Problèmes d'estimation de paramètres avec restriction sur l'espace des paramètres

Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Problèmes d'estimation de paramètres avec restriction sur l'espace des paramètres

Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Modèles de dépendance hiérarchique pour l’évaluation des passifs et la tarification en actuariat

Dans cette thèse on s’intéresse à la modélisation de la dépendance entre les risques en assurance non-vie, plus particulièrement dans le cadre des méthodes de provisionnement et en tarification. On expose le contexte actuel et les enjeux liés à la modélisation de la dépendance et l’importance d’une telle approche avec l’avènement des nouvelles normes et exigences des organismes réglementaires quant à la solvabilité des compagnies d’assurances générales. Récemment, Shi et Frees (2011) suggère d’incorporer la dépendance entre deux lignes d’affaires à travers une copule bivariée qui capture la dépendance entre deux cellules équivalentes de deux triangles de développement. Nous proposons deux approches différentes pour généraliser ce modèle. La première est basée sur les copules archimédiennes hiérarchiques, et la deuxième sur les effets aléatoires et la famille de distributions bivariées Sarmanov. Nous nous intéressons dans un premier temps, au Chapitre 2, à un modèle utilisant la classe des copules archimédiennes hiérarchiques, plus précisément la famille des copules partiellement imbriquées, afin d’inclure la dépendance à l’intérieur et entre deux lignes d’affaires à travers les effets calendaires. Par la suite, on considère un modèle alternatif, issu d’une autre classe de la famille des copules archimédiennes hiérarchiques, celle des copules totalement imbriquées, afin de modéliser la dépendance entre plus de deux lignes d’affaires. Une approche avec agrégation des risques basée sur un modèle formé d’une arborescence de copules bivariées y est également explorée. Une particularité importante de l’approche décrite au Chapitre 3 est que l’inférence au niveau de la dépendance se fait à travers les rangs des résidus, afin de pallier un éventuel risque de mauvaise spécification des lois marginales et de la copule régissant la dépendance. Comme deuxième approche, on s’intéresse également à la modélisation de la dépendance à travers des effets aléatoires. Pour ce faire, on considère la famille de distributions bivariées Sarmanov qui permet une modélisation flexible à l’intérieur et entre les lignes d’affaires, à travers les effets d’années de calendrier, années d’accident et périodes de développement. Des expressions fermées de la distribution jointe, ainsi qu’une illustration empirique avec des triangles de développement sont présentées au Chapitre 4. Aussi, nous proposons un modèle avec effets aléatoires dynamiques, où l’on donne plus de poids aux années les plus récentes, et utilisons l’information de la ligne corrélée afin d’effectuer une meilleure prédiction du risque. Cette dernière approche sera étudiée au Chapitre 5, à travers une application numérique sur les nombres de réclamations, illustrant l’utilité d’un tel modèle dans le cadre de la tarification. On conclut cette thèse par un rappel sur les contributions scientifiques de cette thèse, tout en proposant des angles d’ouvertures et des possibilités d’extension de ces travaux.

Typologie biosédimentaire de la baie de Saint-Brieuc (Manche ouest), et estimation de la biomasse des catégories trophiques macrozoobenthiques.

The aim of this report is to provide biomass estimates (AFDW, g.m-2 ) of the four main components of the benthic food web in the southern part of the Bay of St-Brieuc: suspension-feeders, deposit-feeders, herbivores and carnivores. Patterns in the environmental data (i.e., sedimentary characters) are first analysed, and then related to the spatial distribution of communities ; both approaches use classical ordination techniques (PCA, correspondence analysis). A second typology, based on a review of published litterature concerning coastal macrozoobenthos feeding, ascribes each taxonomic unit to a trophic group. Finally, quantitative results are thus given per biota ; suspension-feeders appear to dominate (in terms of biomass) most of fine-sand habitats of the studied area.

Estimation de l'exploitation halieutique des navires de pêche français. Façades « Manche » et « Atlantique »

Le présent rapport est une nouvelle version du rapport intitulé « Estimation de l’exploitation halieutique des navires de pêche français ». Il restitue les résultats des traitements des « données VMS » en offrant une précision spatiale accrue en matière d’occupation de l’espace marin, d’origine géographique des débarquements, et de dépendance des navires à certains secteurs de pêche.

Apprendre à bien lire : une étude coût efficacité des Actions Lecture

How to Improve Pupils' Literacy? A Cost-Effectiveness Analysis of the Action Lecture This article presents a cost-effectiveness analysis of an innovative teaching method run in some nursery and primary schools in Paris. This project, named Action Lecture, is designed to improve pupils' abilities and taste on literacy. We report the results of an evaluation of this program. We describe the experimental protocol that was built to estimate the program's impact on several types of indicators (academic abilities, attitude toward reading, school life) by comparing the evolution of treatment schools and control schools. Data were processed following a Differences-in-Differences (DID) method. Then we use the estimation of the impact on academic achievement to conduct a cost-effectiveness analysis and take a reduction of the class size program as a benchmark. The results are positive for the Action Lecture program both in terms of impact's evaluation and in terms of cost-effectiveness ratio.

Sediment concentration prediction and statistical evaluation for annual load estimation

We consider the development of statistical models for prediction of constituent concentration of riverine pollutants, which is a key step in load estimation from frequent flow rate data and less frequently collected concentration data. We consider how to capture the impacts of past flow patterns via the average discounted flow (ADF) which discounts the past flux based on the time lapsed - more recent fluxes are given more weight. However, the effectiveness of ADF depends critically on the choice of the discount factor which reflects the unknown environmental cumulating process of the concentration compounds. We propose to choose the discount factor by maximizing the adjusted R-2 values or the Nash-Sutcliffe model efficiency coefficient. The R2 values are also adjusted to take account of the number of parameters in the model fit. The resulting optimal discount factor can be interpreted as a measure of constituent exhaustion rate during flood events. To evaluate the performance of the proposed regression estimators, we examine two different sampling scenarios by resampling fortnightly and opportunistically from two real daily datasets, which come from two United States Geological Survey (USGS) gaging stations located in Des Plaines River and Illinois River basin. The generalized rating-curve approach produces biased estimates of the total sediment loads by -30% to 83%, whereas the new approaches produce relatively much lower biases, ranging from -24% to 35%. This substantial improvement in the estimates of the total load is due to the fact that predictability of concentration is greatly improved by the additional predictors.

Evaluierung der historischen Daten der deutschen Larvensurveys im Hauptlaichgebiet des Herings der westlichen Ostsee

The results of the time series of larvae surveys in the main spawning area of the western Baltic Sea spring spawning herring were evaluated. The quality of the recruitment index N 30 was studied. The raw data of 1977 to 1987 have got lost. In 1988 and 1989 the data for the estimation of the recruitment index are biased. Only since 1990 the basic data can be considered reliable.

Einfluss des Tag-Nacht-Verhaltens von Fischen auf das Ergebnis hydroakustischer Messungen

Echo integration is an established method for stock estimation. However, this method is not free of errors like every other measuring method. Especially the variation between day and night behaviour of fish may lead to large measuring errors. A new method is represented detecting such systematic errors, exemplified by investigations during the international hydroacoustic survey on the spring spawning herring in the Norwegian Sea. For this method all measured sA-values are sorted by starting time of the measuring unit distance. In order to reduce random influences a moving average over five time intervals is computed. When displaying these values in a diagram makes it is very easy to detect systematic errors based on the differences in day-night behaviour. For both species, herring and blue whiting, stock estimations are calculated based on the measured sA-values and the results of the analysed trawl catches. The influence of the differnt day and night behaviour of herring on the results of its biomass estimation is rather low. For blue whiting the measured values were about three time higher during day time than during night time. The result of this investigation should initiate a change of the evaluation procedure for stock estimation based on hydroacoustic measurements.

A simple approach for the estimation of food consumption from growth rates at different environmental conditions and its application to juvenile cod (Gadus morhua L.) of a fjordic sea loch on the west coast of Scotland

Abstract Growth and condition of fish are functions of available food and environmental conditions. This led to the idea of using fish as a “consumption sensor” for the measurement of food intake over a defined period of time. A bio-physical model for the estimation of food consumption was developed based on the von Bertalanffy model. Whereas some of the input variables of the model, the initial and final lengths and masses of a fish and the temperature within the time period considered can easily be measured, internal characteristics of the species have to be determined indirectly. Three internal parameters are used in the model: the maintenance consumption at 0°C, the temperature dependence of this consumption and the food efficiency, the percentage of the ingested food utilized. Estimates of the parameters for a given species can be determined by feeding experiments. Here, data from published feeding experiments on juvenile cod, Gadus morhua L., were used to validate the model. The average of the relative error for the food intake predicted by the model for individual fish was about 24 %, indicating that fish used the food with different efficiencies. However, grouping the fish according to size classes and temperature lowered the relative error of the predicted food intake for the group to typically 5 %. For a group containing all fish of the feeding experiment the relative prediction error was about 2 %. Zusammenfassung Wachstum und Kondition der Fische sind von der verfügbaren Nahrung und von Umweltbedingungen abhängig. Dies führte zur Idee, Fisch als „Konsum-Sensor“ für die Messung der Nahrungsaufnahme über einen definierten Zeitraum zu verwenden. Auf Grundlage des von Bertalanffy-Modells wurde ein bio-physikalisches Modell zur Schätzung der Futteraufnahme entwickelt. Während einige der Eingangsgrößen des Modells leicht gemessen werden können (Anfangs- und Endlänge und -körpermasse der Fische und die Temperatur innerhalb des betrachteten Zeitraum), können interne Parameter der betrachteten Art nur indirekt bestimmt werden. Drei interne Parameter werden in dem Modell verwendet: Die Erhaltungskonsumtion bei 0° C, die Temperaturabhängigkeit dieser Rate und der Wirkungsgrad der Nahrung (der Anteil der Nahrung ,der aufgenommen und verwendet und nicht ungenutzt wieder ausgeschieden wird). Die Modellparameter für eine bestimmte Art können durch Fütterungsversuche bestimmt werden. Um das Modell zu validieren wurden Daten aus veröffentlichten Fütterungsversuchen mit juvenilen Kabeljau (Gadus morhua L.) verwendet. Modell und Wirklichkeit weichen in der Regel voneinander ab. Der durchschnittliche relative Fehler der durch das Modell vorhergesagten Nahrungsaufnahme betrug für Einzelfische etwa 24%, was darauf hinweist, dass einzelne Fisch die Nahrung mit unterschiedlichen Wirkungsgraden verwerten. Allerdings senkte die Gruppierung der Fische nach Größenklassen und Temperatur den relativen Vorhersagefehler für die Nahrungsaufnahme der Gruppe auf etwa 5%. Für alle Fische im Fütterungsversuch ist der relative Vorhersagefehler etwa 2%.

Campagnes Nizery: Togo 3 (16 au 18/08/83) et Togo 4 (28 au 30/11/83). Resultats des chalutages

This publication gives the results of the bottom trawlings made during the cruises Togo 3 and logo 4 by the oceanographic research vessel "Andre NIZERY" on the continental shelf of Togo during the estimation program of halieutic resources. The report includes: 1 - The report of the cruises Togo 3 and Togo 4 2 - Some information on the presentation of the results 3 - The trawl recording cards for the 2 cruises 4 - The length frequency distributions of the measured samples.

Campagne Nizery Togo 7 (19 au 21-O7-84): resultats des chalutages

This publication gives the results of the bottom trawlings made during the cruise TOGO 7 by the oceanographic research vessel Andre Nizery on the continental shelf of Togo during the estimation program of halieutic resources.

Lagune de Biétri: bathymétrie, courants et taux de renouvellement des eaux

An estimation of the currents in the Biétri bay is given (tidal currents and currents due to the wind). They are lower than 10 cm.s-1 in the whole lagoon, and near of 5 cm.s-1 in the eastern part. The measures of salinity and tidal observations give the average rate of water renewal, respectively 0.20 and 0.14 d-1 in the central and eastern areas.