Problemas inversos em engenharia financeira: regularização com critério de entropia

Esta dissertação aplica a regularização por entropia máxima no problema inverso de apreçamento de opções, sugerido pelo trabalho de Neri e Schneider em 2012. Eles observaram que a densidade de probabilidade que resolve este problema, no caso de dados provenientes de opções de compra e opções digitais, pode ser descrito como exponenciais nos diferentes intervalos da semireta positiva. Estes intervalos são limitados pelos preços de exercício. O critério de entropia máxima é uma ferramenta poderosa para regularizar este problema mal posto. A família de exponencial do conjunto solução, é calculado usando o algoritmo de Newton-Raphson, com limites específicos para as opções digitais. Estes limites são resultados do princípio de ausência de arbitragem. A metodologia foi usada em dados do índice de ação da Bolsa de Valores de São Paulo com seus preços de opções de compra em diferentes preços de exercício. A análise paramétrica da entropia em função do preços de opções digitais sínteticas (construídas a partir de limites respeitando a ausência de arbitragem) mostraram valores onde as digitais maximizaram a entropia. O exemplo de extração de dados do IBOVESPA de 24 de janeiro de 2013, mostrou um desvio do princípio de ausência de arbitragem para as opções de compra in the money. Este princípio é uma condição necessária para aplicar a regularização por entropia máxima a fim de obter a densidade e os preços. Nossos resultados mostraram que, uma vez preenchida a condição de convexidade na ausência de arbitragem, é possível ter uma forma de smile na curva de volatilidade, com preços calculados a partir da densidade exponencial do modelo. Isto coloca o modelo consistente com os dados do mercado. Do ponto de vista computacional, esta dissertação permitiu de implementar, um modelo de apreçamento que utiliza o princípio de entropia máxima. Três algoritmos clássicos foram usados: primeiramente a bisseção padrão, e depois uma combinação de metodo de bisseção com Newton-Raphson para achar a volatilidade implícita proveniente dos dados de mercado. Depois, o metodo de Newton-Raphson unidimensional para o cálculo dos coeficientes das densidades exponenciais: este é objetivo do estudo. Enfim, o algoritmo de Simpson foi usado para o calculo integral das distribuições cumulativas bem como os preços do modelo obtido através da esperança matemática.

Configuración de una red de sensores inalámbricos para adquisición de datos en tiempo real. Acondicionamiento y procesado de señales mediante FPGAs.

El análisis de las vibraciones es utilizado comúnmente en el mantenimiento de los motores. Es por ello que en la industria resulta imprescindible la monitorización de todas las máquinas que estén en funcionamiento; ya que el fallo de uno de los equipos puede causar grandes pérdidas. La adquisición de las vibraciones mediante una red de sensores y el posterior procesado de datos permiten monitorizar en tiempo real el estado de cada uno de los motores. Este trabajo tiene como objetivo diseñar e implementar un sistema para la medición de vibraciones y su posterior procesado para el análisis de los datos en el dominio de la frecuencia. La toma de datos éstos se realizará mediante una red de sensores inalámbricos, haciendo uso de un acelerómetro, y el procesado mediante una FPGA.

Análise associativa: identificação de padrões de associação entre o perfil socioeconômico dos alunos do ensino básico e os resultados nas provas de matemática

Nos dias atuais, a maioria das operações feitas por empresas e organizações é armazenada em bancos de dados que podem ser explorados por pesquisadores com o objetivo de se obter informações úteis para auxílio da tomada de decisão. Devido ao grande volume envolvido, a extração e análise dos dados não é uma tarefa simples. O processo geral de conversão de dados brutos em informações úteis chama-se Descoberta de Conhecimento em Bancos de Dados (KDD - Knowledge Discovery in Databases). Uma das etapas deste processo é a Mineração de Dados (Data Mining), que consiste na aplicação de algoritmos e técnicas estatísticas para explorar informações contidas implicitamente em grandes bancos de dados. Muitas áreas utilizam o processo KDD para facilitar o reconhecimento de padrões ou modelos em suas bases de informações. Este trabalho apresenta uma aplicação prática do processo KDD utilizando a base de dados de alunos do 9 ano do ensino básico do Estado do Rio de Janeiro, disponibilizada no site do INEP, com o objetivo de descobrir padrões interessantes entre o perfil socioeconômico do aluno e seu desempenho obtido em Matemática na Prova Brasil 2011. Neste trabalho, utilizando-se da ferramenta chamada Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis), foi aplicada a tarefa de mineração de dados conhecida como associação, onde se extraiu regras por intermédio do algoritmo Apriori. Neste estudo foi possível descobrir, por exemplo, que alunos que já foram reprovados uma vez tendem a tirar uma nota inferior na prova de matemática, assim como alunos que nunca foram reprovados tiveram um melhor desempenho. Outros fatores, como a sua pretensão futura, a escolaridade dos pais, a preferência de matemática, o grupo étnico o qual o aluno pertence, se o aluno lê sites frequentemente, também influenciam positivamente ou negativamente no aprendizado do discente. Também foi feita uma análise de acordo com a infraestrutura da escola onde o aluno estuda e com isso, pôde-se afirmar que os padrões descobertos ocorrem independentemente se estes alunos estudam em escolas que possuem infraestrutura boa ou ruim. Os resultados obtidos podem ser utilizados para traçar perfis de estudantes que tem um melhor ou um pior desempenho em matemática e para a elaboração de políticas públicas na área de educação, voltadas ao ensino fundamental.

Simple broodstock management to control indirect selection and inbreeding: Indian carp example

Following a survey of the important traits of Indian carp broodstock at some southern Indian hatcheries, it was found that the broodstock selection was size selective, exerting strong, negative selection of prematuration growth rate and positive selection on age at first maturation. This meant that the hatchery bred inadvertently slower growing and later maturing individuals. Details are given of approaches to avoid such negative selection and minimize inbreeding.

Do real da ciência ao real da psicanálise: a função do ato psicanalítico

Esta dissertação versa sobre três aspectos da relação entre psicanálise e ciência tendo como fio condutor o sujeito da psicanálise. Primeiramente a importância da ciência para a delimitação do estatuto do saber psicanalítico, visando, mais do que decidir sobre o estatuto científico da psicanálise, as condições de sua emergência como um campo de saber e como uma práxis a partir da ciência. Neste primeiro momento da dissertação, seguimos as indicações da posição de Freud em A questão de uma Weltanschauung e a problematização levada a cabo por Lacan no seu Seminário - Livro 11 (Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise). Num segundo momento, discutimos o lugar e a função da ciência na constituição da psicanálise ela é sua condição discursiva ou obstáculo? a partir do escrito lacaniano A ciência e a verdade e tomando como contraponto alguns autores que se situam como lacanianos mas que sustentam, contra a posição de Lacan, que a ciência se coloca como obstáculo para a psicanálise. No terceiro e último momento da dissertação, discutimos a diferença do estatuto de real na ciência e na psicanálise utilizando como critério demarcador o ato psicanalítico tal como este último é definido por Lacan no Seminário Livro XV O ato psicanalítico.

Domus regis: a Casa Real portuguesa no Rio de Janeiro (1808-1821)

Instituição fundamental à monarquia lusitana, a Casa Real portuguesa abrangia, em seu espaço, centenas de criados, homens e mulheres das mais diversas origens. Com a transferência da Corte para o Rio de Janeiro, em 1808, o príncipe regente d. João reestruturou o seu universo doméstico, estabelecendo aqui, e à semelhança de Portugal, todos os departamentos imperativos à correta execução das tarefas cotidianas da sua Casa: cavalariça, cozinha, serviço de copa, câmara, aquisição de gêneros alimentícios, etc. Esta tese tem como objeto a conformação da Casa Real portuguesa no Rio de Janeiro, entre os anos de 1808 e 1821. Serão analisados aqui a estrutura organizacional da Casa Real; os conflitos suscitados entre os recém-emigrados agentes do espaço doméstico régio e os súditos fluminenses; os mecanismos de remuneração peculiares ao universo doméstico joanino; as formas de acesso à Casa Real; e, finalmente, a estrutura financeira da Casa Real portuguesa. Num quadro mais amplo, procurou-se relacionar a Casa do Rei aos outros poderes instituídos na cidade, agora Corte, do Rio de Janeiro, de forma a demonstrar que o espaço doméstico da monarquia era, também, uma instituição relevante na montagem da administração joanina na América e, conseqüentemente, na transformação de um espaço historicamente colonial em centro do império português.

Uma abordagem matricial para modelagem e simulação de redes de trocadores de calor com aplicações para o gerenciamento da deposição

Uma rede de trocadores de calor pode ser definida como um grupo de trocadores de calor interligados com o objetivo de reduzir a necessidade de energia de um sistema, sendo largamente usada nas indústrias de processos. Entretanto, uma rede está sujeita à deposição, a qual causa um decréscimo na efetividade térmica dos trocadores. Este fenômeno é provocado pelo acúmulo de materiais indesejáveis sobre a superfície de troca térmica. Para compensar a redução de efetividade térmica causada pela deposição, torna-se necessário um aumento no consumo de utilidades. Isto eleva os custos de operação, assim como os custos de manutenção. Estima-se que os custos associados à deposição atinjam bilhões de dólares anualmente. Em face a este problema, vários trabalhos de pesquisa têm investigado métodos para prevenir a deposição e/ou gerenciar as operações em uma rede. Estudos envolvem desde a otimização de trocadores de calor individuais, simulação e monitoramento de redes, até a otimização da programação das paradas para limpeza de trocadores de calor em uma rede. O presente trabalho apresenta a proposição de um modelo para simulação de redes de trocadores de calor com aplicações no gerenciamento da deposição. Como conseqüência, foi desenvolvido um conjunto de códigos computacionais integrados, envolvendo a simulação estacionária de redes, a simulação pseudo-estacionária do comportamento de redes em relação à evolução da deposição, a estimação de parâmetros para diagnóstico do problema da deposição e a otimização operacional deste tipo de sistema. Com relação ao simulador estacionário, o modelo da rede foi formulado matricialmente e os balanços de massa e energia são resolvidos como sistemas de equações lineares. Do ponto de vista da otimização, o procedimento proposto redistribui as vazões, visando um melhor aproveitamento térmico dos trocadores da rede, como, por exemplo, buscando as vazões da rede que maximizem a temperatura da corrente de entrada no forno em unidades de destilação atmosférica de óleo cru. Os algoritmos foram implementados em alguns exemplos da literatura e em um problema de uma refinaria real. Os resultados foram promissores, o que sugere que a proposta deste trabalho pode vir a ser uma abordagem interessante para operações envolvendo redes de trocadores de calor

Reducing Prawn-trawl Bycatch in Australia: An Overview and an Example from Queensland

Prawn trawling occurs in most states of Australia in tropical, subtropical, and temperate waters. Bycatch occurs to some degree in all Australian trawl fisheries, and there is pressure to reduce the levels of trawl fishery bycatch. This paper gives a brief overview of the bycatch issues and technological solutions that have been evaluated or adopted in Australian prawn-trawl fi sheries. Turtle excluder devices (TED’s) and bycatch reduction devices (BRD’s) are the principal solutions to bycatch in Australian prawn-trawl fisheries. This paper focuses on a major prawn-trawl fishery of northeastern Australia, and the results of commercial use of TED’s and BRD’s in the Queensland east coast trawl fishery are presented. New industry designs are described, and the status of TED and BRD adoption and regulation is summarized. The implementation of technological solutions to reduce fishery bycatch is assumed generally to assist prawn-trawl fisheries within Australia in achieving legislative requirements for minimal environmental impact and ecological sustainable development.

Survey Assessment of Semi-pelagic Gadoids: The Example of Walleye Pollock, Theragra chalcogramma, in the Eastern Bering Sea

Assessment of walleye pollock, Theragra chalcogramma, in the eastern Bering Sea is complicated because the species is semi-pelagic in habit. Annual bottom trawl surveys provide estimates of demersal abundance on the eastern Bering Sea shelf. Every third year (starting in 1979), an extended area of the shelf and slope is surveyed and an echo integration-midwater trawl survey provides estimates of pollock abundance in midwater. Overall age-specific population and biomass estimates are obtained by summing the demersal and midwater results, assuming that the bottom trawl samples only pollock inhabiting the lower 3 m of the water column. Total population estimates have ranged from 134 x 109 fish in 1979 to 27 x 109 fish in 1988. The very high abundance observed in 1979 reflects the appearance of the unusually large 1978 year class. Changes in age-specific abundance estimates have documented the passage of strong (1978, 1982, and 1984) and weak year classes through the fishery. In general, older fish are more demersally oriented and younger fish are more abundant in midwater, but this trend was not always evident in the patterns of abundance of 1- and 2-year-old fish. As the average age of the population has increased, so has the relative proportion of pollock estimated by the demersal surveys. Consequently, it is unlikely that either technique can be used independently to monitor changes in abundance and age composition. Midwater assessment depends on pelagic trawl samples for size and age composition estimates, so both surveys are subject to biases resulting from gear performance and interactions between fish and gear. In this review, we discuss survey methodology and evaluate assumptions regarding catchability and availability as they relate to demersal, midwater, and overall assessment.