Una extensión de la regresión propuesta por Geweke y Porter-Hudak para la estimación del orden de diferenciación en modelos ARFIMA

Recientemente, ha aumentado mucho el interés por la aplicación de los modelos de memoria larga a variables económicas, sobre todo los modelos ARFIMA. Sin duda , el método más usado para la estimación de estos modelos en el ámbito del análisis económico es el propuesto por Geweke y Portero-Hudak (GPH) aun cuando en trabajos recientes se ha demostrado que, en ciertos casos, este estimador presenta un sesgo muy importante. De ahí que, se propone una extensión de este estimador a partir del modelo exponencial propuesto por Bloomfield, y que permite corregir este sesgo.A continuación, se analiza y compara el comportamiento de ambos estimadores en muestras no muy grandes y se comprueba como el estimador propuesto presenta un error cuadrático medio menor que el estimador GPH

Una comparación de la selección de los ratios contables en los modelos contable-financieros de predicción de la insolvencia empresarial : la literatura previa frente al analisis factorial

En los últimos 30 años la proliferación de modelos cuantitativos de predicción de la insolvencia empresarial en la literatura contable y financiera ha despertado un gran interés entre los especialistas e investigadores de lamateria. Lo que en un principio fueron unos modelos elaborados con un único objetivo, han derivado en una fuente de investigación constante.En este documento se formula un modelo de predicción de la insolvencia a través de la combinación de diferentes variables cuantitativas extraídas de los estados contables de una muestra de empresas para los años 1994-1997. A través de un procedimiento por etapas se selecciona e interpreta cuáles son las más relevantes en cuanto a aportación de información.Una vez formulado este primer tipo de modelos se busca una alternativa a las variables anteriores a través de la técnica factorial del análisis de componentes principales. Con ella se hace una selección de variables y se aplica, junto conlos ratios anteriores, el análisis univariante. Por último, se comparan los modelos obtenidos y se concluye que aunque la literatura previa ofrece mejores porcentajes de clasificación, los modelos obtenidos a través del análisis decomponentes principales no deben ser rechazados por la claridad en la explicación de las causas que conducen a una empresa a la insolvencia.

Modelos de tasas de interes en Chile: una revisión

Con este trabajo revisamos los Modelos de niveles de las tasas de intereses en Chile. Además de los Modelos de Nivel tradicionales por Chan, Karoly, Longstaff y Lijadoras (1992) en EE. UU, y Parisi (1998) en Chile, por el método de Probabilidad Maximun permitimos que la volatilidad condicional también incluya los procesos inesperados de la información (el modelo GARCH ) y también que la volatilidad sea la función del nivel de la tasa de intereses (modelo TVP-NIVELE) como en Brenner, Harjes y la Crona (1996). Para esto usamos producciones de mercado de bonos de reconocimiento, en cambio las producciones mensuales medias de subasta PDBC, y la ampliación del tamaño y la frecuencia de la muestra a 4 producciones semanales con términos(condiciones) diferentes a la madurez: 1 año, 5 años, 10 años y 15 años. Los resultados principales del estudio pueden ser resumidos en esto: la volatilidad de los cambios inesperados de las tarifas depende positivamente del nivel de las tarifas, sobre todo en el modelo de TVP-NIVEL. Obtenemos pruebas de reversión tacañas, tal que los incrementos en las tasas de intereses no eran independientes, contrariamente a lo obtenido por Brenner. en EE. UU. Los modelos de NIVELES no son capaces de ajustar apropiadamente la volatilidad en comparación con un modelo GARCH (1,1), y finalmente, el modelo de TVP-NIVEL no vence los resultados del modelo GARCH (1,1)

Modelos de tasas de interes en Chile: una revisión

Con este trabajo revisamos los Modelos de niveles de las tasas de intereses en Chile. Además de los Modelos de Nivel tradicionales por Chan, Karoly, Longstaff y Lijadoras (1992) en EE. UU, y Parisi (1998) en Chile, por el método de Probabilidad Maximun permitimos que la volatilidad condicional también incluya los procesos inesperados de la información (el modelo GARCH ) y también que la volatilidad sea la función del nivel de la tasa de intereses (modelo TVP-NIVELE) como en Brenner, Harjes y la Crona (1996). Para esto usamos producciones de mercado de bonos de reconocimiento, en cambio las producciones mensuales medias de subasta PDBC, y la ampliación del tamaño y la frecuencia de la muestra a 4 producciones semanales con términos(condiciones) diferentes a la madurez: 1 año, 5 años, 10 años y 15 años. Los resultados principales del estudio pueden ser resumidos en esto: la volatilidad de los cambios inesperados de las tarifas depende positivamente del nivel de las tarifas, sobre todo en el modelo de TVP-NIVEL. Obtenemos pruebas de reversión tacañas, tal que los incrementos en las tasas de intereses no eran independientes, contrariamente a lo obtenido por Brenner. en EE. UU. Los modelos de NIVELES no son capaces de ajustar apropiadamente la volatilidad en comparación con un modelo GARCH (1,1), y finalmente, el modelo de TVP-NIVEL no vence los resultados del modelo GARCH (1,1)

La complejidad del cuidado y el cuidado de la complejidad: un tránsito pedagógico de los reduccionismos fragmentantes a las lógicas no lineales de la complejidad

RESUMEN: Este trabajo aborda la formación inicial en enfermería y su práctica profesional utilizando para ello instrumentos conceptuales pertenecientes a lo "paradigma de la complejidad": esquemas teóricos dinámicos, categorías conceptuales ambivalentes utilizados para dar cuenta de las incertidumbres, indeterminaciones y fenómenos aleatorios que conforman los procesos que tienen lugar en la formación inicial de Enfermería y en su ejercicio profesional. Categorías que tratan de ir más allá del reduccionismo positivista que había pretendido eliminar la imprecisión, la ambigüedad y la contradicción, y se sitúan en una perspectiva en la que la paradoja, la dualidad, la incertidumbre o la contradicción que, antes que errores o límites de nuestro pensamiento, son características constitutivas de la realidad del cuidado y de la los procesos formativos que capacitan para su ejercicio profesional. La tesis central de estos planteamientos afirma que las formas de representación positivista han asignado a los fenómenos del cuidado profesional de la salud y a los de su enseñanza una certidumbre de la que realmente carecen.

La complejidad del cuidado y el cuidado de la complejidad: un tránsito pedagógico de los reduccionismos fragmentantes a las lógicas no lineales de la complejidad

RESUMEN: Este trabajo aborda la formación inicial en enfermería y su práctica profesional utilizando para ello instrumentos conceptuales pertenecientes a lo "paradigma de la complejidad": esquemas teóricos dinámicos, categorías conceptuales ambivalentes utilizados para dar cuenta de las incertidumbres, indeterminaciones y fenómenos aleatorios que conforman los procesos que tienen lugar en la formación inicial de Enfermería y en su ejercicio profesional. Categorías que tratan de ir más allá del reduccionismo positivista que había pretendido eliminar la imprecisión, la ambigüedad y la contradicción, y se sitúan en una perspectiva en la que la paradoja, la dualidad, la incertidumbre o la contradicción que, antes que errores o límites de nuestro pensamiento, son características constitutivas de la realidad del cuidado y de la los procesos formativos que capacitan para su ejercicio profesional. La tesis central de estos planteamientos afirma que las formas de representación positivista han asignado a los fenómenos del cuidado profesional de la salud y a los de su enseñanza una certidumbre de la que realmente carecen.

Los modelos causales asociados a estructuras de covarianza: una via para la unificación de los dos métodos de la Psicologia cientifica

A través de este articulo he pretendido exponer una introducción a los Modelos Causales desde las perspectivas histórica, metodológica y estadístico-matemtitica. Asimismo, he planteado las posibilidades que tienen estos modelos, asociados a estructuras de covariancia, como via que puede contribuir a superar la dicotomia metodo experimental/mktodo correlacional. Para la exposición de 10s procesos de especificación, identificación, estimación, prueba de ajuste e interpretación de parámetros de un modelo causal he tomado como referencia el modelo LISREL. Sin embargo, en la sistematización de estos procesos no he intentado presentar solamente la simple descripción del modelo, insistiendo, para ello, en la necesidad de integrar este modelo en el contexto del método cientifico.

Las relaciones actitud-conducta y'otras variables' a partir de la teoría de Fishbein y Ajzena y del modelo LISREL: Estudio empírico

A través de la investigación presentada en este articulo se ha pretendido operacionalizar la parte predictiva de la Teoria de Acción Razonada, propuesta por Fishbein y Ajzen. Para ello, se ha utilizado la reciente metodologia de 10s modelos de ecuaciones estructurales lineales con variables latentes desarrollados por Joreskog y Sorbom, entre otros. Como dominio se ha delimitado el consumo de tabaco en distintas situaciones sociales. Después de estimar y valorar el modelo predictivo especificado desde la Teoria de Fishbein y Ajzen, se estimo y valoro el modelo generalizado propuesto por Bentler y Speckart y se asumió como mas coherente este modelo generalizado. En el trabajo también se plantean una serie de observaciones para optimizar, sobre todo, la parte metodológica de recogida de datos asociados a estos modelos y se presenta una propuesta para operacionalizar todo el sistema teórico de predicción y explicación de las conductas desde la Teoria de Fishbein y Ajzen.