INFO6003 (2013) Differential Privacy -- Overview Paper

Cynthia Dwork: A Firm Foundation for Private Data Analysis Required reading

INFO6003 (2013) Cybercrime -- White Paper

MaAfee White Paper: Cybercrime exposed Required reading

INFO6003 (2013) Insider Threat -- Paper

This is optional reading, for those interested in this very hot topic

INFO6003 (2013) Crowds: Anonymity for Web Transactions -- Paper

This is the original Crowds paper from Reiter and Rubin. Please consider it required reading.

INFO6003 (2013) Tor: the second generation onion router -- Paper

This is the original Dingledine et al's Tor paper. Please consider it required reading.

INFO6003 (2013) Towards a formal framework for computation trust -- paper

the introduction of this research paper (especially pg 2-4) and its list of references may be useful to clarify the notions of Bayesian learning applied to trust as explained in the lectures. This is optional reading

How do I set up my thesis so it meets the University's Page Setup regulations for paper size and margins?

This video shows how to ensure the document: • has mirror margins that alternate on left and right hand pages • is A4 in size • has margins that are in-line with the regulations • has its major sections starting on the right hand (odd numbered) page Although this video shows how to perform these tasks in Word 2010, they are virtually identical in Word 2013. In Word 2011 for Mac the steps are very similar and precise details can be found in the Word 2011 Sections manual.

Scientific Journals, Peer Review and How to Write a Great Research Paper

Recording of the Elsevier Author Seminar by Dr Anthony Newman and Michaela Kurschildgen.

La família en el procés educatiu a les Illes Balears. El paper educador de la família: responsabilitat, participació i valors. 'La familia en el proceso educativo en las Islas Baleares. El papel educador de la familia : responsabilidad, participación y valores'.

Resumen tomado parcialmente de la propia publicación

Modelación estocástica y trading algorítmico del spread entre acciones mediante procesos de reversión a la media

Las estrategias de inversión pairs trading se basan en desviaciones del precio entre pares de acciones correlacionadas y han sido ampliamente implementadas por fondos de inversión tomando posiciones largas y cortas en las acciones seleccionadas cuando surgen divergencias y obteniendo utilidad cerrando la posición al converger. Se describe un modelo de reversión a la media para analizar la dinámica que sigue el diferencial del precio entre acciones ordinarias y preferenciales de una misma empresa en el mismo mercado. La media de convergencia en el largo plazo es obtenida con un filtro de media móvil, posteriormente, los parámetros del modelo de reversión a la media se estiman mediante un filtro de Kalman bajo una formulación de estado espacio sobre las series históricas. Se realiza un backtesting a la estrategia de pairs trading algorítmico sobre el modelo propuesto indicando potenciales utilidades en mercados financieros que se observan por fuera del equilibrio. Aplicaciones de los resultados podrían mostrar oportunidades para mejorar el rendimiento de portafolios, corregir errores de valoración y sobrellevar mejor periodos de bajos retornos.

La estructura a plazos del riesgo interbancario

Este documento propone un modelo para la estructura a plazos del riesgo interbancario a partir del spread entre los Interest Rate Swap (IRS) y los Overnight Indexed Swaps (OIS) en dólares durante la crisis financiera 2007-08 y la crisis del euro en 2010. Adicionalmente hace la descomposición del riesgo interbancario entre riesgo de default y no-default (liquidez). Los resultados sugieren que la crisis financiera tuvo importantes repercusiones en la estructura a plazos del riesgo interbancario y sus componentes: en los años previos a la crisis, el riesgo de no-default explicaba la mayor parte del riesgo interbancario; durante la crisis y posterior a ella, el riesgo de default conducía el comportamiento del riesgo interbancario. Adicionalmente, se encuentra que, a partir de la estructura a plazos de cada componente del riesgo interbancario, la crisis financiera se caracterizó por ser un problema más de corto que de largo plazo, en contraste con la crisis del euro de 2010. Estos resultados siguen lo propuesto por Filipovic & Trolle (2012) y dejan importantes implicaciones sobre el riesgo interbancario durante los periodos de stress financiero.

La revisió del paper de la història de l'art en l'educació. 'La revisión del papel de la historia del arte en la educación'.

Resumen de la revista en catalán

El paper de l'Església : del nacionalcatolicisme a la dissenció. 'El papel de la Iglesia : del nacionalcatolicismo a la discensión'.

Resumen del autor en catalán

El paper de l'educaci?? matem??tica a l'aula : un repte per al segle XXI. 'El papel de la educaci??n matem??tica en el aula : un reto para el siglo XXI'

Resumen de la autora en catal??n