“O CRISTO AFOGADO: UMA NÃO-CRISTOLOGIA” RELIGIÃO, LITERATURA E PÓS-COLONIALISMO

O objetivo dessa tese é aprofundar, a partir do discurso pós-colonial, uma crise na perspectiva teológica da libertação. Esta promoveu, na década de 1970, uma reviravolta nos estudos teológicos no terceiro mundo. Para tanto, leremos um conto de Gabriel García Márquez chamado “El ahogado más hermosodel mundo” (1968) analizando e avaliando as estratégias políticas e culturais ali inscritas. Para levar a frente tal avaliação é preciso ampliar o escopo de uma visão que divide o mundo em secular/religioso, ou em ideias/práticas religiosas e não religiosas, para dar passo a uma visão unificada que compreende a mundanalidade, tanto do que é catalogado como ‘religioso’ quanto do que se pretende ‘não religioso’. A teologia/ciências da religião, como discurso científico sobre a economia das trocas que lidam com visões, compreensões e práticas de mundo marcadas pelo reconhecimento do mistério que lhes é inerente, possuem um papel fundamental na compreensão, explicitação, articulação e disponibilização de tais forças culturais. A percepção de existirem elementos no conto que se relacionam com os símbolos sobre Jesus/Cristo nos ofereceu um vetor de análise; entretanto, não nos deixamos limitar pelos grilhões disciplinares que essa simbologia implica. Ao mesmo tempo, esse vínculo, compreendido desde a relação imperial/colonial inerente aos discursos e imagens sobre Jesus-Cristo, embora sem centralizar a análise, não poderia ficar intocado. Partimos para a construção de uma estrutura teórica que explicitasse os valores, gestos, e horizontes mundanos do conto, cristológicos e não-cristológicos, contribuindo assim para uma desestabilização dos quadros tradicionais a partir dos quais se concebem a teologia e as ciências da religião, a obra de García Márquez como literatura, e a geografia imperial/colonial que postula o realismo ficcional de territórios como “América Latina”. Abrimos, assim, um espaço de significação que lê o conto como uma “não-cristologia”, deslocando o aprisionamento disciplinar e classificatório dos elementos envolvidos na análise. O discurso crítico de Edward Said, Homi Bhabha e GayatriSpivak soma-se à prática teórica de teólogas críticas feministas da Ásia, da África e da América Latina para formular o cenário político emancipatório que denominaremos teologia crítica secular.

UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS E O COMPORTAMENTO DAS AÇÕES DE MAIOR LIQUIDEZ DO ÍNDICE IBOVESPA

As ações de maior liquidez do índice IBOVESPA, refletem o comportamento das ações de um modo geral, bem como a relação das variáveis macroeconômicas em seu comportamento e estão entre as mais negociadas no mercado de capitais brasileiro. Desta forma, pode-se entender que há reflexos de fatores que impactam as empresas de maior liquidez que definem o comportamento das variáveis macroeconômicas e que o inverso também é uma verdade, oscilações nos fatores macroeconômicos também afetam as ações de maior liquidez, como IPCA, PIB, SELIC e Taxa de Câmbio. O estudo propõe uma análise da relação existente entre variáveis macroeconômicas e o comportamento das ações de maior liquidez do índice IBOVESPA, corroborando com estudos que buscam entender a influência de fatores macroeconômicos sobre o preço de ações e contribuindo empiricamente com a formação de portfólios de investimento. O trabalho abrangeu o período de 2008 a 2014. Os resultados concluíram que a formação de carteiras, visando a proteção do capital investido, deve conter ativos com correlação negativa em relação às variáveis estudadas, o que torna possível a composição de uma carteira com risco reduzido.

ANALISANDO A RELAÇÃO DOS VOLUMES DE EXPORTAÇÃO E DE IMPORTAÇÃO, PIB, TAXAS DE CÂMBIO E INFLAÇÃO NO PERÍODO DE 2004 A 2014.

Esta dissertação visa deslumbrar uma análise macroeconômica do Brasil, especialmente no que se refere à relação dos índices mensais dos volumes das exportações e das importações com os volumes mensais do PIB, da Taxa SELIC e as Taxas de Câmbio, conforme dados coletados no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2014, através de pesquisa literária referente aos históricos sobre cada conceito envolvido no âmbito da macroeconomia das varáveis estudadas. Foi realizado um estudo de caso embasado em dados de sites governamentais, no período delimitado, empregando-se o método de regressão linear, com base na Teoria da correlação de Pearson, demonstrando os resultados obtidos no período do estudo para as varáveis estudadas. Desta maneira, conseguiu-se estudar e analisar como as variáveis dependentes (resposta): volume das exportações e volume das importações estão relacionadas com as varáveis independentes (explicativas): PIB, Taxa Selic e taxa de Câmbio. Os resultados apurados no presente estudo permitem identificar que existe correlação moderada e negativa, quando analisadas a Taxa Selic e a Taxa de Câmbio com os volumes das exportações e das importações, enquanto o PIB apresenta correlação forte e positiva na análise com os volumes das exportações e das importações

UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS E O COMPORTAMENTO DAS AÇÕES DE MAIOR LIQUIDEZ DO ÍNDICE IBOVESPA

As ações de maior liquidez do índice IBOVESPA, refletem o comportamento das ações de um modo geral, bem como a relação das variáveis macroeconômicas em seu comportamento e estão entre as mais negociadas no mercado de capitais brasileiro. Desta forma, pode-se entender que há reflexos de fatores que impactam as empresas de maior liquidez que definem o comportamento das variáveis macroeconômicas e que o inverso também é uma verdade, oscilações nos fatores macroeconômicos também afetam as ações de maior liquidez, como IPCA, PIB, SELIC e Taxa de Câmbio. O estudo propõe uma análise da relação existente entre variáveis macroeconômicas e o comportamento das ações de maior liquidez do índice IBOVESPA, corroborando com estudos que buscam entender a influência de fatores macroeconômicos sobre o preço de ações e contribuindo empiricamente com a formação de portfólios de investimento. O trabalho abrangeu o período de 2008 a 2014. Os resultados concluíram que a formação de carteiras, visando a proteção do capital investido, deve conter ativos com correlação negativa em relação às variáveis estudadas, o que torna possível a composição de uma carteira com risco reduzido.