1000 resultados para Modelação dinâmica
Resumo:
Examinaram-se implicações da estrutura federativa brasileira no processo de regionalização de ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, considerando que o planejamento regional de saúde no Brasil deve realizar-se no contexto das relações intergovernamentais que expressam o federalismo cooperativo no âmbito sanitário. A análise foi baseada numa abordagem diacrônica do federalismo sanitário brasileiro, reconhecendo dois períodos de desenvolvimento, a descentralização e a regionalização. Explorou-se o planejamento regional do Sistema Único de Saúde à luz do referencial teórico do federalismo. Conclui-se que há necessidade de relativa centralização desse processo no nível das Comissões Intergestores Bipartite, para o exercício da coordenação federativa, e que é imprescindível formalizar espaços de dissenso nos Colegiados de Gestão Regional e nas próprias Comissões Intergestores, para efetivar a construção política consensual na regionalização da saúde.
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Dissertação elaborada para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia Civil na Área de Especialização de Estruturas
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O subsistema de base mecânica, eletrônica e de materiais, um dos subsistemas do complexo produtivo da saúde, reúne diferentes atividades, usualmente agregadas na designada indústria de equipamentos e materiais médico-hospitalares e odontológicos, uma área estratégica para a saúde por representar uma fonte contínua de mudanças nas práticas assistenciais. Além de exercer influência na prestação de serviços de saúde, possui potencial de promover o adensamento do sistema nacional de inovação e de ampliar a competitividade da indústria como um todo, dado que articula tecnologias portadoras de futuro. Apesar do crescimento significativo dessa indústria no Brasil nos últimos anos, esses equipamentos e materiais têm apresentado um crescente déficit na balança comercial. Essa incompatibilidade entre as necessidades nacionais de saúde e a base produtiva e inovativa da indústria aponta fragilidades estruturais do subsistema. Utilizando o arcabouço da economia política, o objetivo do artigo foi discutir o desenvolvimento dessa indústria no Brasil e seus desafios.
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O artigo analisa o papel dos serviços hospitalares na dinâmica de inovação em saúde, considerando-os como força motriz do processo de inovação no Complexo Econômico-Industrial da Saúde. Além disso, enfatiza-se a potencialidade desses serviços em articular virtuosamente as dimensões socioeconômicas do desenvolvimento. Utilizando-se do arcabouço da economia política da saúde, propõem-se aportes para o desenvolvimento de uma base analítica e de novos modelos de análise estratégica das condições institucionais, tecnológicas e de gestão hospitalar, bem como de suas inter-relações no complexo produtivo da saúde. O artigo objetiva, dessa forma, aprofundar a compreensão sobre a dinâmica de inovação a partir dessas organizações.
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Desafios postos pelas mudanças demográficas e epidemiológicas e pela necessidade de redução dos custos têm exigido a reestruturação dos serviços de saúde. Nesse processo, as inovações em saúde aparecem como importantes protagonistas, uma vez que as tecnologias podem desempenhar papel fundamental tanto no que tange à expansão do acesso quanto à adequação do sistema às necessidades da população. Entretanto, a geração de inovação em saúde não se pauta exclusivamente por demandas e condicionantes sanitários; ao contrário, frequentemente reflete uma trajetória de desenvolvimento e pode ser cativa de interesses de grupos restritos da sociedade. Essas questões precisam ser consideradas tanto na análise da complexidade das dimensões da saúde quanto na investigação da potencialidade e dos desafios para o estabelecimento de uma dinâmica inovativa virtuosa para a reestruturação dos serviços em saúde.
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Dissertação de mestrado em Ciências da Educação: área de Educação e Desenvolvimento
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Dissertação de mestrado em Ciências da Educação: área de Educação e Desenvolvimento
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Trabalho Final de Mestrado elaborado no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia Civil pelo Instituto Superior de Engenharia de Lisboa no âmbito do protocolo de cooperação entre o ISEL e o LNEC
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Dissertação de mestrado em Ciênias da Educação: área de Educação e Desenvolvimento
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Estudamos a dinâmica de sistemas não-autónomos periódicos que têm como espaço de fases o cilindro. Sempre que o sistema for dissipativo a aplicação de Poincaré tem um atractor. Procuramos condições para que este atractor seja ou não homeomorfo ao círculo. Motivados pelos resultados obtidos por M. Levi e independentemente por Q. Min, S. Xian e Z. Jinyan estudamos aplicações à equação do pêndulo forçado com atrito. Encontramos relações com a trabalho de R. A. Smith que utilizamos no estudo de sistemas de osciladores acoplados e equações ordinárias de ordem n.
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Modelou-se um Sistema de Alarme Sísmico para a Península Ibérica que, em função da situação sísmica dada, permite determinar o Grau de Alarme Sísmico, para uma região, durante um determinado horizonte temporal.Utilizaram-se dois precursores sísmicos: • as condições iniciais do modelo de simulação utilizado para gerar o processo de ocorrências sísmicas na Península Ibérica, que corresponde ao passado sísmico recente; • a Sismicidade Local, ou seja o número de ocorrências sísmicas de qualquermagnitude, registadas na região em estudo, durante um período de tempo. Com base na Teoria dos Conjuntos Vagos, determinou-se o grau de alarme relativo a cada um dos precursores utilizados. A média pesada dos valores de grau de alarme origina o Grau deAlarme Sísmico. Os ‘pesos’ envolvidos nessa média foram obtidos com recurso à metodologia AHP, tomando como critérios, as percentagens de sismos previstos (ou de falhas), falsos alarmes e tempo de alarme.O Sistema desenvolvido foi calibrado com base em 12 situações sísmicas reais ocorridas naPenínsula Ibérica.
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Trabalho Final de Mestrado elaborado no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia Civil pelo Instituto Superior de Engenharia de Lisboa no âmbito do protocolo de Cooperação entre o ISEL e o LNEC
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Não existe uma definição única de processo de memória de longo prazo. Esse processo é geralmente definido como uma série que possui um correlograma decaindo lentamente ou um espectro infinito de frequência zero. Também se refere que uma série com tal propriedade é caracterizada pela dependência a longo prazo e por não periódicos ciclos longos, ou que essa característica descreve a estrutura de correlação de uma série de longos desfasamentos ou que é convencionalmente expressa em termos do declínio da lei-potência da função auto-covariância. O interesse crescente da investigação internacional no aprofundamento do tema é justificado pela procura de um melhor entendimento da natureza dinâmica das séries temporais dos preços dos ativos financeiros. Em primeiro lugar, a falta de consistência entre os resultados reclama novos estudos e a utilização de várias metodologias complementares. Em segundo lugar, a confirmação de processos de memória longa tem implicações relevantes ao nível da (1) modelação teórica e econométrica (i.e., dos modelos martingale de preços e das regras técnicas de negociação), (2) dos testes estatísticos aos modelos de equilíbrio e avaliação, (3) das decisões ótimas de consumo / poupança e de portefólio e (4) da medição de eficiência e racionalidade. Em terceiro lugar, ainda permanecem questões científicas empíricas sobre a identificação do modelo geral teórico de mercado mais adequado para modelar a difusão das séries. Em quarto lugar, aos reguladores e gestores de risco importa saber se existem mercados persistentes e, por isso, ineficientes, que, portanto, possam produzir retornos anormais. O objetivo do trabalho de investigação da dissertação é duplo. Por um lado, pretende proporcionar conhecimento adicional para o debate da memória de longo prazo, debruçando-se sobre o comportamento das séries diárias de retornos dos principais índices acionistas da EURONEXT. Por outro lado, pretende contribuir para o aperfeiçoamento do capital asset pricing model CAPM, considerando uma medida de risco alternativa capaz de ultrapassar os constrangimentos da hipótese de mercado eficiente EMH na presença de séries financeiras com processos sem incrementos independentes e identicamente distribuídos (i.i.d.). O estudo empírico indica a possibilidade de utilização alternativa das obrigações do tesouro (OT’s) com maturidade de longo prazo no cálculo dos retornos do mercado, dado que o seu comportamento nos mercados de dívida soberana reflete a confiança dos investidores nas condições financeiras dos Estados e mede a forma como avaliam as respetiva economias com base no desempenho da generalidade dos seus ativos. Embora o modelo de difusão de preços definido pelo movimento Browniano geométrico gBm alegue proporcionar um bom ajustamento das séries temporais financeiras, os seus pressupostos de normalidade, estacionariedade e independência das inovações residuais são adulterados pelos dados empíricos analisados. Por isso, na procura de evidências sobre a propriedade de memória longa nos mercados recorre-se à rescaled-range analysis R/S e à detrended fluctuation analysis DFA, sob abordagem do movimento Browniano fracionário fBm, para estimar o expoente Hurst H em relação às séries de dados completas e para calcular o expoente Hurst “local” H t em janelas móveis. Complementarmente, são realizados testes estatísticos de hipóteses através do rescaled-range tests R/S , do modified rescaled-range test M - R/S e do fractional differencing test GPH. Em termos de uma conclusão única a partir de todos os métodos sobre a natureza da dependência para o mercado acionista em geral, os resultados empíricos são inconclusivos. Isso quer dizer que o grau de memória de longo prazo e, assim, qualquer classificação, depende de cada mercado particular. No entanto, os resultados gerais maioritariamente positivos suportam a presença de memória longa, sob a forma de persistência, nos retornos acionistas da Bélgica, Holanda e Portugal. Isto sugere que estes mercados estão mais sujeitos a maior previsibilidade (“efeito José”), mas também a tendências que podem ser inesperadamente interrompidas por descontinuidades (“efeito Noé”), e, por isso, tendem a ser mais arriscados para negociar. Apesar da evidência de dinâmica fractal ter suporte estatístico fraco, em sintonia com a maior parte dos estudos internacionais, refuta a hipótese de passeio aleatório com incrementos i.i.d., que é a base da EMH na sua forma fraca. Atendendo a isso, propõem-se contributos para aperfeiçoamento do CAPM, através da proposta de uma nova fractal capital market line FCML e de uma nova fractal security market line FSML. A nova proposta sugere que o elemento de risco (para o mercado e para um ativo) seja dado pelo expoente H de Hurst para desfasamentos de longo prazo dos retornos acionistas. O expoente H mede o grau de memória de longo prazo nos índices acionistas, quer quando as séries de retornos seguem um processo i.i.d. não correlacionado, descrito pelo gBm(em que H = 0,5 , confirmando- se a EMH e adequando-se o CAPM), quer quando seguem um processo com dependência estatística, descrito pelo fBm(em que H é diferente de 0,5, rejeitando-se a EMH e desadequando-se o CAPM). A vantagem da FCML e da FSML é que a medida de memória de longo prazo, definida por H, é a referência adequada para traduzir o risco em modelos que possam ser aplicados a séries de dados que sigam processos i.i.d. e processos com dependência não linear. Então, estas formulações contemplam a EMH como um caso particular possível.
Resumo:
Dissertação apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Mecânica
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Dissertação apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Mecânica