Modelos de escoragem de crédito aplicados à empréstimo pessoal com cheque

A motivação deste trabalho é relacionar a teoria da estatística com uma clássica aplicação prática na indústria, mais especificamente no mercado financeiro brasileiro. Com o avanço de hardware, sistemas de suporte à decisão se tornaram viáveis e desempenham hoje papel fundamental em muitas áreas de interesse como logística, gestão de carteiras de ativos, risco de mercado e risco de crédito. O presente trabalho tem como objetivos principais propor uma metodologia de construção de modelos de escoragem de crédito e mostrar uma aplicação prática em operações de empréstimo pessoal com pagamento em cheques. A parte empírica utiliza dados reais de instituição financeira e duas metodologias estatísticas, análise de regressão linear múltipla e análise de regressão probit. São comparados os resultados obtidos a partir da aplicação de modelos de escoragem de crédito desenvolvidos com cada metodologia com os resultados obtidos sem a utilização de modelos. Assim, demonstra-se o incremento de resultado da utilização de modelos de escoragem e conclui-se se há ou não diferenças significativas entre a utilização de cada metodologia. A metodologia de construção de modelos de escoragem é composta basicamente por duas etapas, definição das relações e da equação para cálculo do escore e a definição do ponto de corte. A primeira consiste em uma busca por relações entre as variáveis cadastrais e de comportamento do cliente, variáveis da operação e o risco de crédito caracterizado pela inadimplência. A segunda indica o ponto em que o risco deixa de ser interessante e o resultado esperado da operação passa a ser negativo. Ambas as etapas são descritas com detalhes e exemplificadas no caso de empréstimos pessoais no Brasil. A comparação entre as duas metodologias, regressão linear e regressão probit, realizada no caso de empréstimos pessoais, considerou dois aspectos principais dos modelos desenvolvidos, a performance estatística medida pelo indicador K-S e o resultado incremental gerado pela aplicação do modelo. Foram obtidos resultados similares com ambas as metodologias, o que leva à conclusão de que a discussão de qual das duas metodologias utilizar é secundária e que se deve tratar a gestão do modelo com maior profundidade.

Risco de crédito ao consumidor: uma realidade do mercado brasileiro

Esta dissertação procura, em duas partes, retratar de forma crítica o mercado de crédito ao consumidor e pessoal no Brasil. Primeiramente, é descrita a forma operacional do sistema , através de dados e descrições práticas do mercado na atualidade. Uma especial atenção é dada à inadimplência, cuja estimativa é vital para a operação no mercado de crédito de varejo. Em uma segunda concessão de crédito parte, aspectos são abordados, com o respaldo de conceitos internacionais sobre o assunto. Tenta-se afinal fazer algumas recomendações ao mercado no país, através das observações práticas realizadas, adicionando-se os aspectos teóricos embutidos acerca do tema.

Elasticidade de juros e seleção adversa na concessão de empréstimos para pessoas físicas no Brasil : o caso do crédito atrelado ao cartão de crédito

O trabalho consiste em um estudo sobre sensibilidade a juros e seleção adversa por meio de ofertas de empréstimo pessoal atrelado ao cartão de crédito para dois públicos de rendas diferentes realizado por uma grande instituição financeira brasileira. Cada um dos públicos foi dividido aleatoriamente em subgrupos que receberam ofertas de empréstimo pessoal idênticas, alterando-se apenas a taxa de juros. Foi analisada a taxa de resposta para cada subgrupo, assim como as características de todos os clientes até um ano após a oferta do empréstimo. Para os dois públicos foi constatado que clientes que aceitam o empréstimo possuem maior risco de crédito em comparação com os clientes que não contratam o mesmo. Para o público de renda mais alta, a taxa de juros mostrou ser fator importante tanto na aceitação do empréstimo quanto no nível de risco dos clientes. Taxas de juros mais baixas converteram uma maior quantidade de clientes em contratos de empréstimo, sendo que estes possuíam menor risco de crédito do que aqueles que contratam o empréstimo com taxas mais altas. Para o público de renda mais baixa, a taxa de juros mostrou ser insensível tanto na taxa de aceitação do empréstimo quanto no nível de risco dos clientes, ou seja, clientes não levaram em consideração a taxa de juros quando analisamos taxas de respostas (o nível de aceitação foi o mesmo para taxas de juros diferentes) e não houve diferenciação de nível de risco para as taxas de juros ofertadas, ao contrário do que aconteceu com o público de renda mais alta.

Probabilidade de financiamento por cartões de crédito híbridos

Esta pesquisa tem o objetivo de identificar as variáveis e sua influência na propensão à aquisição de crédito pessoal, propondo um modelo estatístico de propensão ao financiamento por cartões de crédito híbridos para maximização de contratação de crédito e otimização dos esforços de marketing. O estudo descritivo pode gerar insights para a compreensão da expansão do crédito ao consumo, sobretudo num contexto de escassez de opções de financiamento e limitação no canal de distribuição. Foram usados dados de uma base de clientes de uma instituição financeira com variáveis sócio demográficas e transacionai, e o modelo matemático foi seguido da validação de sua capacidade preditiva.

Avaliação da degradação do meio físico por áreas de empréstimo utilizando geoindicadores e sistema de informações geográficas - área de expansão urbana de Ilha Solteira (SP)

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Avaliação da degradação do meio físico por áreas de empréstimo usando geoindicadores e sistema de informações geográficas - área urbana de Ilha Solteira (SP)

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Observância do art. 169, § 1º, da Constituição: exigência de prévia autorização e dotação orçamentária para proposição que aumente gastos com pessoal

Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira

Art. 169 da Constituição e a necessidade de prévia autorização e dotaçao para aumento de gastos com pessoal

Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira.

Estudo sobre o empréstimo compulsório sobre automóveis e combustíveis : Decreto-Lei n. 2.288, de 1986

Consultoria Legislativa - Área III - Tributação, Direito Tributário.

Remuneração dos militares da ativa, inativos e pensionistas dos ex-territorios federais do Amapá, Rondônia e de Roraima e o uso do Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF - para despesas com remuneração do pessoal militar do Distrito Federal

Consultoria Legislativa - Área XVII - Segurança Pública e Defesa Nacional.

"Demanda cidadã" versus "pedido pessoal" : representações sociais sobre o parlamento no Programa Carta-Resposta da Câmara dos Deputados

Apresenta um estudo sobre o Programa Carta-Resposta da Câmara dos Deputados, que estabeleceu um canal de comunicação direto e gratuito entre o Poder Legislativo e a sociedade. Identifica a escolaridade dos usuários. Investiga se há correspondência entre o nível educacional e o tipo de solicitação efetuada, com vistas a determinar a percepção da sociedade sobre o papel desempenhado por um parlamentar.