925 resultados para Visits of state


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Full Title: 47. Message from the President of the United States, transmitting a report of the Secretary of State, in obedience to a resolution of the thirteenth inst. "requesting the President to lay before this House such documents relative to the Russian mediation as in his opinion it may not be improper to communicate." United States,13th Congress, 2d session, 1813-1814. House. Doc. no. 35. January 18, 1814. Ordered to lie on the table. One letter in French with English translation Printed by Roger C. Weightman

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January 6, 1814. Ordered to lie on the table. -------------------------------------------------------------------------------- At head of title: [22]. -------------------------------------------------------------------------------- 13th Congress, 2nd Session, House. Doc. 22. Printed by Roger C. Weightman

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Dr. James A. Gibson was born in Ottawa on January 29, 1912 to John W. and Belle Gibson. At an early age the family moved to Victoria, B.C. where John W. Gibson was a director of the Elementary Agricultural Education Branch, Department of Education. Gibson received his early education in Victoria, receiving a B.A. (honours) at UBC in 1931. In 1931 he was awarded the Rhodes scholarship and received his B.A., M.A., B.Litt and D. Phil at New College, Oxford. This was to be the beginning of a long and dedicated relationship with the Rhodes Scholar Association. Upon his return to Canada, Dr. Gibson lectured in Economics and Government at the University of British Columbia. In 1938 he was married to Caroline Stein in Philadelphia, and the same year joined the staff of the Department of External Affairs as a Foreign Service officer. Within twenty minutes of his arrival he was seconded to the Office of the Prime Minister and Secretary of State for External Affairs, W. L. Mackenzie King in charge of War Records and Liaison Officer. This was a critical time in the history of Canada, and Dr. Gibson experienced firsthand several milestones, including the Royal Visit of King George VI and Queen Elizabeth in 1939. Dr. Gibson was present at the formation of the United Nations in San Francisco in 1945, being part of the Prime Minister’s professional staff as well as attending conferences in Washington, Quebec and London as an advisor to the Canadian delegation. Gibson contributed many articles to the publication bout de papier about his experiences during these years. After his resignation in 1947, Gibson joined the staff of the fledgling Carleton College, as a lecturer. In 1949 he was appointed a professor and in 1951 became Dean of Arts and Sciences. Dr. Gibson acted as President from 1955 to 1956 upon the sudden death of Dr. MacOdrum. In 1963 Dr. Gibson accepted the invitation of the Brock University Founders’ Committee, chaired by Arthur Schmon, to become the founding president. Dr. Gibson guided the new University from a converted refrigeration plant, to an ever expanding University campus on the brow of the Niagara Escarpment. Dr. Gibson remained firmly “attached” to Brock University. Even after official retirement, in 1974, he retained the title President Emeritus. Gibson’s final official contribution was an unpublished ten year history of the University. In retirement Gibson remained active in scholarly pursuits. He was a visiting scholar at the Center of Canadian Studies, University of Edinburgh; continued his ongoing research activities focusing on W. L. Mackenzie King, the Office of the Governor General of Canada, and political prisoners transported to Van Dieman’s Land. He remained active in the Canadian Association of Rhodes Scholars, becoming editor from 1975 to 1994 and was appointed Editor Emeritus and Director for Life in 1995 in honour of his dedicated and outstanding service. In 1993 he was awarded one of Canada’s highest achievements, the Order of Canada. Gibson retained close ties with Brock University and many of its faculty. He maintained an office in the Politics Department where he became a vital part of the department. In 1996 Brock University honoured Gibson by naming the University Library in his honour. James A. Gibson Library staff was instrumental in celebrating the 90th birthday of Gibson in 2002, with a widely attended party in the Pond Inlet where many former students, including Silver Badgers. The attendees also included former and current colleagues from Brock University, Canadian Rhodes Scholars Association, family and friends. Gibson was later to remark that the highlight of this event was the gift of his original academic robe which he had personally designed in 1964. In 2003 Dr. Gibson moved to Ottawa to be near some of his children and the city of his birth and early career. In that year “two visits to Brock ensued: the first, to attend a special celebration of the James A. Gibson Library; his late to attend the 74th Convocation on Saturday, October 18, 2003. A week later, in Ottawa, he went for a long walk, returned to his residence, Rideau Gardens, went into the lounge area, took off his coat and folded it up, put it on the back of his chair, sat down, folded his hands in his lap, closed his eyes, and died”. With sources from: Carleton University The Charlatan, Gibson CV, and Memorial Service Programme

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Register of state papers, history, and politics for the years 1813 - 1814.

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Detailing what the Prince had to say about his travels.

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Ma thèse est composée de trois chapitres reliés à l'estimation des modèles espace-état et volatilité stochastique. Dans le première article, nous développons une procédure de lissage de l'état, avec efficacité computationnelle, dans un modèle espace-état linéaire et gaussien. Nous montrons comment exploiter la structure particulière des modèles espace-état pour tirer les états latents efficacement. Nous analysons l'efficacité computationnelle des méthodes basées sur le filtre de Kalman, l'algorithme facteur de Cholesky et notre nouvelle méthode utilisant le compte d'opérations et d'expériences de calcul. Nous montrons que pour de nombreux cas importants, notre méthode est plus efficace. Les gains sont particulièrement grands pour les cas où la dimension des variables observées est grande ou dans les cas où il faut faire des tirages répétés des états pour les mêmes valeurs de paramètres. Comme application, on considère un modèle multivarié de Poisson avec le temps des intensités variables, lequel est utilisé pour analyser le compte de données des transactions sur les marchés financières. Dans le deuxième chapitre, nous proposons une nouvelle technique pour analyser des modèles multivariés à volatilité stochastique. La méthode proposée est basée sur le tirage efficace de la volatilité de son densité conditionnelle sachant les paramètres et les données. Notre méthodologie s'applique aux modèles avec plusieurs types de dépendance dans la coupe transversale. Nous pouvons modeler des matrices de corrélation conditionnelles variant dans le temps en incorporant des facteurs dans l'équation de rendements, où les facteurs sont des processus de volatilité stochastique indépendants. Nous pouvons incorporer des copules pour permettre la dépendance conditionnelle des rendements sachant la volatilité, permettant avoir différent lois marginaux de Student avec des degrés de liberté spécifiques pour capturer l'hétérogénéité des rendements. On tire la volatilité comme un bloc dans la dimension du temps et un à la fois dans la dimension de la coupe transversale. Nous appliquons la méthode introduite par McCausland (2012) pour obtenir une bonne approximation de la distribution conditionnelle à posteriori de la volatilité d'un rendement sachant les volatilités d'autres rendements, les paramètres et les corrélations dynamiques. Le modèle est évalué en utilisant des données réelles pour dix taux de change. Nous rapportons des résultats pour des modèles univariés de volatilité stochastique et deux modèles multivariés. Dans le troisième chapitre, nous évaluons l'information contribuée par des variations de volatilite réalisée à l'évaluation et prévision de la volatilité quand des prix sont mesurés avec et sans erreur. Nous utilisons de modèles de volatilité stochastique. Nous considérons le point de vue d'un investisseur pour qui la volatilité est une variable latent inconnu et la volatilité réalisée est une quantité d'échantillon qui contient des informations sur lui. Nous employons des méthodes bayésiennes de Monte Carlo par chaîne de Markov pour estimer les modèles, qui permettent la formulation, non seulement des densités a posteriori de la volatilité, mais aussi les densités prédictives de la volatilité future. Nous comparons les prévisions de volatilité et les taux de succès des prévisions qui emploient et n'emploient pas l'information contenue dans la volatilité réalisée. Cette approche se distingue de celles existantes dans la littérature empirique en ce sens que ces dernières se limitent le plus souvent à documenter la capacité de la volatilité réalisée à se prévoir à elle-même. Nous présentons des applications empiriques en utilisant les rendements journaliers des indices et de taux de change. Les différents modèles concurrents sont appliqués à la seconde moitié de 2008, une période marquante dans la récente crise financière.