ANÁLISE DE RISCO E RETORNO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS BRASILEIROS


Autoria(s): Almeida Junior, Tarcisio de
Contribuinte(s)

Zambaldi, Felipe

CPF:21346513132

http://lattes.cnpq.br/2804326839010037

Sanchez, Otávio Próspero

CPF:54542312123

http://lattes.cnpq.br/3744651482348616

Ponchio, Mateus Canniatti

CPF:23465432123

http://lattes.cnpq.br/7557039992369545

Data(s)

29/02/2016

28/10/2009

26/06/2009

Resumo

Este estudo tem como objetivo principal confirmar definição conceitual apresentada pela Bovespa e o mercado financeiro brasileiro dos perfis dos fundos de investimentos brasileiros adotando como técnica estatística a análise de agrupamentos, sendo que os perfis são: agressivo, moderado e conservador. Outro objetivo foi verificar se a crise financeira mundial interferiu nos resultados dos fundos de investimentos. Essa pesquisa permite compreender o perfil dos fundos de investimentos ofertados no mercado financeiro brasileiro e também disponibilizar a aproximação da academia com o mercado. Os fundos de investimentos foram selecionados do banco de dados da empresa Quantum Axis, sendo que, extraiu-se uma população contendo 104 fundos de investimentos. A pesquisa divide-se em 6 análises, sendo que a sexta análise compreende o intervalo de tempo de 02/12/2003 à 28/11/2008 e as outras 5 são intervalos anuais. As observações da população do estudo são taxas efetivas diárias de retorno. Utiliza-se a variável risco e a variável retorno dos fundos de investimentos para formação dos grupos. Nas análises de agrupamentos adota-se o método de aglomeração k-médias. Calcula-se o risco pelo desvio padrão e o retorno pela média aritmética dos fundos de investimentos. A pesquisa mostra que os fundos de investimentos ofertados no mercado financeiro brasileiro foram classificados em três perfis diferentes, observa-se também que os resultados dos fundos de investimentos foram afetados pela crise financeira mundial.(AU)

Formato

application/pdf

Identificador

ALMEIDA JUNIOR, Tarcisio de. ANÁLISE DE RISCO E RETORNO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS BRASILEIROS. 2009. 61 f. Dissertação (Mestrado em Gestão de organizações) - Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2009.

http://tede.metodista.br/jspui/handle/jspui/2442

Idioma(s)

por

Publicador

Universidade Metodista de São Paulo

Gestão de organizações

BR

UMESP

PÓS GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO

Direitos

Acesso Aberto

Palavras-Chave #Fundos de Investimentos #Análise de agrupamentos #Risco #Retorno #Investments Funds #Clusters Analysis #Risk #Return #CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO
Tipo

Dissertação