A rede de empresas voltada à viabilização de ações estratégicas de sustentabilidade em grandes bancos privados atuantes no Brasil

TEIXEIRA, Carlos Alberto Chagas. A rede de empresas voltada à viabilização de ações estratégicas de sustentabilidade em grandes bancos privados atuantes no Brasil. 2013. 159f. Dissertação (Mestrado em Administração)-Universidade Municipal de São Caetano do Sul, São Caetano do Sul, 2013.

Risco operacional - modelos de alocação de capital aplicados aos bancos no Brasil

Nos últimos tempos, mensurar o Risco Operacional (RO) tornou-se o grande desafio para instituições financeiras no mundo todo, principalmente com a implementação das regras de alocação de capital regulatório do Novo Acordo de Capital da Basiléia (NACB). No Brasil, ao final de 2004, o Banco Central (BACEN) estabeleceu um cronograma de metas e disponibilizou uma equipe responsável pela adaptação e implementação dessas regras no sistema financeiro nacional. A Federação de Bancos Brasileiros (FEBRABAN) também divulgou recente pesquisa de gestão de RO envolvendo vários bancos. Todo esse processo trouxe uma vasta e crescente pesquisa e atividades voltadas para a modelagem de RO no Brasil. Em nosso trabalho, medimos o impacto geral nos banco brasileiros, motivado pelas novas regras de alocação de capital de RO envolvendo os modelos mais básicos do NACB. Também introduzimos um modelo avançado de mensuração de risco, chamado Loss Data Distribution (LDA), que alguns especialistas, provenientes do Risco de Mercado, convencionaram chamar de Value-at-Risk Operacional (VaR Operacional.). Ao final desse trabalho apresentamos um caso prático baseado na implementação do LDA ou VaR

Triagem de hemoglobinopatias em doadores de sangue em área de colonização italiana do Rio Grande do Sul, Brasil

Resumo não disponível.

Basiléia II e exigência de capital para risco de crédito dos bancos no Brasil

Com a implementação do Acordo de Basiléia II no Brasil, os grandes conglomerados bancários poderão utilizar o chamado modelo IRB (Internal Ratings Based) para cômputo da parcela de risco de crédito da exigência de capital. O objetivo deste trabalho é mensurar a diferença entre o capital mínimo exigido (e, conseqüentemente, do Índice de Basiléia) calculado pela abordagem IRB em relação à regulamentação atual. Para isso, foram estimadas probabilidades de inadimplência (PD) utilizando matrizes de transição construídas a partir dos dados da Central de Risco de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil. Os resultados indicam aumento da exigência de capital, ao contrário do ocorrido nos países do G-10

O papel e atuação dos bancos de desenvolvimento frente a questão do desenvolvimento sustentável: um estudo comparativo entre Brasil e México

O objetivo deste trabalho é refletir sobre os desafios colocados para os bancos de desenvolvimento para que estes consigam viabilizar um desenvolvimento sócio-econômico sustentável, considerando que estas instituições são importante instrumento do governo para minimizar os problemas sociais existentes. O grande desafio para uma gestão integrada do desenvolvimento do país parte do reconhecimento das instituições públicas de que isoladamente não conseguirão solucionar os problemas sociais, há necessidade de efetuar parcerias e mudanças na forma de atuação e gestão destas instituições.

Tipologias dos bancos no Brasil

O objetivo deste trabalho foi de contribuir para o melhor entendimento do ramo bancário no Brasil, através de uma pesquisa para a identificação dos tipos de bancos que existem dentro no Sistema Financeiro Nacional. Como resultado da pesquisa apresentou-se três tipologias de bancos: Estrutural: mais tradicional, está na linguagem e normas das Autoridades Bancárias e dos próprios bancos; de Mercado: mais recente, utilizad.a principalmente pelos especialistas na área bancária, basicamente constituída da classificação de Bancos de Atacado e de Varejo. Procurou-se, avançar além destas duas categorizações, e estratégica: ainda em prospecção, apresentada como contribuição ao melhor aprofundamento da concepção estratégica dos bancos, visando ajudar o mercado bancário, à clientela e à própria autoridade Bancária com essa nova abordagem, para a melhoria das tomadas de decisões e o "design" do Sistema Financeiro Nacional. Como base teórica utilizou-se fundamentos e tópicos da área da Estratégia Empresarial. Especificamente, foram pesquisados sobre os tipos de estratégias de empresas e identificação de grupos estratégicos. Como foco empírico escolheu-se o ramo bancário no Brasil, e como metodologia' de pesquisa a do tipo exploratória o período de análise é compreendido entre a lei de criação dos bancos múltiplos, setembro/SS a junho/94, abrindo um maior campo para discussão das estratégias e classificação estratégica dos bancos no Brasil

Supervisão e regulamentação bancária no Brasil : análise das causas de quebra de bancos no período subsequente ao Plano Real

Comenta os aspectos relativos à aplicação dos princípios do Comitê de Basiléia no sistema financeiro brasileiro e a legislação e regulamentação bancária brasileira, no que se refere a aspectos ligados à supervisão bancária e à intervenção; considera aspetos relativos à supervisão bancária, com ênfase à fidelidade das informações prestadas pelas instituições financeiras; ao momento de intervenção; e à estrutura do órgão supervisor; e verifica e analisa as razões que levaram à quebra de bancos no Brasil, no período de julho de 1994 a dezembro de 1999.

O processo de desenvolvimento de novos produtos em ambientes de informação intensiva : uma análise exploratória aplicada ao setor de bancos de varejo do Brasil

O cenário que se desenha é fortemente marcado pela informação intensiva e pelas redes, além de evolução acelerada da tecnologia e globalização. Além disso, o contínuo aumento da competição tem tornado mais difícil a diferenciação com base em custos ou qualidade, gerando uma oportunidade para que a introdução de novos produtos se destacasse e se transformasse em uma fonte de ganhos competitivos. Vários são os exemplos de empresas que tiveram (e têm) sucesso em grande medida através de inovações em seus produtos ou serviços. O propósito desta pesquisa é o estudo de instituições financeiras, particularmente a análise de bancos de varejo no Brasil e seus respectivos processos de desenvolvimento de produtos e serviços. As instituições financeiras, do qual o setor bancário brasileiro faz parte, têm sofrido grandes e significativas transformações nos anos recentes. Este segmento possui expressiva participação no cenário nacional, apresentando taxas positivas de crescimento de ativos e lucros nos últimos anos. Esse cenário de intensas mudanças apresenta uma rara oportunidade de estudos nessa área. Dessa maneira, conduziu-se uma pesquisa de cunho exploratório que fez uso de estudos de casos múltiplos. Utilizou-se uma amostra de seis bancos que respondem por cerca de 50% do segmento no país. Para a análise dos casos, utilizaram-se alguns modelos conceituais clássicos a respeito de desenvolvimento de novos produtos, além de referências acerca do cenário em que a amostra está imersa. Pela aplicação deste arcabouço aos estudos de casos, mapeou-se o processo de desenvolvimento de produtos, bem como suas etapas. A análise possibilitou ainda a compreensão de questões subjacentes ao tema principal que surgiram ao longo do trabalho.

Desempenho, governança corporativa e origem de capital dos bancos no Brasil

O objetivo deste trabalho é analisar se existe relação entre desempenho dos bancos brasileiros, governança corporativa e origem de capital (estatal, estrangeiro e privado nacional). Esta dissertação traz uma pertinente contribuição à literatura, uma vez que, em geral, os estudos sobre governança se focam em empresas não financeiras, existindo atualmente poucos estudos sobre governança de bancos. Nossos resultados indicam que bancos com boas práticas de governança apresentam melhor desempenho e menores despesas administrativas e de pessoal. Além disso, mantém maiores provisões para devedores duvidosos como proporção de suas operações de crédito. Ao contrário da evidência da literatura internacional, os bancos estrangeiros possuem pior desempenho e maiores despesas, enquanto os bancos estatais possuem melhor desempenho e menores despesas.

Regulação, poder de mercado e concorrência dos bancos no Brasil sob a avaliação dos conglomerados financeiros

A manutenção de um sistema bancário hígido e com níveis de concorrência que estimulem a oferta de produtos financeiros que atendam à sociedade é um objetivo desejável, porém difícil de ser atingido. A dificuldade resine no trade-off, ainda não consensual, entre questões ligadas à estabilidade sistêmica e questões concorrenciais. Claramente, os sistemas bancários são indispensáveis no processamento de fluxo de capitais e na administração da intermediação entre poupadores e tomadores de crédito (Freixas e Roche, 2007). Essa atividade tem a característica marcante de risco de solvência (Diammond e Dybvig, 1983), mas, ainda assim, não há conformidade de motivo e forma de regulá-la (Dewatripont e Tirole, 1994). Sobre estas questões desenvolvemos uma análise histórico-institucional com o objetivo de contextualizar o estado atual no Brasil. Vale notar que, no setor bancário, também não há consenso sobre as formas de mensurar variáveis importantes para a literatura de Organização Industrial, como Poder de Mercado e Nível de Concorrência. Para contribuir com a discussão metodológica quanto às bases de dados e aos modelos de competição, foram realizados testes com os modelos Bresnahan e Lau (1982), Panzar e Rosse (1987) e Boone (2008), além das medidas usuais de concentração Cn e HHI, avaliando o setor bancário pelas unidades bancárias (CNPJ) e pelos Conglomerados Financeiros. Os testes apontam diferença estatística no uso destas bases a partir de 2004. Outra lacuna existente na literatura é a ausência de modelos para a simulação das variações da oferta de crédito provenientes de variações na estrutura ou modo de competição. Este trabalho também traz contribuições no entendimento das relações de Poder de Mercado e Nível de Competição no Mercado de Empréstimos Bancário brasileiro. Para tanto, são realizados testes, sobre uma estrutura de função de produção, onde os resultados confirmam as hipóteses clássicas quanto ao uso de poder de mercado de forma unilateral e à eficiência de escala, no nível do conglomerado bancário.

Resíduos organoclorados em sangue, leite materno e tecido adiposo humanos em regiões definidas do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil

Foram pesquisados resíduos organoclorados em três tecidos humanos: sangue, leite materno e tecido adiposo. Sangue foi colhido de 122 indivíduos, leite materno de 19 lactantes e tecido adiposo de 23 pacientes submetidos a diversas cirurgias. Para cada tecido foram compostos dois grupos: um urbano e outro residente em áreas de intensa atividade agrícola. Os resíduos organoclorados pesquisados foram: α - HCH; γ-HCH; Aldrin; Dieldrin; Endrin; Heptacloro; Heptacloro epóxido; HCB; Mirex; o,p´DDD; o,p´DDT; Oxiclordane; p,p´Metoxicloro; p,p´DDD; p,p´DDE; p,p´DDT e Transnonacloro. Todos os doadores responderam a questionário com quesitos sobre idade, sexo, peso, atividade, local de residência, contato ou não com pesticidas. Foi testada, através de análise estatística, a relação entre presença/ausência de organoclorados nos diferentes tecidos e os dados levantados no questionário. Todas as amostras urbanas foram negativas para os organoclorados analisados. As amostras obtidas nas áreas de atividade agrícola foram positivas, com níveis crescentes de contaminação na seqüência sangue, leite materno, tecido adiposo. Os resultados das análises do presente trabalho foram comparados com resultados préexistentes no Rio Grande do Sul. Entre a pesquisa atual e as pesquisas anteriores usadas para comparação, verificou-se diminuição da incidência de organoclorados em todos os tecidos pesquisados. O OC p,p´DDE foi o único organoclorado encontrado em todos os tecidos e em todas as pesquisas, tanto atuais como anteriores usadas para comparação.

Um estudo sobre a probabilidade de Default para bancos de médio e pequeno porte no Brasil

Esta dissertação tem por objetivo primário encontrar uma métrica de risco para bancos elegível a ser uma componente específica em futuros modelos de custo de capital. Como objetivo secundário, este trabalho descreve um processo de modelagem passível de ser estendido a outros segmentos bancários. O conjunto de contribuições deste trabalho consiste na visão de aplicação, no objeto de estudo (bancos de pequeno e médio porte com baixa diversificação de produtos ou segmentos no sistema financeiro brasileiro) e na acessibilidade do processo de modelagem estruturado

Análise comparativa da eficiência operacional entre bancos comerciais operando no Brasil e em economias desenvolvidas, utilizando o modelo não paramétrico de data envelopment analysis

O presente trabalho visa comparar, através do modelo de Data Envelopment Analysis orientado a inputs, a eficiência dos bancos comerciais que atuam em economias desenvolvidas dos países do G10 com a eficiência dos bancos comerciais que atuam no mercado brasileiro. Primeiramente, os bancos são comparados utilizando-se um modelo ‘simples’, que considera somente os resultados das operações de cada banco e não contempla as características econômicas e regulatórias de cada mercado. Na sequência, um modelo ‘completo’ é introduzido, incorporando as características do ambiente de negócios de cada país, além dos resultados de cada banco. Os resultados obtidos evidenciam que as variáveis ambientais exercem grande influência na eficiência da indústria bancária. Os bancos que atuam no Brasil, de forma geral, mostraram-se mais eficientes do que os bancos que atuam nas economias mais desenvolvidas, quando consideramos o impacto das variáveis ambientais na eficiência das instituições.

A onda de abertura de capital de bancos no Brasil

Esse estudo investiga a onda de IPOs de bancos brasileiros de 2005 a 2007. Verificou-se que os bancos que fizeram IPO apresentam características ex-ante diferentes de bancos de mesmo porte e tipo de atuação que permaneceram com capital fechado, como maior rentabilidade, maior parcela de seus ativos aplicados em operações de crédito, menor proporção de créditos não performados e mais restrição de capital. Esses resultados mostram que a onda de abertura de capital de bancos não pode ser explicada pela teoria comportamental, e são resultado das oportunidades de crescimento distintas desses bancos em relação a seus concorrentes. Dessa forma, a liquidez de mercado deve ser entendida como condição necessária, mas não suficiente, para explicar os IPOs desses bancos. A evidência encontrada sobre o efeito da abertura de capital no desempenho operacional desses bancos sugere um aumento na proporção créditos-ativos, associado a um aumento na proporção de créditos de pior qualidade, mesmo controlado pelo boom de crédito ocorrido nesse período. Também se percebe uma melhora na eficiência administrativa, o que pode indicar economias de escala nos bancos que realizaram IPO.