Seven challenges for RESTful transaction models

The REpresentational State Transfer (REST) architectural style describes the design principles that made the World Wide Web scalable and the same principles can be applied in enterprise context to do loosely coupled and scalable application integration. In recent years, RESTful services are gaining traction in the industry and are commonly used as a simpler alternative to SOAP Web Services. However, one of the main drawbacks of RESTful services is the lack of standard mechanisms to support advanced quality-ofservice requirements that are common to enterprises. Transaction processing is one of the essential features of enterprise information systems and several transaction models have been proposed in the past years to fulfill the gap of transaction processing in RESTful services. The goal of this paper is to analyze the state-of-the-art RESTful transaction models and identify the current challenges.

Web Services Workflows—Composition, Co-Ordination, and Transactions in Service-Oriented Computing

Web services can be seen as a newly emerging research area for Service-oriented Computing and their implementation in Service-oriented Architectures. Web services are self-contained, self-describing modular applications or components providing services. Web services may be dynamically aggregated, composed, and enacted as Web services Workflows. This requires frameworks and interaction protocols for their co-ordination and transaction support. In a Service-oriented Computing setting, transactions are more complex, involve multiple parties (roles), span many organizations, and may be long-running, consisting of a highly decentralized service partner and performed by autonomous entities. A Service-oriented Transaction Model has to provide comprehensive support for long-running propositions including negotiations, conversations, commitments, contracts, tracking, payments, and exception handling. Current transaction models and mechanisms including their protocols and primitives do not sufficiently cater for quality-aware and long running transactions comprising loosely-coupled (federated) service partners and resources. Web services transactions require co-ordination behavior provided by a traditional transaction mechanism to control the operations and outcome of an application. Furthermore, Web services transactions require the capability to handle the co-ordination of processing outcomes or results from multiple services in a more flexible manner. This requires more relaxed forms of transactions—those that do not strictly have to abide by the ACID properties—such as loosely-coupled collaboration and workflows. Furthermore, there is a need to group Web services into applications that require some form of correlation, but do not necessarily require transactional behavior. The purpose of this paper is to provide a state-of-the-art review and overview of some proposed standards surrounding Web services composition, co-ordination, and transaction. In particular the Business Process Execution Language for Web services (BPEL4WS), its co-ordination, and transaction frameworks (WS-Co-ordination and WS-Transaction) are discussed.

J2EE平台的扩展事务模型支持框架

随着Internet和分布计算的发展,应用趋向于分布、松耦合和复杂化,平面事务模型已经越来越不适应于这些新型的应用,因此出现了多种扩展事务模型.但目前的研究多关注于特定应用环境的模型的提出和分析,同时由于受数据源接口的限制,难以实现事务模型的一些扩展原语,所以真正实现扩展事务模型的系统很少.提出了一种J2EE平台下的扩展事务模型支持框架,通过增强事务管理器的数据并发控制,实现了对常见扩展事务模型的支持.

Confirmation: Increasing resource availability for transactional workflows

The notion of compensation is widely used in advanced transaction models as means of recovery from a failure. Similar concepts are adopted for providing transaction-like behaviour for long business processes supported by workflows technology. In general, it is not trivial to design compensating tasks for tasks in the context of a workflow. Actually, a task in a workflow process does not have to be compensatable in the sense that the forcibility of reverse operations of the task is not always guaranteed by the application semantics. In addition, the isolation requirement on data resources may make a task difficult to compensate. In this paper, we first look into the requirements that a compensating task has to satisfy. Then we introduce a new concept called confirmation. With the help of confirmation, we are able to modify most non-compensatable tasks so that they become compensatable. This can substantially increase the availability of shared resources and greatly improve backward recovery for workflow applications in case of failures. To effectively incorporate confirmation and compensation into a workflow management environment, a three level bottom-up workflow design method is introduced. The implementation issues of this design are also discussed. (C) 2003 Elsevier Science Inc. All rights reserved.

Time series analysis of a Web search engine transaction log

In this paper, we use time series analysis to evaluate predictive scenarios using search engine transactional logs. Our goal is to develop models for the analysis of searchers’ behaviors over time and investigate if time series analysis is a valid method for predicting relationships between searcher actions. Time series analysis is a method often used to understand the underlying characteristics of temporal data in order to make forecasts. In this study, we used a Web search engine transactional log and time series analysis to investigate users’ actions. We conducted our analysis in two phases. In the initial phase, we employed a basic analysis and found that 10% of searchers clicked on sponsored links. However, from 22:00 to 24:00, searchers almost exclusively clicked on the organic links, with almost no clicks on sponsored links. In the second and more extensive phase, we used a one-step prediction time series analysis method along with a transfer function method. The period rarely affects navigational and transactional queries, while rates for transactional queries vary during different periods. Our results show that the average length of a searcher session is approximately 2.9 interactions and that this average is consistent across time periods. Most importantly, our findings shows that searchers who submit the shortest queries (i.e., in number of terms) click on highest ranked results. We discuss implications, including predictive value, and future research.

Non-destructive evaluation of articular cartilage defects using near-infrared (NIR) spectroscopy in osteoarthritic rat models and its direct relation to Mankin Score

Objective The aim of this study was to demonstrate the potential of near-infrared (NIR) spectroscopy for categorizing cartilage degeneration induced in animal models. Method Three models of osteoarthritic degeneration were induced in laboratory rats via one of the following methods: (i) menisectomy (MSX); (ii) anterior cruciate ligament transaction (ACLT); and (iii) intra-articular injection of mono-ido-acetete (1 mg) (MIA), in the right knee joint, with 12 rats per model group. After 8 weeks, the animals were sacrificed and tibial knee joints were collected. A custom-made nearinfrared (NIR) probe of diameter 5 mm was placed on the cartilage surface and spectral data were acquired from each specimen in the wavenumber range 4 000 – 12 500 cm−1. Following spectral data acquisition, the specimens were fixed and Safranin–O staining was performed to assess disease severity based on the Mankin scoring system. Using multivariate statistical analysis based on principal component analysis and partial least squares regression, the spectral data were then related to the Mankinscores of the samples tested. Results Mild to severe degenerative cartilage changes were observed in the subject animals. The ACLT models showed mild cartilage degeneration, MSX models moderate, and MIA severe cartilage degenerative changes both morphologically and histologically. Our result demonstrate that NIR spectroscopic information is capable of separating the cartilage samples into different groups relative to the severity of degeneration, with NIR correlating significantly with their Mankinscore (R2 = 88.85%). Conclusion We conclude that NIR is a viable tool for evaluating articularcartilage health and physical properties such as change in thickness with degeneration.

Near infrared (NIR) absorption spectra correlates with subchondral bone micro-CT parameters in osteoarthritic rat models

Determining the properties and integrity of subchondral bone in the developmental stages of osteoarthritis, especially in a form that can facilitate real-time characterization for diagnostic and decision-making purposes, is still a matter for research and development. This paper presents relationships between near infrared absorption spectra and properties of subchondral bone obtained from 3 models of osteoarthritic degeneration induced in laboratory rats via: (i) menisectomy (MSX); (ii) anterior cruciate ligament transaction (ACL); and (iii) intra-articular injection of mono-ido-acetate (1 mg) (MIA), in the right knee joint, with 12 rats per model group (N = 36). After 8 weeks, the animals were sacrificed and knee joints were collected. A custom-made diffuse reflectance NIR probe of diameter 5 mm was placed on the tibial surface and spectral data were acquired from each specimen in the wavenumber range 4000–12 500 cm− 1. After spectral acquisition, micro computed tomography (micro-CT) was performed on the samples and subchondral bone parameters namely: bone volume (BV) and bone mineral density (BMD) were extracted from the micro-CT data. Statistical correlation was then conducted between these parameters and regions of the near infrared spectra using multivariate techniques including principal component analysis (PCA), discriminant analysis (DA), and partial least squares (PLS) regression. Statistically significant linear correlations were found between the near infrared absorption spectra and subchondral bone BMD (R2 = 98.84%) and BV (R2 = 97.87%). In conclusion, near infrared spectroscopic probing can be used to detect, qualify and quantify changes in the composition of the subchondral bone, and could potentially assist in distinguishing healthy from OA bone as demonstrated with our laboratory rat models.

High-Pressure Magnetic-Susceptibility Studies of Spin-State Transaction

High-pressure magnetic susceptibility measurements have been carried out on Fe(dipy)2(NCS)2 and Fe(phen)2(NCS)2 in the pressure range 1–10 kbar and tempeature range 80–300 K in order to investigate the factors responsible for the spin-state transitions. The transitions change from first order to second or higher order upon application of pressure. The temperature variation of the susceptibility at different pressures has been analysed quantitatively within the framework of available models. It is shown that the relative magnitudes of the ΔG0 of high-spin and low-spin conversion and the ferromagnetic interaction between high-spin complexes determines the nature of the transition.

Nonparametric estimation of structural models for high-frequency currency market data

Empirical modeling of high-frequency currency market data reveals substantial evidence for nonnormality, stochastic volatility, and other nonlinearities. This paper investigates whether an equilibrium monetary model can account for nonlinearities in weekly data. The model incorporates time-nonseparable preferences and a transaction cost technology. Simulated sample paths are generated using Marcet's parameterized expectations procedure. The paper also develops a new method for estimation of structural economic models. The method forces the model to match (under a GMM criterion) the score function of a nonparametric estimate of the conditional density of observed data. The estimation uses weekly U.S.-German currency market data, 1975-90. © 1995.

Small area estimation for the price of habitation transaction: comparison of different uncertainty measures of temporal EBLUP

Local level planning requires statistics for small areas, but normally due to cost or logistic constraints, sample surveys are often planned to provide reliable estimates only for large geographical regions and large subgroups of a population.

Timing verification in transaction modeling

Les systèmes Matériels/Logiciels deviennent indispensables dans tous les aspects de la vie quotidienne. La présence croissante de ces systèmes dans les différents produits et services incite à trouver des méthodes pour les développer efficacement. Mais une conception efficace de ces systèmes est limitée par plusieurs facteurs, certains d'entre eux sont: la complexité croissante des applications, une augmentation de la densité d'intégration, la nature hétérogène des produits et services, la diminution de temps d’accès au marché. Une modélisation transactionnelle (TLM) est considérée comme un paradigme prometteur permettant de gérer la complexité de conception et fournissant des moyens d’exploration et de validation d'alternatives de conception à des niveaux d’abstraction élevés. Cette recherche propose une méthodologie d’expression de temps dans TLM basée sur une analyse de contraintes temporelles. Nous proposons d'utiliser une combinaison de deux paradigmes de développement pour accélérer la conception: le TLM d'une part et une méthodologie d’expression de temps entre différentes transactions d’autre part. Cette synergie nous permet de combiner dans un seul environnement des méthodes de simulation performantes et des méthodes analytiques formelles. Nous avons proposé un nouvel algorithme de vérification temporelle basé sur la procédure de linéarisation des contraintes de type min/max et une technique d'optimisation afin d'améliorer l'efficacité de l'algorithme. Nous avons complété la description mathématique de tous les types de contraintes présentées dans la littérature. Nous avons développé des méthodes d'exploration et raffinement de système de communication qui nous a permis d'utiliser les algorithmes de vérification temporelle à différents niveaux TLM. Comme il existe plusieurs définitions du TLM, dans le cadre de notre recherche, nous avons défini une méthodologie de spécification et simulation pour des systèmes Matériel/Logiciel basée sur le paradigme de TLM. Dans cette méthodologie plusieurs concepts de modélisation peuvent être considérés séparément. Basée sur l'utilisation des technologies modernes de génie logiciel telles que XML, XSLT, XSD, la programmation orientée objet et plusieurs autres fournies par l’environnement .Net, la méthodologie proposée présente une approche qui rend possible une réutilisation des modèles intermédiaires afin de faire face à la contrainte de temps d’accès au marché. Elle fournit une approche générale dans la modélisation du système qui sépare les différents aspects de conception tels que des modèles de calculs utilisés pour décrire le système à des niveaux d’abstraction multiples. En conséquence, dans le modèle du système nous pouvons clairement identifier la fonctionnalité du système sans les détails reliés aux plateformes de développement et ceci mènera à améliorer la "portabilité" du modèle d'application.

Estimation of State Space Models and Stochastic Volatility

Ma thèse est composée de trois chapitres reliés à l'estimation des modèles espace-état et volatilité stochastique. Dans le première article, nous développons une procédure de lissage de l'état, avec efficacité computationnelle, dans un modèle espace-état linéaire et gaussien. Nous montrons comment exploiter la structure particulière des modèles espace-état pour tirer les états latents efficacement. Nous analysons l'efficacité computationnelle des méthodes basées sur le filtre de Kalman, l'algorithme facteur de Cholesky et notre nouvelle méthode utilisant le compte d'opérations et d'expériences de calcul. Nous montrons que pour de nombreux cas importants, notre méthode est plus efficace. Les gains sont particulièrement grands pour les cas où la dimension des variables observées est grande ou dans les cas où il faut faire des tirages répétés des états pour les mêmes valeurs de paramètres. Comme application, on considère un modèle multivarié de Poisson avec le temps des intensités variables, lequel est utilisé pour analyser le compte de données des transactions sur les marchés financières. Dans le deuxième chapitre, nous proposons une nouvelle technique pour analyser des modèles multivariés à volatilité stochastique. La méthode proposée est basée sur le tirage efficace de la volatilité de son densité conditionnelle sachant les paramètres et les données. Notre méthodologie s'applique aux modèles avec plusieurs types de dépendance dans la coupe transversale. Nous pouvons modeler des matrices de corrélation conditionnelles variant dans le temps en incorporant des facteurs dans l'équation de rendements, où les facteurs sont des processus de volatilité stochastique indépendants. Nous pouvons incorporer des copules pour permettre la dépendance conditionnelle des rendements sachant la volatilité, permettant avoir différent lois marginaux de Student avec des degrés de liberté spécifiques pour capturer l'hétérogénéité des rendements. On tire la volatilité comme un bloc dans la dimension du temps et un à la fois dans la dimension de la coupe transversale. Nous appliquons la méthode introduite par McCausland (2012) pour obtenir une bonne approximation de la distribution conditionnelle à posteriori de la volatilité d'un rendement sachant les volatilités d'autres rendements, les paramètres et les corrélations dynamiques. Le modèle est évalué en utilisant des données réelles pour dix taux de change. Nous rapportons des résultats pour des modèles univariés de volatilité stochastique et deux modèles multivariés. Dans le troisième chapitre, nous évaluons l'information contribuée par des variations de volatilite réalisée à l'évaluation et prévision de la volatilité quand des prix sont mesurés avec et sans erreur. Nous utilisons de modèles de volatilité stochastique. Nous considérons le point de vue d'un investisseur pour qui la volatilité est une variable latent inconnu et la volatilité réalisée est une quantité d'échantillon qui contient des informations sur lui. Nous employons des méthodes bayésiennes de Monte Carlo par chaîne de Markov pour estimer les modèles, qui permettent la formulation, non seulement des densités a posteriori de la volatilité, mais aussi les densités prédictives de la volatilité future. Nous comparons les prévisions de volatilité et les taux de succès des prévisions qui emploient et n'emploient pas l'information contenue dans la volatilité réalisée. Cette approche se distingue de celles existantes dans la littérature empirique en ce sens que ces dernières se limitent le plus souvent à documenter la capacité de la volatilité réalisée à se prévoir à elle-même. Nous présentons des applications empiriques en utilisant les rendements journaliers des indices et de taux de change. Les différents modèles concurrents sont appliqués à la seconde moitié de 2008, une période marquante dans la récente crise financière.