L’expérience de la maternité des Ouagalaises : d’une génération à l’autre

Ce mémoire porte sur l’expérience de la maternité des Ouagalaises et son évolution. Il s’intéresse au déroulement de la première grossesse, de l’accouchement et de l’entrée en maternité de deux générations de femmes. Privilégiant une approche holistico-inductive en méthodologie qualitative, notre recherche s’est appuyée sur 31 entretiens semi-directifs avec des Ouagalaises, sur 15 d’heures d’observation participante à la maternité ainsi que sur 10 d’entretiens semi-directifs avec des sages-femmes. Les résultats de l’analyse montrent que le savoir de la maternité se transmet toujours de génération en génération, et qu’il demeure encore fortement encadré par les aînées. Toutefois, les transformations en cours dans le système de santé et dans la société burkinabè ne sont pas sans incidence dans la capitale. Les jeunes femmes étant plus renseignées en matière de santé reproductive, elles ont davantage reconnu les signes de la grossesse et le début des douleurs de l’accouchement. Les accompagnantes n’ayant plus accès à la salle d’accouchement et le pouvoir des sages-femmes s’agrandissant, l’expérience de l’accouchement se modifie. Bien que les vieilles femmes n’aient plus le même contrôle sur les parturientes durant l’accouchement, leur influence est toutefois toujours très importante pendant la période post-partum. Les femmes de la jeune génération n’étant généralement pas encore mariées ou installées dans leur propre maison au moment de la grossesse, la promiscuité avec leur belle-mère à l’issue de l’accouchement augmente et le pouvoir de cette dernière est plus important qu’il ne l’était à l’époque de la génération précédente.

Factor models, VARMA processes and parameter instability with applications in macroeconomics

Avec les avancements de la technologie de l'information, les données temporelles économiques et financières sont de plus en plus disponibles. Par contre, si les techniques standard de l'analyse des séries temporelles sont utilisées, une grande quantité d'information est accompagnée du problème de dimensionnalité. Puisque la majorité des séries d'intérêt sont hautement corrélées, leur dimension peut être réduite en utilisant l'analyse factorielle. Cette technique est de plus en plus populaire en sciences économiques depuis les années 90. Étant donnée la disponibilité des données et des avancements computationnels, plusieurs nouvelles questions se posent. Quels sont les effets et la transmission des chocs structurels dans un environnement riche en données? Est-ce que l'information contenue dans un grand ensemble d'indicateurs économiques peut aider à mieux identifier les chocs de politique monétaire, à l'égard des problèmes rencontrés dans les applications utilisant des modèles standards? Peut-on identifier les chocs financiers et mesurer leurs effets sur l'économie réelle? Peut-on améliorer la méthode factorielle existante et y incorporer une autre technique de réduction de dimension comme l'analyse VARMA? Est-ce que cela produit de meilleures prévisions des grands agrégats macroéconomiques et aide au niveau de l'analyse par fonctions de réponse impulsionnelles? Finalement, est-ce qu'on peut appliquer l'analyse factorielle au niveau des paramètres aléatoires? Par exemple, est-ce qu'il existe seulement un petit nombre de sources de l'instabilité temporelle des coefficients dans les modèles macroéconomiques empiriques? Ma thèse, en utilisant l'analyse factorielle structurelle et la modélisation VARMA, répond à ces questions à travers cinq articles. Les deux premiers chapitres étudient les effets des chocs monétaire et financier dans un environnement riche en données. Le troisième article propose une nouvelle méthode en combinant les modèles à facteurs et VARMA. Cette approche est appliquée dans le quatrième article pour mesurer les effets des chocs de crédit au Canada. La contribution du dernier chapitre est d'imposer la structure à facteurs sur les paramètres variant dans le temps et de montrer qu'il existe un petit nombre de sources de cette instabilité. Le premier article analyse la transmission de la politique monétaire au Canada en utilisant le modèle vectoriel autorégressif augmenté par facteurs (FAVAR). Les études antérieures basées sur les modèles VAR ont trouvé plusieurs anomalies empiriques suite à un choc de la politique monétaire. Nous estimons le modèle FAVAR en utilisant un grand nombre de séries macroéconomiques mensuelles et trimestrielles. Nous trouvons que l'information contenue dans les facteurs est importante pour bien identifier la transmission de la politique monétaire et elle aide à corriger les anomalies empiriques standards. Finalement, le cadre d'analyse FAVAR permet d'obtenir les fonctions de réponse impulsionnelles pour tous les indicateurs dans l'ensemble de données, produisant ainsi l'analyse la plus complète à ce jour des effets de la politique monétaire au Canada. Motivée par la dernière crise économique, la recherche sur le rôle du secteur financier a repris de l'importance. Dans le deuxième article nous examinons les effets et la propagation des chocs de crédit sur l'économie réelle en utilisant un grand ensemble d'indicateurs économiques et financiers dans le cadre d'un modèle à facteurs structurel. Nous trouvons qu'un choc de crédit augmente immédiatement les diffusions de crédit (credit spreads), diminue la valeur des bons de Trésor et cause une récession. Ces chocs ont un effet important sur des mesures d'activité réelle, indices de prix, indicateurs avancés et financiers. Contrairement aux autres études, notre procédure d'identification du choc structurel ne requiert pas de restrictions temporelles entre facteurs financiers et macroéconomiques. De plus, elle donne une interprétation des facteurs sans restreindre l'estimation de ceux-ci. Dans le troisième article nous étudions la relation entre les représentations VARMA et factorielle des processus vectoriels stochastiques, et proposons une nouvelle classe de modèles VARMA augmentés par facteurs (FAVARMA). Notre point de départ est de constater qu'en général les séries multivariées et facteurs associés ne peuvent simultanément suivre un processus VAR d'ordre fini. Nous montrons que le processus dynamique des facteurs, extraits comme combinaison linéaire des variables observées, est en général un VARMA et non pas un VAR comme c'est supposé ailleurs dans la littérature. Deuxièmement, nous montrons que même si les facteurs suivent un VAR d'ordre fini, cela implique une représentation VARMA pour les séries observées. Alors, nous proposons le cadre d'analyse FAVARMA combinant ces deux méthodes de réduction du nombre de paramètres. Le modèle est appliqué dans deux exercices de prévision en utilisant des données américaines et canadiennes de Boivin, Giannoni et Stevanovic (2010, 2009) respectivement. Les résultats montrent que la partie VARMA aide à mieux prévoir les importants agrégats macroéconomiques relativement aux modèles standards. Finalement, nous estimons les effets de choc monétaire en utilisant les données et le schéma d'identification de Bernanke, Boivin et Eliasz (2005). Notre modèle FAVARMA(2,1) avec six facteurs donne les résultats cohérents et précis des effets et de la transmission monétaire aux États-Unis. Contrairement au modèle FAVAR employé dans l'étude ultérieure où 510 coefficients VAR devaient être estimés, nous produisons les résultats semblables avec seulement 84 paramètres du processus dynamique des facteurs. L'objectif du quatrième article est d'identifier et mesurer les effets des chocs de crédit au Canada dans un environnement riche en données et en utilisant le modèle FAVARMA structurel. Dans le cadre théorique de l'accélérateur financier développé par Bernanke, Gertler et Gilchrist (1999), nous approximons la prime de financement extérieur par les credit spreads. D'un côté, nous trouvons qu'une augmentation non-anticipée de la prime de financement extérieur aux États-Unis génère une récession significative et persistante au Canada, accompagnée d'une hausse immédiate des credit spreads et taux d'intérêt canadiens. La composante commune semble capturer les dimensions importantes des fluctuations cycliques de l'économie canadienne. L'analyse par décomposition de la variance révèle que ce choc de crédit a un effet important sur différents secteurs d'activité réelle, indices de prix, indicateurs avancés et credit spreads. De l'autre côté, une hausse inattendue de la prime canadienne de financement extérieur ne cause pas d'effet significatif au Canada. Nous montrons que les effets des chocs de crédit au Canada sont essentiellement causés par les conditions globales, approximées ici par le marché américain. Finalement, étant donnée la procédure d'identification des chocs structurels, nous trouvons des facteurs interprétables économiquement. Le comportement des agents et de l'environnement économiques peut varier à travers le temps (ex. changements de stratégies de la politique monétaire, volatilité de chocs) induisant de l'instabilité des paramètres dans les modèles en forme réduite. Les modèles à paramètres variant dans le temps (TVP) standards supposent traditionnellement les processus stochastiques indépendants pour tous les TVPs. Dans cet article nous montrons que le nombre de sources de variabilité temporelle des coefficients est probablement très petit, et nous produisons la première évidence empirique connue dans les modèles macroéconomiques empiriques. L'approche Factor-TVP, proposée dans Stevanovic (2010), est appliquée dans le cadre d'un modèle VAR standard avec coefficients aléatoires (TVP-VAR). Nous trouvons qu'un seul facteur explique la majorité de la variabilité des coefficients VAR, tandis que les paramètres de la volatilité des chocs varient d'une façon indépendante. Le facteur commun est positivement corrélé avec le taux de chômage. La même analyse est faite avec les données incluant la récente crise financière. La procédure suggère maintenant deux facteurs et le comportement des coefficients présente un changement important depuis 2007. Finalement, la méthode est appliquée à un modèle TVP-FAVAR. Nous trouvons que seulement 5 facteurs dynamiques gouvernent l'instabilité temporelle dans presque 700 coefficients.

Les prostanoïdes contrôlent la circulation placentaire : implication dans la prééclampsie

Au cours de la grossesse, une perfusion placentaire adéquate est indispensable au bon développement du fœtus. Dans certaines maladies comme la prééclampsie, celle-ci est altérée, compromettant ainsi la vie du fœtus, mais aussi celle de sa mère. Le retrait du placenta mène à la disparition des symptômes de la prééclampsie, suggérant un rôle central de ce dernier dans la maladie. Le placenta étant dépourvu d’innervation autonome, le tonus vasculaire placentaire doit être sous le contrôle de facteurs humoraux et tissulaires. Les vaisseaux placentaires sont très réactifs aux prostanoïdes. Le rapport thromboxane A2 (TXA2)/prostacycline (PGI2) est fortement augmenté dans les placentas de grossesses avec prééclampsie. De plus, le taux d’isoprostane, marqueur du stress oxydatif, est accru dans les placentas de femmes avec prééclampsie. Finalement, la prééclampsie s’accompagne d’un stress oxydatif placentaire marqué. Les espèces réactives de l’oxygène sont connues d’une part, pour oxyder l’acide arachidonique (AA), formant ainsi des isoprostanes et d’autre part, pour augmenter la production de TXA2 dans différents tissus, suite à l’activation des cyclooxygénases (COXs). Nous proposons que : 1. les prostanoïdes sont parmi les molécules endogènes qui contrôlent le tonus vasculaire placentaire. 2. la maladie modifie la réponse aux isoprostanes dans les vaisseaux placentaires. 3. l’induction d’un stress oxydatif placentaire entraîne une réponse vasoactive par activation de la voie du métabolisme de l’AA. Nous avons tout d’abord montré, dans des placentas obtenus de grossesses normotensives, que l’U-46619, un mimétique de la TXA2, de même que l’isoprostane, 8-iso-prostaglandine E2 (8-isoPGE2), ont augmenté fortement la pression de perfusion dans les cotylédons perfusés in vitro et la tension dans les anneaux d’artères chorioniques suspendus dans des bains à organe isolé. En revanche, dans les artères chorioniques de placentas obtenus de grossesses avec prééclampsie, ces réponses étaient modifiées puisque la réponse maximale à l’U-46619 était augmentée et celle à la 8-isoPGE2 diminuée. D’autre part, nous avons montré que les réponses maximales aux deux prostanoïdes étaient augmentées dans les vaisseaux placentaires de grossesse normale ou avec prééclampsie issus d’une délivrance prématurée par rapport à ceux d’une délivrance à terme. Ceci suggère une évolution de la réactivité des artères placentaires au cours du 3e trimestre de grossesse. En outre, les vaisseaux placentaires ont répondu aux prostanoïdes de façon semblable qu’ils aient été issus d’un accouchement vaginal ou d’une césarienne élective. Ceci indique que les prostanoïdes placentaires n’interviennent pas dans le processus de délivrance. D’un autre côté, l’utilisation de bloqueurs spécifiques des récepteurs TP à la TXA2, le SQ29,548 et l’ICI192,605, et des récepteurs EP à la prostaglandine E2, l’AH6809, nous ont permis de mettre en évidence le fait que l’U-46619 et la 8-isoPGE2 pouvaient agir de façon non-sélective sur l’un ou l’autre des récepteurs. Ces résultats supportent donc nos 2 premières hypothèses : les prostanoïdes font partie des molécules endogènes qui peuvent contrôler le tonus vasculaire placentaire et la prééclampsie modifie la réponse aux isoprostanes dans les artères chorioniques d’une manière compatible avec l’augmentation de la production de ces substances qui elle, est probablement le résultat du stress oxydatif. En revanche, en ce qui concerne les substances capables de jouer la contrepartie vasodilatatrice, l’utilisation d’un inhibiteur des synthases de monoxyde d’azote, le L-NAME, et celle d’inhibiteurs des COXs, l’ibuprofène, l’indométacine et le N-2PIA, ne nous a pas permis de mettre en évidence un quelconque rôle du monoxyde d’azote ou des prostanoïdes vasodilatatrices à ce niveau. Finalement, nous avons montré que l’induction d’un stress oxydatif dans les cotylédons perfusés in vitro et les artères chorioniques entraînait une vasoconstriction marquée. Celle-ci semble résulter de l’action des prostanoïdes puisqu’un blocage des récepteurs TP ou des COXs diminuait significativement la réponse maximale au peroxyde d’hydrogène. Les prostanoïdes impliquées dans la réponse au stress oxydatif proviendraient essentiellement d’une activation des COXs puisque l’étude ne nous permet pas de conclure à une quelconque implication des isoprostanes dans cette réponse. Ces observations confirment donc notre hypothèse que, dans le placenta, le stress oxydatif possède des propriétés vasoactives par activation du métabolisme de l’AA. En résumé, les résultats obtenus dans les placentas de grossesses normotensives et avec prééclampsie suggèrent que les prostanoïdes sont des molécules d’importance dans la régulation du tonus vasculaire placentaire. Le fait que la prééclampsie modifie la réponse aux prostanoïdes pourrait expliquer pourquoi la perfusion placentaire est altérée chez ces patientes. En outre, il apparaît évident qu’il existe un lien étroit entre le stress oxydatif et la voie de synthèse des prostanoïdes placentaires. Cependant d’autres études sont nécessaires pour mieux comprendre la nature de ce lien, qui pourrait, d’une certaine façon, jouer un rôle important dans le développement de la prééclampsie.

Nature of crossmodal plasticity in the blind brain and interplay with sight restoration

Thèse réalisée en cotutelle avec l'Université catholique de Louvain.

Modelling and Analysis of Some Time Series

The thesis deals with some of the non-linear Gaussian and non-Gaussian time models and mainly concentrated in studying the properties and application of a first order autoregressive process with Cauchy marginal distribution. In this thesis some of the non-linear Gaussian and non-Gaussian time series models and mainly concentrated in studying the properties and application of a order autoregressive process with Cauchy marginal distribution. Time series relating to prices, consumptions, money in circulation, bank deposits and bank clearing, sales and profit in a departmental store, national income and foreign exchange reserves, prices and dividend of shares in a stock exchange etc. are examples of economic and business time series. The thesis discuses the application of a threshold autoregressive(TAR) model, try to fit this model to a time series data. Another important non-linear model is the ARCH model, and the third model is the TARCH model. The main objective here is to identify an appropriate model to a given set of data. The data considered are the daily coconut oil prices for a period of three years. Since it is a price data the consecutive prices may not be independent and hence a time series based model is more appropriate. In this study the properties like ergodicity, mixing property and time reversibility and also various estimation procedures used to estimate the unknown parameters of the process.

Sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador sobre la constitucionalidad de la obligación del afianzamiento tributario (Jurisprudencia)

Los sujetos pasivos que impugnen ante la vía judicial un acto administrativo mediante el cual se pretenda determinar o recaudar tributos, deben rendir una caución equivalente al 10% de la cuantía de su demanda, de no presentársela en el término de quince días, el acto impugnado queda ejecutoriado y los jueces deben ordenar el archivo del proceso. Nuestra Corte Constitucional para el Período de Transición considera que no se vulnera derecho alguno en ese caso, siempre y cuando se exija rendir la caución después de calificada la demanda. Estudiaremos los fundamentos que tuvo la Corte Constitucional para llegar a esa conclusión. Pretenderemos analizarlos y cuestionarlos objetivamente, para así demostrar por qué su falta de coherencia y de sustento permite concluir que su análisis pecó por falto de imparcialidad, y por qué es razonable suponer que sus móviles no fueron jurídicos en lo absoluto, sin perjuicio de que, a la par, demos nuestro parecer al respecto. Independientemente de la trascendencia jurídica que puedan o no tener en nuestro ordenamiento, esperamos se entienda por qué creemos que estos precedentes deben ser considerados como un capítulo funesto en la historia de la jurisprudencia constitucional ecuatoriana.

MAGNETOHYDRODYNAMIC SIMULATIONS OF RECONNECTION AND PARTICLE ACCELERATION: THREE-DIMENSIONAL EFFECTS

Magnetic fields can change their topology through a process known as magnetic reconnection. This process in not only important for understanding the origin and evolution of the large-scale magnetic field, but is seen as a possibly efficient particle accelerator producing cosmic rays mainly through the first-order Fermi process. In this work we study the properties of particle acceleration inserted in reconnection zones and show that the velocity component parallel to the magnetic field of test particles inserted in magnetohydrodynamic (MHD) domains of reconnection without including kinetic effects, such as pressure anisotropy, the Hall term, or anomalous effects, increases exponentially. Also, the acceleration of the perpendicular component is always possible in such models. We find that within contracting magnetic islands or current sheets the particles accelerate predominantly through the first-order Fermi process, as previously described, while outside the current sheets and islands the particles experience mostly drift acceleration due to magnetic field gradients. Considering two-dimensional MHD models without a guide field, we find that the parallel acceleration stops at some level. This saturation effect is, however, removed in the presence of an out-of-plane guide field or in three-dimensional models. Therefore, we stress the importance of the guide field and fully three-dimensional studies for a complete understanding of the process of particle acceleration in astrophysical reconnection environments.

O processo de desenvolvimento do produto e o planejamento do suporte ao cliente

As empresas estão cada vez mais buscando atingir uma posição de liderança e ser um referencial perante os consumidores no pós-venda. Para isso é necessário que todas as ações necessárias para elaborar um Plano de Suporte ao Cliente ocorram desde o início dos projetos de desenvolvimento de novos produtos. Neste trabalho estudou-se e desenvolveu-se a metodologia do CSP (Customer Support Process), que incorporada a cada fase do PDP (Product Delivery Process), estabelece os requesitos e necessidades da área do Suporte ao Cliente no desenvolvimento de um novo produto. É sabido que se o Suporte ao Cliente não for considerado, o novo produto terá uma baixa aceitação por parte do cliente e consequentemente um pobre desempenho de mercado. Como parte da justificativa do desenvolvimento deste trabalho, verificou-se quais os principais problemas enfrentados atualmente. Problemas estes decorrentes da não aplicação de uma metodologia para planejamento das atividades necessárias para oferecer um bom Suporte ao Cliente no momento do lançamento de novos produtos. Conhecendo as deficiências e problemas atualmente enfrentados pela área de Suporte ao Cliente, foi possível desenvolver e adaptar o Processo de Suporte ao Cliente, às necessidades do departamento e sua estrutura organizacional Com a implantação completa deste método, pretende-se minimizar problemas enfrentados no dia a dia do Suporte ao Cliente, principalmente os relacionados a disponibilidade de informações técnicas atualizadas, treinamento, peças de reposição e ferramentas especiais para a rede de concessionários. Como finalização do trabalho é traçado um comparativo entre o resultado previsto do novo método versus o resultado atual obtido, onde não se aplicava nenhum método formal para o Planejamento do Suporte ao Cliente no desenvolvimento do produto.

The impact of price expectations on consumer's behavior in frequently purchased goods markets: empirical evidence and implications

Este trabalho investiga como os padrões de compras de consumidores de bens estocáveis são afetados por suas expectativas de preços. Usando um modelo dinâmico padrão de maximização da utilidade, deriva-se uma expressão analítica para as compras dos consumidores como uma função das suas expectativas em relação aos preços futuros. Em seguida, uma versão mais tratável do modelo é construída, de forma a ilustrar graficamente como os diferentes tipos de expectativas de preços implicam diferentes padrões de compras dos consumidores. Além disso, na aplicação empírica, investigo qual o modelo de expectativas de preços, entre aqueles comumente utilizados na literatura, é consistente com os dados. Por fim, encontra-se suficiente heterogeneidade em expectativa de preços dos consumidores. Mostra-se que famílias de pequeno porte acreditam que os preços seguem um processo de Markov de primeira ordem, enquanto famílias de alta renda são racionais.

Ensaios em gestão de risco e regulação bancária

Esta tese é constituída por três ensaios. O primeiro ensaio analisa a informação pública disponível sobre o risco das carteiras de crédito dos bancos brasileiros, sendo dividido em dois capítulos. O primeiro analisa a limitação da informação pública disponibilizada pelos bancos e pelo Banco Central, quando comparada a informação gerencial disponível internamente pelos bancos. Concluiu-se que existe espaço para o aumento da transparência na divulgação das informações, fato que vem ocorrendo gradativamente no Brasil através de novas normas relacionadas ao Pilar 3 de Basileia II e à divulgação de informações mais detalhas pelo Bacen, como, por exemplo, aquelas do “Top50” . A segunda parte do primeiro ensaio mostra a discrepância entre o índice de inadimplência contábil (NPL) e a probabilidade de inadimplência (PD) e também discute a relação entre provisão e perda esperada. Através da utilização de matrizes de migração e de uma simulação baseada na sobreposição de safras de carteira de crédito de grandes bancos, concluiu-se que o índice de inadimplência subestima a PD e que a provisão constituída pelos bancos é menor que a perda esperada do SFN. O segundo ensaio relaciona a gestão de risco à discriminação de preço. Foi desenvolvido um modelo que consiste em um duopólio de Cournot em um mercado de crédito de varejo, em que os bancos podem realizar discriminação de terceiro grau. Neste modelo, os potenciais tomadores de crédito podem ser de dois tipos, de baixo ou de alto risco, sendo que tomadores de baixo risco possuem demanda mais elástica. Segundo o modelo, se o custo para observar o tipo do cliente for alto, a estratégia dos bancos será não discriminar (pooling equilibrium). Mas, se este custo for suficientemente baixo, será ótimo para os bancos cobrarem taxas diferentes para cada grupo. É argumentado que o Acordo de Basileia II funcionou como um choque exógeno que deslocou o equilíbrio para uma situação com maior discriminação. O terceiro ensaio é divido em dois capítulos. O primeiro discute a aplicação dos conceitos de probabilidade subjetiva e incerteza Knigthiana a modelos de VaR e a importância da avaliação do “risco de modelo”, que compreende os riscos de estimação, especificação e identificação. O ensaio propõe que a metodologia dos “quatro elementos” de risco operacional (dados internos, externos, ambiente de negócios e cenários) seja estendida à mensuração de outros riscos (risco de mercado e risco de crédito). A segunda parte deste último ensaio trata da aplicação do elemento análise de cenários para a mensuração da volatilidade condicional nas datas de divulgação econômica relevante, especificamente nos dias de reuniões do Copom.

Especificação e implementação de um modelo assíncrono para replicação, propagação e conciliação de bases de dados distribuídas

This graduate thesis proposes a model to asynchronously replicate heterogeneous databases. This model singularly combines -in a systematic way and in a single project -different concepts, techniques and paradigms related to the areas of database replication and management of heterogeneous databases. One of the main advantages of the replication is to allow applications to continue to process information, during time intervals when they are off the network and to trigger the database synchronization, as soon as the network connection is reestablished. Therefore, the model introduces a communication and update protocol that takes in consideration the environment of asynchronous characteristics used. As part of the work, a tool was developed in Java language, based on the model s premises in order to process, test, simulate and validate the proposed model

O impacto dos custos não-gerenciáveis na determinação das tarifas de energia elétrica: um estudo nas companhias distribuidoras do nordeste que tiveram revisão tarifária nos exercícios de 2003 e 2004

This work presents results derived from a study related to impact on non-controllable costs in the determination of energy taxes. This is done analyzing tax review practiced by concessionaries responsible for the distribution of electrical energy located in the Northeastern Region of Brazil, between 2003 and 2004. This Region was chosen as a study area due to the researcher s expectation in congregating companies that deliver services to markets that have similar social-economical profiles. A brief explanation related to the restructuring of the electrical sector in Brazil is presented, pointing out that there was privatization of the great majority of these companies. The study also points out the definition of regulating rules in service delivery process. The components of taxes that are practiced by these companies aimed at final consumers, as well as the market as a whole and the revision process that is executed by Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL for the definition of these taxes are demonstrated in the research. A brief historical of the concessionaires that were focus of the research is presented, totaling five companies. Some data used by ANEEL in the tax review process was analyzed as well as data on components of approved taxes. It is concluded that as a media 47, 49% of the components of taxes in the researched companies correspond to the non-controllable costs. These is done considering previous classification by ANEEL in the tax review process. Although, if it is considered that these companies since 2006, by the means of participation in energy auctions are able to negotiate energy prices for their own needs, it is concluded that these concession contracts guarantee the delivery of the service to the costumer in the total tribute. The percentage of non-controllable costs is 16, 27% average of the tax. This means, amongst other information, that the government has a great deal of responsibility in the formation of price practiced by these companies and its target markets

A ancoragem funcional através do manejo de cão em tarefas de equilíbrio

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Immobilization of cholesterol oxidase in LbL films and detection of cholesterol using ac measurements

The preserved activity of immobilized biomolecules in layer-by-layer (LbL) films can be exploited in various applications. including biosensing. In this study, cholesterol oxidase (COX) layers were alternated with layers of poly(allylamine hydrochloride) (PAH) in LbL films whose morphology was investigated with atomic force microscopy (AFM). The adsorption kinetics of COX layers comprised two regimes, a fast, first-order kinetics process followed by a slow process fitted with a Johnson-Mehl-Avrami (JMA) function. with exponent similar to 2 characteristic of aggregates growing as disks. The concept based on the use of sensor arrays to increase sensitivity, widely employed in electronic tongues, was extended to biosensing with impedance spectroscopy measurements. Using three sensing units, made of LbL films of PAH/COX and PAHIPVS (polyvinyl sulfonic acid) and a bare gold interdigitated electrode, we were able to detect cholesterol in aqueous solutions down to the 10(-6) M level. This high sensitivity is attributed to the molecular-recognition interaction between COX and cholesterol, and opens the way for clinical tests to be made with low cost. fast experimental procedures. (C) 2008 Published by Elsevier B.V.

Semantic information extraction from images of complex documents

Even though the digital processing of documents is increasingly widespread in industry, printed documents are still largely in use. In order to process electronically the contents of printed documents, information must be extracted from digital images of documents. When dealing with complex documents, in which the contents of different regions and fields can be highly heterogeneous with respect to layout, printing quality and the utilization of fonts and typing standards, the reconstruction of the contents of documents from digital images can be a difficult problem. In the present article we present an efficient solution for this problem, in which the semantic contents of fields in a complex document are extracted from a digital image.