Jogo da Minoria: um modelo baseado em agentes aplicado ao mercado financeiro

Nos últimos anos houve uma contribuição significativa dos físicos para a construção de um tipo de modelo baseado em agentes que busca reproduzir, em simulação computacional, o comportamento do mercado financeiro. Esse modelo, chamado Jogo da Minoria consiste de um grupo de agentes que vão ao mercado comprar ou vender ativos. Eles tomam decisões com base em estratégias e, por meio delas, os agentes estabelecem um intrincado jogo de competição e coordenação pela distribuição da riqueza. O modelo tem demonstrado resultados bastante ricos e surpreendentes, tanto na dinâmica do sistema como na capacidade de reproduzir características estatísticas e comportamentais do mercado financeiro. Neste artigo, são apresentadas a estrutura e a dinâmica do Jogo da Minoria, bem como as contribuições recentes relacionadas ao Jogo da Minoria denominado de Grande Canônico, que é um modelo mais bem ajustado às características do mercado financeiro e reproduz as regularidades estatísticas do preço dos ativos chamadas fatos estilizados.

Análise de risco aplicada ao manejo precaucionário das pescarias artesanais na região do reservatório da UHE-Tucuruí (Pará, Brasil)

As pescarias no reservatório da UHE-Tucuruí no rio Tocantins, Pará, envolvem cerca de 6.000 pescadores e movimentam cerca de R$ 4,2 milhões/ano. A atividade se concentra em três espécies principais: tucunaré Cichla monoculus (capturado com anzol), pescada Plagioscion squamosissimus (capturado com rede e/ou anzol) e mapará Hypophthalmus marginatus (capturado com rede). Com o objetivo de caracterizar os pescadores e as pescarias do reservatório, criar cenários de aumento do esforço pesqueiro e prever os momentos de conflito pela escassez de recursos, foram levantadas informações da literatura e realizadas duas campanhas de coleta de dados nos anos de 1999 e 2000, envolvendo entrevistas com líderes comunitários e pescadores. As seguintes variáveis foram consideradas: desembarque por espécie-alvo (de acordo com os registros fornecidos pelas colônias de pescadores), artes de pesca, estratégias dos pescadores, conflitos e formas de apropriação do espaço e rendimentos da atividade. Estas variáveis foram inseridas em um modelo dinâmico, simulado no software Vensim PLE para um período de 10 anos a partir de 1999. Os resultados indicam que a pesca de anzol é a estratégia mais rentável, e que possíveis momentos de conflito devido à escassez de recursos podem acontecer em curto prazo (2005). A metodologia utilizada para as simulações e análises de risco também se revelou adequada à realidade local e ao conjunto de dados disponíveis.

Alívio de sobrecargas em redes de transmissão com o auxílio de geradores distribuídos

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

O setor sucroenergético no Brasil: Estado, hegemonia e relações internacionais - o caso da UNICA no agribusiness internacional

Pós-graduação em Ciências Sociais - FFC

Perspectivas históricas da pesquisa operacional

Pós-graduação em Educação Matemática - IGCE

Avaliação de Localizção e preço de contrato de geração distribuida em um ambiente competitivo

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Redespacho de reativos como ação corretiva para alívio de sobrecargas em Redes de transmissão

Pós-graduação em Engenharia Elétrica - FEIS

Alocação de perdas e custos pelo uso do sistema de transmissão

Pós-graduação em Engenharia Elétrica - FEIS

Sobre jogo de linguagem: Habermas e Wittgenstein

This paper brings notes regarding Wittgenstein’s philosophy of language and its presence in habermasian philosophy by means of the basic concept language game. The approach of language of the second Wittgenstein reaches a rather culturalist abstraction, which, however, disclaims him of the pretension of being a theoretical of language, but in Habermas, this approach is put with an intention: the systematization of the universal pragmatics, which he presents as a theory of language games.

A influência do enriquecimento ambiental no comportamento agressivo da tilápia do Congo Tilapia rendalli

O enriquecimento ambiental tem sido proposto como uma prática para melhoria do bem-estar de animais de cativeiro ou de produções zootécnicas. No caso de animais territoriais e agressivos, ao se enriquecer o ambiente, aumenta-se a quantidade de recursos a se defender, bem como o valor do território em disputa, aumentando as interações agressivas. Esse aspecto foi mostrado recentemente para o peixe ciclídeo tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus). Do ponto de vista comparativo, isso pode ser um fenômeno espécie-específico. Para avaliar isso devemos observar se em condições similares outro peixe ciclídeo sofre a mesma influência do enriquecimento do ambiente. Assim, seguindo a lógica do confronto obtido para tilápia-do-Nilo, aventamos a hipótese de que as atividades agressivas aumentam em função do enriquecimento. Este estudo avaliou essa hipótese para a tilápia do Congo Tilapia rendalli. Como principal resultado, observamos que a latência para iniciar a luta é menor no ambiente enriquecido, mas a frequência de ataques é maior no ambiente não enriquecido (controle). Além disso, observamos clara definição hierárquica por meio da sinalização de submissão (corpo com listras escuras) e dominância (corpo claro sem listras) na condição sem enriquecimento do ambiente. Concluímos que ao contrário da tilápia-do-Nilo, na tilápia do Congo o enriquecimento do ambiente leva a diminuição da agressividade sem clara definição da hierarquia de dominância

Essays on economics of marriage

A sociedade mudou nas últimas décadas abrindo a possibilidade para cientistas sociais estudarem essas mudanças e analisar os seus impactos na unidade familiar. Nesta tese pretendemos analisar como as decisões dos agentes com relação a decisão de casar e estudar pode estar conectado considerando que homens e mulheres têm preferências pelo casamento intragrupo. No modelo estudado encontramos que as preferências para o casamento intragrupo podem aumentar a proporção de homens e mulheres que decidem se casar e estudar. Mostramos também que empiricamente há um positive assortative mating entre pessoas com as mesmas características, tais como, educação, religião ou raça. Além disso, a probabilidade de casais casados na mesma religião aumenta a probabilidade dos casais estarem casados dentro do mesmo nível de escolaridade. Considerando as mudanças em como os casais se formam, a composição educacional e os retornos da educação que aconteceram no Brasil nos últimos anos, investiga-se os impactos dessas mudanças na desigualdade de renda dos casais. Calculamos cenários contrafactuais para o Coeficiente de Gini mantendo uma dessas três variáveis fixas em um determinado ano, comparando o contrafactual estimado com o Gini real. Se o casamento for formado aleatoriamente com relação à educação, o Coeficiente de Gini seria menor do que o real. Mantendo os retornos da educação fixos no ano de 2014 encontramos um Gini contrafactual menor do que o real.

Essays on coordination problems in economics

No estudo da economia, há diversas situações em que a propensão de um indivíduo a tomar determinada ação é crescente na quantidade de outras pessoas que este indivíduo acredita que tomarão a mesma ação. Esse tipo de complementaridade estratégica geralmente leva à existência de múltiplos equilíbrios. Além disso, o resultado atingido pelas decisões decentralizadas dos agentes pode ser ineficiente, deixando espaço para intervenções de política econômica. Esta tese estuda diferentes ambientes em que a coordenação entre indivíduos é importante. O primeiro capítulo analisa como a manipulação de informação e a divulgação de informação afetam a coordenação entre investidores e o bem-estar em um modelo de corridas bancárias. No modelo, há uma autoridade reguladora que não pode se comprometer a revelar a verdadeira situação do setor bancário. O regulador observa informações idiossincráticas dos bancos (através de um stress test, por exemplo) e escolhe se revela essa informação para o público ou se divulga somente um relatório agregado sobre a saúde do sistema financeiro como um todo. O relatório agregado pode ser distorcido a um custo – um custo mais elevado significa maior credibilidade do regulador. Os investidores estão cientes dos incentivos do regulador a esconder más notícias do mercado, mas a manipulação de informação pode, ainda assim, ser efetiva. Se a credibilidade do regulador não for muito baixa, a política de divulgação de informação é estado-contingente, e existe sempre um conjunto de estados em que há manipulação de informação em equilíbrio. Se a credibilidade for suficientemente baixa, porém, o regulador opta por transparência total dos resultados banco-específicos, caso em que somente os bancos mais sólidos sobrevivem. Uma política de opacidade levaria a uma crise bancária sistêmica, independentemente do estado. O nível de credibilidade que maximiza o bem-estar agregado do ponto de vista ex ante é interior. O segundo e o terceiro capítulos estudam problemas de coordenação dinâmicos. O segundo capítulo analisa o bem-estar em um ambiente em que agentes recebem oportunidades aleatórias para migrar entre duas redes. Os resultados mostram que sempre que a rede de pior qualidade (intrínseca) prevalece, isto é eficiente. Na verdade, um planejador central estaria ainda mais inclinado a escolher a rede de pior qualidade. Em equilíbrio, pode haver mudanças ineficientes que ampliem a rede de qualidade superior. Quando indivíduos escolhem entre dois padrões ou redes com níveis de qualidade diferentes, se todos os indivíduos fizessem escolhas simultâneas, a solução eficiente seria que todos adotassem a rede de melhor qualidade. No entanto, quando há fricções e os agentes tomam decisões escalonadas, a solução eficiente difere ix do senso comum. O terceiro capítulo analisa um problema de coordenação dinâmico com decisões escalonadas em que os agentes são heterogêneos ex ante. No modelo, existe um único equilíbrio, caracterizado por thresholds que determinam as escolhas para cada tipo de agente. Apesar da heterogeneidade nos payoffs, há bastante conformidade nas ações individuais em equilíbrio. Os thresholds de diferentes tipos de agentes coincidem parcialmente contanto que exista um conjunto de crenças arbitrário que justifique esta conformidade. No entanto, as estratégias de equilíbrio de diferentes tipos nunca coincidem totalmente. Além disso, a conformidade não é ineficiente. A solução eficiente apresentaria estratégias ainda mais similares para tipos distintos em comparação com o equilíbrio decentralizado.

Ansiedade social e cooperação em contexto de hierarquia social

The Ultimatum Game is a methodology of the Game Theory that intends to investigate the individuals cooperative behavior in situations of resources division. Studies have shown that half of the subjects don’t accept unfair division of resources, and prefer to bear a momentary cost to revenge the deceivers. However, people who have assertiveness impairment, such as social phobic individuals, could have some difficulties to reject unfair offer division resource, especially in situations that cause over anxiety, like being in the presence of an individual considered to be in a high hierarchical level. A negative perception about his own worth can also make the person thinks that he does not deserve a fair division. These individuals also have a strong desire to convey a positive impression to the others, which could cause them to be more generous in a resource division. The aim of this study was to verify, through the Ultimatum Game, if social anxiety individuals would accept more high confederate’s unfair offers that low confederate’s unfair offers; and if they would be more generous in goods division, in the same game, when compared to individuals without social anxiety. Ninety-five (95) college students participated in this study answering the Social Phobia Inventory, the Factorial Scale of Extroversion, socio-demographic questionnaire, situational anxiety scale and, finally, the Ultimatum Game in four rounds (1st and 3rd – confederate representing high or low ranking using an unfair proposal; 2nd – confederate without social status using fair proposal; 4th – subject’s research proposes the offer). The results showed a significant negative correlation between social anxiety and haughtiness, and social anxiety and assertiveness, and a significant positive correlation between social anxiety and situational anxiety. There was no significant difference in situational anxiety due to the status for anxious individuals. Also we found no significant difference in the amount of donated goods, showing that generous behavior does not differ between groups. Finally, the social status did not influence the decision in response to the game for anxious individuals. These results corroborate to other studies that show the relationship between social anxiety and assertiveness, and social anxiety and negative self-perception capability and value (low haughtiness). As show the results of situational anxiety scale, the high status stimulus was not perceived as threatening to the individual, which may have affected his answer in the game. The results for the Ultimatum Game follow the same direction as the acceptance rate for unfair proposals (approximately 50%) in studies with non-clinical sample.

Ansiedade social e cooperação em contexto de hierarquia social

The Ultimatum Game is a methodology of the Game Theory that intends to investigate the individuals cooperative behavior in situations of resources division. Studies have shown that half of the subjects don’t accept unfair division of resources, and prefer to bear a momentary cost to revenge the deceivers. However, people who have assertiveness impairment, such as social phobic individuals, could have some difficulties to reject unfair offer division resource, especially in situations that cause over anxiety, like being in the presence of an individual considered to be in a high hierarchical level. A negative perception about his own worth can also make the person thinks that he does not deserve a fair division. These individuals also have a strong desire to convey a positive impression to the others, which could cause them to be more generous in a resource division. The aim of this study was to verify, through the Ultimatum Game, if social anxiety individuals would accept more high confederate’s unfair offers that low confederate’s unfair offers; and if they would be more generous in goods division, in the same game, when compared to individuals without social anxiety. Ninety-five (95) college students participated in this study answering the Social Phobia Inventory, the Factorial Scale of Extroversion, socio-demographic questionnaire, situational anxiety scale and, finally, the Ultimatum Game in four rounds (1st and 3rd – confederate representing high or low ranking using an unfair proposal; 2nd – confederate without social status using fair proposal; 4th – subject’s research proposes the offer). The results showed a significant negative correlation between social anxiety and haughtiness, and social anxiety and assertiveness, and a significant positive correlation between social anxiety and situational anxiety. There was no significant difference in situational anxiety due to the status for anxious individuals. Also we found no significant difference in the amount of donated goods, showing that generous behavior does not differ between groups. Finally, the social status did not influence the decision in response to the game for anxious individuals. These results corroborate to other studies that show the relationship between social anxiety and assertiveness, and social anxiety and negative self-perception capability and value (low haughtiness). As show the results of situational anxiety scale, the high status stimulus was not perceived as threatening to the individual, which may have affected his answer in the game. The results for the Ultimatum Game follow the same direction as the acceptance rate for unfair proposals (approximately 50%) in studies with non-clinical sample.

Uma abordagem evolucionária e espacial para o jogo da autorregulação de processos de trocas sociais em sistemas multiagentes

Interações sociais são frequentemente descritas como trocas sociais. Na literatura, trocas sociais em Sistemas Multiagentes são objeto de estudo em diversos contextos, nos quais as relações sociais são interpretadas como trocas sociais. Dentre os problemas estudados, um problema fundamental discutido na literatura e a regulação¸ ao de trocas sociais, por exemplo, a emergência de trocas equilibradas ao longo do tempo levando ao equilíbrio social e/ou comportamento de equilíbrio/justiça. Em particular, o problema da regulação de trocas sociais e difícil quando os agentes tem informação incompleta sobre as estratégias de troca dos outros agentes, especificamente se os agentes tem diferentes estratégias de troca. Esta dissertação de mestrado propõe uma abordagem para a autorregulacao de trocas sociais em sistemas multiagentes, baseada na Teoria dos Jogos. Propõe o modelo de Jogo de Autorregulacão ao de Processos de Trocas Sociais (JAPTS), em uma versão evolutiva e espacial, onde os agentes organizados em uma rede complexa, podem evoluir suas diferentes estratégias de troca social. As estratégias de troca são definidas através dos parâmetros de uma função de fitness. Analisa-se a possibilidade do surgimento do comportamento de equilíbrio quando os agentes, tentando maximizar sua adaptação através da função de fitness, procuram aumentar o numero de interações bem sucedidas. Considera-se um jogo de informação incompleta, uma vez que os agentes não tem informações sobre as estratégias de outros agentes. Para o processo de aprendizado de estratégias, utiliza-se um algoritmo evolutivo, no qual os agentes visando maximizar a sua função de fitness, atuam como autorregulares dos processos de trocas possibilitadas pelo jogo, contribuindo para o aumento do numero de interações bem sucedidas. São analisados 5 diferentes casos de composição da sociedade. Para alguns casos, analisa-se também um segundo tipo de cenário, onde a topologia de rede é modificada, representando algum tipo de mobilidade, a fim de analisar se os resultados são dependentes da vizinhança. Alem disso, um terceiro cenário é estudado, no qual é se determinada uma política de influencia, quando as medias dos parâmetros que definem as estratégias adotadas pelos agentes tornam-se publicas em alguns momentos da simulação, e os agentes que adotam a mesma estratégia de troca, influenciados por isso, imitam esses valores. O modelo foi implementado em NetLogo.