El efecto residual inmunosupresor de la ciclofosfamida no es necesario para evocar la respuesta inmunosupresora condicionada

El objetivo es comprobar si el efecto residual inmunodepresor de la ciclofosfamida contribuye a la evocación de la respuesta de anticuerpos condicionada. Se condicionaron ratones no consanguíneos, machos, con el estímulo condicionado sacarina al 0,15% y con el estímulo incondicionado ciclofosfamida, a 50 y 250 mg/kg. A los 4 días del condicionamiento con 50 mg/kg de ciclofosfamida, o a los 14 días del condicionamiento con 250 mg/kg de ciclofosfamida, los ratones se inmunizaron con glóbulos rojos de rata y, a continuación, bebieron la disolución de sacarina. Se comprobó que i) la dosis más baja de ciclofosfamida no generó efecto residual, mientras que la dosis más alta si, y ii) en ningún caso, la presentación de sacarina disminuyó la respuesta de anticuerpos anti-glóbulos rojos de rata. Se concluye que no se produjo condicionamiento de la respuesta de anticuerpos, tanto si el efecto residual de la ciclofosfamida está presente, como si está ausente.

Expectativas y volatilidad condicionada: los tipos de interés en el mercado interbancario

En este trabajo examinamos si la teoría de expectativas con primas de liquidez constantes puede explicar la estructura temporal de los tipos de interés de pequeños vencimientos en el mercado interbancario de depósitos español, para datos mensuales desde 1977 hasta 1995. Utilizamos el contraste de Campbell y Shiller (1987) basado en un modelo VAR cointegrado. A partir de las estimaciones consistentes de dicho modelo obtenemos la magnitud y persistencia de los shocks a través de la simulación de la respuesta al impulso, y estimaciones eficientes de los parámetros modelizando la varianza condicional que es variable en el tiempo. En este sentido, se proponen varios esquemas de volatilidad que permiten plantear distintas aproximaciones de laincertidumbre en un entorno multiecuacional GARCH y que están basadas en el modelo de expectativas propuesto. La evidencia empírica muestra que se incumple la teoría de las expectativas, que existe una dinámica conjunta a corto plazo para los tipos de interés y el diferencial que está definida por un modelo VAR(4)-GARCH( 1,1)-BEKK (que está próximo a la integrabilidad en varianza), y que existen distintos factores de riesgo que afectan a las primas en los plazos estudiados