Análisis de series temporales

Análisis de series temporales. Introducción. Características generales de las series temporales. Descomposición. Predicción. Modelos ARIMA y derivados.

Desarrollo de un compilador para el lenguaje de especificación de eventos en series temporales TESL

Este Trabajo de Fin de Grado recoge el diseño e implementación de un compilador y una librería de entorno de ejecución para el lenguaje específico del dominio TESL, un lenguaje de alto nivel para el análisis de series temporales diseñado por un grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid. Este compilador es el primer compilador completo disponible para TESL y sirve como base para la continuación del desarrollo del lenguaje, estando ideado para permitir su adaptación a cambios en el mismo. El compilador ha sido implementado en Java siguiendo la arquitectura clásica para este tipo de aplicaciones, incluyendo un Analizador Léxico, Sintáctico y Semántico, así como un Generador de Código. Se ha documentado su arquitectura y las decisiones de diseño que han conducido a la misma. Además, se ha demostrado su funcionamiento con un caso práctico de análisis de eventos en métricas de servidores. Por último, se ha documentado el lenguaje TESL, en cuyo desarrollo se ha colaborado. ---ABSTRACT---This Bachelor’s Thesis describes the design and implementation of a compiler and a runtime library for the domain-specific language TESL, a high-level language for analyzing time series events developed by a research group from the Technical University of Madrid. This is the first fully implemented TESL compiler, and serves as basis for the continuation of the development of the language. The compiler has been implemented in Java following the classical architecture for this kind of systems, having a four phase compilation with a Lexer, a Parser, a Semantic Analyzer and a Code Generator. Its architecture and the design decisions that lead to it have been documented. Its use has been demonstrated in an use-case in the domain of server metrics. Finally, the TESL language itself has been extended and documented.

Análisis comparativo de series temporales de precio de diferentes metales : obtención de una serie -resumen

El objetivo de este proyecto de investigación es analizar el conjunto de las diez series temporales, relativas a los precios de diez metales (plata, aluminio, oro, cobre, níquel, paladio, plomo, platino, estaño y zinc), comprendidos en el periodo de enero de 2008 a septiembre de 2013, con el objetivo de reducir la dimensionalidad del conjunto de datos y facilitar la comparación de los mismos y la predicción de valores futuros. Para ello pretendemos aplicar una metodología, que nos permitirá deducir, a partir de una serie resumen y de unos coeficientes multiplicativos, la evolución del comportamiento de cualquier otro metal. Pese a la escasísima documentación existente al respecto, se valorará e intentará aplicarse una reciente metodología denominada “Metodología del haz de rectas” Como herramienta de trabajo para los programas informáticos desarrollados y para representar las gráficas asociadas al proyecto, se utilizó Matlab®, habida cuenta de su enorme potencia y por disponer de un lenguaje de programación sencillo y lo suficientemente versátil para las tareas que necesitamos. Abstract. The objective of this research project is to analyze the set of ten time series on prices of the ten metals (silver, aluminum, gold, copper, nickel, palladium, lead, platinum, tin and zinc), included in the period January 2008 to September 2013, with the aim of reducing the dimensionality of the data set and to facilitate comparison of the data and the prediction of future values To apply this methodology, allowing us to predict, from a series summarizes the evolution of the behavior of any other metal. This methodology is called "straight beam Methodology" As a tool for developing computer software and associated graphs to represent the project, Matlab® was used in view of its enormous power and have a simple programming language and versatile enough for the tasks we need

Uso de los modelos de 'series temporales' como técnicas de análisi s de los diseños conductuales

El propósito de este escrito es plantear la posible alternativa, a nivel metodológico, al diseño experimental clásico. A continuación se analizan las principales propiedades que presentan 1os análisis basados en las series temporales y se hace una descripción del modelo ARIMA (0,0,1) como ejemplo de posible análisis de los diseños de base temporal.

Variabilidad espacial del arroz como cultivo indicador de salinidad en regadíos del valle del Ebro a partir de series temporales en imágenes Landsat TM

El presente trabajo pretende la caracterización de la distribución espacial típica del cultivo de arroz en regadíos del valle del Ebro, donde la presencia del cultivo está ligada a la existencia de suelos salino-sódicos. Esta caracterización ha de permitir identificar las áreas donde es típica la presencia del cultivo año tras año y las áreas donde es frecuente su fluctuación debido tanto a condiciones variables de salinidad del suelo como a variabilidad en las condiciones de mercado. Para ello se ha recurrido al análisis de una serie temporal de mapas de cultivos (7 años) derivados de la clasificación supervisada de imágenes Landsat TM. La determinación de las áreas típicas y de fluctuación del cultivo de arroz se hace entonces a partir del análisis estadístico de clases, y mediante superposición espacial de coberturas en un entorno SIG-Raster.

Aplicación de algunos modelos de series temporales al mercado de la electricidad en España

Hoy día, todo el mundo tiene un ojo puesto en el Mercado Eléctrico en nuestro país. No existe duda alguna sobre la importancia que tiene el comportamiento de la demanda eléctrica. Una de las peculiaridades de la electricidad que producimos, es que hoy por hoy, no existen aún métodos lo suficientemente efectivos para almacenarla, al menos en grandes cantidades. Por consiguiente, la cantidad demandada y la ofertada/producida deben casar de manera casi perfecta. Debido a estas razones, es bastante interesante tratar de predecir el comportamiento futuro de la demanda, estudiando una posible tendencia y/o estacionalidad. Profundizando más en los datos históricos de las demandas; es relativamente sencillo descubrir la gran influencia que la temperatura ambiente, laboralidad o la actividad económica tienen sobre la respuesta de la demanda. Una vez teniendo todo esto claro, podemos decidir cuál es el mejor método para aplicarlo en este tipo de series temporales. Para este fin, los métodos de análisis más comunes han sido presentados y explicados, poniendo de relieve sus principales características, así como sus aplicaciones. Los métodos en los que se ha centrado este proyecto son en los modelos de alisado y medias móviles. Por último, se ha buscado una relación entre la demanda eléctrica peninsular y el precio final que pagamos por la luz.

Transformación de series numéricas temporales en secuencias simbólicas

El Trabajo de Fin de Grado aborda el tema del Descubrimiento de Conocimiento en series numéricas temporales, abordando el análisis de las mismas desde el punto de vista de la semántica de las series. La gran mayoría de trabajos realizados hasta la fecha en el campo del análisis de series temporales proponen el análisis numérico de los valores de la serie, lo que permite obtener buenos resultados pero no ofrece la posibilidad de formular las conclusiones de forma que se puedan justificar e interpretar los resultados obtenidos. Por ello, en este trabajo se pretende crear una aplicación que permita realizar el análisis de las series temporales desde un punto de vista cualitativo, en contraposición al tradicional método cuantitativo. De esta forma, quedarán recogidos todos los elementos relevantes de la serie temporal que puedan servir de estudio en un futuro. Para abordar el objetivo propuesto se plantea un mecanismo para extraer de la serie temporal la información que resulta de interés para su análisis. Para poder hacerlo, primero se formaliza el conjunto de comportamientos relevantes del dominio, que serán los símbolos a mostrar en la salida de la aplicación. Así, el método que se ha diseñado e implementado transformará una serie temporal numérica en una secuencia simbólica que recoge toda la semántica de la serie temporal de partida y resulta más intuitiva y fácil de interpretar. Una vez que se dispone de un mecanismo para transformar las series numéricas en secuencias simbólicas, se pueden plantear todas las tareas de análisis sobre dichas secuencias de símbolos. En este trabajo, aunque no se entra en este post-análisis de estas series, sí se plantean distintos campos en los que se puede avanzar en el futuro. Por ejemplo, se podría hacer una medida de la similitud entre dos secuencias simbólicas como punto de partida para la tarea de comparación o la creación de modelos de referencia para análisis posteriores de las series temporales. ---ABSTRACT---This Final-year Project deals with the topic of Knowledge Discovery in numerical time series, addressing time series analysis from the viewpoint of the semantics of the series. Most of the research conducted to date in the field of time series analysis recommends analysing the values of the series numerically. This provides good results but prevents the conclusions from being formulated to allow justification and interpretation of the results. Thus, the purpose of this project is to create an application that allows the analysis of time series, from a qualitative point of view rather than a quantitative one. This way, all the relevant elements of the time series will be gathered for future studies. The design of a mechanism to extract the information that is of interest from the time series is the first step towards achieving the proposed objective. To do this, all the key behaviours in the domain are set, which will be the symbols shown in the output. The designed and implemented method transforms a numerical time series into a symbolic sequence that takes in all the semantics of the original time series and is more intuitive and easier to interpret. Once a mechanism for transforming the numerical series into symbolic sequences is created, the symbolic sequences are ready for analysis. Although this project does not cover a post-analysis of these series, it proposes different fields in which research can be done in the future. For instance, comparing two different sequences to measure the similarities between them, or the creation of reference models for further analysis of time series.

Síntesis de series temporales de centelleo troposférico

Los sistemas de telecomunicación que trabajan en frecuencias milimétricas pueden verse severamente afectados por varios fenómenos atmosféricos, tales como la atenuación por gases, nubes y el centelleo troposférico. Una adecuada caracterización es imprescindible en el diseño e implementación de estos sistemas. El presente Proyecto Fin de Grado tiene como objetivo el estudio estadístico a largo plazo de series temporales de centelleo troposférico en enlaces de comunicaciones en trayecto inclinado sobre la banda Ka a 19,7 GHz. Para la realización de este estudio, se dispone como punto de partida de datos experimentales procedentes de la baliza en banda Ka a 19,7 GHz del satélite Eutelsat Hot Bird 13A que han sido recopilados durante siete años entre julio de 2006 y junio de 2013. Además, se cuenta como referencia teórica con la aplicación práctica del método UIT-R P.618-10 para el modelado del centelleo troposférico en sistemas de telecomunicación Tierra-espacio. Esta información permite examinar la validez de la aplicación práctica del método UIT-R P.1853-1 para la síntesis de series temporales de centelleo troposférico. Sobre este sintetizador se variará la serie temporal de contenido integrado de vapor de agua en una columna vertical por datos reales obtenidos de bases de datos meteorológicas ERA-Interim y GNSS con el objetivo de comprobar el impacto de este cambio. La primera parte del Proyecto comienza con la exposición de los fundamentos teóricos de los distintos fenómenos que afectan a la propagación en un enlace por satélite, incluyendo los modelos de predicción más importantes. Posteriormente, se presentan los fundamentos teóricos que describen las series temporales, así como su aplicación al modelado de enlaces de comunicaciones. Por último, se describen los recursos específicos empleados en la realización del experimento. La segunda parte del Proyecto se inicia con la muestra del proceso de análisis de los datos disponibles que, más tarde, permiten obtener resultados que caracterizan el centelleo troposférico en ausencia de precipitación, o centelleo seco, para los tres casos de estudio sobre los datos experimentales, sobre el modelo P.618-10 y sobre el sintetizador P.1853-1 con sus modificaciones. Al haber mantenido en todo momento las mismas condiciones de frecuencia, localización, clima y periodo de análisis, el estudio comparativo de los resultados obtenidos permite extraer las conclusiones oportunas y proponer líneas futuras de investigación. ABSTRACT. Telecommunication systems working in the millimetre band are severely affected by various atmospheric impairments, such as attenuation due to clouds, gases and tropospheric scintillation. An adequate characterization is essential in the design and implementation of these systems. This Final Degree Project aims to a long-term statistical study of time series of tropospheric scintillation on slant path communications links in Ka band at 19.7 GHz. To carry out this study, experimental data from the beacon in Ka band at 19.7 GHz for the Eutelsat Hot Bird 13A satellite are available as a starting point. These data have been collected during seven years between July 2006 and June 2013. In addition, the practical application of the ITU-R P.618-10 method for tropospheric scintillation modeling of Earth-space telecommunication systems has been the theoretical reference used. This information allows us to examine the validity of the practical application of the ITU-R P.1853-1 method for tropospheric scintillation time series synthesis. In this synthesizer, the time series of water vapor content in a vertical column will be substituted by actual data from meteorological databases ERA-Interim and GNSS in order to test the impact of this change. The first part of the Project begins with the exposition of the theoretical foundations of the various impairments that affect propagation in a satellite link, including the most important prediction models. Subsequently, it presents the theoretical foundations that describe the time series, and its application to communication links modeling. Finally, the specific resources used in the experiment are described. The second part of the Project starts with the exhibition of the data analysis process to obtain results that characterize the tropospheric scintillation in the absence of precipitation, or dry scintillation, for the three study cases on the experimental data, on the P.618-10 model and on the P.1853-1 synthesizer with its modifications. The fact that the same conditions of frequency, location, climate and period of analysis are always maintained, allows us to draw conclusions and propose future research lines by comparing the results.

Síntesis de series temporales de atenuación por lluvia en radioenlaces horizontales

En la actualidad, el uso de los sistemas de telecomunicaciones está aumentado a una gran velocidad. Debido a este aumento se hace imprescindible tener que crear sistemas de telecomunicaciones que trabajen en altas frecuencias. Al trabajar en estas frecuencias aparecen fenómenos atmosféricos que hacen que la señal se vea afectada, como la atenuación por lluvia o la atenuación por gases. Estos efectos podrían incluso hacer inviable la comunicación. Este Proyecto Fin de Grado tiene como objetivo la síntesis de series temporales de atenuación por lluvia en trayecto horizontal que afecta a un radioenlace de 38 GHz situado en Madrid. Para la realización del proyecto se utiliza como punto de partida los efectos de atenuación por lluvia en radioenlace horizontal descritos en la Recomendación UIT-R P.530-15. Los resultados obtenidos permiten examinar la validez del método propuesto en la Recomendación UIT-R P.1853-1 referente a la síntesis de las series temporales de atenuación troposférica. Este método propone un sintetizador para combinar los distintos efectos provocados por atenuación troposférica, que será utilizado para la realización del estudio. Este sintetizador ha sido implementado usado el programa Matlab. La primera parte del Proyecto expone los fundamentos teóricos sobre los que sustenta el presente trabajo. Comienza con la descripción de radioenlace, explicando sus distintos tipos y características. Después se muestran los distintos efectos de la propagación que afectan a un radioenlace. Por último, se presentan los fundamentos teóricos de series temporales, así como su implementación en un enlace de comunicaciones. En la segunda parte del Proyecto se explica el análisis de datos que se ha llevado a cabo. Primero se hace un análisis de la intensidad de lluvia según la Recomendación UIT-R P.837-6. Posteriormente se presentan los resultados de atenuación por lluvia obtenidos, haciendo una comparativa entre el modelo de la Recomendación UIT-R P.530-15, el modelo de la Recomendación UIT-R P.1853-1 y gráficas obtenidas a partir de datos experimentales. Como final del Proyecto se exponen las conclusiones que se han extraído durante su realización, así como posibles líneas futuras de investigación que continúen con el estudio realizado. ABSTRACT. The use of telecommunication systems is increasing rapidly. Due to this rising trend, it’s important to create telecommunication systems that work at high frequencies. However, some atmospheric impairments may well appear when working at these kinds of frequencies such as attenuation due to rain or gases which affect the signal. These effects could even render communication impossible. The aim of this Project is the synthesis of a time series, studying the effect of rain attenuation on a 38 GHz radio link located in Madrid. To carry out this study, the rain attenuation effects on horizontal radio links described in the ITU-R P.530-15 method are used as the starting point. The results obtained enable us to examine the validity of the practical application of the ITU R-P.1853-1 method for tropospheric attenuation time series synthesis. This method proposes a synthesizer which can combine the different effects caused by tropospheric attenuation that will be used for the study. This synthesizer has been implemented using the program Matlab. The first part of the Project starts by describing the theoretical foundations used during the Project performance. It begins with a description of radio links explaining their different types and characteristics. Following on from that, various propagation effects that affect the said radio link are shown. Finally, the theoretical foundations of the time series are presented, as well as its implementation in a communication link. In turn, the second part of the Project explains the data analysis that has been carried out. Firstly an analysis of the intensity of rain is made based on the ITU-R P.837-6 Recommendation. Subsequently, the results of the rain attenuation are presented, thus making a comparison between the ITU-R P.530-15 model, the ITU-R P.1853-1 model and graphs obtained from experimental data. Lastly, the Project shows the conclusions that have been drawn as well as propose future research lines that can be proposed so as to continue with the stud further.

Pronóstico de series temporales con estacionalidad.

Tesis (Doctor en Ingeniería con Especialidad en Ingeniería de Sistemas) UANL, 2011.

Estudios de series temporales demográficas mediante modelos ARIMA de Box-Jenkins: una aplicación a series de la ciudad de Rosario, Argentina

Incluye Bibliografía