Some Robust Exact Results on Sample Autocorrelations and Tests of Randomness

Ce Texte Presente Plusieurs Resultats Exacts Sur les Seconds Moments des Autocorrelations Echantillonnales, Pour des Series Gaussiennes Ou Non-Gaussiennes. Nous Donnons D'abord des Formules Generales Pour la Moyenne, la Variance et les Covariances des Autocorrelations Echantillonnales, Dans le Cas Ou les Variables de la Serie Sont Interchangeables. Nous Deduisons de Celles-Ci des Bornes Pour les Variances et les Covariances des Autocorrelations Echantillonnales. Ces Bornes Sont Utilisees Pour Obtenir des Limites Exactes Sur les Points Critiques Lorsqu'on Teste le Caractere Aleatoire D'une Serie Chronologique, Sans Qu'aucune Hypothese Soit Necessaire Sur la Forme de la Distribution Sous-Jacente. Nous Donnons des Formules Exactes et Explicites Pour les Variances et Covariances des Autocorrelations Dans le Cas Ou la Serie Est un Bruit Blanc Gaussien. Nous Montrons Que Ces Resultats Sont Aussi Valides Lorsque la Distribution de la Serie Est Spheriquement Symetrique. Nous Presentons les Resultats D'une Simulation Qui Indiquent Clairement Qu'on Approxime Beaucoup Mieux la Distribution des Autocorrelations Echantillonnales En Normalisant Celles-Ci Avec la Moyenne et la Variance Exactes et En Utilisant la Loi N(0,1) Asymptotique, Plutot Qu'en Employant les Seconds Moments Approximatifs Couramment En Usage. Nous Etudions Aussi les Variances et Covariances Exactes D'autocorrelations Basees Sur les Rangs des Observations.

Some Additional Specification Tests for Generalized Method of Moments Estimators with Macro-Economic Applications Part I : Theory

In This Paper Several Additional Gmm Specification Tests Are Studied. a First Test Is a Chow-Type Test for Structural Parameter Stability of Gmm Estimates. the Test Is Inspired by the Fact That \"Taste and Technology\" Parameters Are Uncovered. the Second Set of Specification Tests Are Var Encompassing Tests. It Is Assumed That the Dgp Has a Finite Var Representation. the Moment Restrictions Which Are Suggested by Economic Theory and Exploited in the Gmm Procedure Represent One Possible Characterization of the Dgp. the Var Is a Different But Compatible Characterization of the Same Dgp. the Idea of the Var Encompassing Tests Is to Compare Parameter Estimates of the Euler Conditions and Var Representations of the Dgp Obtained Separately with Parameter Estimates of the Euler Conditions and Var Representations Obtained Jointly. There Are Several Ways to Construct Joint Systems Which Are Discussed in the Paper. Several Applications Are Also Discussed.

Tests multiples simulés et tests de normalité basés sur plusieurs moments dans les modèles de régression

Cet article illustre l’applicabilité des méthodes de rééchantillonnage dans le cadre des tests multiples (simultanés), pour divers problèmes économétriques. Les hypothèses simultanées sont une conséquence habituelle de la théorie économique, de sorte que le contrôle de la probabilité de rejet de combinaisons de tests est un problème que l’on rencontre fréquemment dans divers contextes économétriques et statistiques. À ce sujet, on sait que le fait d’ignorer le caractère conjoint des hypothèses multiples peut faire en sorte que le niveau de la procédure globale dépasse considérablement le niveau désiré. Alors que la plupart des méthodes d’inférence multiple sont conservatrices en présence de statistiques non-indépendantes, les tests que nous proposons visent à contrôler exactement le niveau de signification. Pour ce faire, nous considérons des critères de test combinés proposés initialement pour des statistiques indépendantes. En appliquant la méthode des tests de Monte Carlo, nous montrons comment ces méthodes de combinaison de tests peuvent s’appliquer à de tels cas, sans recours à des approximations asymptotiques. Après avoir passé en revue les résultats antérieurs sur ce sujet, nous montrons comment une telle méthodologie peut être utilisée pour construire des tests de normalité basés sur plusieurs moments pour les erreurs de modèles de régression linéaires. Pour ce problème, nous proposons une généralisation valide à distance finie du test asymptotique proposé par Kiefer et Salmon (1983) ainsi que des tests combinés suivant les méthodes de Tippett et de Pearson-Fisher. Nous observons empiriquement que les procédures de test corrigées par la méthode des tests de Monte Carlo ne souffrent pas du problème de biais (ou sous-rejet) souvent rapporté dans cette littérature – notamment contre les lois platikurtiques – et permettent des gains sensibles de puissance par rapport aux méthodes combinées usuelles.

Contraintes de liquidités, asymétrie d'information et comparaison des structures financières des firmes entre six pays industrialisés : une approche par la méthode généralisée des moments (GMM).

Rapport de recherche

Estimating Nonlinear DSGE Models by the Simulated Method of Moments

This paper studies the application of the simulated method of moments (SMM) for the estimation of nonlinear dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models. Monte Carlo analysis is employed to examine the small-sample properties of SMM in specifications with different curvature. Results show that SMM is computationally efficient and delivers accurate estimates, even when the simulated series are relatively short. However, asymptotic standard errors tend to overstate the actual variability of the estimates and, consequently, statistical inference is conservative. A simple strategy to incorporate priors in a method of moments context is proposed. An empirical application to the macroeconomic effects of rare events indicates that negatively skewed productivity shocks induce agents to accumulate additional capital and can endogenously generate asymmetric business cycles.

Effect of modeling methods on the body and head-neck-trunck moments of inertia calculations in individuals of different morphology

Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

Étude exploratoire des facteurs de risque présents à différents moments dans la vie familiale de jeunes ayant des difficultés de comportements plus ou moins sévères : tendances ou exceptions?

Plusieurs recherches ont eu pour sujet les troubles de comportements chez les jeunes afin de mieux comprendre leur origine et impact dans nos sociétés. Ces études, majoritairement de nature quantitative, offrent peu d’espace de parole aux jeunes. Elles démontrent que les problèmes de comportements chez les enfants sont, semble-t-il, précurseurs de problèmes plus importants, chez l’adolescent et l’adulte. Ce mémoire a recours au discours des jeunes manifestant des troubles de comportements. Il a pour objectif d’explorer les facteurs de risque présents dans la vie familiale des jeunes, par le biais d’une analyse qualitative. Les situations vécues par 30 participants (filles et garçons), recrutés dans des écoles spéciales pour jeunes en difficultés de comportements, sont explorées. Quatre profils de comportement mettent en relation la sévérité des facteurs de risque familiaux avec celle des troubles de comportements. Les résultats révèlent deux profils de comportement qui sont en lien avec la littérature dans le domaine, correspondant aux relations usuellement rapportées ou attendues entre les facteurs de risque et les troubles de comportements. Deux autres profils présentent des relations non attendues. Ainsi, malgré la présence de facteurs de risque familiaux moins sévères, les troubles comportements de certains jeunes sont plus sévères. La présence de facteurs de risque distaux ou individuels, d’après nos observations, semble avoir une influence négative importante sur les comportements des jeunes. De même, certaines combinaisons défavorables de facteurs de risque proximaux et distaux, ou individuels accentuées par la transition vers l’adolescence influenceraient négativement les comportements. D’autre part, malgré la présence de facteurs de risque familiaux plus sévères, les troubles de comportements d’autres jeunes sont moins sévères. Nous constatons, à partir des résultats de cette étude, que la présence de facteurs de protection, distaux ou individuels, pourrait atténuer les impacts négatifs de facteurs de risque familiaux plus sévères. Aussi, certains facteurs de risque familiaux de moindre intensité, durée ou gravité, pourraient possiblement avoir des effets négatifs moins marqués sur les comportements des jeunes, contribuant ainsi à la moins grande sévérité des troubles de comportements des jeunes appartenant à ce profil.

Of Eureka Moments and Magic Barometers: Freedom of Religion as the “First” Freedom in the Canadian Constitutional Context

"La liberté de religion, souvent reconnue comme étant la « première liberté » dans de nombreuses traditions juridiques, reflète également les différentes conceptions de la place de l'individu et de la communauté dans la société. Cet article examinera la liberté de religion dans le contexte constitutionnel canadien. Nous avons choisi d'étudier la liberté de religion dans trois vagues successives : avant l'entrée en vigueur de la Déclaration canadienne des droits, sous la Déclaration canadienne des droits; et enfin, après l'entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés. De plus, l'accommodement ainsi que de la proportionnalité de la liberté de religion d'un individu sera également traité. Ainsi que nous le démontrerons, la liberté de religion a engendré un repositionnement de l'individu face aux intérêts de la communauté ainsi qu'une réinterprétation des justifications menant à la sauvegarde de ces croyances."