968 resultados para asset pricing tests

Valuing Sovereign Default Risk - A Pricing Formula and its Empirical Results for the Mexican External Debt.

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Techniques alternatives d'estimation et tests en presence d'erreurs de mesure sur les variables explicatives.

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Monnaie de credit et effet d'eviction: theorie et tests sur l'economie canadienne de 1960 a 1985.

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International financial asset returns : theory and evidence (Analyse des rendements financiers internationaux : théorie et évidence empirique).

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First-Degree Discrimination by a Duopoly: Pricing and Quality Choice

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Generalized Portmanteau Statistics and Tests of Randomness

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Common Factors in Stochastic Volatility of Asset Returns and New Developments of the Generalized Method of Moments

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Exact Nonparametric Orthogonality and Random Walk Tests.

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Excat Nonparametric Tests of Orthogonality and Random Walk in the Presence of a Drift Parameter.

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On Stable Factor Structurs in the Pricing of Risk.

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Additional Tests for a Unit Root Allowing for a Break in the Trend Function at an Unknown Time.

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Market Time and Asset Price Movements: Theory and Estimation.

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Predictive Tests for Structural Change with Unknown Breakpoint.

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Exact Tests Structural Change in First-Order Dynamic Models.

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Exact Tests in Single Equation Autoregressive Distributed Lag Models.

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