Valor en riesgo del portafolio de TES de los bancos colombianos

En este trabajo se realiza la medición del riesgo de mercado para el portafolio de TES de un banco colombiano determinado, abordando el pronóstico de valor en riesgo (VaR) mediante diferentes modelos multivariados de volatilidad: EWMA, GARCH ortogonal, GARCH robusto, así como distintos modelos de VaR con distribución normal y distribución t-student, evaluando su eficiencia con las metodologías de backtesting propuestas por Candelon et al. (2011) con base en el método generalizado de momentos, junto con los test de independencia y de cobertura condicional planteados por Christoffersen y Pelletier (2004) y por Berkowitz, Christoffersen y Pelletier (2010). Los resultados obtenidos demuestran que la mejor especificación del VaR para la medición del riesgo de mercado del portafolio de TES de los bancos colombianos, es el construido a partir de volatilidades EWMA y basado en la distribución normal, ya que satisface las hipótesis de cobertura no condicional, independencia y cobertura condicional, al igual que los requerimientos estipulados en Basilea II y en la normativa vigente en Colombia.

Detección de necesidades de capacitación y diseño de una propuesta para apoyar la formación de recursos humanos en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León desde la perspectiva de la administración del currículum

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Tesis (Maestría en Administración de Empresas con Especialidad en Finanzas) U.A.N.L.

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Tesis (Maestro en Ciencias de la Administración con Especialidad en Relaciones Industriales ) UANL, 2000

Propuesta de modelo para evaluar la administración del ciclo productivo de las empresas

[Tesis] (Maestría en Administración de Empresas con Especialidad en Finanzas) U.A.N.L.

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Tesis (Doctor en Filosofía con especialidad en Administración) UANL, 2009.