Um modelo estocástico combinado de previsão sazonal para a precipitação no Brasil

Este artigo discute um modelo de previsão combinada para a realização de prognósticos climáticos na escala sazonal. Nele, previsões pontuais de modelos estocásticos são agregadas para obter as melhores projeções no tempo. Utilizam-se modelos estocásticos autoregressivos integrados a médias móveis, de suavização exponencial e previsões por análise de correlações canônicas. O controle de qualidade das previsões é feito através da análise dos resíduos e da avaliação do percentual de redução da variância não-explicada da modelagem combinada em relação às previsões dos modelos individuais. Exemplos da aplicação desses conceitos em modelos desenvolvidos no Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) mostram bons resultados e ilustram que as previsões do modelo combinado, superam na maior parte dos casos a de cada modelo componente, quando comparadas aos dados observados.

Especulação sobre a taxa de infecção da difteria no Modelo Estocástico Simples de Epidemia

Com base em um programa em linguagem Fortran, utilizando a técnica de simulação em computador e através das pressuposições do Modelo Estocástico Simples de Epidemia, é estabelecida uma conjectura a respeito de valores para a taxa de infecção para a difteria, a partir de ocorrência de casos em um domicílio de cinco pessoas.

Modelo estocástico por escenarios para una red de logística inversa.

Tesis (Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas) UANL, 2011.

Un modelo estocástico de planificación para la universidad española.

Se persigue crear leyes matemáticas que describan la evolución de la variable: número de alumnos que acuden a la universidad. Conocer de qué manera se puede controlar la cantidad de sujetos que se situan dentro del Sistema Educativo universitario y, una vez encontradas estas leyes, comprobar empíricamente su validez. Alumnos matriculados desde 1966-67 al 1974-75 y abandono desde 1969-70 al 1974-75 de las Facultades de Ciencias, Filosofía y Letras y Medicina de la Universidad de Granada; Facultades de Filosofía y Letras, Medicina, Derecho y Ciencias de la Universidad de Sevilla y Derecho, Filosofía y Letras y Ciencias de la Universidad de Murcia. El trabajo consta de dos partes, en la primera se trata de buscar funciones matemáticas que describan la evolución del alumnado basándose en los factores entrada en el sistema, estancia en él y abandono. Para estudiar el mecanismo de entrada se conocen el número de alumnos que se incorporan en la universidad en cada tiempo 't' y la distribución de dichas llegadas en los diferentes niveles, para cada 't'. El mecanismo de estancia queda determinado por el conocimiento de los cambios que se producen a lo largo del tiempo. El individuo tendrá 3 alternativas: permanecer en el mismo nivel, pasar al superior o abandonar. La distribución de las entradas se considerará como un proceso que puede ser estacionario y la variable aleatoria que cuantifique este proceso será un vector aleatorio con tantos componentes como niveles constituyen el sistema. El posterior análisis empírico que se realiza en la segunda parte recoge y utiliza las fórmulas halladas. La teoría desarrollada nos permite crear un control de entrada de sujetos en diversos niveles; de estancia en esos niveles y el estudio del abandono total del sistema. En el estudio empírico se ha aplicado la teoría desarrollada a las diversas facultades, objeto de análisis, planteando el sistema de ecuaciones en las incógnitas, número de transiciones entre cursos en los distintos años y que se deduce de que un individuo sólo tiene las tres alternativas apuntadas: entrada, estancia y abandono. En todo el análisis se han tenido en cuenta a la hora de estimar las matrices de transición su estacionamiento, siguiendo los trabajos de Bartlett, Hoel y Anderson y Godman. Es un modelo estocástico basado en estudios hechos por diversos autores y referidos a los más diversos temas, como movilidad laboral (Silcock), duración de una huelga (Lancaster). Los autores hacen mención de la importancia que hay que dar al hecho de que se esté trabajando con sujetos humanos a la hora de establecer un control de entradas en la universidad y que, por ejemplo, una política de promoción fijada de antemano puede dar lugar a consecuencias poco deseables para la estructura de la organización educativa. Los controles que apuntan como deseables, serían el control de pérdidas del sistema, control de promociones y control de entradas, en dos vertientes, tamaño y magnitud de las entradas y otro, localización de dichas entradas. No obstante hay que decir que estas variables están ligadas entre sí y cualquier cambio en una afectará a las demás.

Implementación de un modelo estocástico para la evaluación de activos petroleros

Los métodos utilizados para analizar opciones de inversión generalmente involucran consideraciones de flujo de caja tales como calcular la tasa de retorno o el valor actual neto. El Análisis de Decisiones añade una nueva dimensión al considerar cuantitativamente el riesgo e incertidumbre y como estos factores pueden ser utilizados para formular estrategias de inversión. La pieza fundamental del Análisis de Decisiones es el concepto de Valor Esperado, que es un método para combinar los estimados de rentabilidad con los estimados cuantitativos de riesgo a fin de obtener un criterio de decisión ajustado por riesgo. El Valor Esperado se obtiene ponderando los posibles resultados con la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos. Para el caso en el cual los resultados son expresados como el VAN de los flujos de caja respectivos, el resultado es usualmente llamado Valor Actual Esperado (VAE) Para la evaluación de los proyectos se utilizan árboles de decisión o técnicas de simulación, donde éstas últimas se emplean cuando existen grandes incertidumbres y se desean obtener contornos de probabilidad del VAN. El criterio de aceptación establece que un proyecto puede llevarse a cabo si su VAE es positivo. Si se selecciona la alternativa que tiene el mayor VAE entre un conjunto de alternativas mutuamente excluyentes, el valor monetario esperado de todo el portafolio de decisiones será mayor que aquel que se obtendría seleccionando una estrategia alternativa

Determinação de reservas de caixa em moeda estrangeira através de modelo estocástico de previsão de fluxo de caixa

Este trabalho tem como objetivo comparar diferentes métodos de previsão de necessidades de caixa no overnight, que assegurem que a liquidez de um produto financeiro específico – neste caso, o Call Deposits (Depósito à Vista, em moeda estrangeira) – seja suficiente para cobrir os riscos de liquidez de uma instituição financeira e, em contrapartida, otimizem o lucro oriundo do saldo restante que ultrapasse o valor de saída destes modelos. Para isso, o modelo de Fluxo de Caixa de Schmaltz (2009), que segrega os diferentes componentes do caixa (determinísticos e estocásticos), será utilizado para determinar as necessidades de caixa e, através do método de Monte Carlo para a previsão de diferentes caminhos, chegamos a um valor médio de saldo para ser utilizado no overnight. Como comparativo, será utilizado o modelo determinístico de Ringbom et al (2004), que oferece a “Taxa de Reserva de Maximização de Lucro”, para, enfim, compará-los historicamente, entre Jan/2009 e Dez/2013, a fim de concluirmos qual dos modelos de reservas de caixa se mostra mais satisfatório. A base de dados utilizada replica os saldos e saques de um banco comercial, para o produto financeiro em questão, e, também, é utilizada para a estimação dos parâmetros.

Modelo Estocástico para bloqueio de poros e redução de permeabilidade

Modeling transport of particulate suspensions in porous media is essential for understanding various processes of industrial and scientific interest. During these processes, particles are retained due to mechanisms like size exclusion (straining), adsorption, sedimentation and diffusion. In this thesis, a mathematical model is proposed and analytical solutions are obtained. The obtained analytic solutions for the proposed model, which takes pore and particle size distributions into account, were applied to predict the particle retention, pore blocking and permeability reduction during dead-end microfiltration in membranes. Various scenarios, considering different particle and pore size distributions were studied. The obtained results showed that pore blocking and permeability reduction are highly influenced by the initial pore and particle size distributions. This feature was observed even when different initial pore and particle size distributions with the same average pore size and injected particle size were considered. Finally, a mathematical model for predicting equivalent permeability in porous media during particle retention (and pore blocking) is proposed and the obtained solutions were applied to study permeability decline in different scenarios

Especulação sobre a taxa de infecção da difteria no Modelo Estocástico Simples de Epidemia

Com base em um programa em linguagem Fortran, utilizando a técnica de simulação em computador e através das pressuposições do Modelo Estocástico Simples de Epidemia, é estabelecida uma conjectura a respeito de valores para a taxa de infecção para a difteria, a partir de ocorrência de casos em um domicílio de cinco pessoas.

Modelo estocástico de programação matemática de alocação de medidores de tensão em alimentadores radiais de distribuição de energia elétrica para localização de faltas e monitoramento do perfil de tensão

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Modelo estocástico para dados GNSS e séries temporais de coordenadas GNSS

Pós-graduação em Ciências Cartográficas - FCT

Transcrição cooperativa de genes ribossomais em Escherichia coli usando um modelo estocástico e dependente de sequência

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Modelo Estocástico para bloqueio de poros e redução de permeabilidade

Modeling transport of particulate suspensions in porous media is essential for understanding various processes of industrial and scientific interest. During these processes, particles are retained due to mechanisms like size exclusion (straining), adsorption, sedimentation and diffusion. In this thesis, a mathematical model is proposed and analytical solutions are obtained. The obtained analytic solutions for the proposed model, which takes pore and particle size distributions into account, were applied to predict the particle retention, pore blocking and permeability reduction during dead-end microfiltration in membranes. Various scenarios, considering different particle and pore size distributions were studied. The obtained results showed that pore blocking and permeability reduction are highly influenced by the initial pore and particle size distributions. This feature was observed even when different initial pore and particle size distributions with the same average pore size and injected particle size were considered. Finally, a mathematical model for predicting equivalent permeability in porous media during particle retention (and pore blocking) is proposed and the obtained solutions were applied to study permeability decline in different scenarios

Aplicación del teorema del umbral estocástico de Whittle a un brote de varicela

OBJETIVO: Estimar el ritmo reproductivo básico en un brote de varicela, aplicar el teorema umbral estocástico para estimar la probabilidad de la ocurrencia del brote e identificar medidas preventivas. MÉTODOS: El estudio fue realizado en una guardería de 16 niños, con 13 susceptibles, un infectado inicial y dos niños inmunes por antecedente de enfermedad. Se partió de un modelo estocástico: susceptible - infectado - removido. Se estimó el ritmo de reproducción básico de la enfermedad R0, usando un método de máxima verosimilitud basado en el conocimiento de la distribución de probabilidades para el tamaño total de la epidemia y haciendo una aproximación de epidemia casi-completa. Con el R0 obtenido se aplicó el teorema de umbral estocástico para obtener algunas medidas preventivas que podrían impedir la irrupción del brote de varicela. RESULTADOS: Cada infectado inicial produjo tres casos nuevos de infección, requiriendo para impedir el brote, una cobertura mínima de vacunación del 62%, o disminuir en 62% el contacto entre miembros del grupo o aumentar en 170% la remoción de infectados. CONCLUSIONES: El teorema del umbral estocástico permite identificar medidas que se podrían implementar para prevenir y controlar brotes de varicela. Aunque la distribución del tamaño de la epidemia en forma bimodal con similar probabilidad de ocurrencia de brotes grandes y pequeños, señala la incertidumbre del proceso epidémico en grupos pequeños, requiriéndose un estrecho seguimiento de los brotes en tales grupos.

Evolución del peso colombiano al interior de la banda monetaria, análisis de no linealidad y modelaje estocástico.

Este documento analiza el comportamiento de la tasa de cambio del peso colombiano contra el dólar americano durante el periodo en el cual se mantuvo una banda monetaria (enero 1994-septiembre 1999). Se ofrece un análisis descriptivo del cual combina la implementación de la política monetaria, una descripción de la estructura de mercado y sus participantes, y finalmente la evolución del comportamiento de la tasa de cambio. Dado el hecho de que una relación lineal no es suficiente para explicar la evolución de la tasa de cambio nominal en términos de la oferta y demanda del sector real y las posiciones de cambio del sistema financiero, se utilizan técnicas de redes neurales con el fin de obtener algún poder explicativo sobre la no linealidad de las series de tiempo. Consecuentemente se ejecutan test estadísticos, entre ellos test de no linealidad, con el fin de analizar más a profundidad las propiedades de la información de las serie de rendimientos y se expande un análisis previo de un modelo estocástico con tres regímenes de volatilidad y reversión a la media.

Estimação estocástica de parâmetros produtivos da soja uso do modelo PPDSO em um estudo de caso em Piracicaba/SP

O Brasil é o segundo produtor mundial de soja [Glycine max (L.) Merr.] e o sétimo de óleo vegetal. A produção brasileira desta oleaginosa alcançou 61 milhões de toneladas na safra 2007/08 e projeta-se, para 2020, produção de 105 milhões de toneladas. O consumo de biodiesel em 2008 representou um milhão de toneladas e a demanda por este biocombustível deverá atingir 3,1 milhões de toneladas em 2020. Para atender esta demanda haverá ampliação da área plantada principalmente na região Centro-Oeste, mas também exigirá esforços no aumento de produtividade. Visando melhor conhecimento das inferências das variáveis climáticas temperatura e radiação global sobre o desenvolvimento da soja e sua produtividade de grãos e óleo, foi proposto um modelo estocástico com distribuição normal truncada para os dados de temperatura máxima, mínima e média. Também foi incluído neste modelo distribuição triangular assimétrica para determinação da produtividade de óleo mais provável. Foram estipuladas oito datas de semeadura para a localidade de Piracicaba/SP onde está localizada a estação meteorológica da ESALQ/USP, fornecedora dos dados climáticos utilizados neste estudo. Conclui-se que: (i) ao longo das datas de semeadura houve redução do ciclo com o aumento da temperatura média; (ii) a redução do ciclo da cultura de soja interferiu nas produtividades de grãos e de óleo; (iii) a radiação global média nos trinta dias após a antese refletiram-se na partição de fotoassimilados e na produtividade de grãos e óleo; (iv) os modelos estocásticos podem ser utilizados para a previsão das produtividades de soja e óleo.