Un Chat, ça trompe énormément... Etude comparative des réceptions d'un album de jeunesse dans des classes de 1P/2P et 5P

Actuellement, la compréhension en lecture n’est pas souvent enseignée pour elle-même dans les classes genevoises. Comme l’ont observé Soussi et al. (2008), les pratiques se rapprochent davantage de l’évaluation plutôt que de l’enseignement de la compréhension en lecture. Les enseignants proposent fréquemment aux élèves un dispositif couramment appelé «lecture silencieuse»: la lecture d’un texte, suivie d’un questionnaire à remplir, de manière individuelle. Ce dispositif est, selon notre expérience d’élèves et de stagiaires, un outil évaluatif mais qui ne permet pas un enseignement explicite des stratégies de lecture nécessaires pour comprendre un texte

Justice and Home Affairs databases and a Smart Borders System at EU external borders. An evaluation of current and forthcoming proposals. CEPS Paper in Liberty and Security No. 52/December 2012

This study examines current and forthcoming measures related to the exchange of data and information in EU Justice and Home Affairs policies, with a focus on the ‘smart borders’ initiative. It argues that there is no reversibility in the growing reliance on such schemes and asks whether current and forthcoming proposals are necessary and original. It outlines the main challenges raised by the proposals, including issues related to the right to data protection, but also to privacy and non-discrimination.

Assessing the date of the global oil peak: the need to use 2P reserves

Combining geological knowledge with proved plus probable ('2P') oil discovery data indicates that over 60 countries are now past their resource-limited peak of conventional oil production. The data show that the global peak of conventional oil production is close. Many analysts who rely only on proved ('1P') oil reserves data draw a very different conclusion. But proved oil reserves contain no information about the true size of discoveries, being variously under-reported, over-reported and not reported. Reliance on 1P data has led to a number of misconceptions, including the notion that past oil forecasts were incorrect, that oil reserves grow very significantly due to technology gain, and that the global supply of oil is ensured provided sufficient investment is forthcoming to 'turn resources into reserves'. These misconceptions have been widely held, including within academia, governments, some oil companies, and organisations such as the IEA. In addition to conventional oil, the world contains large quantities of non-conventional oil. Most current detailed models show that past the conventional oil peak the non-conventional oils are unlikely to come on-stream fast enough to offset conventional's decline. To determine the extent of future oil supply constraints calculations are required to determine fundamental rate limits for the production of non-conventional oils, as well as oil from gas, coal and biomass, and of oil substitution. Such assessments will need to examine technological readiness and lead-times, as well as rate constraints on investment, pollution, and net-energy return. (C) 2007 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Deglacial changes of the southern margin of the southern westerly winds revealed by terrestrial records from SW Patagonia (52 degrees S)

Much of the ongoing discussion regarding synchrony or bipolar asynchrony of paleoclimate events has centered on the timing and structure of the last glacial termination in the southern mid- latitudes, in particular the southwestern Patagonian region (50�e55�S). Its location adjacent to the Drake Passage andnear the southern margin of the southern westerly winds (SWW) allows examining the postulated links between the Southern Oceane SWW coupled system and tmospheric CO2 variations through the last glacial termination. Results from two sites located in the Última Esperanza area (52�S) allow us to infer SWW-driven changes in hydrologic balance during this critical time interval. These findings indicate peatland development under temperate/wet conditions between 14,600 and 14,900 cal yr BP, followed by cooling and a lake transgressive phase that led to a shallow lake during the early part of the Antarctic Cold Reversal (ACR, 13,600-14,600 cal yr BP), followed in turn by a deeper lake and modest warming during Younger Dryas time (YD, 11,800-13,000 cal yr BP), superseded by terrestrialization and forest expansion at the beginning of the Holocene. We propose that the SWW (i) strengthened and shifted northward during ACR time causing a precipitation rise in northwestern and southwestern Patagonia coeval with mid- and high-latitude cooling and a halt in the deglacial atmospheric CO2 rise; (ii) shifted southward during YD time causing a precipitation decline/increase in NW/SW Patagonia, respectively, high-latitude warming, and invigorated CO2 release from the Southern Ocean; (iii) became weaker between 10,000 and 11,500 cal yr BP causing a precipitation decline throughout Patagonia, concurrent with peak mid- and high-latitude temperatures and atmospheric CO2 concentrations.

O Efeito comportamental na decisão de investimento : o impacto dos preços máximo e mínimo das últimas 52 semanas no volume negociado

Este trabalho estuda os determinantes de volume de ações negociadas na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, em especial os preços máximo e mínimo das últimas 52 semanas. O estabelecimento de uma relação entre estes preços limite e volume só pode ser explicado através das teorias da área de Finanças Comportamentais, que através do relaxamento de premissas como racionalidade do consumidor e mercados eficientes se propõem a uma maior adequação à realidade. Os teste realizados confirmam haver utilização do preço mínimo das últimas 52 semanas, por parte do investidor, como referência para a tomada de decisão, ocasionando um aumento, acima de mercado, do volume de negociação destas ações no momento em que o preço corrente extrapola o preço mínimo passado. Entretanto, esta mesma relação não foi identificada para o preço máximo das últimas 52 semanas. A identificação de mais esta variável para explicar variações no volume de negociações do mercado de capitais no Brasil contribui tanto para as recentes teorias de Finanças Comportamentais como para o próprio desenvolvimento do mercado financeiro e conseqüentemente do país, sendo, portanto, do interesse de todos.

Alocação de ativos através de estratégias momentum utilizando máximas de 52 semanas

Foram comparados os resultados de quatro estratégias de investimento associadas ao efeito momentum que utilizam a cotação máxima dos ativos nas últimas 52 semanas como critério de escolha das ações. Os resultados das estratégias foram comparados entre si e também em relação ao IBOVESPA no período de 03/01/2000 e 01/07/2010. Em todas elas é encontrado um índice resultante da divisão do preço do ativo na data de composição do portfólio pela sua cotação máxima nas últimas 52 semanas, de acordo com este índice são escolhidos os portfólios comprados, neutros e vendidos. Primeiramente, foram reproduzidas uma estratégia ativa (I52- ATIVA) e outra neutra (I52-NEUTRA) de acordo com a proposta de George e Hwang (2004). As outras duas estratégias (I52-PESOATIVA e I52-PESONEUTRA) apresentam uma extensão da proposta inicial de George e Hwang (2004), em que é adicionado um fator de peso que pondera o tempo decorrido entre a data de ocorrência da cotação máxima observada nas últimas 52 semanas e a data de composição dos portfólios; o objetivo desta extensão é verificar se a data de ocorrência da cotação máxima é um diferencial para a estratégia momentum. Houve destaque, sob os diversos critérios analisados, das estratégias que utilizaram o fator de ponderação do tempo decorrido entre a data de ocorrência da cotação máxima observada nas últimas 52 semanas e a data de composição dos portfólios, mostrando que este critério pode contribuir positivamente para a composição da estratégia original proposta por George e Hwang (2004). O trabalho corrobora os resultados apresentados nos trabalhos de Jegadeesh e Titman (1993) e de George e Hwang (2004) e denota um desafio à visão de que os mercados são eficientes na forma semi-forte, conforme proposto por Fama (1970), afinal foram construídos a partir de informações públicas e de ampla divulgação e mesmo assim apresentam algum fator preditivo nos retornos futuros.