976 resultados para Modèle d’évaluation d’actifs
Resumo:
This paper develops a general stochastic framework and an equilibrium asset pricing model that make clear how attitudes towards intertemporal substitution and risk matter for option pricing. In particular, we show under which statistical conditions option pricing formulas are not preference-free, in other words, when preferences are not hidden in the stock and bond prices as they are in the standard Black and Scholes (BS) or Hull and White (HW) pricing formulas. The dependence of option prices on preference parameters comes from several instantaneous causality effects such as the so-called leverage effect. We also emphasize that the most standard asset pricing models (CAPM for the stock and BS or HW preference-free option pricing) are valid under the same stochastic setting (typically the absence of leverage effect), regardless of preference parameter values. Even though we propose a general non-preference-free option pricing formula, we always keep in mind that the BS formula is dominant both as a theoretical reference model and as a tool for practitioners. Another contribution of the paper is to characterize why the BS formula is such a benchmark. We show that, as soon as we are ready to accept a basic property of option prices, namely their homogeneity of degree one with respect to the pair formed by the underlying stock price and the strike price, the necessary statistical hypotheses for homogeneity provide BS-shaped option prices in equilibrium. This BS-shaped option-pricing formula allows us to derive interesting characterizations of the volatility smile, that is, the pattern of BS implicit volatilities as a function of the option moneyness. First, the asymmetry of the smile is shown to be equivalent to a particular form of asymmetry of the equivalent martingale measure. Second, this asymmetry appears precisely when there is either a premium on an instantaneous interest rate risk or on a generalized leverage effect or both, in other words, whenever the option pricing formula is not preference-free. Therefore, the main conclusion of our analysis for practitioners should be that an asymmetric smile is indicative of the relevance of preference parameters to price options.
Resumo:
In this paper we propose exact likelihood-based mean-variance efficiency tests of the market portfolio in the context of Capital Asset Pricing Model (CAPM), allowing for a wide class of error distributions which include normality as a special case. These tests are developed in the frame-work of multivariate linear regressions (MLR). It is well known however that despite their simple statistical structure, standard asymptotically justified MLR-based tests are unreliable. In financial econometrics, exact tests have been proposed for a few specific hypotheses [Jobson and Korkie (Journal of Financial Economics, 1982), MacKinlay (Journal of Financial Economics, 1987), Gib-bons, Ross and Shanken (Econometrica, 1989), Zhou (Journal of Finance 1993)], most of which depend on normality. For the gaussian model, our tests correspond to Gibbons, Ross and Shankens mean-variance efficiency tests. In non-gaussian contexts, we reconsider mean-variance efficiency tests allowing for multivariate Student-t and gaussian mixture errors. Our framework allows to cast more evidence on whether the normality assumption is too restrictive when testing the CAPM. We also propose exact multivariate diagnostic checks (including tests for multivariate GARCH and mul-tivariate generalization of the well known variance ratio tests) and goodness of fit tests as well as a set estimate for the intervening nuisance parameters. Our results [over five-year subperiods] show the following: (i) multivariate normality is rejected in most subperiods, (ii) residual checks reveal no significant departures from the multivariate i.i.d. assumption, and (iii) mean-variance efficiency tests of the market portfolio is not rejected as frequently once it is allowed for the possibility of non-normal errors.
Resumo:
In this paper, we propose several finite-sample specification tests for multivariate linear regressions (MLR) with applications to asset pricing models. We focus on departures from the assumption of i.i.d. errors assumption, at univariate and multivariate levels, with Gaussian and non-Gaussian (including Student t) errors. The univariate tests studied extend existing exact procedures by allowing for unspecified parameters in the error distributions (e.g., the degrees of freedom in the case of the Student t distribution). The multivariate tests are based on properly standardized multivariate residuals to ensure invariance to MLR coefficients and error covariances. We consider tests for serial correlation, tests for multivariate GARCH and sign-type tests against general dependencies and asymmetries. The procedures proposed provide exact versions of those applied in Shanken (1990) which consist in combining univariate specification tests. Specifically, we combine tests across equations using the MC test procedure to avoid Bonferroni-type bounds. Since non-Gaussian based tests are not pivotal, we apply the maximized MC (MMC) test method [Dufour (2002)], where the MC p-value for the tested hypothesis (which depends on nuisance parameters) is maximized (with respect to these nuisance parameters) to control the tests significance level. The tests proposed are applied to an asset pricing model with observable risk-free rates, using monthly returns on New York Stock Exchange (NYSE) portfolios over five-year subperiods from 1926-1995. Our empirical results reveal the following. Whereas univariate exact tests indicate significant serial correlation, asymmetries and GARCH in some equations, such effects are much less prevalent once error cross-equation covariances are accounted for. In addition, significant departures from the i.i.d. hypothesis are less evident once we allow for non-Gaussian errors.
Resumo:
We study the problem of testing the error distribution in a multivariate linear regression (MLR) model. The tests are functions of appropriately standardized multivariate least squares residuals whose distribution is invariant to the unknown cross-equation error covariance matrix. Empirical multivariate skewness and kurtosis criteria are then compared to simulation-based estimate of their expected value under the hypothesized distribution. Special cases considered include testing multivariate normal, Student t; normal mixtures and stable error models. In the Gaussian case, finite-sample versions of the standard multivariate skewness and kurtosis tests are derived. To do this, we exploit simple, double and multi-stage Monte Carlo test methods. For non-Gaussian distribution families involving nuisance parameters, confidence sets are derived for the the nuisance parameters and the error distribution. The procedures considered are evaluated in a small simulation experi-ment. Finally, the tests are applied to an asset pricing model with observable risk-free rates, using monthly returns on New York Stock Exchange (NYSE) portfolios over five-year subperiods from 1926-1995.
Resumo:
Cette thse de doctorat consiste en trois chapitres qui traitent des sujets de choix de portefeuilles de grande taille, et de mesure de risque. Le premier chapitre traite du problme derreur destimation dans les portefeuilles de grande taille, et utilise le cadre d'analyse moyenne-variance. Le second chapitre explore l'importance du risque de devise pour les portefeuilles d'actifs domestiques, et tudie les liens entre la stabilit des poids de portefeuille de grande taille et le risque de devise. Pour finir, sous l'hypothse que le preneur de dcision est pessimiste, le troisime chapitre drive la prime de risque, une mesure du pessimisme, et propose une mthodologie pour estimer les mesures drives. Le premier chapitre amliore le choix optimal de portefeuille dans le cadre du principe moyenne-variance de Markowitz (1952). Ceci est motiv par les rsultats trs dcevants obtenus, lorsque la moyenne et la variance sont remplaces par leurs estimations empiriques. Ce problme est amplifi lorsque le nombre d’actifs est grand et que la matrice de covariance empirique est singulire ou presque singulire. Dans ce chapitre, nous examinons quatre techniques de rgularisation pour stabiliser linverse de la matrice de covariance: le ridge, spectral cut-off, Landweber-Fridman et LARS Lasso. Ces mthodes font chacune intervenir un paramtre dajustement, qui doit tre slectionn. La contribution principale de cette partie, est de driver une mthode base uniquement sur les donnes pour slectionner le paramtre de rgularisation de manire optimale, i.e. pour minimiser la perte espre dutilit. Prcisment, un critre de validation croise qui prend une mme forme pour les quatre mthodes de rgularisation est driv. Les rgles rgularises obtenues sont alors compares la rgle utilisant directement les donnes et la stratgie nave 1/N, selon leur perte espre dutilit et leur ratio de Sharpe. Ces performances sont mesure dans lchantillon (in-sample) et hors-chantillon (out-of-sample) en considrant diffrentes tailles dchantillon et nombre d’actifs. Des simulations et de lillustration empirique menes, il ressort principalement que la rgularisation de la matrice de covariance amliore de manire significative la rgle de Markowitz base sur les donnes, et donne de meilleurs rsultats que le portefeuille naf, surtout dans les cas le problme derreur destimation est trs svre. Dans le second chapitre, nous investiguons dans quelle mesure, les portefeuilles optimaux et stables d'actifs domestiques, peuvent rduire ou liminer le risque de devise. Pour cela nous utilisons des rendements mensuelles de 48 industries amricaines, au cours de la priode 1976-2008. Pour rsoudre les problmes d'instabilit inhrents aux portefeuilles de grandes tailles, nous adoptons la mthode de rgularisation spectral cut-off. Ceci aboutit une famille de portefeuilles optimaux et stables, en permettant aux investisseurs de choisir diffrents pourcentages des composantes principales (ou dgres de stabilit). Nos tests empiriques sont bass sur un modèle International d'valuation d'actifs financiers (IAPM). Dans ce modèle, le risque de devise est dcompos en deux facteurs reprsentant les devises des pays industrialiss d'une part, et celles des pays mergents d'autres part. Nos rsultats indiquent que le risque de devise est prim et varie travers le temps pour les portefeuilles stables de risque minimum. De plus ces stratgies conduisent une rduction significative de l'exposition au risque de change, tandis que la contribution de la prime risque de change reste en moyenne inchange. Les poids de portefeuille optimaux sont une alternative aux poids de capitalisation boursire. Par consquent ce chapitre complte la littrature selon laquelle la prime de risque est importante au niveau de l'industrie et au niveau national dans la plupart des pays. Dans le dernier chapitre, nous drivons une mesure de la prime de risque pour des prfrences dpendent du rang et proposons une mesure du degr de pessimisme, tant donn une fonction de distorsion. Les mesures introduites gnralisent la mesure de prime de risque drive dans le cadre de la thorie de l'utilit espre, qui est frquemment viole aussi bien dans des situations exprimentales que dans des situations relles. Dans la grande famille des prfrences considres, une attention particulire est accorde la CVaR (valeur risque conditionnelle). Cette dernire mesure de risque est de plus en plus utilise pour la construction de portefeuilles et est prconise pour complter la VaR (valeur risque) utilise depuis 1996 par le comit de Ble. De plus, nous fournissons le cadre statistique ncessaire pour faire de linfrence sur les mesures proposes. Pour finir, les proprits des estimateurs proposs sont values travers une tude Monte-Carlo, et une illustration empirique en utilisant les rendements journaliers du march boursier amricain sur de la priode 2000-2011.
Resumo:
Dans les modèles d’évaluation d’actifs financiers, la stratgie de placement dun individu est lie la distribution des rendements des actifs inclus dans son portefeuille. Le modèle intertemporel d’évaluation des actifs financiers bas sur la consommation (C-CAPM) permet dintgrer la dimension temporelle dans le cadre danalyse et de comprendre larbitrage entre les dcisions de consommation et dpargne dun individu. La prdiction fondamentale de ce modèle est lexistence dun lien entre les rendements des actifs financiers et leur covariance avec le taux marginal de substitution intertemporel (TMSI). Dans un cadre thorique, lnigme de la prime de risque est mise en vidence lorsquune fonction dutilit de type CRRA est utilise afin de reprsenter les prfrences du consommateur. La rigidit de cette modlisation impose cependant un coefficient daversion au risque fixe rconciliant difficilement le modèle avec les donnes relles. Ce mmoire a pour objectif de rsoudre cette problmatique en modifiant les formulations classiques du TMSI. Dans un contexte canadien, nous modifions la forme CRRA afin de dterminer, entre autres, si les variations du produit intrieur brut ont un effet sur le niveau daversion au risque dun agent. Par la suite, nous insrons la richesse immobilire dans une forme dutilit non-sparable comme proxy du rendement de la richesse. Nos rsultats suggrent quil est pertinent, sur une longue priode, de tenir compte de la richesse immobilire dans le programme de consommation de lagent.
Resumo:
Tese apresentada Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para obteno do grau de Doutor em Cincias Empresariais, especialidade em Gesto
Resumo:
Les pratiques relationnelles de soin (PRS) sont au cur mme des normes et valeurs professionnelles qui dfinissent la qualit de lexercice infirmier, mais elles sont souvent compromises par un milieu de travail dfavorable. La difficult pour les infirmires actualiser ces PRS qui sinscrivent dans les interactions infirmire-patient par un ensemble de comportements de caring, constitue une menace la qualit des soins, tout en crant dimportantes frustrations pour les infirmires. En mettant laccent sur laspect relationnel du processus infirmier, cette recherche, aborde sous l'angle du caring, renvoie une vision novatrice de la qualit des soins et de l'organisation des services en visant expliquer limpact du climat organisationnel sur le faonnement des PRS et la satisfaction professionnelle dinfirmires soignantes en milieu hospitalier. Cette tude prend appui sur une adaptation du Quality-Caring Model de Duffy et Hoskins (2003) qui combine le modèle d’évaluation de la qualit de Donabedian (1980, 1992) et la thorie du Human Caring de Watson (1979, 1988). Un devis mixte de type explicatif squentiel, combinant une mthode quantitative de type corrlationnel prdictif et une mthode qualitative de type tude de cas unique avec niveaux danalyse imbriqus, a t privilgi. Pour la section quantitative auprs dinfirmires soignantes (n = 292), diffrentes chelles de mesure valides, de type Likert ont permis de mesurer les variables suivantes : le climat organisationnel (global et cinq dimensions composites) ; les PRS privilgies ; les PRS actuelles ; lcart entre les PRS privilgies et actuelles ; la satisfaction professionnelle. Des analyses de rgression linaire hirarchique ont permis de rpondre aux six hypothses du volet quantitatif. Pour le volet qualitatif, les donnes issues des sources documentaires, des commentaires recueillis dans les questionnaires et des entrevues effectues auprs de diffrents acteurs (n = 15) ont t traits de manire systmatique, par analyse de contenu, afin dexpliquer les liens entre les notions dintrts. Lintgration des infrences quantitatives et qualitatives sest faite selon une approche de complmentarit. Nous retenons du volet quantitatif quune fois les variables de contrle prises en compte, seule une dimension composite du climat organisationnel, soit les caractristiques de la tche, expliquent 5 % de la variance des PRS privilgies. Le climat organisationnel global et ses dimensions composites relatives aux caractristiques du rle, de lorganisation, du suprieur et de lquipe sont de puissants facteurs explicatifs des PRS actuelles (5 % 11 % de la variance), de lcart entre les PRS privilgies et actuelles (4 % 9 %) ainsi que de la satisfaction professionnelle (13 % 30 %) des infirmires soignantes. De plus, il a t dmontr, quau-del de limportant impact du climat organisationnel global et des variables de contrle, la frquence des PRS contribue augmenter la satisfaction professionnelle des infirmires ( = 0,31 ; p < 0,001), alors que lcart entre les PRS privilgies et actuelles contribue la diminuer ( = - 0,30 ; p < 0,001) dans des proportions fort similaires (respectivement 7 % et 8 %). Le volet qualitatif a permis de mettre en relief quatre ordres de facteurs qui expliquent comment le climat organisationnel faonne les PRS et la satisfaction professionnelle des infirmires. Ces facteurs sont: 1) lintensit de la charge de travail; 2) lapproche dquipe et la perception du rle infirmier ; 3) la perception du suprieur et de lorganisation; 4) certaines caractristiques propres aux patients/familles et linfirmire. Lanalyse de ces facteurs a rvl dintressantes interactions dynamiques entre quatre des cinq dimensions composites du climat, suggrant ainsi quil soit possible dinfluencer une dimension en agissant sur une autre. Lintgration des infrences quantitatives et qualitatives rend compte de limpact prpondrant des caractristiques du rle sur la ralisation des PRS et la satisfaction professionnelle des infirmires, tout en suggrant dadopter une approche systmique qui mise sur de multiples facteurs dans la mise en oeuvre dinterventions visant lamlioration des environnements de travail infirmier en milieu hospitalier.
Resumo:
Devant le contexte actuel des crises environnementale et sociale, on ne peut que sinterroger sur la capacit du domaine de la conservation du patrimoine intgrer les principes et les concepts lis au dveloppement durable. Alors que plusieurs liens entre la conservation du patrimoine culturel et le dveloppement durable existent, il devient ncessaire de solidifier cette union. Ralise en amont du projet de conservation, lvaluation patrimoniale base sur lapproche par les valeurs permet dtablir la signification dun lieu selon les valeurs qui lui sont associes. Il y a cependant lieu de se questionner : au-del des valeurs historiques, esthtiques ou architecturales traditionnellement attribues au patrimoine bti, quel intrt accorde-t-on aux dimensions environnementales, conomiques et sociales? Le postulat de ce mmoire est quil est essentiel dlargir lvaluation patrimoniale afin dy intgrer de nouvelles valeurs lies au dveloppement durable. Nous nous proposons dtudier la faisabilit de ceci en laborant un modèle d’évaluation patrimoniale bas sur une approche par les valeurs qui prend en compte lensemble des valeurs inhrentes au patrimoine bti, cest--dire les aspects culturels, sociaux, conomiques et environnementaux. Cette proposition se traduit en une grille d’évaluation qui comporte ces dimensions. Afin de confronter notre hypothse au rel, nous procderons une tude de cas : le Silo no.5 situ dans le Vieux-Port de Montral. Aux termes de cette recherche, nous estimons tre en mesure didentifier les limites de notre exprimentation et de dterminer ce qui pourrait tre fait pour contribuer aux efforts en conservation. Il nous apparat que les recherches effectues dans le cadre de ce mmoire sont susceptibles dintresser toute personne oeuvrant dans le domaine de la conservation du patrimoine.
Resumo:
Les socits contemporaines affrontent le dfi de sintgrer et sadapter un processus de transformation qui vise la construction de socits du savoir. Ce processus doit notamment son lan aux institutions denseignement suprieur qui constituent un espace privilgi o on btit lavenir dune socit partir des savoirs et celles-ci doivent faire face aux nouveaux enjeux sociaux, conomiques et politiques qui affectent tous les pays du monde. La qute de la qualit devient donc un processus constant damlioration et surgit lintrt par lvaluation au niveau universitaire. Par consquent, cette recherche sattache au sujet de lvaluation lenseignement suprieur et senfonce dans le dbat actuel sur les changements provoqus par les valuations institutionnelles produisant un dfi puisquil sagit dune prise de conscience fonde sur la culture de la qualit. Lautovaluation est une stratgie permettant aux institutions denseignement suprieur mener des processus intgraux de valorisation dont le but est didentifier les faiblesses des facteurs qui ont besoin damliorer. Le rsultat conduit llaboration et la mise en uvre dun plan damlioration pour l'institution, programme acadmique ou plan dtudes. travers lorientation du modèle d’évaluation systmique CIPP de Stufflebeam (1987), on a pu analyser de faon holistique la mise en place de lautovaluation depuis son contexte, planification, processus et produit. Ainsi les objectifs de la thse visent lidentification du dveloppement de la deuxime autovaluation afin dobtenir une reconnaissance de haute qualit et effectuer la mise en uvre du plan damlioration auprs des programmes acadmiques de Licence en Comptabilit et Gestion de lentreprise de la Facult de Sciences de lAdministration de lUniversit du Valle en Colombie. travers lappropriation de la thorie Neo-institutionnelle les changements apparus aprs lautovaluation ont t galement analyss et interprts et ont ainsi permis lachvement des fins de la recherche. La mthodologie dveloppe la stratgie de ltude de cas dans les deux programmes acadmiques avec une approche mixte o la phase qualitative des entretiens semi-structurs est complmente par la phase quantitative des enqutes. Des documents institutionnels des programmes et de la facult ont aussi t considrs. Grce ces trois instruments ont pu obtenir plus dobjectivit et defficacit pendant la recherche. Les rsultats dvoilent que les deux programmes cibls ont recouru des procds et des actions accordes au modèle de lUniversit du Valle quoiquil ait fallu faire des adaptations leurs propres besoins et pertinence ce qui a permis de mener terme la mise en uvre du processus dautovaluation et ceci a donn lieu certains changements. Les composantes Processus Acadmiques et Enseignants sont celles qui ont obtenu le plus fort dveloppement, parmi celles-ci on trouve galement : Organisation, Administration et Gestion, Ressources Humaines, Physiques et Financires. Dautre part, parmi les composantes moins dveloppes on a : Anciens tudiants et Bientre Institutionnel. Les conclusions ont rvl que se servir dun cadre institutionnel fort donne du sens didentit et du soutien aux programmes. Il faut remarquer quil est essentiel dune part largir la communication de lautovaluation et ses rsultats et dautre part effectuer un suivi permanent des plans damlioration afin dobtenir des changements importants et produire ainsi un enracinement plus fort de la culture de la qualit et linnovation auprs de la communaut acadmique. Les rsultats dgags de cette thse peuvent contribuer mieux comprendre tant la mise en uvre de lautovaluation et des plans damlioration aussi que les aspects facilitateurs, limitants, les blocages aux processus d’évaluation et la gnration de changements sur les programmes acadmiques. Dans ce sens, la recherche devient un guide et une rflexion propos des thmes o les rsultats sont trs faibles. Outre, celle-ci rvle linfluence des cadres institutionnels ainsi que les entraves et tensions internes et externes montrant un certain degr dagencement par le biais de stratgies de la part des responsables de la prise de dcisions dans les universits. On peut dduire que la qualit, lvaluation, le changement et linnovation sont des concepts inhrents la perspective de lapprentissage organisationnel et la mobilit des savoirs.
Resumo:
Le prsent mmoire expose les rsultats dune tude de la performance des chantiers ouverts dans un contexte de mines profondes ayant t effectue dans le cadre du projet de recherche Mines profondes : dfis dexploitation et impacts sur la rcupration minralurgique ralis par le dpartement de gnie des mines, de la mtallurgie et des matriaux de lUniversit Laval. Les donnes utilises dans le cadre de cette tude sont en lien avec la planification et lexploitation de plus de mille chantiers mins entre 860 et 2 450 m de profondeur la mine souterraine LaRonde de Mines Agnico Eagle, la plus profonde actuellement de lhmisphre ouest. On y prsente une revue de la littrature qui fait la description des problmatiques de dilution et de pertes oprationnelles de la rserve minrale lies la performance des chantiers ouverts ainsi que de leurs consquences sur les projets miniers. Une comparaison des performances planifies et ralises au site de LaRonde y est prsente, ainsi que les rsultats danalyses statistiques ayant permis de montrer que la variation du ratio des contraintes in situ avec la profondeur est un facteur dinfluence significatif de la performance des chantiers. Leffet de ce facteur dinfluence y est aussi illustr et valid laide dune srie de modèles numriques. Le mmoire prsente galement une premire approche visant dvelopper un modèle d’évaluation de la dilution dans les chantiers ouverts qui prend en compte la profondeur de minage. Finalement, afin damliorer la prcision de lestimation de la rserve minrale lors de lvaluation de projets miniers, une mthodologie destimation intgrant le modèle d’évaluation propos est prsente pour les projets dont les contextes gologique, gotechnique et oprationnel sont comparables ceux du site de LaRonde.
Resumo:
La prsente tude analyse les effets dynamiques de la dvaluation du franc CFA, laide dun modèle montaire dquilibre gnral, intertemporel et multisectoriel. Laccent est particulirement mis sur les interactions entre dvaluation et accumulation du capital. Dans le modèle, les effets du changement de parit passent par le march du travail qui se caractrise par linertie du salaire nominal. Les rsultats montrent que la dvaluation relance linvestissement, avec des effets expansionnistes sur lactivit conomique. Le choc montaire na eu quun impact limit sur les soldes budgtaire et commercial. Une mesure daccompagnement telle que la rduction des salaires de la fonction publique amliore ces deux soldes mais dclenche un processus rcessif.
Resumo:
La radaptation pulmonaire est une intervention dont lefficacit est largement reconnue. Cette efficacit a t tablie grce lutilisation dinstruments de mesure dimpact global. Les patients bnficiant des programmes de radaptation pulmonaire possdent des caractristiques varies et souffrent gnralement de maladie pulmonaire obstructive chronique diffrents degrs. En fonction de leurs diffrents besoins, les patients rpondent de faon variable aux composantes dun programme de radaptation pulmonaire. Il est recommand dindividualiser les programmes en fonction des besoins des patients afin den optimiser les effets. cette fin, lvaluation des besoins de radaptation des patients est ncessaire. Comme il nexiste actuellement aucun instrument standardis pour procder cette valuation, nous avons entrepris den dvelopper un laide de mthodes qualitatives et quantitatives de recherche. Un modèle conceptuel d’évaluation des besoins de radaptation des patients a t labor suite aux rsultats tirs de groupes de discussion, de la consultation de dossiers mdicaux et dune recension des crits. partir de ce modèle, des items devant tre slectionns de faon individualise parmi cinq domaines (reconnaissance des besoins, connaissance, motivation, attentes et buts) ont t pr-tests. Les tendances gnrales concernant la validit des items contenus dans le prototype dinstrument ont t vrifies lors dune tude pilote auprs de 50 rpondants en radaptation. Les pistes dinvestigation dgages dans ce mmoire serviront aux tudes de validation plus approfondies dont devrait faire lobjet ce prototype dinstrument dans le futur.
Resumo:
Le regroupement des neurones de proprits similaires est lorigine de modules permettant doptimiser lanalyse de linformation. La consquence est la prsence de cartes fonctionnelles dans le cortex visuel primaire de certains mammifres pour de nombreux paramtres tels que lorientation, la direction du mouvement ou la position des stimuli (visuotopie). Le premier volet de cette thse est consacr caractriser lorganisation modulaire dans le cortex visuel primaire pour un paramtre fondamental, la suppression centre / pourtour et au del du cortex visuel primaire (dans laire 21a), pour lorientation et la direction. Toutes les tudes ont t effectues laide de limagerie optique des signaux intrinsques sur le cortex visuel du chat anesthsi. La quantification de la modulation par la taille des stimuli permis de rvler la prsence de modules de forte et de faible suppression par le pourtour dans le cortex visuel primaire (aires 17 et 18). Ce type dorganisation navait t observ jusquici que dans une aire de plus haut niveau hirarchique chez le primate. Une organisation modulaire pour lorientation, similaire celle observe dans le cortex visuel primaire a t rvle dans laire 21a. Par contre, contrairement laire 18, laire 21a ne semblait pas tre organise en domaine de direction. Lensemble de ces rsultats pourront permettre dalimenter les connaissances sur lorganisation anatomo-fonctionnelle du cortex visuel du chat mais galement de mieux comprendre les facteurs qui dterminent la prsence dune organisation modulaire. Le deuxime volet abord dans cette thse sest intress lamlioration de laspect quantitatif apport par lanalyse temporelle en imagerie optique des signaux intrinsques. Cette nouvelle approche, base sur lanalyse de Fourier a permis daugmenter considrablement le rapport signal / bruit des enregistrements. Toutefois, cette analyse ne sest base jusquici que sur la quantification dune seule harmonique ce qui a limit son emploi la cartographie de lorientation et de rtinotopie uniquement. En exploitant les plus hautes harmoniques, un modèle a t propos afin destimer la taille des champs rcepteurs et la slectivit la direction. Ce modèle a par la suite t valid par des approches conventionnelles dans le cortex visuel primaire.
Resumo:
Les interventions proactives ou comportementales en classe sont reconnues empiriquement pour leur efficacit amliorer le comportement ou le rendement scolaire des enfants ayant un TDAH (DuPaul & Eckert, 1997; Hoza, Kaiser, & Hurt, 2008; Pelham & Fabiano, 2008; Zentall, 2005). Or, lcart entre les interventions probantes et celles retrouves dans le milieu gnral de lducation souligne limportance de rpliquer les rsultats dtudes obtenus dans un environnement contrl dans un format de livraison raliste. Lobjectif principal de cette thse est dlaborer et dvaluer un programme de consultation individuelle (PCI) fond sur une dmarche de rsolution de problme et d’évaluation fonctionnelle, pour soutenir les enseignants du primaire dans la planification et la mise en uvre cohrente des interventions privilgies pour aider les enfants ayant un TDAH. Dabord, une recension des principales modalits dintervention auprs des enfants ayant un TDAH est effectue afin didentifier les interventions inclure lors du dveloppement du programme. Par la suite, des solutions favorisant le transfert des interventions probantes la classe ordinaire sont dtailles par la proposition du PCI ayant lieu entre un intervenant psychosocial et lenseignant. Enfin, lvaluation du PCI auprs de trente-sept paires enfant-enseignant est prsente. Tous les enfants ont un diagnostic de TDAH et prennent une mdication (M). Les parents de certains enfants ont particip un programme dentranement aux habilets parentales (PEHP). Lchantillon final est: M (n = 4), M et PEHP (n = 11), M et PCI (n = 11), M, PEHP et PCI (n = 11). Les rsultats confirment lefficacit du PCI au-del de M et M + PEHP pour viter une aggravation des comportements inappropris et amliorer le rendement scolaire des enfants ayant un TDAH. Par ailleurs, une augmentation de lutilisation des stratgies efficaces par lenseignant est observable lorsquil a la fois particip au PCI et reu une formation continue sur le TDAH en cours demploi. Les implications cliniques de lintervention pour lenfant ayant un TDAH et son enseignant de classe ordinaire sont discutes.
