3 resultados para Breeden


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Este trabalho explora um importante conceito desenvolvido por Breeden & Litzenberger para extrair informações contidas nas opções de juros no mercado brasileiro (Opção Sobre IDI), no âmbito da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA) dias antes e após a decisão do COPOM sobre a taxa Selic. O método consiste em determinar a distribuição de probabilidade através dos preços das opções sobre IDI, após o cálculo da superfície de volatilidade implícita, utilizando duas técnicas difundidas no mercado: Interpolação Cúbica (Spline Cubic) e Modelo de Black (1976). Serão analisados os quatro primeiros momentos da distribuição: valor esperado, variância, assimetria e curtose, assim como suas respectivas variações.

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A statistical modeling approach is proposed for use in searching large microarray data sets for genes that have a transcriptional response to a stimulus. The approach is unrestricted with respect to the timing, magnitude or duration of the response, or the overall abundance of the transcript. The statistical model makes an accommodation for systematic heterogeneity in expression levels. Corresponding data analyses provide gene-specific information, and the approach provides a means for evaluating the statistical significance of such information. To illustrate this strategy we have derived a model to depict the profile expected for a periodically transcribed gene and used it to look for budding yeast transcripts that adhere to this profile. Using objective criteria, this method identifies 81% of the known periodic transcripts and 1,088 genes, which show significant periodicity in at least one of the three data sets analyzed. However, only one-quarter of these genes show significant oscillations in at least two data sets and can be classified as periodic with high confidence. The method provides estimates of the mean activation and deactivation times, induced and basal expression levels, and statistical measures of the precision of these estimates for each periodic transcript.

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"Supplement to final report." (iii, 24 l. illus.), issued in 1961.