971 resultados para Medical Expenditures Panel Survey (U.S.).
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"May 1985."
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Alternate title in right lower margin: Cumberland Co., N.J. : N3910--W7450/24.5X37 1978.
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"May 1985."
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"March 1985."
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Alternate title in right lower corner: Gloucester Co., NJ : N3930.5-W7452.5/23x34.5 1972.
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"October 1986."
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"May 1985."
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"October 1986."
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"March 1985."
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"March 1985."
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"October 1986."
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Relief shown by contours and hachures.
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Cette thèse développe des méthodes bootstrap pour les modèles à facteurs qui sont couram- ment utilisés pour générer des prévisions depuis l'article pionnier de Stock et Watson (2002) sur les indices de diffusion. Ces modèles tolèrent l'inclusion d'un grand nombre de variables macroéconomiques et financières comme prédicteurs, une caractéristique utile pour inclure di- verses informations disponibles aux agents économiques. Ma thèse propose donc des outils éco- nométriques qui améliorent l'inférence dans les modèles à facteurs utilisant des facteurs latents extraits d'un large panel de prédicteurs observés. Il est subdivisé en trois chapitres complémen- taires dont les deux premiers en collaboration avec Sílvia Gonçalves et Benoit Perron. Dans le premier article, nous étudions comment les méthodes bootstrap peuvent être utilisées pour faire de l'inférence dans les modèles de prévision pour un horizon de h périodes dans le futur. Pour ce faire, il examine l'inférence bootstrap dans un contexte de régression augmentée de facteurs où les erreurs pourraient être autocorrélées. Il généralise les résultats de Gonçalves et Perron (2014) et propose puis justifie deux approches basées sur les résidus : le block wild bootstrap et le dependent wild bootstrap. Nos simulations montrent une amélioration des taux de couverture des intervalles de confiance des coefficients estimés en utilisant ces approches comparativement à la théorie asymptotique et au wild bootstrap en présence de corrélation sérielle dans les erreurs de régression. Le deuxième chapitre propose des méthodes bootstrap pour la construction des intervalles de prévision permettant de relâcher l'hypothèse de normalité des innovations. Nous y propo- sons des intervalles de prédiction bootstrap pour une observation h périodes dans le futur et sa moyenne conditionnelle. Nous supposons que ces prévisions sont faites en utilisant un ensemble de facteurs extraits d'un large panel de variables. Parce que nous traitons ces facteurs comme latents, nos prévisions dépendent à la fois des facteurs estimés et les coefficients de régres- sion estimés. Sous des conditions de régularité, Bai et Ng (2006) ont proposé la construction d'intervalles asymptotiques sous l'hypothèse de Gaussianité des innovations. Le bootstrap nous permet de relâcher cette hypothèse et de construire des intervalles de prédiction valides sous des hypothèses plus générales. En outre, même en supposant la Gaussianité, le bootstrap conduit à des intervalles plus précis dans les cas où la dimension transversale est relativement faible car il prend en considération le biais de l'estimateur des moindres carrés ordinaires comme le montre une étude récente de Gonçalves et Perron (2014). Dans le troisième chapitre, nous suggérons des procédures de sélection convergentes pour les regressions augmentées de facteurs en échantillons finis. Nous démontrons premièrement que la méthode de validation croisée usuelle est non-convergente mais que sa généralisation, la validation croisée «leave-d-out» sélectionne le plus petit ensemble de facteurs estimés pour l'espace généré par les vraies facteurs. Le deuxième critère dont nous montrons également la validité généralise l'approximation bootstrap de Shao (1996) pour les regressions augmentées de facteurs. Les simulations montrent une amélioration de la probabilité de sélectionner par- cimonieusement les facteurs estimés comparativement aux méthodes de sélection disponibles. L'application empirique revisite la relation entre les facteurs macroéconomiques et financiers, et l'excès de rendement sur le marché boursier américain. Parmi les facteurs estimés à partir d'un large panel de données macroéconomiques et financières des États Unis, les facteurs fortement correlés aux écarts de taux d'intérêt et les facteurs de Fama-French ont un bon pouvoir prédictif pour les excès de rendement.
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Coastal ecotourism is one of the fastest growing leisure industries in the world and snorkelling is emerging as an important beach-based activity. Snorkelling has the potential to enhance biodiversity conservation when developed within environmental education framework. The aim of this study was to implement and evaluate snorkelling routes, in the Algarve (South Portugal), as a sustainable ecotourism offer. To achieve these objectives, three snorkelling routes were established at the pristine Marinha beach. After the diving experience, a face-to-face questionnaire survey was conducted to collect information about individuals' opinions regarding the underwater routes, their social demographic characteristics, ecological appreciation, opinions about beach facilities and trip expenditures. The survey was undertaken during the summer months of 2008 and 2009, and 202 people were interviewed. Data was analysed using univariate and multivariate statistic methods. Most respondents perceived the existence of routes to be good for the preservation of the local biodiversity and reported this experience as "good" or "excellent". The only difference in perceptions was observed by visitor snorkelling in groups of more than two people. Interviewers consider that emergency support and sanitary facilities are the most important beach support infrastructures. Overall, these routes seem to be an effective tool for developing ecological awareness in tourists, as they enhance the preservation and the understanding of the marine coastal environment.
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National Highway Traffic Safety Administration, Washington, D.C.