A construção de modelo paramétrico para a cidade sustentável

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Civil – Perfil de construção

Imunizacao de carteiras de renda fixa via um modelo paramétrico exponencial

Litterman e Scheinkman (1991) mostram que mesmo uma carteira de renda xa duration imunizada (neutra) pode sofrer grandes perdas e, portanto, propõem fazer hedge de carteiras utilizando a análise de componentes principais. O problema é que tal abordagem só é possível quando as taxas de juros são observáveis. Assim, quando as taxas de juros não são observáveis, como é o caso da maior parte dos mercados de dívida externa e interna de diversos países emergentes, o método não é diretamente aplicável. O presente trabalho propõe uma abordagem alternativa: hedge baseado nos fatores de um modelo paramétrico de estrutura a termo. A imunização feita utilizando esta abordagem não só se mostra simples e e ciente, mas também, equivalente ao procedimento de imunização proposto por Litterman e Scheinkman quando as taxas são observáveis. Exemplos do método para operações de hedge e alavancagem no mercado de títulos da dívida pública brasileira indexada a in ação são apresentados. O trabalho ainda discute como montar e apreçar carteiras que replicam fatores de risco, o que permite extrair alguma informação sobre a expectativa dos agentes acerca do comportamento futuro da curva de juros. Por m, faz uma comparação da expectativa de in ação futura implícita nos preços dos títulos públicos da dívida interna brasileira (LTN/NTN-F e NT

Qualidade em serviços de saúde: uma contribuição à definição de um modelo paramétrico e padrão de qualidade do tempo agendado para consulta ambulatorial

This work presents a study in quality of health care, with focus on consulting appointment. The main purpose is to define a statistical model and propose a quality grade of the consulting appointment time. The time considered is that from the day the patient get the appointment done to the day the consulting is realized. It is used reliability techniques and functions that has as main characteristic the analysis of data regarding the time of occurrence certain event. It is gathered a random sample of 1743 patients in the appointment system of a University Hospital - the Hospital Universitário Onofre Lopes - of the Federal University of Rio Grande do Norte, Brazil. The sample is randomly stratified in terms on clinical specialty. The data were analyzed against the parametric methods of the reliability statistics and the adjustment of the regression model resulted in the Weibull distribution being best fit to data. The quality grade proposed is based in the PAHO criteria for a consulting appointment and result that no clinic got the PAHO quality grade. The quality grade proposed could be used to define priority for improvement and as criteria to quality control

Qualidade em serviços de saúde: uma contribuição à definição de um modelo paramétrico e padrão de qualidade do tempo agendado para consulta ambulatorial

The knowledge management has received major attention from product designers because many of the activities within this process have to be creative and, therefore, they depend basically on the knowledge of the people who are involved in the process. Moreover, Product Development Process (PDP) is one of the activities in which knowledge management manifests in the most critical form once it had the intense application of the knowledge. As a consequence, this thesis analyzes the knowledge management aiming to improve the PDP and it also proposes a theoretical model of knowledge management. This model uses five steps (creation, maintenance, dissemination, utilization and discard) through the verification of the occurrence of four types of knowledge conversion (socialization, externalization, combination and internalization) that it will improve the knowledge management in this process. The intellectual capital in Small and Medium Enterprises (SMEs) managed efficiently and with the participation of all employees has become the mechanism of the creation and transference processes of knowledge, supporting and, consequently, improving the PDP. The expected results are an effective and efficient application of the proposed model for the creation of the knowledge base within an organization (organizational memory) aiming a better performance of the PDP. In this way, it was carried out an extensive analysis of the knowledge management (instrument of qualitative and subjective evaluation) within the Design department of a Brazilian company (SEBRAE/RN). This analysis aimed to know the state-of-the-art of the Design department regarding the use of knowledge management. This step was important in order to evaluate in the level of the evolution of the department related to the practical use of knowledge management before implementing the proposed theoretical model and its methodology. At the end of this work, based on the results of the diagnosis, a knowledge management system is suggested to facilitate the knowledge sharing within the organization, in order words, the Design department

Modelo paramétrico para estimativa da radiação solar ultravioleta

Pós-graduação em Agronomia (Energia na Agricultura) - FCA

Modelo de distribuição de água e de potencial matricial no solo sob gotejamento com extração de água por raízes

A maior dificuldade em descrever e estimar a distribuição de água no bulbo molhado sob gotejamento reside na extração de água pelo sistema radicular, que é mais complexa devido à geometria de fluxo tridimensional. Os modelos existentes são, na maioria, unidimensionais ou multidimensionais de acessibilidade limitada. Este trabalho propõe um modelo semi-analítico para distribuição bidimensional de umidade ou de potencial no bulbo molhado, através da superposição da solução analítica de Warrick, para ponto-fonte em condições de regime não-permanente, com um modelo paramétrico de extração de água pelas raízes, considerando o balanço de água num volume unitário do solo. O modelo foi ajustado com sucesso a dados experimentais para a cultura do milho num solo franco-siltoso. Simulações de distribuição de água no bulbo molhado mostraram que o modelo permite estimar ou descrever a dinâmica de água do solo no bulbo molhado em qualquer tempo ao longo do ciclo de irrigação, o que pode contribuir significativamente na avaliação do manejo da irrigação, no estudo de posicionamento de sensores de umidade ou de potencial matricial, e em estudos relacionados à atividade das raízes no bulbo molhado.

Determinantes relativamente invariables en el estudio de la atención dividida : apuntes para un modelo funcional.

Aportar algún indicio que permita avanzar en el conocimiento de la atención, siguiendo el modelo paramétrico de Pelechano, 1988. 89 estudiantes de Psicología, 22 hombres y 69 mujeres de 20 años de edad media. Existió una mortalidad experimental de 42 sujetos. Diseño factorial completo intra 2x2x5 (carga de memoria x dificultad de la tarea x días de práctica). El primer factor con dos niveles: presentación de una tarea en solitario, sin carga de memoria, versus presentación de esa misma tarea conjuntamente con otra, con carga de memoria. El segundo factor, dificultad de la tarea con dos niveles: tarea fácil y tarea difícil. El tercer factor con cinco niveles (cinco días) que corresponden con las sesiones experimentales. La variable dependiente es el número de aciertos (número de sumas realizadas correctamente en cada ensayo). Cuestionarios utilizados,tres tipos. Factores básicos: cuestionario EN, cuestionario R-II, test GL3/A.35 (inteligencia). Factores motivacionales: cuestionario EME. Factores situacionales: cuestionario AS. Parece preferible utilizar medidas directas, en lugar de derivadas. Los estudios de larga duración y/o con gran número de ensayos nos permiten estudiar con mayor profundidad las conductas de interés. Las diferencias individuales son tan importantes que incluso invierten el orden de lo establecido en el estudio de procesos básicos. En este sentido podemos decir que rinden más en tareas de atención dividida que en cualquiera de ellas en solitario. Siguiendo la terminología del modelo paramétrico, podemos decir que los factores básicos juegan un papel importante en el estudio de la atencion dividida. En contra de los supuestos teóricos, la extraversión no juega ningún papel en este tipo de estudios. El neuroticismo se presenta como un factor que perturba el rendimiento sólo en las fases intermedias. La autoexigencia rígida en el trabajo y detallismo es un claro factor perturbador en el comienzo y en la consolidación de las tareas. Sin embargo el principalismo e hipertrofía en el cumplimiento del deber es un factor favorecedor del rendimiento. La inteligencia se muestra una vez más como un factor determinante de las conductas estudiadas. La valoración extremada y fantasiosa del trabajo que uno realiza perturba el rendimiento en el comienzo de la tarea y cuando se empieza a dominar la misma. Se pone en tela de juicio los resultados obtenidos de la ansiedad. La ansiedad situacional es un factor perturbador del rendimiento en las primeras fases de adquisición para ir perdiendo fuerza poco a poco, si bien conservando siempre la tendencia negativa. El modelo paramétrico propuesto por Pelechano, 1988, se nos revela con una gran perspectiva para el estudio de la atención dividida, mostrándose como un serio rival para los modelos al uso.

Dois modelos de controle de risco: o modelo Nelson-Siegel dinâmico e o cálculo de VaR por modelos GARCH

A presente dissertação tem como objetivo apresentar dois importantes modelos usados na análise de risco. Essa análise culmina em uma aplicação empírica para cada um deles. Apresenta-se primeiro o modelo Nelson-Siegel dinâmico, que estima a curva de juros usando um modelo paramétrico exponencial parcimonioso. É citada a referência criadora dessa abordagem, que é Nelson & Siegel (1987), passa-se pela apresentação da mais importante abordagem moderna que é a de Diebold & Li (2006), que é quem cria a abordagem dinâmica do modelo Nelson-Siegel, e que é inspiradora de diversas extensões. Muitas dessas extensões também são apresentadas aqui. Na parte empírica, usando dados da taxa a termo americana de Janeiro de 2004 a Março de 2015, estimam-se os modelos Nelson-Siegel dinâmico e de Svensson e comparam-se os resultados numa janela móvel de 12 meses e comparamos seus desempenhos com aqueles de um passeio aleatório. Em seguida, são apresentados os modelos ARCH e GARCH, citando as obras originais de Engle (1982) e Bolleslev (1986) respectivamente, discutem-se características destes modelos e apresentam-se algumas extensões ao modelo GARCH, incluindo aí alguns modelos GARCH multivariados. Passa-se então por uma rápida apresentação do conceito de VaR (Value at Risk), que será o objetivo da parte empírica. Nesta, usando dados de 02 de Janeiro de 2004 até 25 de Fevereiro de 2015, são feitas uma estimação da variância de um portfólio usando os modelos GARCH, GJR-GARCH e EGARCH e uma previsão do VaR do portfólio a partir da estimação feita anteriormente. Por fim, são apresentados alguns trabalhos que usam os dois modelos conjuntamente, ou seja, que consideram que as taxas ou os fatores que as podem explicam possuem variância variante no tempo.

Metodologia Value-at-risk: aplicação a uma carteira de obrigações de tesouro portuguesas

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Estatística e Gestão de Informação

Modelos paramétricos para o planeamento de cidade sustentáveis – o caso das cidades africanas

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Civil

Parâmetros para o conforto bioclimático urbano insular – casos na Cidade da Praia, Cabo Verde

A cidade é, hoje, o reflexo dos modelos de desenvolvimento da sociedade. A sua forma e dimensão são decorrentes de um conjunto de dinâmicas de difícil conformação e que, em grande parte, se suportam em parâmetros que permitem influenciar o futuro desenvolvimento, operacionalidade e desempenho da cidade. O resultado visível do crescimento das cidades em contexto insular tem, na sua génese, um conjunto de elementos que são muito diferentes de qualquer dos outros contextos geográficos e desenvolvidos em sociedades sem a especificidade da insularidade. A importância da identificação dos parâmetros que determinaram a evolução da cidade nos seus diferentes modelos é uma problemática que ganha acrescida relevância torna-se num desafio na procura do atingir de uma dinâmica ambiental, social e económica, resultado de um desenvolvimento mais sustentável. A presente investigação desenvolve um estudo sobre a cidade em contexto insular, questionando se será possível definir um conjunto de parâmetros para a construção da cidade insular tropical. Elabora um modelo suportado em elementos paramétricos que, quando aplicados à cidade insular, possibilita o seu desenvolvimento, numa base de desenvolvimento e sustentabilidade. O modelo de planeamento das cidades beneficia do conhecimento e identificação de parâmetros determinantes para o seu desenvolvimento futuro e sustentável. Quando conjugado com a realidade social, económica e ambiental, tal saber auxilia ao processo de desenvolvimento e, quando necessário, às acções de regeneração da cidade, dado estas dependerem de inúmeros interesses e relações. O recurso a soluções consideradas como bem-sucedidas noutras regiões nem sempre é significado de poderem ser adoptadas noutros contextos mais fragilizados: assegurar a integração da população no processo do planeamento para que esta se sinta identificada e não obrigada a aceitar um contexto que lhe pode ser completamente adverso. A funcionalidade, a estética, harmonia e identidade devem ser, também, elementos definidores de uma solução adoptada para o contexto insular. A construção de um conjunto de parâmetros para a determinação do modelo de planeamento e a sua aplicabilidade, conduz a proposta de nova forma de desenvolvimento urbano estruturado em contexto adaptado à realidade insular e no quadro de Desenvolvimento Sustentável. A investigação desenvolvida permite concluir que a utilização do modelo paramétrico pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida na cidade insular, presente e futura.

Joint modelling of longitudinal and survival data on breast cancer

Tese de Doutoramento em Ciências (Especialidade em Matemática)

Ensaios sobre a estrutura a termo da taxa de juros

Esta tese é composta de três artigos que analisam a estrutura a termo das taxas de juros usando diferentes bases de dados e modelos. O capítulo 1 propõe um modelo paramétrico de taxas de juros que permite a segmentação e choques locais na estrutura a termo. Adotando dados do tesouro americano, duas versões desse modelo segmentado são implementadas. Baseado em uma sequência de 142 experimentos de previsão, os modelos propostos são comparados à benchmarks e concluí-se que eles performam melhor nos resultados das previsões fora da amostra, especialmente para as maturidades curtas e para o horizonte de previsão de 12 meses. O capítulo 2 acrescenta restrições de não arbitragem ao estimar um modelo polinomial gaussiano dinâmico de estrutura a termo para o mercado de taxas de juros brasileiro. Esse artigo propõe uma importante aproximação para a série temporal dos fatores de risco da estrutura a termo, que permite a extração do prêmio de risco das taxas de juros sem a necessidade de otimização de um modelo dinâmico completo. Essa metodologia tem a vantagem de ser facilmente implementada e obtém uma boa aproximação para o prêmio de risco da estrutura a termo, que pode ser usada em diferentes aplicações. O capítulo 3 modela a dinâmica conjunta das taxas nominais e reais usando um modelo afim de não arbitagem com variáveis macroeconômicas para a estrutura a termo, afim de decompor a diferença entre as taxas nominais e reais em prêmio de risco de inflação e expectativa de inflação no mercado americano. Uma versão sem variáveis macroeconômicas e uma versão com essas variáveis são implementadas e os prêmios de risco de inflação obtidos são pequenos e estáveis no período analisado, porém possuem diferenças na comparação dos dois modelos analisados.

Estabilizador de sistemas de potência digital aplicado a uma unidade geradora da UHE de Tucuruí

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e resultados de testes de campo de um estabilizador de sistemas de potência (ESP) digital, destinado ao amortecimento de oscilações eletromecânicas em sistemas interligados. Os testes experimentais foram efetuados em uma das unidades hidrogeradoras, de 350 MVA, da UHE de Tucuruí. A lei de controle amortecedor do ESP digital foi embarcada em um sistema de hardware baseado em um controlador digital de sinais (DSPIC 30f5011). A estrutura da lei de controle é na forma canónica RST, de tempo discreto, sendo os parâmetros do controlador calculados através da técnica de deslocamento radial de pólos. Para fins de projeto, a dinâmica da planta, no ponto de operação considerado, foi representada por um modelo paramétrico, o qual foi estimado a partir de dados medidos em campo. Os resultados experimentais mostraram um excelente desempenho do ESP digital no amortecimento de um dos modos eletromecânicos observável na UHE de Tucuruí.

Implementação e testes de campo de um ESP digital

Neste trabalho é apresentado o desenvolvimento e os resultados da implementação e testes em campo de um estabilizador de sistema de potência (ESP) projetado com técnica de controle digital para fins de amortecimento de modos de oscilação eletromecânica observáveis em sinais de potência elétrica medido em uma unidade hidro-geradora, de 350 MVA da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. É apresentada e aplicada a metodologia de identificação de modelos paramétricos lineares do tipo auto regressivo com entradas exógenas (ARX), para estimação de modelos com capacidade de capturar a informação relevante (amortecimento e freqüência natural) dos modos eletromecânicos dominantes do sistema. De posse do modelo paramétrico ARX, é efetuada então a síntese da lei de controle digital amortecedor para o ESP, através da técnica de deslocamento radial dos pólos da função de transferência de malha fechada. Para a síntese da lei de controle digital, utilizou-se uma estrutura canônica do tipo RST. Para os testes de campo, a lei de controle amortecedor do ESP digital foi codificada em linguagem C e embarcada em um protótipo cujo hardware é baseado em microcontrolador modelo DSPIC 30F3014, o qual incorpora um grande número de periféricos para aquisição e comunicação de dados. Para avaliar o desempenho do ESP digital desenvolvido, testes experimentais foram realizados em uma unidade geradora de 350 MVA da casa de força número 1, da UHE de Tucuruí. O estabilizador desenvolvido atua através da modulação da referência de tensão do regulador automático de tensão da respectiva unidade geradora, de acordo com as oscilações observadas através da medida de potência elétrica no estator do gerador. Os resultados de testes de campo mostraram um excelente desempenho do ESP digital no amortecimento de um modo eletromecânico, de freqüência natural de aproximadamente 1,7 Hz, observado nos teste de campo realizado.