Modelos lineares generalizados bayesianos para dados longitudinais

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Estimação robusta em modelos lineares de equações simultâneas

Os Modelos de Equações Simultâneas (SEM) são modelos estatísticos com muita tradição em estudos de Econometria, uma vez que permitem representar e estudar uma vasta gama de processos económicos. Os estimadores mais usados em SEM resultam da aplicação do Método dos Mínimos Quadrados ou do Método da Máxima Verosimilhança, os quais não são robustos. Em Maronna e Yohai (1997), os autores propõem formas de “robustificar” esses estimadores. Um outro método de estimação com interesse nestes modelos é o Método dos Momentos Generalizado (GMM), o qual também conduz a estimadores não robustos. Estimadores que sofrem de falta de robustez são muito inconvenientes uma vez que podem conduzir a resultados enganadores quando são violadas as hipóteses subjacentes ao modelo assumido. Os estimadores robustos são de grande valor, em particular quando os modelos em estudo são complexos, como é o caso dos SEM. O principal objectivo desta investigação foi o de procurar tais estimadores tendo-se construído um estimador robusto a que se deu o nome de GMMOGK. Trata-se de uma versão robusta do estimador GMM. Para avaliar o desempenho do novo estimador foi feito um adequado estudo de simulação e foi também feita a aplicação do estimador a um conjunto de dados reais. O estimador robusto tem um bom desempenho nos modelos heterocedásticos considerados e, nessas condições, comporta-se melhor do que os estimadores não robustos usados no estudo. Contudo, quando a análise é feita em cada equação separadamente, a especificidade de cada equação individual e a estrutura de dependência do sistema são dois aspectos que influenciam o desempenho do estimador, tal como acontece com os estimadores usuais. Para enquadrar a investigação, o texto inclui uma revisão de aspectos essenciais dos SEM, o seu papel em Econometria, os principais métodos de estimação, com particular ênfase no GMM, e uma curta introdução à estimação robusta.

Dois modelos espacializados do potencial financeiro para produtos de supermercados em municípios do Estado de São Paulo

Neste trabalho, o potencial para produtos de supermercados em municípios do Estado de São Paulo é modelado por meio da aplicação de modelos lineares hierárquicos em dois níveis (município e microrregião) e em três níveis (município, micro e mesorregião). Os modelos lineares hierárquicos acomodam bem as relações espaciais de vizinhança e hierarquia que estruturam o mercado, produzindo resíduos normais, homocedásticos e não autocorrelacionados espacialmente (enquanto os modelos de regressão linear convencionais não permitem incorporar os conceitos de estrutura geográfica e têm seus pressupostos de homocedasticidade e independência violados). A metragem de loja e a densidade populacional são propostas como variáveis proxi para, respectivamente, a demanda de mercado e a hierarquia de uma localidade.

Análise da decomposição do desempenho de empresas brasileiras utilizando modelos lineares mistos e de componentes de variância

A determinação e a mensuração da importância das principais fontes de vantagem competitiva, ainda é um tema em discussão na área de Estratégia. Uma linha de pesquisa, iniciada em meados dos anos 80, tem seu foco principal na determinação e quantificação da importância dos fatores que poderiam explicar as diferenças no desempenho de um grupo de empresas, utilizando a decomposição da variância dos valores do desempenho através das técnicas de Regressão Linear ou de Componentes de Variância. Nesta linha de pesquisa, desenvolveram-se uma série de trabalhos empíricos cujo propósito principal é quantificar, entre outros fatores, qual a importância do setor industrial em que a empresa atua, qual a importância do ano, qual a importância de se fazer parte de um grupo econômico e qual a importância dos fatores idiossincráticos da empresa na explicação do desempenho apresentado em determinados períodos. Dos resultados destes trabalhos surgiram discussões importantes sobre o papel da estratégia corporativa e sobre a importância relativa de tais fatores na determinação da vantagem competitiva. Este trabalho se insere nesta linha de pesquisa, cujo objetivo é, utilizando uma base de dados brasileira muito mais abrangente e completa que os estudos anteriores, quer nacionais e internacionais, primeiramente verificar se a realidade apontada nos estudos internacionais se assemelha à do Brasil. Em segundo lugar, contribuir com um refinamento teórico, refazendo estas análises utilizando modelos lineares mistos, mais apropriados para estes conjuntos de dados, que os modelos de componentes de variância. Em terceiro lugar, utilizando dois tipos de matriz de covariância, verifica se o desempenho de um determinado ano influi no desempenho dos anos imediatamente subseqüentes, verificando, assim, a possível existência de medidas repetidas para a variável ano. Finalmente, analisa se parte da variabilidade do desempenho das empresas brasileiras pode ser atribuído ao fato da empresa se localizar em determinada Unidade da Federação

Estudo de simulação de modelos lineares mistos com distribuição normal contaminada no melhoramento genético animal

Objetivou-se com esse trabalho comparar estimativas de componentes de variâncias obtidas por meio de modelos lineares mistos Gaussianos e Robustos, via Amostrador de Gibbs, em dados simulados. Foram simulados 50 arquivos de dados com 1.000 animais cada um, distribuídos em cinco gerações, em dois níveis de efeito fixo e três valores fenotípicos distintos para uma característica hipotética, com diferentes níveis de contaminação. Exceto para os dados sem contaminação, quando os modelos foram iguais, o modelo Robusto apresentou melhores estimativas da variância residual. As estimativas de herdabilidade foram semelhantes em todos os modelos, mas as análises de regressão mostraram que os valores genéticos preditos com uso do modelo Robusto foram mais próximos dos valores genéticos verdadeiros. Esses resultados sugerem que o modelo linear normal contaminado oferece uma alternativa flexível para estimação robusta em melhoramento genético animal.

Influência das cargas selecionadas na determinação da potência crítica determinada no ergômetro de braço em dois modelos lineares

O objetivo deste estudo foi verificar o efeito da seleção das cargas e do modelo utilizado para a determinação da PC no ergômetro de braço. Participaram do estudo oito voluntários do sexo masculino, que praticavam atividade física regularmente e eram aparentemente saudáveis. Os sujeitos realizaram quatro testes com cargas constantes mantidas até a exaustão voluntária no ergômetro de braço UBE 2462-Cybex. As cargas foram individualmente selecionadas para induzir a fadiga entre 1 e 15 minutos. Para cada sujeito, a determinação da PC foi realizada através de dois modelos lineares: potência-1/tempo e trabalho-tempo. em cada um dos modelos, foram utilizadas todas as potências (1), as três maiores (2) e as três menores (3). As PC encontradas no modelo potência-1/tempo e trabalho-tempo para a condição 3 (177,5 + 29,5; 173,9 + 33,3, respectivamente) foram significantemente menores do que as da condição 2 (190,5 + 23,2; 183,4 + 22,3, respectivamente), não existindo diferenças destas com as da condição 1 (184,2 + 25,4; 176,4 + 28,8, respectivamente). As PC determinadas no modelo potência-1/tempo para as condições 1 e 2 foram significantemente maiores do que as determinadas no modelo trabalho-tempo, não existindo diferenças para a condição 3. Pode-se concluir que as cargas selecionadas e o modelo utilizado interferem na determinação da PC encontrada no ergômetro de braço, podendo interferir no tempo de exaustão durante o exercício submáximo realizado em cargas relativas a este índice.

Modelos lineares generalizados mistos na avaliação genética da prenhez precoce na raça Nelore

This study aimed to use the generalized linear models with probit and logit link function to evaluate early pregnancy, and to observe the effects on genetic variability and on sire selection when different ages are adopted in the definition of this trait. Early pregnancy was studied at 15 (EP15), and 21 (EP21) months. The analysis was done in R software. Pearson correlations (PC), between genetic predicted values and percentage of bulls in common considering only 10% of bulls with higher genetic values (TOP 10), between classification by logit and probit models and in each model among EP15 and EP21, were calculated. The heritability for EP15 and EP21 were close between models, except for EP15 using probit link function. PC and TOP10 among models were high. The Akaike and Bayesian criteria reported was similar between models. TOP10, considering the same model, among EP15-EP21 were moderated between EP15-EP21.

Aplicação de modelos lineares para análise de expressão gênica em experimentos de microarrays

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Modelos lineares de sistemas elétricos de potência: um estudo comparativo

Pós-graduação em Engenharia Elétrica - FEIS

Uso de modelos lineares mistos na avaliação genética de escores visuais: estudo de simulação

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

Modelos lineares generalizados mistos e equações de estimação generalizadas para dados binário aplicados em anestesiologia veterinária

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Estratégia e opções reais : fatores determinantes do valor e variabilidade das opções de crescimento das firmas

Pesquisas que integram as teorias de estratégia e opções reais sugerem que firmas podem ser vistas sob a perspectiva de um portfolio de oportunidades a serem capturadas no futuro, de forma que recursos, capacitações e processos organizacionais devem ser combinados visando a sua otimização. Firmas diferem entre si quanto a esta capacidade de otimização e esta heterogeneidade, adicionada aos efeitos de outros fatores, estão refletidos na variabilidade e no comportamento dinâmico do valor das opções de crescimento (vgo), tema central desta dissertação. A análise de decomposição de variâncias confirma um efeito firma preponderante, consistente com resultados obtidos em pesquisas prévias, e os resultados gerados pelos modelos de curvas latentes sob o enfoque de equações estruturais levam à conclusão de que tamanho importa, tem impacto estatisticamente significante sobre o intercepto e explica as diferenças cross section entre firmas do valor dos vgo’s observados no início do período de análise, enquanto que os efeitos do dinamismo da indústria são positivos e significantes e variam com o tempo de forma não linear. Entretanto, remanescem parcelas relevantes de variâncias não explicadas nos três parâmetros latentes que determinam as trajetórias de vgo ao longo do tempo, provavelmente devido aos impactos de fatores não observáveis e idiossincráticos às organizações.

Um modelo quantitativo para o valor do cliente

Identifica-se que a aplicação de técnicas estatísticas e financeiras nos modelos para a tomada de decisão dos investimentos de marketing se apresenta muito abaixo de seu potencial. O modelo do Valor do Cliente e o cálculo do Valor Vitalício do Cliente vêm ganhando destaque como referência bibliográfica no tema, provocando discussão nos meios acadêmicos e empresariais em torno de como projetar o fluxo de caixa futuro descontado, gerado por um cliente durante o tempo que manterá relacionamento comercial com a empresa. Apesar de na literatura acadêmica existirem diversos artigos descrevendo o cálculo do Valor do Cliente, poucos sugerem técnicas estatísticas e estimadores que poderiam ser úteis para este fim. O modelo de cálculo usado como referência neste estudo propõe uma combinação original envolvendo as técnicas de análise de sobrevivência com modelos lineares hierárquicos. Nesta tese será demonstrado como os Modelos Lineares Hierárquicos podem ser utilizados como uma importante ferramenta para entender, explicar e prever a margem de contribuição gerada por um cliente. Essa técnica recentemente passou a ser utilizada como ferramenta nas questões relacionadas à Administração de Empresas e ainda não foi aplicada no cálculo do Valor Vitalício do Cliente. Entre outras vantagens, a técnica permite levar em consideração, no cálculo, tanto as características individuais de cada cliente, quanto à tendência da margem gerada por ele ao longo do tempo. A Análise de Sobrevivência foi utilizada para modelar a probabilidade de um cliente manter o relacionamento comercial com a Administradora. Na tentativa de contribuir para o tema, este estudo desenvolveu uma aplicação a partir da modelagem desenvolvida por Cox (1972). Essa metodologia também permite estimar o comportamento do cliente levando em conta suas características individuais. Como ilustração, o modelo será aplicado em uma das cinco principais Administradoras de Cartões de Crédito do Brasil. Vale observar que o mesmo modelo poderia ser aplicado em outras indústrias com características semelhantes, como telefonia, provedores de internet, bancos e financeiras. Dada a natureza exploratória do estudo, suas conclusões se restringem à análise da amostra; entretanto, elas podem se constituir em um ponto de partida para outras pesquisas mais aprofundadas.

Análise da eficácia escolar e do efeito-escola nos cursos de administração de empresas no Brasil

Esta tese trata de um tema fundamental na sociedade moderna: gestão escolar. O objetivo deste trabalho é contribuir com o gestor, ou a gestora, de Instituições de Ensino Superior de tal forma que ele, ou ela, tenha uma orientação calcada em resultados científicos sobre que ações e medidas devem ser tomadas para melhorar o desempenho de seus formandos em exames padronizados como o Exame Nacional de Cursos (ENC), também conhecido como Provão. Com base em uma extensa pesquisa de modelos de desempenho escolar, foi desenvolvido um modelo conceitual estimável pela técnica dos Modelos Lineares Hierárquicos. A seguir, o modelo estatístico foi ajustado utilizando-se os dados de desempenho escolar dos formandos do curso de Administração de Empresas que realizaram o de 2003. Com base nos resultados obtidos, procurou-se sugerir aos gestores escolares ações. Dessa forma, procurou-se preencher dois objetivos no início deste trabalho: (1) identificar variáveis que ajudem a explicar o desempenho de formandos nos cursos de graduação em Administração de Empresas em exames nacionais como o Provão e o ENADE e (2) oferecer insumos aos gestores de IES de Administração de Empresas sobre como seria possível gerenciar aquelas variáveis que estejam dentro do controle da instituição. Três variáveis, em especial, tiveram um efeito acentuado sobre o desempenho escolar no Provão: fluência na língua inglesa, freqüência de uso de computadores e avaliação que os respondentes fazem das competências a que foram expostos durante o curso superior. Porém, duas dificuldades de medição associadas a esses resultados devem ser consideradas. Em primeiro lugar, a fluência em inglês e o uso de computadores incorporam, em seu efeito, o efeito de variáveis latentes não incorporadas neste estudo. Dessa forma, a origem do efeito dessas duas variáveis não pode ser totalmente esclarecida e o gestor deve tomar diversas ações a fim de cobrir diversas possibilidades distintas. Em segundo lugar, está o fato de que a avaliação que se faz das competências é baseada na percepção de cada aluno e não em medidas intrínsecas de competências desenvolvidas ao longo do curso. Portanto, parte-se da premissa de que os alunos, em média, avaliam, corretamente, as competências que seus cursos os ajudaram a desenvolver. Nas limitações a este estudo, destacaram-se a unidimensionalidade do construto de eficácia escolar e o fato de que a variável utilizada considera o desempenho bruto dos alunos, não sendo uma medida de valor agregado. Além disso, mencionou-se, como limitação, a impossibilidade de se precisar a origem dos efeitos da fluência em inglês e do uso de computadores. Finalmente, as oportunidades de pesquisas futuras tratam de quatro áreas de pesquisas possíveis: (1) estudos comparativos com os resultados de cursos superiores em outras áreas; (2) estudos longitudinais; (3) ampliação do construto eficácia escolar e (4) construção de escalas e indicadores. Cada uma dessas áreas de pesquisa auxiliariam na superação das limitações encontradas no desenvolvimento deste trabalho.

Determinação da prevalência de fibrilhação auricular na população portuguesa ao nível da NUTS III usando modelos hierárquicos bayesianos

A Fibrilhação Auricular é uma alteração do ritmo cardíaco designada por arritmia. Esta patologia é considerada a forma de arritmia mais frequentemente observada na prática clínica e que constitui uma importante causa de morbilidade pelo risco inerente de desenvolvimento de AVC. Em 2010 foi realizado um estudo epidemiológico na população Portuguesa com o objectivo determinar a prevalência de Fibrilhação Auricular na população portuguesa com idade igual ou superior a 40 anos, sob o acrónimo de FAMA. Os dados publicados indicaram uma estimativa de prevalência de 2,5%, com um aumento da prevalência em função da classe etária. A nível regional não foram observadas diferenças na taxa de prevalência. Estudos de mapeamento de doenças mostraram que a determinação de taxas de prevalência por região, quando o número de casos observados é relativamente baixo, apresentam sobredispersão e, consequentemente, uma falta de precisão nas estimativas obtidas através um método frequencista clássico. A utilização de modelos Bayesianos hierárquicos no mapeamento de doenças tem apresentado vantagem na estimação de valores de risco da doença comparativamente à abordagem clássica. Assim, é objectivo deste trabalho determinar a prevalência de Fibrilhação Auricular na população Portuguesa por região, ao nível da NUTS III, usando modelos hierárquicos Bayesianos. Os dados utilizados neste estudo são os dados referentes ao estudo FAMA, pós-estratificados para correcção dos ponderadores. O modelo Bayesiano proposto por Besag, York e Mollié (1991) foi usado para modelar os dados, covariando para a idade e índice de massa corporal. A revisão do desenho do estudo e o recálculo dos ponderadores foi realizado com recurso ao software R, survey, e a análise Bayesiana efectuada através do WinBugs. iii Os resultados deste estudo demonstram que o uso de modelos Bayesianos são uma melhor opção para a estimação de valores risco relativo e prevalência da doença. Contudo, a utilização de covariáveis não resultou numa melhoria considerável ao contrário do que seria esperado. Conclui-se que a Fibrilhação Auricular apresenta variações regionais significativas, a nível de NUTS III, que não devem ser desvalorizadas na determinação de políticas de saúde pública para controle da doença.