Affine and generalized affine models : Theory and applications
| Contribuinte(s) |
Meddahi, Nour Garcia, René |
|---|---|
| Data(s) |
07/03/2012
07/03/2012
03/09/2009
2009
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| Resumo |
Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal |
| Identificador | |
| Idioma(s) |
en |
| Palavras-Chave | #Modèles affines #Affine models #Fonction cumulant #Cumulant function #Structure à terme des taux d'intérêt #Term structure of interest rates #VARMA #Varma #Prix du risque #Price of risk #GARCH #GARCH #Principe d'évaluation risque-neutre #Risk-neutral valuation #Absence d'arbitrage #No-arbitrage #Innovations non-normales #Non-normal innovations #Volatilité stochastique #Stochastic volatility #Asymétrie stochastique #Stochastic skewness #Effet de levier #Lever-age effect #Méthode des moments généralisée #GMM |
| Tipo |
Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation |
