Bootstrapping Autoregressions with Conditional Heteroskedasticity of Unknown Form

Conditional heteroskedasticity is an important feature of many macroeconomic and financial time series. Standard residual-based bootstrap procedures for dynamic regression models treat the regression error as i.i.d. These procedures are invalid in the presence of conditional heteroskedasticity. We establish the asymptotic validity of three easy-to-implement alternative bootstrap proposals for stationary autoregressive processes with m.d.s. errors subject to possible conditional heteroskedasticity of unknown form. These proposals are the fixed-design wild bootstrap, the recursive-design wild bootstrap and the pairwise bootstrap. In a simulation study all three procedures tend to be more accurate in small samples than the conventional large-sample approximation based on robust standard errors. In contrast, standard residual-based bootstrap methods for models with i.i.d. errors may be very inaccurate if the i.i.d. assumption is violated. We conclude that in many empirical applications the proposed robust bootstrap procedures should routinely replace conventional bootstrap procedures for autoregressions based on the i.i.d. error assumption.

Bootstrapping high frequency data

Nous développons dans cette thèse, des méthodes de bootstrap pour les données financières de hautes fréquences. Les deux premiers essais focalisent sur les méthodes de bootstrap appliquées à l’approche de "pré-moyennement" et robustes à la présence d’erreurs de microstructure. Le "pré-moyennement" permet de réduire l’influence de l’effet de microstructure avant d’appliquer la volatilité réalisée. En se basant sur cette ap- proche d’estimation de la volatilité intégrée en présence d’erreurs de microstructure, nous développons plusieurs méthodes de bootstrap qui préservent la structure de dépendance et l’hétérogénéité dans la moyenne des données originelles. Le troisième essai développe une méthode de bootstrap sous l’hypothèse de Gaussianité locale des données financières de hautes fréquences. Le premier chapitre est intitulé: "Bootstrap inference for pre-averaged realized volatility based on non-overlapping returns". Nous proposons dans ce chapitre, des méthodes de bootstrap robustes à la présence d’erreurs de microstructure. Particulièrement nous nous sommes focalisés sur la volatilité réalisée utilisant des rendements "pré-moyennés" proposés par Podolskij et Vetter (2009), où les rendements "pré-moyennés" sont construits sur des blocs de rendements à hautes fréquences consécutifs qui ne se chevauchent pas. Le "pré-moyennement" permet de réduire l’influence de l’effet de microstructure avant d’appliquer la volatilité réalisée. Le non-chevauchement des blocs fait que les rendements "pré-moyennés" sont asymptotiquement indépendants, mais possiblement hétéroscédastiques. Ce qui motive l’application du wild bootstrap dans ce contexte. Nous montrons la validité théorique du bootstrap pour construire des intervalles de type percentile et percentile-t. Les simulations Monte Carlo montrent que le bootstrap peut améliorer les propriétés en échantillon fini de l’estimateur de la volatilité intégrée par rapport aux résultats asymptotiques, pourvu que le choix de la variable externe soit fait de façon appropriée. Nous illustrons ces méthodes en utilisant des données financières réelles. Le deuxième chapitre est intitulé : "Bootstrapping pre-averaged realized volatility under market microstructure noise". Nous développons dans ce chapitre une méthode de bootstrap par bloc basée sur l’approche "pré-moyennement" de Jacod et al. (2009), où les rendements "pré-moyennés" sont construits sur des blocs de rendements à haute fréquences consécutifs qui se chevauchent. Le chevauchement des blocs induit une forte dépendance dans la structure des rendements "pré-moyennés". En effet les rendements "pré-moyennés" sont m-dépendant avec m qui croît à une vitesse plus faible que la taille d’échantillon n. Ceci motive l’application d’un bootstrap par bloc spécifique. Nous montrons que le bloc bootstrap suggéré par Bühlmann et Künsch (1995) n’est valide que lorsque la volatilité est constante. Ceci est dû à l’hétérogénéité dans la moyenne des rendements "pré-moyennés" au carré lorsque la volatilité est stochastique. Nous proposons donc une nouvelle procédure de bootstrap qui combine le wild bootstrap et le bootstrap par bloc, de telle sorte que la dépendance sérielle des rendements "pré-moyennés" est préservée à l’intérieur des blocs et la condition d’homogénéité nécessaire pour la validité du bootstrap est respectée. Sous des conditions de taille de bloc, nous montrons que cette méthode est convergente. Les simulations Monte Carlo montrent que le bootstrap améliore les propriétés en échantillon fini de l’estimateur de la volatilité intégrée par rapport aux résultats asymptotiques. Nous illustrons cette méthode en utilisant des données financières réelles. Le troisième chapitre est intitulé: "Bootstrapping realized covolatility measures under local Gaussianity assumption". Dans ce chapitre nous montrons, comment et dans quelle mesure on peut approximer les distributions des estimateurs de mesures de co-volatilité sous l’hypothèse de Gaussianité locale des rendements. En particulier nous proposons une nouvelle méthode de bootstrap sous ces hypothèses. Nous nous sommes focalisés sur la volatilité réalisée et sur le beta réalisé. Nous montrons que la nouvelle méthode de bootstrap appliquée au beta réalisé était capable de répliquer les cummulants au deuxième ordre, tandis qu’il procurait une amélioration au troisième degré lorsqu’elle est appliquée à la volatilité réalisée. Ces résultats améliorent donc les résultats existants dans cette littérature, notamment ceux de Gonçalves et Meddahi (2009) et de Dovonon, Gonçalves et Meddahi (2013). Les simulations Monte Carlo montrent que le bootstrap améliore les propriétés en échantillon fini de l’estimateur de la volatilité intégrée par rapport aux résultats asymptotiques et les résultats de bootstrap existants. Nous illustrons cette méthode en utilisant des données financières réelles.

Méthodes de rééchantillonnage en méthodologie d'enquête

Le sujet principal de cette thèse porte sur l'étude de l'estimation de la variance d'une statistique basée sur des données d'enquête imputées via le bootstrap (ou la méthode de Cyrano). L'application d'une méthode bootstrap conçue pour des données d'enquête complètes (en absence de non-réponse) en présence de valeurs imputées et faire comme si celles-ci étaient de vraies observations peut conduire à une sous-estimation de la variance. Dans ce contexte, Shao et Sitter (1996) ont introduit une procédure bootstrap dans laquelle la variable étudiée et l'indicateur de réponse sont rééchantillonnés ensemble et les non-répondants bootstrap sont imputés de la même manière qu'est traité l'échantillon original. L'estimation bootstrap de la variance obtenue est valide lorsque la fraction de sondage est faible. Dans le chapitre 1, nous commençons par faire une revue des méthodes bootstrap existantes pour les données d'enquête (complètes et imputées) et les présentons dans un cadre unifié pour la première fois dans la littérature. Dans le chapitre 2, nous introduisons une nouvelle procédure bootstrap pour estimer la variance sous l'approche du modèle de non-réponse lorsque le mécanisme de non-réponse uniforme est présumé. En utilisant seulement les informations sur le taux de réponse, contrairement à Shao et Sitter (1996) qui nécessite l'indicateur de réponse individuelle, l'indicateur de réponse bootstrap est généré pour chaque échantillon bootstrap menant à un estimateur bootstrap de la variance valide même pour les fractions de sondage non-négligeables. Dans le chapitre 3, nous étudions les approches bootstrap par pseudo-population et nous considérons une classe plus générale de mécanismes de non-réponse. Nous développons deux procédures bootstrap par pseudo-population pour estimer la variance d'un estimateur imputé par rapport à l'approche du modèle de non-réponse et à celle du modèle d'imputation. Ces procédures sont également valides même pour des fractions de sondage non-négligeables.

Évaluation de la modélisation et des prévisions de la vitesse du vent menant à l'estimation de la production d'énergie annuelle d'une turbine éolienne

Suite à un stage avec la compagnie Hatch, nous possédons des jeux de données composés de séries chronologiques de vitesses de vent mesurées à divers sites dans le monde, sur plusieurs années. Les ingénieurs éoliens de la compagnie Hatch utilisent ces jeux de données conjointement aux banques de données d’Environnement Canada pour évaluer le potentiel éolien afin de savoir s’il vaut la peine d’installer des éoliennes à ces endroits. Depuis quelques années, des compagnies offrent des simulations méso-échelle de vitesses de vent, basées sur divers indices environnementaux de l’endroit à évaluer. Les ingénieurs éoliens veulent savoir s’il vaut la peine de payer pour ces données simulées, donc si celles-ci peuvent être utiles lors de l’estimation de la production d’énergie éolienne et si elles pourraient être utilisées lors de la prévision de la vitesse du vent long terme. De plus, comme l’on possède des données mesurées de vitesses de vent, l’on en profitera pour tester à partir de diverses méthodes statistiques différentes étapes de l’estimation de la production d’énergie. L’on verra les méthodes d’extrapolation de la vitesse du vent à la hauteur d’une turbine éolienne et l’on évaluera ces méthodes à l’aide de l’erreur quadratique moyenne. Aussi, on étudiera la modélisation de la vitesse du vent par la distributionWeibull et la variation de la distribution de la vitesse dans le temps. Finalement, l’on verra à partir de la validation croisée et du bootstrap si l’utilisation de données méso-échelle est préférable à celle de données des stations de référence, en plus de tester un modèle où les deux types de données sont utilisées pour prédire la vitesse du vent. Nous testerons la méthodologie globale présentement utilisée par les ingénieurs éoliens pour l’estimation de la production d’énergie d’un point de vue statistique, puis tenterons de proposer des changements à cette méthodologie, qui pourraient améliorer l’estimation de la production d’énergie annuelle.

Vécu et adaptation des couples âgés séparés par l'entrée en institution de l'un des conjoints.

Cette thèse de doctorat porte sur le vécu et l'adaptation des couples âgés séparés par l'entrée de l'un des conjoints en institution. Notre démarche se fonde sur le paradigme compréhensif en sciences humaines. Nous avons rencontré sept couples dont l'un des conjoints vivait dans un Etablissement Médico-Social (EMS) de Suisse Romande, alors que l'autre continuait de vivre dans la communauté. Pour chaque situation, nous avons mené une interview individuelle de chacun des conjoints ainsi qu'une interview de couple. Nous avons effectué une analyse thématique du discours des interviewés. En outre, adoptant une perspective à la fois scientifique et clinique, nous avons étudié la dynamique conjugale des couples. Enfin, nous avons élaboré une typologie des différentes trajectoires de ces couples, en mettant en évidence les liens entre la dynamique de couple antérieure à l'hébergement, le vécu du moment de l'hébergement et le vécu lors des interviews. Nous avons montré le rôle central de l'ambivalence, vis-à-vis de la relation conjugale ou vis-à-vis de l'hébergement, dans les difficultés d'adaptation des couples à leur nouvelle situation de vie. -- This thesis is about the experience and adaptation of older couples separated by the accommodation of one spouse in a specialised institution. Our approach is based on the comprehensive paradigm in human sciences. We have met seven couples, of which one spouse was living in an institution (EMS) in the French speaking part of Switzerland, as the other spouse was still living in the community. In every situations, we have interviewed each spouse individually and both spouses together. We have carried out a thematic analysis of the discourses. Moreover, taking a scientific as well as a clinical perspective, we have studied the spousal dynamics of the couples. Finally, we have elaborated a typology of couples' trajectories, from earlier spousal dynamics to their experience of the transition and their experience in the time of the interviews. We have showed the crucial role of ambivalence, towards the couple relation or towards the accommodation, in couples' difficulties to adapt to their new living situation.

Molecular evidence of horizontal transmission of hepatitis C virus within couples

Hepatitis C virus (HCV) transmission has decreased with the adoption of universal blood donor screening and social policies to reduce the risk of infection in intravenous drug users, but remains a worldwide health problem. The objective of this study was to evaluate the phylogenetic relationships among sequences from different HCV genomic regions from sexual partners of infected patients. Nine couples with a stable relationship and without other risk factors for HCV infection and 42 control patients were selected, and the NS3 and NS5B regions were analysed. Phylogenetic analysis showed that viruses from five of the couples had a common origin, clustering in the same monophyletic group, with bootstrap values greater than 70. For the other couples, monophyletic groups were observed, but without bootstrap support. Thus, using two different viral genome regions, a common source of infection was observed in both members of five couples. These data strongly support HCV transmission within couples.

Azorean Agriculture Efficiency by PAR

Copyright © 2013 Springer Netherlands.

Diversidade de Arctiinae (Lepidoptera, Arctiidae) em área alterada em Altamira, Amazônia Oriental, Pará, Brasil

Este trabalho avaliou a fauna de Arctiinae em Altamira, Pará, numa área com forte ação antrópica, por meio de armadilhas luminosas, com capturas de duas noites a cada fase de lua nova por mês, no período de dezembro de 2007 a novembro de 2008. Na avaliação foram utilizados os parâmetros: riqueza, abundância, constância, índices de diversidade e uniformidade de Shannon (H’ e E’) e Brillouin (H e E), dominância de Berger-Parker (BP). As estimativas de riqueza foram feitas através dos procedimentos não paramétricos, “Bootstrap”, “Chao 1”, “Chao 2”, “Jackknife 1”, “Jackknife 2” e “Michaelis-Mentem”. Foram capturados 420 espécimes pertencentes a 64 táxons de Arctiinae, sendo 19 espécies registradas pela primeira vez no estado do Pará. Os valores dos parâmetros analisados para todo o período foram: H’= 4,69, E’= 0,781, H= 4,37, E= 0,732 e BP= 0,183. Durante o período menos chuvoso (junho-novembro) foram encontrados os valores mais significativos para todos os parâmetros analisados. No período mais chuvoso (dezembro-maio) foram encontrados os mais significativos percentuais de similaridade entre os meses. Os estimadores previram o encontro de mais espécies, entre 18,7% a 60,9%.

Arctiinae (Lepidoptera, Arctiidae) ocorrentes em uma área de pastagem na Amazônia Oriental em Altamira, Pará, Brasil

O presente estudo avaliou a fauna de Arctiinae numa área de pastagem na Amazônia Oriental em Altamira-Pará, por meio de armadilha luminosa, com duas capturas mensais noturnas a cada fase da lua nova, no período de dezembro de 2008 a novembro de 2010. Foram avaliados os seguintes parâmetros: riqueza, abundância, dominância, constância, índices de diversidade e uniformidade de Shannon (H' e E') e Brillouin (H e E), dominância de Berger-Parker (BP). As estimativas de riqueza foram feitas através dos procedimentos não paramétricos, "Bootstrap", "Chao1", "Chao2", "Jackknife1", "Jackknife2", e "Michaelis-Mentem". Foram capturados 910 exemplares pertencentes a 85 espécies de Arctiinae. Os valores dos parâmetros analisados para o período total foram: H'= 2,58, E'= 0,581, H= 2,45, E= 0,576 e BP= 0,433. Para os anos, tanto a riqueza quanto a abundância foi maior em 2009-2010. A diversidade e uniformidade de Shannon e Brillouin foram maiores para o ano de 2008-2009. Os estimadores previram um aumento entre 18,8% e 85,9 % na riqueza de espécies.

La reconnaissance des couples homosexuels. Enjeux juridiques, sociaux et religieux

Cet ouvrage propose de poser les questions éthiques que suscitent notamment l'instauration du PACS en France, le débat sur l'intégration des couples homosexuels dans les Eglises et plus largement l'évolution des moeurs en la matière. Fruit d'un colloque organisé par l'Institut romand d'éthique, cet ouvrage accueille des auteurs d'horizons et de nationalités divers, parmi lesquels on trouve notamment Dominique Fernandez et Irène Théry.

Dialectique entre facteurs de risque de maltraitance et ressources protectrices : analyse de situations de couples âgés dans le contexte de l'aide et des soins à domicile

Résumé Comment comprendre que certaines situations d'aide et de soins -comportant de nombreux facteurs de risque -présentent de la maltraitance, et d'autres pas ? Cette question est à l'origine de notre travail de thèse de doctorat en psychologie, réalisé en collaboration avec un service d'aide et de soins à domicile du canton de Neuchâtel (Suisse). La problématique des mauvais traitements envers les aînés est te plus souvent abordée dans une perspective positiviste visant, par des études quantitatives ou semi-quantitatives, à identifier ses caractéristiques «objectives ». Si ce type d'approche est pertinent pour cerner les contours du phénomène et élaborer des politiques de prévention, il s'avère insuffisant pour saisir en profondeur les mécanismes qui alimentent le .processus de maltraitance, et par là penser la prévention en amont. La littérature sur les mauvais traitements envers les aînés, les études sur le vécu des situations d'aide et de soins, et les théories systémiques proposent un cadre permettant d'interroger les dimensions relationnelle et subjective de la maltraitance. Par une recherche compréhensive centrée sur l'analyse de quelques situations de couples âgés dans le contexte de l'aide et des soins à domicile, notre travail questionne le rôle de la dynamique relationnelle et du sens donné à la situation d'aide et de soins dans le processus de maltraitance, et plus particulièrement dans le processus de «médiation » des risques. Des entretiens semi-directifs (individuels et de groupe) auprès des acteurs de la triade «conjoint aidé -conjoint aidant -professionnelle référente de situation» nous ont permis de recueillir des données sur les facteurs de déséquilibre et les ressources d'équilibre à l'oeuvre dans ces situations. L'analyse de ces données a mis en évidence l'intervention conjuguée de la dynamique relationnelle et du sens donné à la situation d'aide et de soins - à travers le processus de co-construction du sens dans l'interaction entre les acteurs et le contexte - dans le processus de maltraitance, et plus particulièrement dans la dialectique entre facteurs de risque et ressources protectrices. En révélant l'action médiatrice de la co-construction du sens sur le rapport entre risques et ressources, notre thèse apporte un éclairage inédit sur la maltraitance des personnes âgées et sa prévention. Elle incite à une réinterprétation du phénomène de la maltraitante touchant d'autres populations et ouvre la voie à des pratiques de prévention novatrices.

Echovirus 30 associated with cases of aseptic meningitis in state of Pará, Northern Brazil

Investigation of the aetiology of viral meningitis in Brazil is most often restricted to cases that occur in the Southern and Southeastern Regions; therefore, the purpose of this study is to describe the viral meningitis cases that occurred in state of Pará, Northern Brazil, from January 2005-December 2006. The detection of enterovirus (EV) in cerebrospinal fluid was performed using cell culture techniques, RT-PCR, nested PCR and nucleotide sequencing. The ages of the 91 patients ranged from < one year old to > 60 years old (median age 15.90 years). Fever (87.1%), headache (77.0%), vomiting (61.5%) and stiffness (61.5%) were the most frequent symptoms. Of 91 samples analyzed, 18 (19.8%) were positive for EV. Twelve were detected only by RT- PCR followed by nested PCR, whereas six were found by both cell culture and RT-PCR. From the last group, five were sequenced and classified as echovirus 30 (Echo 30). Phylogenetic analyses revealed that Echo 30 detected in Northern Brazil clustered within a unique group with a bootstrap value of 100% and could constitute a new subgroup (4c) according to the phylogenetic tree described by Oberste et al. (1999). This study described the first molecular characterization of Echo 30 in Brazil and this will certainly contribute to future molecular analyses involving strains detected in other regions of Brazil.

L'entretien psychologique systématique pour les couples optant pour l'IAD: huit ans d'expérience clinique dans une législation prévoyant la levée de l'anonymat du donneur

La loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA) est entrée en vigueur en Suisse en 2001. La PMA est subordonnée au bien de l'enfant, et seul un couple marié peut recourir au don de sperme. Concernant l'insémination artificielle avec sperme de donneur (IAD), la loi a prévu que l'enfant âgé de 18 ans révolu peut obtenir des données concernant l'identité du donneur, et même, en cas d'intérêt légitime, il a le droit d'obtenir toutes les données relatives au donneur. Il est précisé également qu'une assistance psychologique doit être offerte aux couples avant, pendant et après un traitement. L'Unité de médecine de la reproduction (UMR) et le Centre de procréation médicalement assistée (CPMA) à Lausanne ont développé depuis une douzaine d'années une assistance psychologique ajustée à chaque couple appelée « bilan des ressources ». Dans le cas des demandes d'IAD, des questions spécifiques sont discutées, entre autres: faut-il parler à son entourage, à l'enfant de l'origine de sa conception, comment et quand en parler ? Ces questions peuvent aussi être abordées dans des groupes de couples concernés par le sujet de manière fructueuse. Notre expérience nous montre que ces entretiens psychologiques systématiques aident les couples à cheminer tranquillement dans leur réflexion sur le thème du secret, de l'attachement, du droit de l'enfant à savoir d'où il vient.

Mariage, divorce, union libre / par Paul et Victor Margueritte

Collection : L'éducation féministe ; IV