Shallow Water Model On Cubed-Sphere By Multi-Moment Finite Volume Method

A global numerical model for shallow water flows on the cubed-sphere grid is proposed in this paper. The model is constructed by using the constrained interpolation profile/multi-moment finite volume method (CIP/MM FVM). Two kinds of moments, i.e. the point value (PV) and the volume-integrated average (VIA) are defined and independently updated in the present model by different numerical formulations. The Lax-Friedrichs upwind splitting is used to update the PV moment in terms of a derivative Riemann problem, and a finite volume formulation derived by integrating the governing equations over each mesh element is used to predict the VIA moment. The cubed-sphere grid is applied to get around the polar singularity and to obtain uniform grid spacing for a spherical geometry. Highly localized reconstruction in CIP/MM FVM is well suited for the cubed-sphere grid, especially in dealing with the discontinuity in the coordinates between different patches. The mass conservation is completely achieved over the whole globe. The numerical model has been verified by Williamson's standard test set for shallow water equation model on sphere. The results reveal that the present model is competitive to most existing ones. (C) 2008 Elsevier Inc. All rights reserved.

A Cip/Multi-Moment Finite Volume Method For Shallow Water Equations With Source Terms

A novel finite volume method has been presented to solve the shallow water equations. In addition to the volume-integrated average (VIA) for each mesh cell, the surface-integrated average (SIA) is also treated as the model variable and is independently predicted. The numerical reconstruction is conducted based on both the VIA and the SIA. Different approaches are used to update VIA and SIA separately. The SIA is updated by a semi-Lagrangian scheme in terms of the Riemann invariants of the shallow water equations, while the VIA is computed by a flux-based finite volume formulation and is thus exactly conserved. Numerical oscillation can be effectively avoided through the use of a non-oscillatory interpolation function. The numerical formulations for both SIA and VIA moments maintain exactly the balance between the fluxes and the source terms. 1D and 2D numerical formulations are validated with numerical experiments. Copyright (c) 2007 John Wiley & Sons, Ltd.

El modelo de gestión estratégica de recursos humanos como herramienta de desarrollo, crecimiento, eficiencia y modernización de la gestión pública

Resumen: El éxito de toda organización depende de una serie de factores, en su mayoría referidos a la actividad de recursos humanos. En esta esfera es donde surgen grandes desafíos signados por los cambios que se vienen produciendo en el mundo globalizado. Surge la necesidad de adquirir nuevas competencias en cuanto a cómo planificar y gerenciar los Recursos Humanos en tiempos de incertidumbre e inestabilidad. Resulta imperioso para las organizaciones contemporáneas desarrollar e implementar procesos de formación de directivos con una orientación gerencial más avanzada, a partir de un rediseño de su perfil de competencias que permita replantear su misión y redefinir muchas de sus funciones, donde sus recursos humanos juegan un rol protagónico. La Administración Pública no escapa a estos cambios, que inciden directamente sobre el Modelo de Gestión Estratégica de Recursos Humanos, al enfrentar con frecuencia grandes obstáculos y resistencia al cambio.

Estudio de la estabilidad de una variante del modelo de la telaraña

Resumen: Este artículo versa sobre una de las aplicaciones de las ecuaciones en diferencias finitas lineales de primer orden en el análisis económico de un problema. A partir del conocido modelo de la telaraña o modelo de cobweb se introducen, siguiendo a P. Cagan (1956), expectativas adaptativas y se obtiene una variante de dicho modelo. Se estudia la estabilidad de tal variante a partir del análisis del carácter de la sucesión de precios generada por la solución del modelo.

Efectos de la política monetaria en un modelo de precios rígidos en distintas monedas

Resumen: En un modelo dinámico, de dos países y con precios rígidos, este trabajo analiza la transmisión de la política monetaria cuando las empresas fijan sus precios en distintas monedas. Siguiendo el modelo de Betts y Devereux (2000) suponemos que las empresas pueden fijar un único precio para el mercado local y extranjero en moneda del país al cual exportan. Algunas empresas segmentan el mercado por país y otras fijan un único precio en su propia moneda o en la del país vecino. Los precios rígidos en moneda del país vecino aumentan la variabilidad del tipo de cambio y reducen los efectos positivos que la política monetaria tiene sobre el consumo y la tasa de interés real, respecto a una situación donde las empresas sólo segmentan el mercado o fijan un único precio en su propia moneda. En ausencia de segmentación de mercado, a mayor número de empresas que fijen su precio en moneda del país vecino, mayor es el efecto positivo que un shock monetario en el país extranjero tiene sobre su bienestar y el del otro, pero es menor en ambos cuando se produce en el país local.