Letter from the Secretary of State to Mr. Monroe, on the subject of the attack on the Chesapeake : the correspondence of Mr. Monroe with the British Government ; and also Mr. Madison's correspondence with Mr. Rose on the same subject. --

March 23, 1808. Printed by order of the House of Representatives.

Message from the President of the United States, transmitting of a report of the Secretary of State, in relation to individuals selected from American prisoners of war, and sent to Great Britain for trial, and also in relation to any orders for retaliation, &c., &c.--

April 16, 1814. Printed by order of the Senate of the United States.

Message from the President of the United States, transmitting a report of the Secretary of State, in obedience to a resolution of the thirteenth inst. "requesting the President to lay before this House such documents relative to the Russian mediation as in his opinion it may not be improper to communicate." --

United States,13th Congress, 2d session, 1813-1814. House. Doc. no. 35.

Message from the President of the United States, transmitting copies of a letter from the British Secretary of State for Foreign Affairs, to the Secretary of State, with the answer of the latter.--

January 6, 1814. Ordered to lie on the table.

Report of the Committee to whom was Referred the Correspondence between Mr. Monroe and Mr. Canning, and between Mr. Madison and Mr. Rose, relative to the attacked of Chesapeake : and also a communication from the President of the United States of the 30 March last, with a letter from Mr. Erskine to the Secretary of State, and a letter from M. Champagny to Gen. Armstrong.--

April 16, 1808. Printed by Order of the Senate.

Advocating recognition and redistribution in poverty alleviation programs in Ghana : an examination of state and NGO programs and policies

Abstract This thesis argues that poverty alleviation strategies and programs carried out by the government and Non Governmental Organizations in Ghana provide affirmative solutions to poverty. This is because, these intervention strategies have been influenced by conventional discourses on poverty that fail to adequately address non-economic issues of poverty such as powerlessness, marginalization and tmder-representation. The study is carried out in a two-pronged manner; first, it analyses state policies and strategies, particularly the Ghana Poverty Reduction Strategy (GPRS), on poverty alleviation and compares these to NGO programs, implemented with funds and support from external donor organizations. Specifically, I focus on how NGOs and the governnlent of Ghana negotiate autonomy and financial dependency with their funding donor-partners and how these affect their policies and programs. Findings from this study reveal that while external influences dominate poverty alleviation policies and strategies, NGOs and the government of Ghana exercise varying degrees of agency in navigating these issues. In particular, NGOs have been able to adapt their programs to the changing needs of donor markets, and are also actively engaged in re-orienting poverty back to the political domain through advocacy campaigns. Overall, rural communities in Ghana depend on charitable NGOs for the provision of essential social services, while the Ghanaian government depends on international donor assistance for its development projects.

Letter from the Secretary of State to Mr. Monroe, on the subject of the attack on the Chesapeake : the correspondence of Mr. Monroe with the British Government; and also Mr. Madison's correspondence with Mr. Rose on the same subject

March 23, 1808. Printed by order of the House of Representatives.

Message from the President of the United States, transmitting a report of the Secretary of State, in obedience to a resolution of the thirteenth inst.

Full Title: 47. Message from the President of the United States, transmitting a report of the Secretary of State, in obedience to a resolution of the thirteenth inst. "requesting the President to lay before this House such documents relative to the Russian mediation as in his opinion it may not be improper to communicate." United States,13th Congress, 2d session, 1813-1814. House. Doc. no. 35. January 18, 1814. Ordered to lie on the table. One letter in French with English translation Printed by Roger C. Weightman

Message from the President of the United States, transmitting copies of a letter from the British Secretary of State for Foreign Affairs, to the Secretary of State, with the answer of the latter

January 6, 1814. Ordered to lie on the table. -------------------------------------------------------------------------------- At head of title: [22]. -------------------------------------------------------------------------------- 13th Congress, 2nd Session, House. Doc. 22. Printed by Roger C. Weightman

A report of the Secretary of State, in relation to individuals selected from American prisoners of war, and sent to Great Britain for trial, and also in relation to any orders for retaliation

Printed by Roger C. Weightman

The American Weekly Messenger; or Register of State Papers, History and Politics for 1813 - 1814 Volume 1

Register of state papers, history, and politics for the years 1813 - 1814.

Estimation of State Space Models and Stochastic Volatility

Ma thèse est composée de trois chapitres reliés à l'estimation des modèles espace-état et volatilité stochastique. Dans le première article, nous développons une procédure de lissage de l'état, avec efficacité computationnelle, dans un modèle espace-état linéaire et gaussien. Nous montrons comment exploiter la structure particulière des modèles espace-état pour tirer les états latents efficacement. Nous analysons l'efficacité computationnelle des méthodes basées sur le filtre de Kalman, l'algorithme facteur de Cholesky et notre nouvelle méthode utilisant le compte d'opérations et d'expériences de calcul. Nous montrons que pour de nombreux cas importants, notre méthode est plus efficace. Les gains sont particulièrement grands pour les cas où la dimension des variables observées est grande ou dans les cas où il faut faire des tirages répétés des états pour les mêmes valeurs de paramètres. Comme application, on considère un modèle multivarié de Poisson avec le temps des intensités variables, lequel est utilisé pour analyser le compte de données des transactions sur les marchés financières. Dans le deuxième chapitre, nous proposons une nouvelle technique pour analyser des modèles multivariés à volatilité stochastique. La méthode proposée est basée sur le tirage efficace de la volatilité de son densité conditionnelle sachant les paramètres et les données. Notre méthodologie s'applique aux modèles avec plusieurs types de dépendance dans la coupe transversale. Nous pouvons modeler des matrices de corrélation conditionnelles variant dans le temps en incorporant des facteurs dans l'équation de rendements, où les facteurs sont des processus de volatilité stochastique indépendants. Nous pouvons incorporer des copules pour permettre la dépendance conditionnelle des rendements sachant la volatilité, permettant avoir différent lois marginaux de Student avec des degrés de liberté spécifiques pour capturer l'hétérogénéité des rendements. On tire la volatilité comme un bloc dans la dimension du temps et un à la fois dans la dimension de la coupe transversale. Nous appliquons la méthode introduite par McCausland (2012) pour obtenir une bonne approximation de la distribution conditionnelle à posteriori de la volatilité d'un rendement sachant les volatilités d'autres rendements, les paramètres et les corrélations dynamiques. Le modèle est évalué en utilisant des données réelles pour dix taux de change. Nous rapportons des résultats pour des modèles univariés de volatilité stochastique et deux modèles multivariés. Dans le troisième chapitre, nous évaluons l'information contribuée par des variations de volatilite réalisée à l'évaluation et prévision de la volatilité quand des prix sont mesurés avec et sans erreur. Nous utilisons de modèles de volatilité stochastique. Nous considérons le point de vue d'un investisseur pour qui la volatilité est une variable latent inconnu et la volatilité réalisée est une quantité d'échantillon qui contient des informations sur lui. Nous employons des méthodes bayésiennes de Monte Carlo par chaîne de Markov pour estimer les modèles, qui permettent la formulation, non seulement des densités a posteriori de la volatilité, mais aussi les densités prédictives de la volatilité future. Nous comparons les prévisions de volatilité et les taux de succès des prévisions qui emploient et n'emploient pas l'information contenue dans la volatilité réalisée. Cette approche se distingue de celles existantes dans la littérature empirique en ce sens que ces dernières se limitent le plus souvent à documenter la capacité de la volatilité réalisée à se prévoir à elle-même. Nous présentons des applications empiriques en utilisant les rendements journaliers des indices et de taux de change. Les différents modèles concurrents sont appliqués à la seconde moitié de 2008, une période marquante dans la récente crise financière.