"Fazer a Feira" : estudo etnográfico das "artes de fazer" de feirantes e fregueses da Feira Livre da Epatur no contexto da paisagem urbana de Porto Alegre

Esta dissertação trata de um estudo etnográfico sobre práticas cotidianas no contexto das feiras-livres em Porto Alegre (RS) a partir da análise das “artes de fazer”, formas de sociabilidade e performance de fregueses e feirantes da feira-Livre da Epatur. Este ato de “fazer a feira” encerra uma série de ações e gestos que evidenciam peculiaridades da “produção” do espaço urbano por certos habitantes da cidade. Em especial, estes gestos engendrados por feirantes e fregueses da feira-livre evocam formas específicas de habitar este território da cidade onde está situada a feira, o Bairro Cidade Baixa, configurando arranjos sociais particulares no que tange as trocais sociais de mercado que lá ocorrem. Enfatiza-se os atos de compra e venda de alimentos no mercado livre, as relações de sociabilidade que lá se estabelecem, a estética particular deste evento, sua ambiência –visual e sonora – como elementos que conformam este “espaço vivido” ao mesmo tempo em que tecem uma vivência particular da cidade de Porto Alegre. Neste estudo etnográfico analisa-se as “artes de nutrir” – gestos de manipulação da matéria – e “artes de dizer” – jocosidades, performances e jogos corporais para atrair clientes – respectivamente, como formas de estetizar o espaço da cidade a partir das práticas sociais de bairro.

Efeitos de sexo e idade na avaliação da importância de características para seleção sexual (atração) em um contexto de acasalamento de curta duração (ACD) : uma perspectiva evolucionista da seleção sexual humana

Resumo não disponível.

Previsibilidade de retorno das ações no mercado brasileiro, através da aplicação de modelo de valor presente com retornos esperados constantes num contexto de expectativas racionais

Através de dados financeiros de ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, testa-se a validade do modelo de valor presente (MVP) com retornos esperados constantes ao longo do tempo (Campbell & Schiller, 1987). Esse modelo relaciona o preço de uma ação ao seu esperado fluxo de dividendos trazido a valor presente a uma taxa de desconto constante ao longo do tempo. Por trás desse modelo está a hipótese de expectativas racionais, bem como a hipótese de previsibilidade de preço futuro do ativo, através da inserção dos dividendos esperados no período seguinte. Nesse trabalho é realizada uma análise multivariada num arcabouço de séries temporais, utilizando a técnica de Auto-Regressões Vetoriais. Os resultados empíricos apresentados, embora inconclusivos, permitem apenas admitir que não é possível rejeitar completamente a hipótese de expectativas racionais para os ativos brasileiros.