Métodos no paramétricos para el análisis de series de tiempo

Métodos no paramétricos para el análisis de series de tiempo, es una continuación del trabajo que se realizó en la lección introducción a las Series de Tiempo: Métodos Paramétricos; la finalidad ahora, es proporcionarle al estudiante las herramientas que le permitan tomar decisiones, a través de la construcción de los modelos no paramétricos por eso el sentido, de esta nueva publicación, es guiar al estudia te en los aspectos del manejo básico de la construcción de dichos modelos para la realización de futuras aplicaciones en derivados financieros, teoría de portafolios y mercados de capitales, entre otros. La escritura de textos, incluida esta colección es un programa del Provecto Institucional Permanencia con Calidad - PIPC-, cuyo objetivo principal es intervenir los niveles de deserción perdida académica de los estudiantes de la Institución. Todas las carátulas de la colección vienen ilustradas, a manera de identificación, con diseños de la geometría fractal, cuya fuente u origen se encuentra referenciado en las páginas interiores de los textos.

Qualidade do debridamento obtido pela técnica de instrumentação da lima única de NiTi em canais ovais e circulares

O presente avalia a qualidade da remoção de tecido pulpar após o preparo químico-cirúrgico realizado com a técnica da lima única, descrita por Ghassan Yared. Ainda não há publicado pesquisa sobre os resultados desta técnica. Este estudo compara o percentual de tecido pulpar remanescente em canais radiculares ovais e circulares de incisivos inferiores recém-extraídos que possuíssem polpa viva e armazenados em formol a 10%. Foram comparadas duas técnicas: ProTaper Universal e a técnica da lima única F2. Após uma rigorosa seleção, quarenta e oito dentes com polpa viva que possuíam indicação de extração, foram preparados, classificados em canais ovais e circulares, separados aleatoriamente em 4 grupos e instrumentados com as duas técnicas. O grupo controle, com 12 espécimes, não recebeu nenhum tipo de intervenção. G1 (n=12), canais ovais, instrumentados com a técnica ProTaper Universal; G2 (n=12), canais ovais instrumentados com a técnica da lima única F2; G3 (n=12), canais circulares instrumentados com a técnica ProTaper Universal; G4 (n=12), canais circulares instrumentados com a técnica da lima única F2. Então, seções transversais foram preparadas para avaliação histológica. A análise da quantidade de tecido pulpar remanescente foi avaliada digitalmente. A análise preliminar dos dados brutos em conjunto de todos os grupos experimentais revelou um padrão de distribuição normal por meio do uso do teste Kolmogorov-Smirnov. A análise foi realizada, e os dados brutos foram avaliados através de métodos não-paramétricos: Teste H Kruskal-Wallis. O valor percentual mínimo de tecido remanescente foi de 0% e o máximo de 37,78% entre todos os grupos. Os valores relativos a quantidade de tecido pulpar remanescente variaram entre 0 a 43.47% m2. Os resultados do Teste H Kruskal-Wallis não revelaram diferenças entre as seções mais apicais (p > 0.05). Entretanto, foi encontrada diferença significante entre as seções mais apicais e a seção do terço médio (p < 0.05). Também foram encontradas diferenças significantes quando canais circulares foram comparados com canais ovais independente da técnica de instrumentação utilizada (p < 0.05). Porém, entre as duas técnicas de instrumentação estudadas, tanto nos canais ovais quanto para os os canais circulares, não houve diferença estatística significante (p > 0.05). A proposta deste estudo é a de fazer uma reflexão sobre a real necessidade de um grande número de instrumentos para o total preparo de canais radiculares, uma vez que nenhuma das técnicas foi capaz de debridar por completo o espaço do canal radicular.

Efectos distributivos del impuesto al valor agregado sobre el consumo de los hogares en Colombia. Una estimación no paramétrica

Este trabajo estima la proporción del ingreso que se destina al pago del IVA al implementar ocho estructuras tributarias utilizando métodos no paramétricos, a partir de la Encuesta de Ingresos y Gastos de 1994. La estructura tributaria más neutral es la definida por la Ley 633 de 2000. Se concluye que cualquier tasa gravable que se imponga sobre los alimentos genera una estructura regresiva del gravamen por la tipología del bien, que se compensa con el efecto sobre los otros tipos de bienes. Por tanto, es posible diseñar otros escenarios tributarios con mayores tasas de tributación sobre una base gravable más amplia que minimicen los efectos adversos sobre el nivel de consumo de los hogares.

Estrutura espacial e sazonal da avifauna e considerações sobre a conservação de aves aquáticas em uma área úmida no Rio Grande do Sul, Brasil

Mosaicos de áreas úmidas fornecem hábitats para uma ampla gama de espécies de aves, que raramente se distribuem uniformemente dentro das mesmas. O cenário mundial atual do estudo de aves em áreas úmidas deixa bem claro que as metodologias para estudos quantitativos de aves em áreas úmidas ainda estão sendo criadas ou aperfeiçoadas. O mosaico formado pelas áreas úmidas do Banhado dos Pachecos é de reconhecida importância para a conservação de aves aquáticas, constituindo-se numa área ideal para estudos da avifauna. A presente dissertação tem como objetivo avaliar a estrutura espacial e sazonal da avifauna do Banhado dos Pachecos, tecer considerações sobre a conservação das aves aquáticas sob uma perspectiva de paisagem e testar a viabilidade de se utilizar amostragens matinais e vespertinas para análises de distribuição e abundância da avifauna. O Banhado dos Pachecos, juntamente com o Banhado Grande, formam o Sistema Banhado Grande. A amostragem da avifauna foi conduzida através de levantamentos qualitativos e quantitativos de modo a cobrir quatro estações climáticas: verão, outono, inverno e primavera. As amostragens qualitativas foram realizadas através de deslocamentos ad libitum entre e durante as amostragens quantitativas em todas as fisionomias. As amostragens quantitativas foram realizadas através de pontos de contagem, transecções e contagens totais. Riqueza, grupos funcionais de forrageio, grupos funcionais de nidificação, aves aquáticas, situação de ocorrência no Rio Grande do Sul, espécies ameaçadas de extinção e abundância foram os descritores utilizados para a caracterização da avifauna. A estatística empregada na análise dos dados multivariados baseou-se em métodos não-paramétricos de reamostragem através de aleatorização e “bootstrap”. Análises de agrupamentos foram realizadas para determinar a formação de grupos de fisionomias e análises de coordenadas principais foram realizadas para determinar se existia algum padrão de associação entre as diferentes fisionomias. Registraram-se 209 espécies de aves, vinte e e três grupos funcionais de forrageio, sete grupos funcionais de nidificação e 60 espécies de aves aquáticas e 11 espécies ameaçadas de extinção. Trinta e duas espécies apresentaram evidências discordantes da situação de ocorrência conhecida para o estado. Alguns fatores que poderiam ser fontes de viés para a interpretação das análises na presente dissertação foram abordados. A constância encontrada no conjunto de espécies da área de estudo pode refletir uma maior estabilidade ambiental. O alto número de grupos funcionais de forrageio e de nidificação registrados para a área de estudo sugere uma grande diversidade de recursos, reflexo da heterogeneidade entre as diferentes fisionomias. A origem de algumas espécies que se mostraram efetivamente migratórias, pois usaram a área de estudo em um período estacional bem definido, se mostra uma incógnita. Somente estudos extensivos e abrangentes poderão responder essas perguntas e propor medidas eficientes para a conservação tanto das áreas úmidas como das espécies que delas dependem. A restauração de um corredor de áreas úmidas entre o banhado dos Pachecos e o banhado Grande, juntamente com um manejo rotativo de cultivos de arroz parece ser a alternativa mais viável e conciliatória entre pontos de vista econômico e conservacionista para possibilitar o aumento da conectividade no Sistema Banhado Grande.

Essays on regulation and risk

In this thesis, we investigate some aspects of the interplay between economic regulation and the risk of the regulated firm. In the first chapter, the main goal is to understand the implications a mainstream regulatory model (Laffont and Tirole, 1993) have on the systematic risk of the firm. We generalize the model in order to incorporate aggregate risk, and find that the optimal regulatory contract must be severely constrained in order to reproduce real-world systematic risk levels. We also consider the optimal profit-sharing mechanism, with an endogenous sharing rate, to explore the relationship between contract power and beta. We find results compatible with the available evidence that high-powered regimes impose more risk to the firm. In the second chapter, a joint work with Daniel Lima from the University of California, San Diego (UCSD), we start from the observation that regulated firms are subject to some regulatory practices that potentially affect the symmetry of the distribution of their future profits. If these practices are anticipated by investors in the stock market, the pattern of asymmetry in the empirical distribution of stock returns may differ among regulated and non-regulated companies. We review some recently proposed asymmetry measures that are robust to the empirical regularities of return data and use them to investigate whether there are meaningful differences in the distribution of asymmetry between these two groups of companies. In the third and last chapter, three different approaches to the capital asset pricing model of Kraus and Litzenberger (1976) are tested with recent Brazilian data and estimated using the generalized method of moments (GMM) as a unifying procedure. We find that ex-post stock returns generally exhibit statistically significant coskewness with the market portfolio, and hence are sensitive to squared market returns. However, while the theoretical ground for the preference for skewness is well established and fairly intuitive, we did not find supporting evidence that investors require a premium for supporting this risk factor in Brazil.

Ensaios em Finanças

Esta tese é composta de três artigos sobre finanças. O primeiro tem o título "Nonparametric Option Pricing with Generalized Entropic Estimators " e estuda um método de apreçamento de derivativos em mercados incompletos. Este método está relacionado com membros da família de funções de Cressie-Read em que cada membro fornece uma medida neutra ao risco. Vários testes são feitos. Os resultados destes testes sugerem um modo de definir um intervalo robusto para preços de opções. Os outros dois artigos são sobre anúncios agendados em diferentes situações. O segundo se chama "Watching the News: Optimal Stopping Time and Scheduled Announcements" e estuda problemas de tempo de parada ótimo na presença de saltos numa data fixa em modelos de difusão com salto. Fornece resultados sobre a otimalidade do tempo de parada um pouco antes do anúncio. O artigo aplica os resultados ao tempo de exercício de Opções Americanas e ao tempo ótimo de venda de um ativo. Finalmente o terceiro artigo estuda um problema de carteira ótima na presença de custo fixo quando os preços podem saltar numa data fixa. Seu título é "Dynamic Portfolio Selection with Transactions Costs and Scheduled Announcement" e o resultado mais interessante é que o comportamento do investidor é consistente com estudos empíricos sobre volume de transações em momentos próximos de anúncios.

Qualidade em serviços de saúde: uma contribuição à definição de um modelo paramétrico e padrão de qualidade do tempo agendado para consulta ambulatorial

This work presents a study in quality of health care, with focus on consulting appointment. The main purpose is to define a statistical model and propose a quality grade of the consulting appointment time. The time considered is that from the day the patient get the appointment done to the day the consulting is realized. It is used reliability techniques and functions that has as main characteristic the analysis of data regarding the time of occurrence certain event. It is gathered a random sample of 1743 patients in the appointment system of a University Hospital - the Hospital Universitário Onofre Lopes - of the Federal University of Rio Grande do Norte, Brazil. The sample is randomly stratified in terms on clinical specialty. The data were analyzed against the parametric methods of the reliability statistics and the adjustment of the regression model resulted in the Weibull distribution being best fit to data. The quality grade proposed is based in the PAHO criteria for a consulting appointment and result that no clinic got the PAHO quality grade. The quality grade proposed could be used to define priority for improvement and as criteria to quality control

Aplicativo computacional para obtenção de probabilidades a priori de classificação errônea em experimentos agronômicos

Pós-graduação em Agronomia (Energia na Agricultura) - FCA

Morfologia e distribuição dos estágios larvais de representantes da família Porcellanidae Haworth (Crustacea: Decapoda: Anomura) obtidas no nêuston da região de Ubatuba, SP

O presente projeto visa um estudo morfológico de formas planctônicas iniciais de crustáceos decápodos da família Porcellanidae. Os representantes da família Porcellanidae são bons indicadores da diversidade e complexidade das estruturas litorais, quando em relações simbióticas. E possuem também grande importância na cadeia trófica, sendo a base alimentar de muitos peixes de interesse econômico. Seu desenvolvimento larval conta com um estágio pré-zoea, dois estágios zoea e um estágio glaucothoe. O estágio de pré-zoea tem curta duração, comumente de 5 minutos a 5 horas, sendo coberto por uma cutícula embrionária. Os estágios de zoea são facilmente reconhecidos pelos grandes espinhos rostral e posterior da carapaça. O estágio de glaucothoe apresenta todos os somitos e apêndices presentes no caranguejo adulto, com redução somente no número de pleópodos. Para o estudo foram utilizadas as amostras da coleção do NEBECC (Núcleo de Estudo de Biologia, Ecologia e Cultivo de Crustáceos) feitas para o projeto “Morfologia dos estágios iniciais do desenvolvimento de Crustáceos Decápodos Pleocyemata, do litoral norte paulista” aprovado pela FAPESP (proc. 04/15194-6). Estas amostras foram triadas em estereomicroscópio e, separadas as larvas por região (inshore e offshore) e estágios larvais. Os estágios de larvais foram desenhados e análisados com ênfase nos maxilipedes secundário e terciário e no télson. Os resultados foram analisados estatisticamente por métodos não-paramétricos, apresentando uma homogeneidade na distribuição dos estágios larvais tanto inshore quanto offshore

Avaliação probabilística do risco de giberela do trigo considerando a influencia do ENOS.

A giberela é uma importante doença na cultura do trigo cujas epidemias ocorrem sob a influência marcante de condições ambientais específicas durante o florescimento. Neste trabalho, a influência do fenômeno El Nino/Oscilação Sul (ENOS) sobre o risco de epidemias da giberela do trigo, em Passo Fundo, RS, estimado com modelos de simulação, foi avaliada via abordagem de anos análogos. Foi utilizada uma série local histórica (1957 a 2006) de dados meteorológicos para estimar um índice de risco de giberela (IRG) para diferentes datas de plantio (1 a 30/06) nos 50 anos da série. Para quantificar a influência do ENOS, foram comparadas medianas e funções probabilidade de excedância (FPE) do IRG (Prob(IRG>y)para três fases do ENOS (quente, fria e neutra) nos anos da série, utilizando métodos não paramétricos. Foi observado um efeito pronunciado do ENOS, principalmente para a fase fria, onde o risco estimado de epidemias moderadas ou severas foi nulo para todas as datas de plantio. Nas demais fases, o referido risco variou de 0,10 a 0,25.

Quantificação de riscos climáticos via modelos de regressão de Cox.

O gerenciamento de riscos climáticos requer informação sobre estados futuros de variáveis climáticas, geralmente representada por funções de distribuição de probabilidade acumulada (FDPA, P(Y?y) ou por sua funções complementares (P(Y>y)), ditas funções probabilidade de exceder (FPE). Uma variedade de métodos estatísticos tem sido utilizada para estimação de FPE, incluindo, modelos de regressão linear múltipla, regressão logística e métodos não paramétricos (MAIA et al, 2007; LO et al, 2008). Apesar de parecer intuitivo que a incerteza associada às estimativas das FPE é fundamental para os tomadores de decisão, esse tipo de informação raramente é fornecido. Modelos estatísticos de previsão baseados em séries históricas da variável de interesse (chuva, temperatura) e de preditores derivados de estados do oceano e da atmosfera (índices climáticos tais como: temperaturas da superfície do mar ? TSM, índice de oscilação sul, IOS, El Nino/Oscilação Sul - ENSO) se constituem em alternativas promissoras para auxílio às tomada de decisão, em escalas locais e regionais. O uso de tais indicadores permite incorporar mudanças de padrão derivadas de mudanças climáticas em modelos estatísticos que utilizam informação histórica. Neste trabalho, mostramos como o Modelo de Regressão de Cox (MRC; COX, 1972), tradicionalmente utilizado para modelagem de tempos de falha, em investigações na área médica e em ciências sociais, pode ser de grande utilidade para avaliação probabilística de riscos climáticos, mesmo para variáveis que não representam tempos de falha tais como chuva, produtividade de culturas, lucros, entre outras. O MRC pode ser utilizado para avaliar a influência de preditores (índices climáticos) sobre riscos de interesse (representados pelas FPE), estimar FPE para combinações específicas de preditores e incertezas associadas além de fornecer informação sobre riscos relativos, de grande valor para tomadores de decisão. Apresentamos dois estudos de caso nos quais o Modelo de Cox foi usado para investigar: a) o efeito do IOS e de um índice derivado de TSM do Pacífico sobre o início da estação chuvosa em Cairns (Austrália) e b) a influência o índice Nino 3.4, derivado de estados da TSM no Pacífico Equatorial sobre o chuva acumulada no período de Março a Junho em Limoeiro do Norte (Ceará, Brasil). O objetivo da apresentação desses estudos é meramente didático, para demonstrar o potencial do método proposto como ferramenta de auxílio à tomada de decisão.

Uso de análise de sobrevivência para estudos fenológicos em fruteiras.

Métodos estatísticos conhecidos como análise de sobrevivência, são comumente utilizados em medicina, ciências sociais e engenharia, em estudos onde a variável-resposta de interesse é o tempo até ocorrência de um evento (morte, divórcio, falha de um equipamento). Esses métodos permitem a estimação de curvas ditas funções de sobrevivência, que representam a probabilidade de ocorrência de um evento num tempo superior a t (Prob Y>t), para diferentes valores de t (KALBFLEISH e PRENTICE 1980; ALLISON, 1995; COLOSIMO e GIOLO, 2006). Na pesquisa agrícola, informações sobre eventos fenológicos, mensuradas em escala temporal (ex. tempo até o florescimento, tempo até a colheita), são fundamentais para o manejo eficiente da cultura. Apesar do seu uso generalizado nas áreas anteriormente citadas, a análise de sobrevivência ainda é pouco utilizada em estudos fenológicos (GIENAPP; HEMERIK; VISSER, 2005). A análise de sobrevivência apresenta uma série de vantagens em relação às abordagens tradicionais baseadas na duração média de estádios fenológicos, entre as quais: a) permite comparar o padrão de ocorrência do evento fenológico de interesse (floração, maturação) ao longo do tempo; b) possiblita estimar probabilidade de ocorrência de eventos em intervalos específicos, importantes para o planejamento de atividades de manejo ou comercialização; c) fornece informações sobre percentis (ex. data em que 50% das plantas floresceram, data em que 90% dos cachos atingiram o ponto de colheita); d) permite avaliar o efeito de tratamentos sobre as referidas medidas e e) não requerem os pressupostos de homogeneidade de variâncias nem normalidade.Neste trabalho apresentamos e discutimos o uso de métodos não paramétricos de análise de sobrevivência em estudos de fenologia de fruteiras, utilizando como exemplo, um estudo sobre o efeito de diferentes tipos de adubos minerais e orgânicos sobre aspectos fenológicos da bananeira.

Introducción a las series de tiempo. Métodos paramétricos

Proporcionar al estudiante y al lector las herramientas que le permiten llevar a cabo un análisis estadístico de la información, a través de las series de tiempo univariadas, es la finalidad de este texto; de manera particular se pretende guiar al interesado en los aspectos del manejo básico de la metodología para la realización de futuras aplicaciones en econometría financiera, métodos cuantitativos y mercados de capitales, entre otras.

Análise de métodos para aplicação de ventilação natural em projetos de edificações em Natal-RN

Natural ventilation is an efficient bioclimatic strategy, one that provides thermal comfort, healthful and cooling to the edification. However, the disregard for quality environment, the uncertainties involved in the phenomenon and the popularization of artificial climate systems are held as an excuse for those who neglect the benefits of passive cooling. The unfamiliarity with the concept may be lessened if ventilation is observed in every step of the project, especially in the initial phase in which decisions bear a great impact in the construction process. The tools available in order to quantify the impact of projected decisions consist basically of the renovation rate calculations or computer simulations of fluids, commonly dubbed CFD, which stands for Computational Fluid Dynamics , both somewhat apart from the project s execution and unable to adapt for use in parametric studies. Thus, we chose to verify, through computer simulation, the representativeness of the results with a method of simplified air reconditioning rate calculation, as well as making it more compatible with the questions relevant to the first phases of the project s process. The case object consists of a model resulting from the recommendations of the Código de Obras de Natal/ RN, customized according to the NBR 15220. The study has shown the complexity in aggregating a CFD tool to the process and the need for a method capable of generating data at the compatible rate to the flow of ideas and are discarded during the project s development. At the end of our study, we discuss the necessary concessions for the realization of simulations, the applicability and the limitations of both the tools used and the method adopted, as well as the representativeness of the results obtained

Métodos para comparação de curvas de crescimento

Pós-graduação em Agronomia (Energia na Agricultura) - FCA