Persistência no desempenho dos fundos de investimento em ações

Mestrado em Contabilidade e Análise Financeira

Actividades de natureza investigativa nos primeiros anos de escolaridade

O presente artigo procura compreender de que modo os alunos se envolvem em actividades matemáticas de natureza investigativa. Utilizou uma metodologia qualitativa e interpretativa, apresentando os casos de quatro alunos com níveis de desempenho diferenciados, de uma turma do 3º ano de escolaridade, leccionada pela primeira autora deste texto. A recolha de dados foi realizada por observação participante, apoiada em i)gravações áudio e vídeo das aulas, e ii) documentos produzidos pelos alunos. Também as conversas informais com os alunos foram um contributo bastante valioso. Os dados mostram que os alunos, inicialmente, davam por terminada a actividade, assim que obtinham uma resposta e não procuravam encontrar outras possíveis, pedindo a imediata validação do trabalho. No entanto, à medida que o estudo ia progredindo, a maioria dos alunos deixa de ser tão dependente da professora e assume uma atitude mais crítica relativamente ao seu trabalho. Passa a encarar as actividades com mais naturalidade e, progressivamente, vai-se adaptando a este modo de trabalhar. O estudo conclui, que na generalidade, o envolvimento nas actividades matemáticas de natureza investigativa proporcionou momentos de entusiasmo e alegria. Ao serem desafiados, os alunos, mostraram motivação e persistência em encontrar o caminho conducente à sua realização. Tal envolvimento, além de desenvolver capacidades como o raciocínio e a comunicação, permitiu aprofundar conhecimentos anteriormente estudados, assim como, a apropriação de novos conceitos, ao mesmo tempo, que desenvolveu hábitos de trabalho cooperativo, sentido crítico e autonomia.

Sistemas de informação: message integration bus

O trabalho apresentado por este documento aborda os problemas que advêm da necessidade de integração de aplicações, desenvolvidas em diferentes instantes no tempo, por diferentes equipas de trabalho, que para enriquecer os processos de negócio necessitam de comunicar entre si. A integração das aplicações tem de ser feita de forma opaca para estas, sendo disponibilizada por uma peça de software genérica, robusta e sem custos para as equipas desenvolvimento, na altura da integração. Esta integração tem de permitir que as aplicações comuniquem utilizando os protocolos que desejarem. Este trabalho propõe um middleware orientado a mensagens como solução para o problema identificado. A solução apresentada por este trabalho disponibiliza a comunicação entre aplicações que utilizam diferentes protocolos, permite ainda o desacoplamento temporal, espacial e de sincronismo na comunicação das aplicações. A implementação da solução tem base num sistema publish/subscribe orientado ao conteúdo e tem de lidar com as maiores exigências computacionais que este tipo de sistema acarta, sendo que a utilização deste se justifica com o enriquecimento da semântica de subscrição de eventos. Esta implementação utiliza uma arquitectura semi-distribuída, com o objectivo de aumentar a escalabilidade do sistema. A utilização da arquitectura semi-distribuída implica que a implementação da solução tem de lidar com o encaminhamento de eventos e divulgação das subscrições, pelos vários servidores de eventos. A implementação da solução disponibiliza garantias de persistência, processamento transaccional e tolerância a falhas, assim como transformação de eventos entre os diversos protocolos. A extensibilidade da solução é conseguida à custa de um sistema de pluggins que permite a adição de suporte a novos protocolos de comunicação. Os protocolos suportados pela implementação final do trabalho são RestMS e TCP.

Aspiração manual de trombos no enfarte agudo do miocárdio com supradesnivelamento segmento ST: impacto da técnica de aspiração manual de trombos na reperfusão do miocárdio durante a intervenção coronária percutânea primária

Mestrado em Tecnologia de Diagnóstico e Intervenção Cardiovascular. Área de especialização: Intervenção Cardiovascular.

Retratos de uma musa do século XXI: a figura feminina na GQ Portugal

Relatório de estágio apresentado à Escola Superior de Comunicação Social como parte dos requisitos para obtenção de grau de mestre em Jornalismo.

The impact of the 2008 and 2010 financial crises on international stock markets : contagion and long memory

Nesta tese estudamos os efeitos de contágio financeiro e de memória longa causados pelas crises financeiras de 2008 e 2010 em alguns mercados acionistas internacionais. A tese é composta por três ensaios interligados. No Ensaio 1, recorremos à teoria das cópulas para testar a existência de contágio e revelar os canais “investor induced” de transmissão da crise de 2008 aos mercados da Bélgica, França, Holanda e Portugal (grupo NYSE Euronext). Concluímos que existe contágio nestes mercados, que o canal “portfolio rebalancing” é o mecanismo mais importante de transmissão da crise, e que o fenómeno “flight to quality” está presente nos mercados. No Ensaio 2, usando novamente modelos de cópulas, avaliamos os efeitos de contágio provocados pelo mercado acionista grego nos mercados do grupo NYSE Euronext, no contexto da crise de 2010. Os resultados obtidos sugerem que durante a crise de 2010 apenas o mercado português foi objeto de contágio; além disso, conclui-se que os efeitos de contágio provocados pela crise de 2008 são claramente superiores aos efeitos provocados pela crise de 2010. No Ensaio 3, abordamos o tema da memória longa através do estudo do expoente de Hurst dos mercados acionistas da Bélgica, E.U.A., França, Grécia, Holanda, Japão, Reino Unido e Portugal. Verificamos que as propriedades de memória longa dos mercados foram afetadas pelas crises, especialmente a de 2008 – que aumentou a memória longa dos mercados e tornou-os mais persistentes. Finalmente, usando cópulas mais uma vez, verificamos que as crises provocaram, em geral, um aumento na correlação entre os expoentes de Hurst locais dos mercados foco das crises (E.U.A. e Grécia) e os expoentes de Hurst locais dos outros mercados da amostra, sugerindo que o expoente de Hurst pode ser utilizado para detetar efeitos de contágio financeiro. Em síntese, os resultados desta tese sugerem que comparativamente com períodos de acalmia, os períodos de crises financeiras tendem a provocar ineficiência nos mercados acionistas e a conduzi-los na direção da persistência e do contágio financeiro.

O teatro de revista no Estado Novo: a década de 30 do século XX: dissertação

Dissertação submetida ao departamento de Teatro da Escola Superior de Teatro e Cinema para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Teatro - especialização em Artes Performativas vertente Teatro-Música.