Modelos para a determinação do risco da taxa de juro

Introdução PARTE 1 - Noções gerais e metodologias de medição baseadas nos diferenciais 1.1. Noção de risco 1.2. Principais riscos na actividade bancária 1.3. Modelos de quantificação do risco da taxa de juro 1.4. Modelos para quantificar o risco de reinvestimento 1.5. O modelo de diferencial de duração (DD) 1.6. Modelos para quantificar o risco de preço 1.7. Diferencial de duração da situação líquida 1.8. Vantagens/desvantagens dos modelos de duração (resultado e situação líquida) 1.9. Perspectivas e conclusão sobre os Modelos de Diferencial de Fundos e Duração PARTE II - Conceito de VAR 2.1 A noção de VAR (Valor em Risco) 2.2 Conceitos-chave dos modelos VAR 2.3 Fórmula de cálculo da duração modificada 2.4 A importância da duração para determinar a sensibilidade da taxa de juro 2.5 A problemática da convexidade 2.6 O conceitos de volatilidade 2.7 A agregação dos riscos 2.8 O tratamento do VAR com a matriz de correlação do andamento das taxas de juro 2.9 Esquemas sequenciais de cálculo da volatilidade preço - taxa de juro e VAR PARTE III - Casos práticos de VAR 3.1 As relações entre as taxas a prazo (forward) e as taxas à vista (spot) 3.2 Desenvolvimento de um caso prático 3.3 Cálculo do diferencial de duração e do VAR aplicado à situação líquida 3.4 Admissão de pressupostos 3.5 Os diferentes VAR´s 3.6 A importância do VAR no contexto de gestão de risco numa instituição 3.7 Os modelos de simulação estática e dinâmica PARTE IV - Situações especiais 4.1 O tratamento dos FRA´s e futuros 4.2 O tratamento das opções 4.3 O tratamento dos swap´s taxa de juro 4.4 A aplicação do modelo VAR aos riscos taxa de juro e cambial 4.5 A utilização dos modelos VAR na afectação do capital (RAROC) 4.6 A análise da instruçaõ nº 19/2005 ANEXOS Anexo 1 - Instrução nº 19/2005: risco de taxa de juro da carteira bancária Anexo 2 - Instrução nº 72/96: Princípios orientadores para ocontrolo do risco da taxa de juro Anexo 3 - Anexo V do Aviso nº 7/96 Conclusão Índice dos Quadros Bibliografia

Promoção de competências familiares para pais com crianças de idade inferior a 18 meses : programa Bem Te Quero

1.º Congresso Nacional da Ordem dos Psicólogos Portugueses "Afirmar os Psicólogos". Lisboa: Centro Cultural de Belém, 18 a 21 de Abril de 2012.

Autocontrolo, coping e controlo atencional em situações de stress e pressão competitiva: estudo exploratório no basquetebol

Dissertação de mestrado em Psicologia Aplicada

Evolução da Produtividade das Empresas em Cabo Verde no Período de 1997 a 2002

Neste estudo pretendeu-se analisar as mudanças na produtividade das empresas em Cabo Verde no período de 1997 a 2002. Os resultados do estudo indicam que houve melhorias significativas na produtividade empresarial e essa melhoria no desempenho foi determinado principalmente pelo progresso tecnológico. Entretanto, essa melhoria na produtividade não foi acompanhada por aumentos no numero de empresas e nem de empregos, podendo ser interpretado como uma evidencia da diminuição no investimento das empresas isto é, pode ser que as empresas estejam a optar por maior consumo em detrimento do investimento. É necessário maior intervenção do governo no sentido de dinamizar o surgimento de novas empresas e geração de emprego, assim como maior estimulo ao reinvestimento por parte das empresas existentes, enquanto que essa é uma condição necessária para reduzir os elevados índices de desemprego e colocar o país na rota de crescimento e desenvolvimento.

Evolução da Produtividade das Empresas em Cabo Verde no Período de 1997 a 2002

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A era negra do Vale: café, escravos e senhores em Piraí

O presente trabalho analisa cinco inventários dos maiores produtores de café no município de Piraí, no Vale do Paraíba, entre os anos de 1839 e 1848, totalizando quase dois mil escravos. A partir de uma perspectiva de historia econômica pretende-se mostrar que a produção cafeeira permitia o acúmulo de capital e seu reinvestimento na expansão da monocultura. O estudo dos cativeiros também busca evidenciar que os cativos, africanos em sua maioria, eram agentes na formação de suas famílias, mantendo um espaço de sociabilidade baseado na memória e na construção de uma nova identidade afro-brasileira.

Política fiscal e restrições tributárias: aspectos práticos dos efeitos restritivos tributários sobre a atividade econômica

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Contributo dell'algoritmo euristico ghest nella caratterizzazione energetica di una rete di distribuzione idrica

Un sistema di distribuzione idropotabile (Water Distribution Network -WDN), data la sua complessità strutturale e funzionale, per l' ordinario esercizio richiede elevati quantitativi di energia. L'attuale trend tecnico/scientifico incoraggia la loro gestione e progettazione nell'ottica di un generale risparmio di energia che, oltre ad un indiscusso vantaggio economico, implica sopratutto una razionalizzazione dell'impiego di risorsa idrica. Questo è il contesto scientifico/culturale in cui il presente elaborato si colloca. Nello specifico, ci si propone la caratterizzazione energetica di la rete di distribuzione idrica Cabrera_network.(rivisitazione della rete presentata da E.Cabrera e M.Pardo nel loro studio del 2010) . Si sono quindi qualificati i legami tra i consumi energetici ed aspetti, quali: dimensionamento dei condotti, perdite idriche, tipologia di pompa centrifuga sfruttata e livello idrico massimo del serbatoio di compenso. Ciò è stato esplicato in due fasi di analisi. In una primo momento, si sono impiegati strumenti classi quali il simulatore idraulico Epanet2 e i fogli di calcolo Excel. In un secondo momento, il problema dell'ottimizzazione energetica della rete è stato risolto a mezzo l'algoritmo euristico GHEST. Al di là delle specifiche conclusioni, cui si rinvia, l'elaborato consente di cogliere un più generale profilo di ordine metodologico: l'importanza di una visione d'insieme del problema energetico in un sistema di distribuzione idropotabile, dalla quale, nel caso di specie, emerge che la scelta più ragionevole, al fine dell'ottimizzazione energetica, consiste nell'individuazione del più idoneo modello di pompa alimentante la rete. Per poi, data l'onere progettuale e applicativo che comporta, provvedere al reinvestimento dei capitali risparmiati in attività volte alla riduzione delle perdite idriche. Sono questi infatti, i due aspetti che più incidono sui consumi energetici nel caso di studio.

O trabalho científico em ambiente de aprendizagem cooperativa no 5º ano de escolaridade: análise do ensino e da aprendizagem

Dissertação de mest., Unidade de Ciências Exactas e Humanas, Escola Superior de Educação, Univ. do Algarve, 1998