Identificação das características dos clientes associadas ao risco de crédito

O processo da tomada de decisão sobre a avaliação de uma solicitação de crédito comercial é por vezes difícil para o julgamento humano, devido à imensidão de variáveis que estão em jogo e das suas inter- relações. Neste artigo propomo-nos identificar as características dos clientes associadas a alto e a baixo risco, com recurso a um modelo aplicacional. A partir de uma base de dados de um cartão de crédito, formada por variáveis de natureza qualitativa e quantitativa, ajustámos um modelo logit binário, com o objectivo de tornar o processo de decisão mais objectivo e quantificável. Em seguida, identificámos oito classes de risco através da aplicação de um método de classificação não hierárquica (K-means) sobre o vector da pontuação do modelo logit. Aferimos temporalmente o comportamento de cada classe de risco ao longo de 70 meses, verificando-se que probabilidades baixas de default estão associadas a classes de risco baixo. As características dos clientes tipicamente associadas ao risco de crédito foram identificadas através de uma Análise Factorial das Correspondências.

A avaliação do risco de crédito bancário nas empresas do sector da construção

Dissertação de mest., Finanças Empresariais, Faculdade de Economia, Universidade do Algarve, 2005

Formação sobre introdução à análise do risco de crédito

Trabalho para obtenção do título de especialista, Finanças, Banca e Seguros, Escola Superior de Gestão Hotelaria e Turismo, Universidade do Algarve, 2011

Banca de empresas: propostas de crédito e sua importância

O presente Relatório de Atividade Profissional destina-se à conclusão do mestrado em Gestão Empresarial e reflete um percurso profissional de quinze anos, maioritariamente desenvolvido no segmento da banca de empresas, que tem caminhado a par com uma formação contínua, conforme se constata no Curriculum Vitae que faz parte integrante deste trabalho. Após uma experiência de dois anos como auditora externa numa sociedade de revisores oficiais de contas, em 2001 ingressei no Gabinete de Empresas da Caixa Geral de Depósitos em Portimão, onde, depois de ter sido analista de crédito durante um ano, passei à atual função de gestora de cliente. No exercício destas funções tenho como missão acompanhar e gerir uma carteira de clientes PME, relativamente aos quais constituo a principal interlocutora na instituição, procurando satisfazer as suas necessidades financeiras e promover os produtos e serviços do banco, com vista a incrementar o relacionamento entre ambos. A frequência do mestrado tem-se revelado essencial na minha atividade profissional na medida em que me permitiu desenvolver competências ao nível de algumas áreas da gestão empresarial, as quais me têm possibilitado compreender melhor o funcionamento das empresas minhas clientes, prestando-lhes um serviço superior. Consistindo a concessão de crédito numa das principais funções da banca no apoio às empresas, uma das atividades mais importantes que desenvolvo consiste na realização de propostas de crédito, temática que desenvolverei adiante. Ao longo do estudo pretendo, com base na minha experiência, mostrar o processo levado a cabo pelos bancos no âmbito da análise da concessão de crédito a empresas, materializado nas propostas de crédito. Além de dar a conhecer em que consistem, como se fazem e quais os aspetos importantes nas propostas de crédito, pretendo, ainda, demonstrar a sua relevância no processo de decisão e de mitigação do risco de crédito.

Banca de empresas: gestão de alertas e rendibilidade do negócio

O presente trabalho incide sobre o meu percurso profissional com especial relevância na função que desempenho na Caixa Geral de Depósitos1 como Coordenadora de um Gabinete Empresas2. Em 1994, após um período de estágio, ingressei nos quadros da Caixa, maior banco português, no qual desenvolvi todo o meu currículo profissional. Com efeito, passei por diversas unidades de negócio – agência, direção e gabinete – nas quais experienciei e adquiri conhecimentos que consolidei ao longo dos anos, num processo contínuo de aprendizagem do negócio bancário, percurso que descrevo exaustivamente no Curriculum Vitae integrado no presente relatório. A par das competências adquiridas na Caixa em ambiente de trabalho, a formação académica no âmbito da gestão empresarial, na qual se enquadra o presente curso de mestrado, revelou-se essencial no meu crescimento profissional, munindo-me de competências técnicas/científicas relevantes e de aplicabilidade diária. Este facto é particularmente evidente na função que desempenho como Coordenadora de um Gabinete Empresas, unidade bancária totalmente focada no negócio empresarial, destacando a relevância das áreas curriculares de recursos humanos, avaliação de empresas e estratégia. Com efeito, poderá considerar-se que a gestão empresarial na minha atividade profissional é aplicada numa dupla vertente: a de gerir uma unidade de negócio bancário, neste caso um Gabinete Empresas, e; na análise dos variados negócios/projetos dos clientes empresa que constam da carteira do Gabinete, área que inerente tem uma vertente de consultoria. Assim, inerente à minha função, e em alinhamento com as estratégias globais e objetivos definidos na Caixa e respetivas direções, e cumprindo com o normativo existente e delegação de competências atribuída, coordeno o Gabinete nas várias vertentes: financeira, operacional, comercial e recursos humanos. Na sequência, defino objetivos ao nível do Gabinete, analiso, formulo e implemento estratégias que visem a sua prossecução, defino planos de atuação e controlo os desvios. A gestão de uma unidade de negócio exige-me ainda um acompanhamento contínuo dos indicadores de negócio e financeiros através das demonstrações financeiras disponibilizadas numa ótica de potenciar a rendibilidade e solidez. Na vertente de recursos humanos, procuro desenvolver competências que permitam aos colaboradores elevar o desempenho das suas funções, defino objetivos individuais de melhoria que, a par com os outros critérios de avaliação definidos na Caixa, contribuem para a avaliação de desempenho, processo que asseguro no Gabinete. No que respeita à vertente comercial participo na negociação com os clientes, acompanho, analiso e emito pareceres técnico/comerciais e decido sobre crédito e demais produtos que constituem a oferta bancária da Caixa. E é inerente ao crédito, maior ativo de um banco, identificado também como de elevada exigência em termos de análise de risco, que desenvolvo no presente relatório de atividade profissional a temática da gestão de sinais de alerta. Esta matéria é de relevância na função que desempenho e consiste na identificação e validação de sinais de alerta, tomando-se decisões face ao risco de crédito percecionado com vista a potenciar a rentabilidade do banco. Pretendo assim identificar de que forma a gestão dos alertas influi na solidez financeira do banco e a sua importância no atual contexto económico.

Análise do risco associado à rotura da barragem de Fernandilho. Modelação hidrodinâmica da onda de cheia

As cheias provocadas por roturas de barragens constituem eventos catastróficos que podem conduzir a perdas consideráveis de vidas humanas e de bens materiais. Para melhorar a segurança, em relação a este risco potencial, torna-se necessário avaliar a segurança da população e das estruturas, existentes ou a construir, e estimar a extensão dos danos em caso de acidente. Neste estudo, após a indicação da legislação em vigor, apresenta-se uma descrição sumária do modelo DamBreak. Descrevem-se as equações básicas que definem o modelo de formação da brecha e que caracterizam o processo de formação da cheia. Também se referem as equações de Saint-Venant, as quais caracterizam o processo de propagação da cheia. De seguida é feita uma descrição da barragem de Fernandilho, do leito do Barranco d

Contribuição para a avaliação do risco sísmico: aplicação à cidade de Faro

O programa SRAPOR permite a realização de rápidas avaliações de risco sísmico de aglomerados habitacionais. A presente versão é constituída por uma base de dados de sismos, por um sistema simplificado de informação geográfica e por um módulo de avaliação da casualidade sísmica. A aplicação do programa é ilustrada com a análise da casualidade sísmica da cidade de Faro.

Família, psicopatologia e resiliência na adolescência: do risco psicossocial ao percurso delinquente

Tese de dout., Psicologia, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Univ. do Algarve, 2007

A influência da representação social do sexo nos comportamentos sexuais de risco dos jovens adultos portugueses

Tese de dout., Psicologia, Univ. do Algarve, 2010

Jovens em risco: projectos de vida e motivação para a frequência do ensino profissional

Dissertação de mest., Psicologia da Educação (Necessidades Educativas Especiais), Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Univ. do Algarve, 2011

Coesão familiar, competências parentais e factores de risco em mães imigrantes e portuguesas

Dissertação de mest., Psicologia Clínica e da Saúde, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Univ. do Algarve, 2011

As obrigações do tesouro e os Swaps de risco de incumprimento: análise da sua inter-relação aplicada ao caso português

Dissertação de mest., Finanças Empresariais, Faculdade de Economia, Univ. do Algarve, 2012

A bioenergia e o risco de incêndios florestais em paisagens rurais contemporâneas: o caso da zif Arade-Alte/ São Bartolomeu de Messines

Dissertação de mest., Arquitectura Paisagista, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Univ. do Algarve, 2011

Apoio social, factores de risco e competências parentais percebidas em famílias multiproblemáticas no concelho de Silves

A família é caracterizada como o espaço de vivência de relações afetivas profundas: a filiação, a fraternidade, o amor, a sexualidade, numa trama de emoções e afetos positivos e negativos que, na sua elaboração, vão dando corpo ao sentimento de sermos quem somos e de pertencermos àquela e não a outra qualquer família. No contexto das Famílias “Multiproblemáticas” o principal desafio com que os técnicos se deparam é a relação que se estabelece entre profissionais e estas famílias, que enquadrados no modelo Ecossistémico, conceptualizou-se o desenvolvimento dos guiões de avaliação do profissional que implicam uma interrelação recursiva dos contextos dos quais faz parte. O presente trabalho pretende compreender as implicações de variáveis pessoais (experiência parental, bem-estar psicológico, satisfação com a vida familiar, satisfação com o apoio institucional entre outras). Concluiu-se que a família, desempenha um papel preponderante na eficácia das competências parentais. Assim, sugere-se o desenvolvimento de programas de intervenção junto destes familiares de forma a prevenir e minimizar os fatores de risco.

Apoio social, acontecimentos de vida negativos e adaptação em famílias com menores em risco psicossocial

No contexto atual de proteção à infância, as famílias em situação de risco psicossocial constituem uma realidade, com a qual as instituições e os profissionais se deparam e ainda pouco estudada em Portugal. As famílias têm de lidar com inúmeros acontecimentos de vida negativos que comprometem o adequado exercício das suas funções parentais. Neste trabalho analisámos o perfil psicossocial, a coesão e adaptação familiar, os acontecimentos de vida stressantes e de risco das suas trajetórias de vida e circunstâncias atuais, o seu impacto emocional, o apoio social percebido das famílias com menores em risco, a forma como se associam entre si e com as diversas características sociodemográficas. Foram entrevistados 51 participantes, 33 do sexo feminino e 18 do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 16 e os 57 anos de idade, resultando uma média de idade de 36,33 anos (DP = 7,98), acompanhados pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Faro. Foram avaliadas as seguintes dimensões: adaptação e coesão familiar, acontecimentos de vida stressantes ou negativos, apoio social percebido em situações normativas e de risco e o perfil psicossocial dos participantes. Os resultados mostraram que as famílias com menores em risco psicossocial apresentam elevada taxa de desemprego, precaridade educativa, económica e profissional, elevado número de acontecimentos de vida negativos atuais e passados relacionados sobretudo com problemas psicológicos, económicos, profissionais e conjugais que são vivenciados com elevado impacto emocional. Ao nível do funcionamento familiar, os níveis de coesão foram superiores aos de adaptação familiar. Os participantes reportaram uma necessidade mais elevada de apoio emocional do que informativo ou material. A fonte de apoio social das famílias é constituída principalmente por familiares e amigos, que experienciaram um reduzido apoio de profissionais. As famílias evidenciaram importantes necessidades, entre as quais o apoio social e as intervenções psicossociais assumem um papel essencial nos contextos familiares de risco.