Competencia en el mercado de banda ancha móvil en España

En los últimos años el servicio de banda ancha móvil ha tenido una fuerte expansión en España, hasta alcanzar una penetración de más del 70 por 100 de la población a principios de 2014. Este crecimiento puede explicarse por las prestaciones que ofrecen las tecnologías de tercera y cuarta generación en los terminales móviles actuales, y por las continuas reducciones de precios del servicio. A pesar de ello, los precios en España son todavía más altos que la media europea. Este artículo explica el proceso de innovación tecnológica que ha permitido el surgimiento de la banda ancha móvil, y su lanzamiento en España. Se examinan las nuevas estrategias comerciales que utilizan los operadores, como el empaquetamiento de servicios y los planes convergentes que incluyen servicios fijos y móviles. Nuestro análisis destaca que la presencia de los operadores móviles virtuales y el empaquetamiento han favorecido la competencia y la disminución de precios. También mostramos cómo la convergencia tecnológica entre los servicios fijos y móviles promueve la restructuración y concentración del mercado.

Aplicación de algunos modelos de series temporales al mercado de la electricidad en España

Hoy día, todo el mundo tiene un ojo puesto en el Mercado Eléctrico en nuestro país. No existe duda alguna sobre la importancia que tiene el comportamiento de la demanda eléctrica. Una de las peculiaridades de la electricidad que producimos, es que hoy por hoy, no existen aún métodos lo suficientemente efectivos para almacenarla, al menos en grandes cantidades. Por consiguiente, la cantidad demandada y la ofertada/producida deben casar de manera casi perfecta. Debido a estas razones, es bastante interesante tratar de predecir el comportamiento futuro de la demanda, estudiando una posible tendencia y/o estacionalidad. Profundizando más en los datos históricos de las demandas; es relativamente sencillo descubrir la gran influencia que la temperatura ambiente, laboralidad o la actividad económica tienen sobre la respuesta de la demanda. Una vez teniendo todo esto claro, podemos decidir cuál es el mejor método para aplicarlo en este tipo de series temporales. Para este fin, los métodos de análisis más comunes han sido presentados y explicados, poniendo de relieve sus principales características, así como sus aplicaciones. Los métodos en los que se ha centrado este proyecto son en los modelos de alisado y medias móviles. Por último, se ha buscado una relación entre la demanda eléctrica peninsular y el precio final que pagamos por la luz.

Expectativas y volatilidad condicionada: los tipos de interés en el mercado interbancario

En este trabajo examinamos si la teoría de expectativas con primas de liquidez constantes puede explicar la estructura temporal de los tipos de interés de pequeños vencimientos en el mercado interbancario de depósitos español, para datos mensuales desde 1977 hasta 1995. Utilizamos el contraste de Campbell y Shiller (1987) basado en un modelo VAR cointegrado. A partir de las estimaciones consistentes de dicho modelo obtenemos la magnitud y persistencia de los shocks a través de la simulación de la respuesta al impulso, y estimaciones eficientes de los parámetros modelizando la varianza condicional que es variable en el tiempo. En este sentido, se proponen varios esquemas de volatilidad que permiten plantear distintas aproximaciones de laincertidumbre en un entorno multiecuacional GARCH y que están basadas en el modelo de expectativas propuesto. La evidencia empírica muestra que se incumple la teoría de las expectativas, que existe una dinámica conjunta a corto plazo para los tipos de interés y el diferencial que está definida por un modelo VAR(4)-GARCH( 1,1)-BEKK (que está próximo a la integrabilidad en varianza), y que existen distintos factores de riesgo que afectan a las primas en los plazos estudiados