Mesures de risque d'inflation: estimations et étude de Monte Carlo.

Rapport de recherche

Choix de portefeuille de grande taille et mesures de risque pour preneurs de décision pessimistes

Cette thèse de doctorat consiste en trois chapitres qui traitent des sujets de choix de portefeuilles de grande taille, et de mesure de risque. Le premier chapitre traite du problème d’erreur d’estimation dans les portefeuilles de grande taille, et utilise le cadre d'analyse moyenne-variance. Le second chapitre explore l'importance du risque de devise pour les portefeuilles d'actifs domestiques, et étudie les liens entre la stabilité des poids de portefeuille de grande taille et le risque de devise. Pour finir, sous l'hypothèse que le preneur de décision est pessimiste, le troisième chapitre dérive la prime de risque, une mesure du pessimisme, et propose une méthodologie pour estimer les mesures dérivées. Le premier chapitre améliore le choix optimal de portefeuille dans le cadre du principe moyenne-variance de Markowitz (1952). Ceci est motivé par les résultats très décevants obtenus, lorsque la moyenne et la variance sont remplacées par leurs estimations empiriques. Ce problème est amplifié lorsque le nombre d’actifs est grand et que la matrice de covariance empirique est singulière ou presque singulière. Dans ce chapitre, nous examinons quatre techniques de régularisation pour stabiliser l’inverse de la matrice de covariance: le ridge, spectral cut-off, Landweber-Fridman et LARS Lasso. Ces méthodes font chacune intervenir un paramètre d’ajustement, qui doit être sélectionné. La contribution principale de cette partie, est de dériver une méthode basée uniquement sur les données pour sélectionner le paramètre de régularisation de manière optimale, i.e. pour minimiser la perte espérée d’utilité. Précisément, un critère de validation croisée qui prend une même forme pour les quatre méthodes de régularisation est dérivé. Les règles régularisées obtenues sont alors comparées à la règle utilisant directement les données et à la stratégie naïve 1/N, selon leur perte espérée d’utilité et leur ratio de Sharpe. Ces performances sont mesurée dans l’échantillon (in-sample) et hors-échantillon (out-of-sample) en considérant différentes tailles d’échantillon et nombre d’actifs. Des simulations et de l’illustration empirique menées, il ressort principalement que la régularisation de la matrice de covariance améliore de manière significative la règle de Markowitz basée sur les données, et donne de meilleurs résultats que le portefeuille naïf, surtout dans les cas le problème d’erreur d’estimation est très sévère. Dans le second chapitre, nous investiguons dans quelle mesure, les portefeuilles optimaux et stables d'actifs domestiques, peuvent réduire ou éliminer le risque de devise. Pour cela nous utilisons des rendements mensuelles de 48 industries américaines, au cours de la période 1976-2008. Pour résoudre les problèmes d'instabilité inhérents aux portefeuilles de grandes tailles, nous adoptons la méthode de régularisation spectral cut-off. Ceci aboutit à une famille de portefeuilles optimaux et stables, en permettant aux investisseurs de choisir différents pourcentages des composantes principales (ou dégrées de stabilité). Nos tests empiriques sont basés sur un modèle International d'évaluation d'actifs financiers (IAPM). Dans ce modèle, le risque de devise est décomposé en deux facteurs représentant les devises des pays industrialisés d'une part, et celles des pays émergents d'autres part. Nos résultats indiquent que le risque de devise est primé et varie à travers le temps pour les portefeuilles stables de risque minimum. De plus ces stratégies conduisent à une réduction significative de l'exposition au risque de change, tandis que la contribution de la prime risque de change reste en moyenne inchangée. Les poids de portefeuille optimaux sont une alternative aux poids de capitalisation boursière. Par conséquent ce chapitre complète la littérature selon laquelle la prime de risque est importante au niveau de l'industrie et au niveau national dans la plupart des pays. Dans le dernier chapitre, nous dérivons une mesure de la prime de risque pour des préférences dépendent du rang et proposons une mesure du degré de pessimisme, étant donné une fonction de distorsion. Les mesures introduites généralisent la mesure de prime de risque dérivée dans le cadre de la théorie de l'utilité espérée, qui est fréquemment violée aussi bien dans des situations expérimentales que dans des situations réelles. Dans la grande famille des préférences considérées, une attention particulière est accordée à la CVaR (valeur à risque conditionnelle). Cette dernière mesure de risque est de plus en plus utilisée pour la construction de portefeuilles et est préconisée pour compléter la VaR (valeur à risque) utilisée depuis 1996 par le comité de Bâle. De plus, nous fournissons le cadre statistique nécessaire pour faire de l’inférence sur les mesures proposées. Pour finir, les propriétés des estimateurs proposés sont évaluées à travers une étude Monte-Carlo, et une illustration empirique en utilisant les rendements journaliers du marché boursier américain sur de la période 2000-2011.

On the design of customized risk measures in insurance, the problem of capital allocation and the theory of fluctuations for Lévy processes

Dans cette thèse, nous étudions quelques problèmes fondamentaux en mathématiques financières et actuarielles, ainsi que leurs applications. Cette thèse est constituée de trois contributions portant principalement sur la théorie de la mesure de risques, le problème de l’allocation du capital et la théorie des fluctuations. Dans le chapitre 2, nous construisons de nouvelles mesures de risque cohérentes et étudions l’allocation de capital dans le cadre de la théorie des risques collectifs. Pour ce faire, nous introduisons la famille des "mesures de risque entropique cumulatifs" (Cumulative Entropic Risk Measures). Le chapitre 3 étudie le problème du portefeuille optimal pour le Entropic Value at Risk dans le cas où les rendements sont modélisés par un processus de diffusion à sauts (Jump-Diffusion). Dans le chapitre 4, nous généralisons la notion de "statistiques naturelles de risque" (natural risk statistics) au cadre multivarié. Cette extension non-triviale produit des mesures de risque multivariées construites à partir des données financiéres et de données d’assurance. Le chapitre 5 introduit les concepts de "drawdown" et de la "vitesse d’épuisement" (speed of depletion) dans la théorie de la ruine. Nous étudions ces concepts pour des modeles de risque décrits par une famille de processus de Lévy spectrallement négatifs.

Ruin and related quantities in some advanced insurance risk models

Risk theory has been a very active research area over the last decades. The main objectives of the theory are to find adequate stochastic processes which can model the surplus of a (non-life) insurance company and to analyze the risk related quantities such as ruin time, ruin probability, expected discounted penalty function and expected discounted dividend/tax payments. The study of these ruin related quantities provides crucial information for actuaries and decision makers. This thesis consists of the study of four different insurance risk models which are essentially related. The ruin and related quantities are investigated by using different techniques, resulting in explicit or asymptotic expressions for the ruin time, the ruin probability, the expected discounted penalty function and the expected discounted tax payments. - La recherche en théorie du risque a été très dynamique au cours des dernières décennies. D'un point de vue théorique, les principaux objectifs sont de trouver des processus stochastiques adéquats permettant de modéliser le surplus d'une compagnie d'assurance non vie et d'analyser les mesures de risque, notamment le temps de ruine, la probabilité de ruine, l'espérance de la valeur actuelle de la fonction de pénalité et l'espérance de la valeur actuelle des dividendes et taxes. L'étude de ces mesures associées à la ruine fournit des informations cruciales pour les actuaires et les décideurs. Cette thèse consiste en l'étude des quatre différents modèles de risque d'assurance qui sont essentiellement liés. La ruine et les mesures qui y sont associées sont examinées à l'aide de différentes techniques, ce qui permet d'induire des expressions explicites ou asymptotiques du temps de ruine, de la probabilité de ruine, de l'espérance de la valeur actuelle de la fonction de pénalité et l'espérance de la valeur actuelle des dividendes et taxes.

Étude empirique de distributions associées à la Fonction de Pénalité Escomptée

On présente une nouvelle approche de simulation pour la fonction de densité conjointe du surplus avant la ruine et du déficit au moment de la ruine, pour des modèles de risque déterminés par des subordinateurs de Lévy. Cette approche s'inspire de la décomposition "Ladder height" pour la probabilité de ruine dans le Modèle Classique. Ce modèle, déterminé par un processus de Poisson composé, est un cas particulier du modèle plus général déterminé par un subordinateur, pour lequel la décomposition "Ladder height" de la probabilité de ruine s'applique aussi. La Fonction de Pénalité Escomptée, encore appelée Fonction Gerber-Shiu (Fonction GS), a apporté une approche unificatrice dans l'étude des quantités liées à l'événement de la ruine été introduite. La probabilité de ruine et la fonction de densité conjointe du surplus avant la ruine et du déficit au moment de la ruine sont des cas particuliers de la Fonction GS. On retrouve, dans la littérature, des expressions pour exprimer ces deux quantités, mais elles sont difficilement exploitables de par leurs formes de séries infinies de convolutions sans formes analytiques fermées. Cependant, puisqu'elles sont dérivées de la Fonction GS, les expressions pour les deux quantités partagent une certaine ressemblance qui nous permet de nous inspirer de la décomposition "Ladder height" de la probabilité de ruine pour dériver une approche de simulation pour cette fonction de densité conjointe. On présente une introduction détaillée des modèles de risque que nous étudions dans ce mémoire et pour lesquels il est possible de réaliser la simulation. Afin de motiver ce travail, on introduit brièvement le vaste domaine des mesures de risque, afin d'en calculer quelques unes pour ces modèles de risque. Ce travail contribue à une meilleure compréhension du comportement des modèles de risques déterminés par des subordinateurs face à l'éventualité de la ruine, puisqu'il apporte un point de vue numérique absent de la littérature.

On some aspects of coherent risk measures and their applications

Le sujet principal de cette thèse porte sur les mesures de risque. L'objectif général est d'investiguer certains aspects des mesures de risque dans les applications financières. Le cadre théorique de ce travail est celui des mesures cohérentes de risque telle que définie dans Artzner et al (1999). Mais ce n'est pas la seule classe de mesure du risque que nous étudions. Par exemple, nous étudions aussi quelques aspects des "statistiques naturelles de risque" (en anglais natural risk statistics) Kou et al (2006) et des mesures convexes du risque Follmer and Schied(2002). Les contributions principales de cette thèse peuvent être regroupées selon trois axes: allocation de capital, évaluation des risques et capital requis et solvabilité. Dans le chapitre 2 nous caractérisons les mesures de risque avec la propriété de Lebesgue sur l'ensemble des processus bornés càdlàg (continu à droite, limité à gauche). Cette caractérisation nous permet de présenter deux applications dans l'évaluation des risques et l'allocation de capital. Dans le chapitre 3, nous étendons la notion de statistiques naturelles de risque à l'espace des suites infinies. Cette généralisation nous permet de construire de façon cohérente des mesures de risque pour des bases de données de n'importe quelle taille. Dans le chapitre 4, nous discutons le concept de "bonnes affaires" (en anglais Good Deals), pour notamment caractériser les situations du marché où ces positions pathologiques sont présentes. Finalement, dans le chapitre 5, nous essayons de relier les trois chapitres en étendant la définition de "bonnes affaires" dans un cadre plus large qui comprendrait les mesures de risque analysées dans les chapitres 2 et 3.

A class of bivariate Erlang distributions and ruin probabilities in multivariate risk models

Nous y introduisons une nouvelle classe de distributions bivariées de type Marshall-Olkin, la distribution Erlang bivariée. La transformée de Laplace, les moments et les densités conditionnelles y sont obtenus. Les applications potentielles en assurance-vie et en finance sont prises en considération. Les estimateurs du maximum de vraisemblance des paramètres sont calculés par l'algorithme Espérance-Maximisation. Ensuite, notre projet de recherche est consacré à l'étude des processus de risque multivariés, qui peuvent être utiles dans l'étude des problèmes de la ruine des compagnies d'assurance avec des classes dépendantes. Nous appliquons les résultats de la théorie des processus de Markov déterministes par morceaux afin d'obtenir les martingales exponentielles, nécessaires pour établir des bornes supérieures calculables pour la probabilité de ruine, dont les expressions sont intraitables.

Etude du respect des mesures de prévention de la transmission verticale du virus de l'hépatite B chez les enfants nés dans les maternités des hôpitaux publics du canton de Vaud

Actuellement, en Suisse, environ 1% des femmes en âge de procréer ont une hépatite B chronique(8). En l'absence de mesures de prévention, le risque de transmission du virus de l'hépatite B, de la mère à son enfant, est estimé à 40%(3,4,5) lors de l'accouchement. Ce risque s'étend bien au-delà de la période péri¬natale. Les enfants infectés dans ces circonstances ont une probabilité de 90% de développer une infection chronique(5,7) et un quart meurent prématurément de cirrhose ou d'hépatocarcinome(2). L'Office fédéral de la santé publique recommande d'effectuer un dépistage anténatal de l'antigène HBsAg lors de toute grossesse(1) et d'effectuer une vaccination passive et active chez tous les enfants naissant d'une mère avec une hépatite B chronique. Cette prophylaxie doit être effectuée comme suit : immunoglobuline spécifique et lere dose de vaccin dans les 12 heures suivant la naissance (en maternité) ; 2eme dose de vaccin à 1 mois, 3eme dose de vaccin à 6 mois et contrôle de la réponse immune entre le 7eme et le 12eme mois (par le médecin traitant). Cette étude vise à évaluer la compliance du système de soins envers ces recommandations qui exigent l'intervention des maternités et des médecins traitants et qui s'étalent dans le temps. Pour ce faire, un recensement rétrospectif des enfants nés de mère avec une hépatite B chronique, en 2005 et 2006 dans 4 maternités vaudoises, a été effectué. Les mesures appliquées par les maternités, les informations transmises aux médecins traitants et les mesures appliquées par ces derniers ont été évaluées. Sur un total de 10'412 parturientes testées, 70 présentent une infection chronique et 51 acceptent le recrutement dans l'étude (représentant un collectif de 54 enfants). En maternité, l'immunisation active et passive est effectuée chez tous les enfants. L'évidence qu'elle est effectuée dans les 12 heures suivant la naissance est fournie dans 61% des cas (mais dans 100% des dossiers dans lequel ce renseignement est consigné). La nécessité de poursuivre la vaccination n'est mentionné au médecin traitant que dans 15% des cas, et dans seulement 11% des cas les modalités du calendrier vaccinal sont précisées. La recommandation d'effectuer un contrôle sérologique n'apparaît dans aucun document de transmission. Chez les médecins traitants, la 2eme dose de vaccin est administrée à 100% des enfants, mais seulement dans 15% des cas dans les délais recommandés. La 3eme dose de vaccination est administrée à 98% des enfants, mais seulement dans 43% des cas dans les délais recommandés. La sérologie de contrôle n'est effectuée que chez 24% des enfants, et seulement dans 7% des cas dans les délais recommandés. Les maternités appliquent les mesures de prophylaxie dans le délai imparti, tout au moins quand l'heure d'intervention est indiquée. Les médecins traitants sont rarement informés de la nécessité de compléter la vaccination et jamais des modalités ni de la nécessité d'effectuer un contrôle sérologique. L'application des mesures de prévention par les médecins traitants est non conforme aux recommandations. Nous émettons l'hypothèse que cet état reflète la carence d'information de la part des maternités et nous proposons que celles-ci utilisent un document de transmission standardisé qui indique précisément aux médecins traitants ce qui reste à faire, et quand, en matière de prévention de l'hépatite B chez le nouveau-né/nourrisson.

Les coûts des dommages éléments naturels aux bâtiments et l'influence des facteurs du risque dans un contexte d'assurance immobilière : analyse de cas des innondations et de la grêle en Suisse

In Switzerland, the annual cost of damage by natural elements has been increasing for several years despite the introduction of protective measures. Mainly induced by material destruction building insurance companies have to pay the majority of this cost. In many European countries, governments and insurance companies consider prevention strategies to reduce vulnerability. In Switzerland, since 2004, the cost of damage due to natural hazards has surpassed the cost of damage due to fire; a traditional activity of the Cantonal Insurance company (EGA). Therefore, the strategy for efficient fire prevention incorporates a reduction of the vulnerability of buildings. The thesis seeks to illustrate the relevance of such an approach when applied to the damage caused by natural hazards. It examines the role of insurance place and its involvement in targeted prevention of natural disasters. Integrated risk management involves a faultless comprehension of all risk parameters The first part of the thesis is devoted to the theoretical development of the key concepts that influence risk management, such as: hazard, vulnerability, exposure or damage. The literature on this subject, very prolific in recent years, was taken into account and put in perspective in the context of this study. Among the risk parameters, it is shown in the thesis that vulnerability is a factor that we can influence efficiently in order to limit the cost of damage to buildings. This is confirmed through the development of an analysis method. This method has led to the development of a tool to assess damage to buildings by flooding. The tool, designed for the property insurer or owner, proposes several steps, namely: - Vulnerability and damage potential assessment; - Proposals for remedial measures and risk reduction from an analysis of the costs of a potential flood; - Adaptation of a global strategy in high-risk areas based on the elements at risk. The final part of the thesis is devoted to the study of a hail event in order to provide a better understanding of damage to buildings. For this, two samples from the available claims data were selected and analysed in the study. The results allow the identification of new trends A second objective of the study was to develop a hail model based on the available data The model simulates a random distribution of intensities and coupled with a risk model, proposes a simulation of damage costs for the determined study area. Le coût annuel des dommages provoqués par les éléments naturels en Suisse est conséquent et sa tendance est en augmentation depuis plusieurs années, malgré la mise en place d'ouvrages de protection et la mise en oeuvre de moyens importants. Majoritairement induit par des dégâts matériels, le coût est supporté en partie par les assurances immobilières en ce qui concerne les dommages aux bâtiments. Dans de nombreux pays européens, les gouvernements et les compagnies d'assurance se sont mis à concevoir leur stratégie de prévention en termes de réduction de la vulnérabilité. Depuis 2004, en Suisse, ce coût a dépassé celui des dommages dus à l'incendie, activité traditionnelle des établissements cantonaux d'assurance (ECA). Ce fait, aux implications stratégiques nombreuses dans le domaine public de la gestion des risques, résulte en particulier d'une politique de prévention des incendies menée efficacement depuis plusieurs années, notamment par le biais de la diminution de la vulnérabilité des bâtiments. La thèse, par la mise en valeur de données actuarielles ainsi que par le développement d'outils d'analyse, cherche à illustrer la pertinence d'une telle approche appliquée aux dommages induits par les phénomènes naturels. Elle s'interroge sur la place de l'assurance et son implication dans une prévention ciblée des catastrophes naturelles. La gestion intégrale des risques passe par une juste maîtrise de ses paramètres et de leur compréhension. La première partie de la thèse est ainsi consacrée au développement théorique des concepts clés ayant une influence sur la gestion des risques, comme l'aléa, la vulnérabilité, l'exposition ou le dommage. La littérature à ce sujet, très prolifique ces dernières années, a été repnse et mise en perspective dans le contexte de l'étude, à savoir l'assurance immobilière. Parmi les paramètres du risque, il est démontré dans la thèse que la vulnérabilité est un facteur sur lequel il est possible d'influer de manière efficace dans le but de limiter les coûts des dommages aux bâtiments. Ce raisonnement est confirmé dans un premier temps dans le cadre de l'élaboration d'une méthode d'analyse ayant débouché sur le développement d'un outil d'estimation des dommages aux bâtiments dus aux inondations. L'outil, destiné aux assurances immobilières, et le cas échéant aux propriétaires, offre plusieurs étapes, à savoir : - l'analyse de la vulnérabilité et le potentiel de dommages ; - des propositions de mesures de remédiation et de réduction du risque issues d'une analyse des coûts engendrés par une inondation potentielle; - l'adaptation d'une stratégie globale dans les zones à risque en fonction des éléments à risque. La dernière partie de la thèse est consacrée à l'étude d'un événement de grêle dans le but de fournir une meilleure compréhension des dommages aux bâtiments et de leur structure. Pour cela, deux échantillons ont été sélectionnés et analysés parmi les données de sinistres à disposition de l'étude. Les résultats obtenus, tant au niveau du portefeuille assuré que de l'analyse individuelle, permettent de dégager des tendances nouvelles. Un deuxième objectif de l'étude a consisté à élaborer une modélisation d'événements de grêle basée sur les données à disposition. Le modèle permet de simuler une distribution aléatoire des intensités et, couplé à un modèle d'estimation des risques, offre une simulation des coûts de dommages envisagés pour une zone d'étude déterminée. Les perspectives de ce travail permettent une meilleure focalisation du rôle de l'assurance et de ses besoins en matière de prévention.

Evaluation des connaissances des mesures légales de protection de la maternité au travail (OProma) chez les femmes enceintes et chez les gynécologues

Pour permettre à une femme enceinte de continuer à travailler en toute sécurité, l'OProma (ordonnance du Département fédéral de l'économie sur les activités dan- gereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité) est entrée en vigueur en 2001. Cette loi concerne les employeurs, les médecins traitants, les gynécologues et les travailleuses enceintes et précise comment certains travaux, substances, ou micro- organismes peuvent faire courir un risque potentiel à la mère et à son enfant et comment ces risques doivent être évalués et traités. Le but de l'étude est d'évaluer, par le biais de questionnaires, l'état des connaissances des mesures légales de protection de la maternité au travail en général et plus spécifi- quement de l'OProma, chez 76 femmes enceintes suivies à la consultation d'obstétrique du CHUV (questionnaires administrés en face à face) et chez 87 gynécologues du CHUV et installés en Suisse romande (questionnaire on line). Les objectifs sont : déterminer la prévalence de la connaissance de ces dispositions légales, évaluer les facteurs person- nels pouvant influencer la connaissance de ces dernières, les raisons possibles du manque d'information et les mesures pouvant être prises pour améliorer cet état de fait. Concernant les femmes enceintes, 68% savent qu'il existe des mesures légales et 32% connaissent l'OProma, surtout par le biais de l'employeur et de l'entourage. L'unique facteur personnel significatif influençant la connaissance des mesures légales est le niveau de formation. Concernant les gynécologues, 95% savent qu'il existe des mesures légales et 47% connaissent l'existence de l'ordonnance, surtout dans le cadre de la formation continue. Les facteurs personnels significatifs sont l'âge et leurs années d'expérience pro- fessionnelle. Les deux populations trouvent que le manque d'information provient d'une méconnaissance de ces dispositions légales chez les employeurs. Les gynécologues re- connaissent aussi leurs lacunes et se sentent mal informés. Pour améliorer le manque d'information, les femmes demandent à en être informées par leur gynécologue. Les gy- nécologues désirent plus d'information et de formation sur la thématique. Il en ressort que les deux populations ont une bonne connaissance de l'existence de me- sures légales en général mais l'OProma spécifiquement est peu connue. Les gynécologues la connaissent mieux que les femmes enceintes, ce qui est loin d'être suffisant. Chez les femmes enceintes, le niveau de formation a été choisi dans cette étude comme indica- teur pour la classe sociale. L'appartenance à une classe sociale plus élevée induit une meilleure connaissance des mesures légales et de l'OProma. Chez les gynécologues, les médecins plus âgés et donc plus expérimentés connaissent mieux les mesures légales et l'OProma. Probablement, un médecin avec plus de pratique, la globalité de la patiente avec sa problématique sociale sera mieux prise en considération, en comparaison à un jeune médecin plus focalisé sur les problèmes somatiques. Il y a encore des efforts à faire concernant la formation des gynécologues et des em- ployeurs à propos de ce sujet. En effet, ces derniers se doivent d'assurer à la travailleuse enceinte une grossesse sans danger.

Evaluation des connaissances des mesures légales de protection de la maternité au travail (OProma) chez les femmes enceintes et chez les gynécologues

Pour permettre à une femme enceinte de continuer à travailler en toute sécurité, l'OProma (ordonnance du Département fédéral de l'économie sur les activités dan- gereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité) est entrée en vigueur en 2001. Cette loi concerne les employeurs, les médecins traitants, les gynécologues et les travailleuses enceintes et précise comment certains travaux, substances, ou micro- organismes peuvent faire courir un risque potentiel à la mère et à son enfant et comment ces risques doivent être évalués et traités. Le but de l'étude est d'évaluer, par le biais de questionnaires, l'état des connaissances des mesures légales de protection de la maternité au travail en général et plus spécifi- quement de l'OProma, chez 76 femmes enceintes suivies à la consultation d'obstétrique du CHUV (questionnaires administrés en face à face) et chez 87 gynécologues du CHUV et installés en Suisse romande (questionnaire on line). Les objectifs sont : déterminer la prévalence de la connaissance de ces dispositions légales, évaluer les facteurs person- nels pouvant influencer la connaissance de ces dernières, les raisons possibles du manque d'information et les mesures pouvant être prises pour améliorer cet état de fait. Concernant les femmes enceintes, 68% savent qu'il existe des mesures légales et 32% connaissent l'OProma, surtout par le biais de l'employeur et de l'entourage. L'unique facteur personnel significatif influençant la connaissance des mesures légales est le niveau de formation. Concernant les gynécologues, 95% savent qu'il existe des mesures légales et 47% connaissent l'existence de l'ordonnance, surtout dans le cadre de la formation continue. Les facteurs personnels significatifs sont l'âge et leurs années d'expérience pro- fessionnelle. Les deux populations trouvent que le manque d'information provient d'une méconnaissance de ces dispositions légales chez les employeurs. Les gynécologues re- connaissent aussi leurs lacunes et se sentent mal informés. Pour améliorer le manque d'information, les femmes demandent à en être informées par leur gynécologue. Les gy- nécologues désirent plus d'information et de formation sur la thématique. Il en ressort que les deux populations ont une bonne connaissance de l'existence de me- sures légales en général mais l'OProma spécifiquement est peu connue. Les gynécologues la connaissent mieux que les femmes enceintes, ce qui est loin d'être suffisant. Chez les femmes enceintes, le niveau de formation a été choisi dans cette étude comme indica- teur pour la classe sociale. L'appartenance à une classe sociale plus élevée induit une meilleure connaissance des mesures légales et de l'OProma. Chez les gynécologues, les médecins plus âgés et donc plus expérimentés connaissent mieux les mesures légales et l'OProma. Probablement, un médecin avec plus de pratique, la globalité de la patiente avec sa problématique sociale sera mieux prise en considération, en comparaison à un jeune médecin plus focalisé sur les problèmes somatiques. Il y a encore des efforts à faire concernant la formation des gynécologues et des em- ployeurs à propos de ce sujet. En effet, ces derniers se doivent d'assurer à la travailleuse enceinte une grossesse sans danger.

Evaluation et validation des équations de prédiction du risque de diabète dans la population lausannoise : étude CoLaus

Le diabète de type 2 est une maladie fréquente et en augmentation dans le monde entier. Malheureusement, elle est souvent diagnostiquée à un stade ou des complications sont déjà apparues. Depuis quelques années, des scores ont été développés pour identifier les sujets à risque de développer cette maladie. L'utilisation d'un tel score par le praticien pourrait amener ces patients à des mesures préventives, telles que le changement d'hygiène de vie, ou la prescription d'un traitement médicamenteux. Le but de notre étude est de comparer et de valider différents scores de risques de diabète de type 2 et de déterminer leur capacité à prédire la survenue de cette maladie dans la population de la cohorte CoLaus. Les premiers résultats, en étude transversale, ont tout d'abord montré de grandes différences quant à la population à risque d'un score à l'autre. En effet, le nombre de personnes à traiter varie considérablement selon la méthode utilisée. Ces différents scores ont donc nécessité une validation prospective. Ces résultats ont fait l'objet d'une publication (Schmid et col, Diabetes Care. 2011 Aug;34(8):1863-8). Au moyen des données du suivi à 5 ans, il est sorti qu'un score de risque utilisant des variables biologiques et cliniques, ainsi qu'un score utilisant des variables uniquement cliniques, obtenaient de très bon résultats quant à la prédiction du diabète de type 2. En effet, un des scores testés donne une valeur prédictive positive d'environ 20% à 5 ans, ce qui signifie qu'un patient « détecté » sur 5 pourrait bénéficier d'une intervention précoce. Toutefois, ces résultats concernent la population lausannoise et ne sont donc pas forcément applicables à l'ensemble de la population suisse. De plus, de plus amples études sont nécessaires évaluer l'efficacité d'un tel score dans la prévention du diabète en Suisse. Ces résultats ont fait l'objet d'une seconde publication (Schmid et col, Arch Intern Med. 2012 Jan 23;172(2):188-9). Dans un troisième volet de l'étude, l'impact de marqueurs génétiques a été évalué dans un sous- groupe de la population CoLaus. Les résultats n'ont toutefois montré qu'une très faible amélioration de la prédiction du risque en utilisant ces marqueurs. Ceci devrait nous encourager à intensifier les efforts de prévention sur le style de vie pour toute la population, plutôt qu'une approche ciblée sur les personnes génétiquement prédisposées. Ces résultats ont fait l'objet d'une troisième publication (Schmid et col, J Clin Endocrinol Metab. 2012 Apr 24. [Epub ahead of print]). La même démarche méthodologique a été utilisée pour évaluer l'importance pronostique de plusieurs marqueurs inflammatoires (interleukines 1 et 6, Τ Ν F-, protéine C-réactive) hépatiques (GT) ou adipocytaires (leptine et adiponectine) dans la survenue du diabète. Ces résultats sont actuellement soumis au Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism).