Comparación de la capacidad predictiva de los modelos de coeficientes fijos frente a variables en los modelos econométricos regionales: un análisis para Cataluña

Durante las últimas décadas se ha producido un creciente interés en nuestro país en relación a las economías regionales dada la necesidad de los gobiernos regionales de obtener información sobre sus economías para así llevar a cabo actuaciones de política económica más efectivas y eficientes. En este marco, los modelos econométricos constituyen una herramienta de utilidad puesto que ofrecen información sobre las relaciones estructurales que se dan en una economía y permiten predecir su evolución. Sin embargo, la utilización de dichos modelos con finalidad predictiva se enfrenta al inconveniente de la elevada inestabilidad a corto plazo que se produce en las relaciones entre variables económicas a nivel regional. Por este motivo, en el presente trabajo se propone la utilización de un modelo de coeficientes variables para recoger dicha inestabilidad y mejorar las predicciones sobre la evolución de las variables del bloque de producción de la economía catalana. Para contrastar la mejora obtenida a partir de la aplicación de dicho modelo, se compara su capacidad predictiva con la de un modelo de coeficientes fijos. Los resultados muestran un mejor comportamiento del modelo de coeficientes variables frente al modelo de coeficientes fijos.

Nuevas técnicas de estadística espacial para la detección de clusters residenciales de población inmigrante

La estadística aplicada a la geografía ha experimentado un avance espectacular en las últimas dos décadas introduciéndose el espacio como eje fundamental del análisis. Este avance se ha visto acompañado por un rápido desarrollo de aplicaciones estadísticas integradas en los sistemas de información geográfica, constituyéndose de esta forma en un conjunto de herramientas imprescindibles en la planificación territorial. Por otro lado, en España, el incremento de población inmigrada en un corto intervalo de tiempo ha hecho necesario analizar su distribución espacial en las áreas urbanas. Los índices de autocorrelación espacial, tanto global como local, y su representación cartográfica constituyen una técnica adecuada para la detección de clusters y patrones espaciales y abre la posibilidad de plantear diferentes modelos econométricos. A partir del caso de la ciudad de Barcelona se aplican las técnicas descritas y se observan los diferentes comportamientos según el grupo de población estudiado.

Las consecuencias del Boom inmobiliario. Cambios en la densidad de las metrópolis españolas, 2001-2007

Después de un período de crecimiento urbanístico desorbitado es oportuno hacer un primer balance de las consecuencias que este hecho ha tenido sobre la estructura espacial de las principales urbes españolas. Un elemento básico de análisis es las variaciones que se han operado sobre la densidad de población. En el presente artículo se estudian estas transformaciones mediante modelos econométricos de densidad urbana. Las metrópolis investigadas son Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y Zaragoza y el periodo temporal abarca desde 2001 a 2007. Los resultados indican, para las metrópolis más pobladas, cambios significativos en los parámetros, y en dos casos en la propia forma funcional de la densidad.

Medición del poder de mercado en la industria del cobre de Estados Unidos: una aproximación desde la perspectiva de la Nueva Organización Industrial Empírica.

El estudio de la relación entre la estructura de la industria y el poder de mercado ha sido uno de los temas más discutidos en la literatura microeconómica. En esta investigación se adopta el enfoque de la "Nueva Organización Industrial Empírica" (NOIE) y se siguen los modelos desarrollados por Bresnahan (1982) y Lau (1982), y Porter (1983) para analizar el efecto de varias fusiones y adquisiciones sobre el poder de mercado de la industria del cobre en Estados Unidos durante el periodo 1994 - 2009. Se destaca que aunque el análisis de la industria muestra una mayor concentración, los resultados sugieren que las fusiones y adquisiciones no tuvieron efecto sobre el poder de mercado y que la industria mantuvo una conducta competitiva durante el periodo analizado.

Factores determinantes de la concentración industrial de la economía española

El objetivo de este trabajo es exponer cuáles son los factores que han influido en el modelo de concentración industrial de la economía española y analizar si son los que postulan las teorías más significativas del comercio. El análisis se realiza en dos momentos distintos del tiempo para evaluar si se han producido cambios significativos. A partir de los índices de concentración relativa y absoluta, calculados para los años 1995 y 2003, sobre 24 sectores de las 17 CCAA, se construyen dos modelos de regresión que son los que permiten el análisis del mapa industrial. Los resultados indican que la localización de la industria puede explicarse en gran medida por las variables sugeridas por las teorías del comercio y que entre ambos periodos no ha habido grandes cambios en los patrones de concentración. Asimismo, el factor que se revela como más determinante de la concentración relativa y absoluta de la industria española es el tamaño y acceso a los mercados.

La decisión de endeudamiento y los factores de mayor relevancia. Una aplicación empírica en la empresa industrial española

El presente trabajo aborda el estudio de los factores determinantes del endeudamiento empresarial para contrastar empíricamente la hipótesis del Pecking Order. El endeudamiento empresarial se mide junto a su madurez y para los diferentes tamaños empresariales dada la importancia de diferenciar sus posibles efectos contrapuestos o compensados. Los modelos utilizados para el contraste de hipótesis se han estimado con una muestra de 1.320 empresas manufactureras españolas proporcionada por la Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE), para el período 1993-2001. El análisis empírico aplica un modelo multivariante de regresión logística que permite concluir que la teoría del Pecking Order es la de mejor cumplimiento, además de constatarse que las empresas de menor tamaño tienen mayores dificultades de acceso a la financiación con deuda a largo plazo.

Aplicación de algunos modelos de series temporales al mercado de la electricidad en España

Hoy día, todo el mundo tiene un ojo puesto en el Mercado Eléctrico en nuestro país. No existe duda alguna sobre la importancia que tiene el comportamiento de la demanda eléctrica. Una de las peculiaridades de la electricidad que producimos, es que hoy por hoy, no existen aún métodos lo suficientemente efectivos para almacenarla, al menos en grandes cantidades. Por consiguiente, la cantidad demandada y la ofertada/producida deben casar de manera casi perfecta. Debido a estas razones, es bastante interesante tratar de predecir el comportamiento futuro de la demanda, estudiando una posible tendencia y/o estacionalidad. Profundizando más en los datos históricos de las demandas; es relativamente sencillo descubrir la gran influencia que la temperatura ambiente, laboralidad o la actividad económica tienen sobre la respuesta de la demanda. Una vez teniendo todo esto claro, podemos decidir cuál es el mejor método para aplicarlo en este tipo de series temporales. Para este fin, los métodos de análisis más comunes han sido presentados y explicados, poniendo de relieve sus principales características, así como sus aplicaciones. Los métodos en los que se ha centrado este proyecto son en los modelos de alisado y medias móviles. Por último, se ha buscado una relación entre la demanda eléctrica peninsular y el precio final que pagamos por la luz.