Monte Carlo na Avaliação de Opções Americanas

A determinação do preço justo de um contrato de opções, trouxe enormes desa os a diversos ramos da Matemática procurando desenvolver e aperfeiçoar modelos e métodos que melhor representem os comportamentos dos mercados nanceiros. A avaliação de opções americanas apresenta uma di culdade acrescida, uma vez que é necessário determinar uma estratégia óptima ao seu exercício antecipado, já que estas opções podem ser exercidas em qualquer momento até à sua maturidade. Investigações recentes mostram que metodologias baseadas em técnicas de simulação podem ser usadas com sucesso neste tipo de opções (Duan and Simonato (2001), Longsta and Schwartz (2001), Stentoft (2005)). Neste trabalho, usamos métodos de Monte Carlo para avaliar opções Americanas, recorrendo à abordagem sugerida por Longsta and Schwartz (2001), combinando modelos GARCH para o subjacente com Filtered Historical Simulation (Barone, Engle and Mancini (2008)).

A genetic algorithm for the job shop scheduling with a new local search using Monte Carlo method

This paper presents a methodology for applying scheduling algorithms using Monte Carlo simulation. The methodology is based on a decision support system (DSS). The proposed methodology combines a genetic algorithm with a new local search using Monte Carlo Method. The methodology is applied to the job shop scheduling problem (JSSP). The JSSP is a difficult problem in combinatorial optimization for which extensive investigation has been devoted to the development of efficient algorithms. The methodology is tested on a set of standard instances taken from the literature and compared with others. The computation results validate the effectiveness of the proposed methodology. The DSS developed can be utilized in a common industrial or construction environment.

Properties of patchy colloidal particles close to a surface: a Monte Carlo and density functional study

We investigate the behavior of a patchy particle model close to a hard-wall via Monte Carlo simulation and density functional theory (DFT). Two DFT approaches, based on the homogeneous and inhomogeneous versions of Wertheim's first order perturbation theory for the association free energy are used. We evaluate, by simulation and theory, the equilibrium bulk phase diagram of the fluid and analyze the surface properties for two isochores, one of which is close to the liquid side of the gas-liquid coexistence curve. We find that the density profile near the wall crosses over from a typical high-temperature adsorption profile to a low-temperature desorption one, for the isochore close to coexistence. We relate this behavior to the properties of the bulk network liquid and find that the theoretical descriptions are reasonably accurate in this regime. At very low temperatures, however, an almost fully bonded network is formed, and the simulations reveal a second adsorption regime which is not captured by DFT. We trace this failure to the neglect of orientational correlations of the particles, which are found to exhibit surface induced orientational order in this regime.

AQUILINO RIBEIRO AND THE MODERNISTS - PORTRAITS OF THE FIRST PORTUGUESE REPUBLIC

Portuguese version:

Implementação de um sistema para simulação por Monte Carlo de fotões através do olho humano

Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Biomédica

Commissioning de um sistema de planimetria computorizado de Monte Carlo comercial para radioterapia

Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Biomédica

Medição e cálculo, utilizando simulações Monte Carlo, das doses em exames de tomografia computorizada

Tese Mestrado Integrado em Engenharia Biomédica

Implementação de um sistema para simulação por Monte Carlo da passagem de fotões através do olho humano mediante a utilização da plataforma GEANT4 - I

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Biomédica

Implementação de um sistema para simulação por Monte Carlo da passagem de fotões através do olho humano mediante a utilização da plataforma GEANT4 – II

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Biomédica

Monte Carlo simulations for dosimetric verification in photon and electron beam radiotherapy

Dissertação para obtenção do Grau de Doutor em Engenharia Biomédica

Simulações Monte Carlo da redução da dose no cristalino e na tiroide em exames de tomografia computorizada utilizando proteções de bismuto

A presente dissertação foi desenvolvida com colaboração do Campus Tecnológico e Nuclear e do Hospital de São José

The Nagasaki-Macao Trade between 1612 and 1618: Carlo Spinola S.J. Procurator of Japan

A nossa dissertação tem como objetivo analisar os compromissos e as obrigações do procurador da Companhia de Jesus no Japão durante os anos em que Carlo Spinola foi escolhido para ocupar tal posição, a segunda em ordem de importância, conforme o jesuíta italiano Francesco Pasio. O ofício de procurador era uma das posições que levavam os missionários da Companhia a lidar diretamente com as autoridades japonesas em Nagasáqui, uma vez que cabia ao procurador receber, verificar e distribuir os bens pertencentes à missão e que eram carregados no navio português de Macau. Além disso, o procurador, juntamente com outros padres superiores, tinha também incumbidas tarefas políticas relativas ao capitão-mor e aos Portugueses no Japão. Spinola assumiu o cargo quando o bakufu começou a mudar a sua atitude em relação à Igreja de Roma, devido a várias causas que, em parte, envolviam também a Companhia de Jesus, com conseqüências negativas para a missão. Para fornecer uma compreensão profunda deste cargo, propomos uma comparação entre o procuradorado de Spinola e outros procuradores no Japão, tendo escolhido em particular o caso do Português João Rodrigues Tçuzu. Além disso, uma vez que o Japão era um caso particular dentro do Padroado Português, parece-nos pertinente efectuar outra comparação e apresentar também o caso - embora mais conciso - do procurador da província brasileira da Companhia de Jesus. Através deste estudo de casos, tentaremos definir o procurador, tanto do ponto de vista prático - ou seja, os seus deveres, os seus compromissos e os seus recursos – como de uma perspectiva moral e filosófica – olhando para a literatura canônica produzida desde os primeiros tempos da Igreja Cristã. Até agora, a históriografia sobre e de autoria jesuítica apenas aborda o cargo de procurador de forma marginal. O nosso trabalho vai preencher essa lacuna. Além disso, o estudo do papel do procurador permite-nos, inevitavelmente, uma melhor compreensão dos mecanismos de participação da Companhia de Jesus no comércio entre Macau e Nagasáqui, desde o seu início – selado por Alessandro Valignano – até ao seu fim – contemporâneo do término do procuradorado de Spínola.

Probabilistic constraint reasoning with Monte Carlo integration to robot localization

This work studies the combination of safe and probabilistic reasoning through the hybridization of Monte Carlo integration techniques with continuous constraint programming. In continuous constraint programming there are variables ranging over continuous domains (represented as intervals) together with constraints over them (relations between variables) and the goal is to find values for those variables that satisfy all the constraints (consistent scenarios). Constraint programming “branch-and-prune” algorithms produce safe enclosures of all consistent scenarios. Special proposed algorithms for probabilistic constraint reasoning compute the probability of sets of consistent scenarios which imply the calculation of an integral over these sets (quadrature). In this work we propose to extend the “branch-and-prune” algorithms with Monte Carlo integration techniques to compute such probabilities. This approach can be useful in robotics for localization problems. Traditional approaches are based on probabilistic techniques that search the most likely scenario, which may not satisfy the model constraints. We show how to apply our approach in order to cope with this problem and provide functionality in real time.