5 resultados para Crise Financeira Mundial
em Universidade Metodista de São Paulo
Resumo:
Este estudo tem como objetivo principal confirmar definição conceitual apresentada pela Bovespa e o mercado financeiro brasileiro dos perfis dos fundos de investimentos brasileiros adotando como técnica estatística a análise de agrupamentos, sendo que os perfis são: agressivo, moderado e conservador. Outro objetivo foi verificar se a crise financeira mundial interferiu nos resultados dos fundos de investimentos. Essa pesquisa permite compreender o perfil dos fundos de investimentos ofertados no mercado financeiro brasileiro e também disponibilizar a aproximação da academia com o mercado. Os fundos de investimentos foram selecionados do banco de dados da empresa Quantum Axis, sendo que, extraiu-se uma população contendo 104 fundos de investimentos. A pesquisa divide-se em 6 análises, sendo que a sexta análise compreende o intervalo de tempo de 02/12/2003 à 28/11/2008 e as outras 5 são intervalos anuais. As observações da população do estudo são taxas efetivas diárias de retorno. Utiliza-se a variável risco e a variável retorno dos fundos de investimentos para formação dos grupos. Nas análises de agrupamentos adota-se o método de aglomeração k-médias. Calcula-se o risco pelo desvio padrão e o retorno pela média aritmética dos fundos de investimentos. A pesquisa mostra que os fundos de investimentos ofertados no mercado financeiro brasileiro foram classificados em três perfis diferentes, observa-se também que os resultados dos fundos de investimentos foram afetados pela crise financeira mundial.(AU)
Resumo:
Este estudo tem como objetivo principal confirmar definição conceitual apresentada pela Bovespa e o mercado financeiro brasileiro dos perfis dos fundos de investimentos brasileiros adotando como técnica estatística a análise de agrupamentos, sendo que os perfis são: agressivo, moderado e conservador. Outro objetivo foi verificar se a crise financeira mundial interferiu nos resultados dos fundos de investimentos. Essa pesquisa permite compreender o perfil dos fundos de investimentos ofertados no mercado financeiro brasileiro e também disponibilizar a aproximação da academia com o mercado. Os fundos de investimentos foram selecionados do banco de dados da empresa Quantum Axis, sendo que, extraiu-se uma população contendo 104 fundos de investimentos. A pesquisa divide-se em 6 análises, sendo que a sexta análise compreende o intervalo de tempo de 02/12/2003 à 28/11/2008 e as outras 5 são intervalos anuais. As observações da população do estudo são taxas efetivas diárias de retorno. Utiliza-se a variável risco e a variável retorno dos fundos de investimentos para formação dos grupos. Nas análises de agrupamentos adota-se o método de aglomeração k-médias. Calcula-se o risco pelo desvio padrão e o retorno pela média aritmética dos fundos de investimentos. A pesquisa mostra que os fundos de investimentos ofertados no mercado financeiro brasileiro foram classificados em três perfis diferentes, observa-se também que os resultados dos fundos de investimentos foram afetados pela crise financeira mundial.(AU)
Resumo:
Este estudo tem como objetivo principal confirmar definição conceitual apresentada pela Bovespa e o mercado financeiro brasileiro dos perfis dos fundos de investimentos brasileiros adotando como técnica estatística a análise de agrupamentos, sendo que os perfis são: agressivo, moderado e conservador. Outro objetivo foi verificar se a crise financeira mundial interferiu nos resultados dos fundos de investimentos. Essa pesquisa permite compreender o perfil dos fundos de investimentos ofertados no mercado financeiro brasileiro e também disponibilizar a aproximação da academia com o mercado. Os fundos de investimentos foram selecionados do banco de dados da empresa Quantum Axis, sendo que, extraiu-se uma população contendo 104 fundos de investimentos. A pesquisa divide-se em 6 análises, sendo que a sexta análise compreende o intervalo de tempo de 02/12/2003 à 28/11/2008 e as outras 5 são intervalos anuais. As observações da população do estudo são taxas efetivas diárias de retorno. Utiliza-se a variável risco e a variável retorno dos fundos de investimentos para formação dos grupos. Nas análises de agrupamentos adota-se o método de aglomeração k-médias. Calcula-se o risco pelo desvio padrão e o retorno pela média aritmética dos fundos de investimentos. A pesquisa mostra que os fundos de investimentos ofertados no mercado financeiro brasileiro foram classificados em três perfis diferentes, observa-se também que os resultados dos fundos de investimentos foram afetados pela crise financeira mundial.(AU)
Resumo:
A Governança Corporativa, que surge com uma superação ao conflito de agência, exige dentre seus princípios que as organizações adotem uma estrutura que proteja os direitos dos acionistas e assegure a divulgação e a transparência de fatos relevantes e suas demonstrações contábeis. No Brasil, em 2000, a BM&FBOVESPA criou níveis diferenciados de Governança Corporativa a fim de estimular o interesse de investidores e auxiliar na valorização das empresas que podem aderir voluntariamente a um dos segmentos. Juntamente à preocupação quanto às boas práticas de governança, existe outra questão altamente importante e preocupante que se refere à sustentabilidade. Cada vez mais investidores buscam empresas que atuam sob os princípios do Triple Bottom Line, o qual abrange elementos das esferas ambientais, sociais e econômicas, como uma forma de segurança para seus investimentos. Em 2005, foi criado o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), pela BM&FBOVESPA, como uma referência nas boas práticas de sustentabilidade e comprometimento das empresas com a sustentabilidade empresarial. Neste contexto, este estudo visa verificar se existem diferenças entre as médias dos retornos mensais das ações, no período de cinco anos antes e após a sua adesão à Governança Corporativa e ao Índice de Sustentabilidade Empresarial. O método utilizado para testar as hipóteses das três amostras selecionadas foi o Paired-Samples T Test, por meio do software SPSS, versão 18.0. Os resultados obtidos demonstraram que, no caso das amostras do ISE (p= 0,006 < 0,05) e GC_ISE (p= 0,030 < 0,05) a hipótese nula é rejeitada, pois existe diferença significativa entre as médias dos retornos mensais e no caso da amostra de GC (p= 0,081 > 0,05) a hipótese nula não é rejeitada, pois não existe diferença significativa entre estas médias. Analisando os valores das médias é possível perceber que a maioria delas sofre queda no segundo momento de análise, apesar disso não é possível generalizar afirmando que a Governança Corporativa e o Índice de Sustentabilidade Empresarial não agregam valor às empresas e aos acionistas. Isto porque o momento econômico analisado coincide com a crise financeira do subprime, que atingiu as principais bolsas de valores do mundo e influenciou fortemente as ações na BM&FBovespa, principalmente em 2008.
Resumo:
A tese aborda como a Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) e a Universidade de Taubaté (UNITAU) utilizam o esporte de alto rendimento como meio de divulgação estratégica. O estudo mostra qual é a relação existente entre a comunicação institucional e mercadológica das referidas IES e o handebol de alto rendimento. A tese objetiva também, apresentar as ferramentas de comunicação utilizadas por UMESP e UNITAU para divulgar suas ações de patrocínio e, por fim, avaliar o grau do fluxo de comunicação dos profissionais de comunicação e marketing das IES com gestores esportivos do handebol. A comparação entre as IES analisadas deu-se pelo uso do método de pesquisa de ‘estudos de casos múltiplos’, já a pesquisa documental e a bibliográfica foram utilizadas para a construção teórica do trabalho. Os dados dos objetos de estudo foram coletados através do uso da técnica de entrevista, estas que, adotaram a característica ‘semiestruturada’ com perguntas abertas e uso de roteiro. Concluiu-se que as universidades UMESP e UNITAU pouco exploram a imagem vitoriosa do handebol de alto rendimento que investem como meio estratégico de divulgação
