Samarbete genom lagstiftning. Samarbetsförfarandets organisation, procedur och innehåll

Samarbetslagen är en omstridd lag. Innan lagen trädde i kraft i början av år 1979 fanns på arbetstagarsidan förhoppningar om att skapa en lag om reell företagsdemokrati medan man från arbetsgivarhåll var rädd att personalen skulle få ett alltför stort inflytande på beslutsfattandet. En oro fanns också att medbestämmandet skulle byråkratisera beslutsfattandet inom företagen. I dag anser många arbetstagare att samarbetsförfarandet endast används vid massuppsägningar, nedskärningar och rationaliseringar men i övrigt glömts bort. Samarbetsförfarandet och regleringen av det är en viktig och aktuell fråga, eftersom samarbetsförfarandet utgör det forum i samarbetet mellan arbetsgivare och personal där nedskärningar och massuppsägningar diskuteras. Avhandlingens syfte är att analysera hur samarbetsförfarandet fungerar utifrån samarbetslagen. Målet är att granska samarbetsförfarandet ur ett perspektiv där samarbetsförfarandet ses som en potentiell möjlighet och ett verktyg till framgångsrik företagsverksamhet och personalledarskap. I analysen utgår författaren från samarbetslagens 1 §. Syftet med samarbetsförfarandet är att utveckla företagets verksamhet och arbetsförhållanden, att effektivera samarbetet mellan arbetsgivare och personal samt personalens interna samverkan. Samarbetsförfarandet skall utöka personalens möjligheter att påverka behandlingen av ärenden som gäller deras arbete och arbetsplats i enlighet med lagen. Enligt samarbetsförfarandet skall arbetsgivaren rådgöra med arbetstagarna och deras företrädare om de viktigaste ärendena som påverkar personalens ställning och arbetsförhållande innan besluten fattas. Avhandlingen granskar hur lagen tillämpas i dag och hur lagstiftningen kan utvecklas för att effektivera samarbetet i framtiden.

A Cointegration Approach to Topics in Empirical Macroeconomics (summary section only)

Mikael Juselius’ doctoral dissertation covers a range of significant issues in modern macroeconomics by empirically testing a number of important theoretical hypotheses. The first essay presents indirect evidence within the framework of the cointegrated VAR model on the elasticity of substitution between capital and labor by using Finnish manufacturing data. Instead of estimating the elasticity of substitution by using the first order conditions, he develops a new approach that utilizes a CES production function in a model with a 3-stage decision process: investment in the long run, wage bargaining in the medium run and price and employment decisions in the short run. He estimates the elasticity of substitution to be below one. The second essay tests the restrictions implied by the core equations of the New Keynesian Model (NKM) in a vector autoregressive model (VAR) by using both Euro area and U.S. data. Both the new Keynesian Phillips curve and the aggregate demand curve are estimated and tested. The restrictions implied by the core equations of the NKM are rejected on both U.S. and Euro area data. These results are important for further research. The third essay is methodologically similar to essay 2, but it concentrates on Finnish macro data by adopting a theoretical framework of an open economy. Juselius’ results suggests that the open economy NKM framework is too stylized to provide an adequate explanation for Finnish inflation. The final essay provides a macroeconometric model of Finnish inflation and associated explanatory variables and it estimates the relative importance of different inflation theories. His main finding is that Finnish inflation is primarily determined by excess demand in the product market and by changes in the long-term interest rate. This study is part of the research agenda carried out by the Research Unit of Economic Structure and Growth (RUESG). The aim of RUESG it to conduct theoretical and empirical research with respect to important issues in industrial economics, real option theory, game theory, organization theory, theory of financial systems as well as to study problems in labor markets, macroeconomics, natural resources, taxation and time series econometrics. RUESG was established at the beginning of 1995 and is one of the National Centers of Excellence in research selected by the Academy of Finland. It is financed jointly by the Academy of Finland, the University of Helsinki, the Yrjö Jahnsson Foundation, Bank of Finland and the Nokia Group. This support is gratefully acknowledged.

Empirical Studies on Labor Market Matching (summary section only)

This thesis analyzes how matching takes place at the Finnish labor market from three different angles. The Finnish labor market has undergone severe structural changes following the economic crisis in the early 1990s. The labor market has had problems adjusting from these changes and hence a high and persistent unemployment has followed. In this thesis I analyze if matching problems, and in particular if changes in matching, can explain some of this persistence. The thesis consists of three essays. In the first essay Finnish Evidence of Changes in the Labor Market Matching Process the matching process at the Finnish labor market is analyzed. The key finding is that the matching process has changed thoroughly between the booming 1980s and the post-crisis period. The importance of the number of unemployed, and in particular long-term unemployed, for the matching process has vanished. More unemployed do not increase matching as theory predicts but rather the opposite. In the second essay, The Aggregate Matching Function and Directed Search -Finnish Evidence, stock-flow matching as a potential micro foundation of the aggregate matching function is studied. In the essay I show that newly unemployed match mainly with the stock of vacancies while longer term unemployed match with the inflow of vacancies. When aggregating I still find evidence of the traditional aggregate matching function. This could explain the huge support the aggregate matching function has received despite its odd randomness assumption. The third essay, How do Registered Job Seekers really match? -Finnish occupational level Evidence, studies matching for nine occupational groups and finds that very different matching problems exist for different occupations. In this essay also misspecification stemming from non-corresponding variables is dealt with through the introduction of a completely new set of variables. The new outflow measure used is vacancies filled with registered job seekers and it is matched by the supply side measure registered job seekers.

Essays on the Modeling and Prediction of Volatility and Higher Moments of Stock Returns (summary section only)

One of the most fundamental and widely accepted ideas in finance is that investors are compensated through higher returns for taking on non-diversifiable risk. Hence the quantification, modeling and prediction of risk have been, and still are one of the most prolific research areas in financial economics. It was recognized early on that there are predictable patterns in the variance of speculative prices. Later research has shown that there may also be systematic variation in the skewness and kurtosis of financial returns. Lacking in the literature so far, is an out-of-sample forecast evaluation of the potential benefits of these new more complicated models with time-varying higher moments. Such an evaluation is the topic of this dissertation. Essay 1 investigates the forecast performance of the GARCH (1,1) model when estimated with 9 different error distributions on Standard and Poor’s 500 Index Future returns. By utilizing the theory of realized variance to construct an appropriate ex post measure of variance from intra-day data it is shown that allowing for a leptokurtic error distribution leads to significant improvements in variance forecasts compared to using the normal distribution. This result holds for daily, weekly as well as monthly forecast horizons. It is also found that allowing for skewness and time variation in the higher moments of the distribution does not further improve forecasts. In Essay 2, by using 20 years of daily Standard and Poor 500 index returns, it is found that density forecasts are much improved by allowing for constant excess kurtosis but not improved by allowing for skewness. By allowing the kurtosis and skewness to be time varying the density forecasts are not further improved but on the contrary made slightly worse. In Essay 3 a new model incorporating conditional variance, skewness and kurtosis based on the Normal Inverse Gaussian (NIG) distribution is proposed. The new model and two previously used NIG models are evaluated by their Value at Risk (VaR) forecasts on a long series of daily Standard and Poor’s 500 returns. The results show that only the new model produces satisfactory VaR forecasts for both 1% and 5% VaR Taken together the results of the thesis show that kurtosis appears not to exhibit predictable time variation, whereas there is found some predictability in the skewness. However, the dynamic properties of the skewness are not completely captured by any of the models.

Intraday Dynamics of International Equity Markets

The increased availability of high frequency data sets have led to important new insights in understanding of financial markets. The use of high frequency data is interesting and persuasive, since it can reveal new information that cannot be seen in lower data aggregation. This dissertation explores some of the many important issues connected with the use, analysis and application of high frequency data. These include the effects of intraday seasonal, the behaviour of time varying volatility, the information content of various market data, and the issue of inter market linkages utilizing high frequency 5 minute observations from major European and the U.S stock indices, namely DAX30 of Germany, CAC40 of France, SMI of Switzerland, FTSE100 of the UK and SP500 of the U.S. The first essay in the dissertation shows that there are remarkable similarities in the intraday behaviour of conditional volatility across European equity markets. Moreover, the U.S macroeconomic news announcements have significant cross border effect on both, European equity returns and volatilities. The second essay reports substantial intraday return and volatility linkages across European stock indices of the UK and Germany. This relationship appears virtually unchanged by the presence or absence of the U.S stock market. However, the return correlation among the U.K and German markets rises significantly following the U.S stock market opening, which could largely be described as a contemporaneous effect. The third essay sheds light on market microstructure issues in which traders and market makers learn from watching market data, and it is this learning process that leads to price adjustments. This study concludes that trading volume plays an important role in explaining international return and volatility transmissions. The examination concerning asymmetry reveals that the impact of the positive volume changes is larger on foreign stock market volatility than the negative changes. The fourth and the final essay documents number of regularities in the pattern of intraday return volatility, trading volume and bid-ask spreads. This study also reports a contemporaneous and positive relationship between the intraday return volatility, bid ask spread and unexpected trading volume. These results verify the role of trading volume and bid ask quotes as proxies for information arrival in producing contemporaneous and subsequent intraday return volatility. Moreover, asymmetric effect of trading volume on conditional volatility is also confirmed. Overall, this dissertation explores the role of information in explaining the intraday return and volatility dynamics in international stock markets. The process through which the information is incorporated in stock prices is central to all information-based models. The intraday data facilitates the investigation that how information gets incorporated into security prices as a result of the trading behavior of informed and uninformed traders. Thus high frequency data appears critical in enhancing our understanding of intraday behavior of various stock markets’ variables as it has important implications for market participants, regulators and academic researchers.

Modeling and Forecasting Implied Volatility: Implications for Trading, Pricing, and Risk Management

Modeling and forecasting of implied volatility (IV) is important to both practitioners and academics, especially in trading, pricing, hedging, and risk management activities, all of which require an accurate volatility. However, it has become challenging since the 1987 stock market crash, as implied volatilities (IVs) recovered from stock index options present two patterns: volatility smirk(skew) and volatility term-structure, if the two are examined at the same time, presents a rich implied volatility surface (IVS). This implies that the assumptions behind the Black-Scholes (1973) model do not hold empirically, as asset prices are mostly influenced by many underlying risk factors. This thesis, consists of four essays, is modeling and forecasting implied volatility in the presence of options markets’ empirical regularities. The first essay is modeling the dynamics IVS, it extends the Dumas, Fleming and Whaley (DFW) (1998) framework; for instance, using moneyness in the implied forward price and OTM put-call options on the FTSE100 index, a nonlinear optimization is used to estimate different models and thereby produce rich, smooth IVSs. Here, the constant-volatility model fails to explain the variations in the rich IVS. Next, it is found that three factors can explain about 69-88% of the variance in the IVS. Of this, on average, 56% is explained by the level factor, 15% by the term-structure factor, and the additional 7% by the jump-fear factor. The second essay proposes a quantile regression model for modeling contemporaneous asymmetric return-volatility relationship, which is the generalization of Hibbert et al. (2008) model. The results show strong negative asymmetric return-volatility relationship at various quantiles of IV distributions, it is monotonically increasing when moving from the median quantile to the uppermost quantile (i.e., 95%); therefore, OLS underestimates this relationship at upper quantiles. Additionally, the asymmetric relationship is more pronounced with the smirk (skew) adjusted volatility index measure in comparison to the old volatility index measure. Nonetheless, the volatility indices are ranked in terms of asymmetric volatility as follows: VIX, VSTOXX, VDAX, and VXN. The third essay examines the information content of the new-VDAX volatility index to forecast daily Value-at-Risk (VaR) estimates and compares its VaR forecasts with the forecasts of the Filtered Historical Simulation and RiskMetrics. All daily VaR models are then backtested from 1992-2009 using unconditional, independence, conditional coverage, and quadratic-score tests. It is found that the VDAX subsumes almost all information required for the volatility of daily VaR forecasts for a portfolio of the DAX30 index; implied-VaR models outperform all other VaR models. The fourth essay models the risk factors driving the swaption IVs. It is found that three factors can explain 94-97% of the variation in each of the EUR, USD, and GBP swaption IVs. There are significant linkages across factors, and bi-directional causality is at work between the factors implied by EUR and USD swaption IVs. Furthermore, the factors implied by EUR and USD IVs respond to each others’ shocks; however, surprisingly, GBP does not affect them. Second, the string market model calibration results show it can efficiently reproduce (or forecast) the volatility surface for each of the swaptions markets.

Inference on Cointegration in Vector Autoregressive Models (summary section only)

In the thesis we consider inference for cointegration in vector autoregressive (VAR) models. The thesis consists of an introduction and four papers. The first paper proposes a new test for cointegration in VAR models that is directly based on the eigenvalues of the least squares (LS) estimate of the autoregressive matrix. In the second paper we compare a small sample correction for the likelihood ratio (LR) test of cointegrating rank and the bootstrap. The simulation experiments show that the bootstrap works very well in practice and dominates the correction factor. The tests are applied to international stock prices data, and the .nite sample performance of the tests are investigated by simulating the data. The third paper studies the demand for money in Sweden 1970—2000 using the I(2) model. In the fourth paper we re-examine the evidence of cointegration between international stock prices. The paper shows that some of the previous empirical results can be explained by the small-sample bias and size distortion of Johansen’s LR tests for cointegration. In all papers we work with two data sets. The first data set is a Swedish money demand data set with observations on the money stock, the consumer price index, gross domestic product (GDP), the short-term interest rate and the long-term interest rate. The data are quarterly and the sample period is 1970(1)—2000(1). The second data set consists of month-end stock market index observations for Finland, France, Germany, Sweden, the United Kingdom and the United States from 1980(1) to 1997(2). Both data sets are typical of the sample sizes encountered in economic data, and the applications illustrate the usefulness of the models and tests discussed in the thesis.

Hur uppkommer värde för kunden?

Värdeforskningen inom marknadsföringen har traditionellt fokuserat på utbyten och det upplevda värdet av företagets produkter. Den gängse synen på värde har därför också utmärkts av en produktions- och transaktionsorienterad syn där värde anses produceras i företagets processer och sedan överlåts till kunden i samband med ett utbyte. I den här studien betraktas värde i stället ur ett kund- och relationsbaserat perspektiv. Utgångspunkten är att värde för kunden är något som företaget vare sig kan producera eller leverera. Kunden betraktas i den här studien därför som subjekt i sin egen värdeskapande process, medan varor, tjänster och kundens relationer till olika företag betraktas som resurser eller objekt i kundens egna värdeskapande aktiviteter. Tyngdpunkten flyttas från företaget som värdeskapare till kunden som värdeskapare vilket innebär en omarbetad logik för värdeskapande. Det relationsbaserade perspektivet på värde vidgar ytterligare synen på hur värde uppkommer för kunden. Studien visar att kundens värdeskapande kontext omfattar mer än enbart produkten och den värdebedömning som görs i en köpsituation. Detta påtalar behovet av att man analyserar hur värde uppkommer för kunden över tiden och ur ett helhetsperspektiv. Studiens syfte är att analysera hur värde uppkommer för kunden – i vilka aktiviteter och med vilka resurser. Målet är att finna en balans i synen på relationen mellan kund och företag och att lära om hur företagets marknadsföringsprocesser kan utvecklas genom att kundens egna värdeskapande aktiviteter analyseras. Studien är inriktad på konsumentmarknaden och den empiriska miljön utgörs av bilägare som intervjuats med en longitudinell ansats. Avhandlingen utmynnar i en teoretisk referensram om hur värde uppkommer för kunden. Olika dimensioner av värdebegreppet identifieras och analyseras och en kund- och relationsbaserad värdeterminologi utvecklas. I stället för att analysera det upplevda värdet av företagets produkt uppmanas marknadsföraren här att analysera hur värde uppkommer för kunden som individ över tiden. Detta uppnås genom att företaget lär känna kundens värdeskapande kontext i syfte att förstå var (i vilka aktiviteter) och hur (under vilka premisser) värde uppkommer för kunden. På basis av denna information kan företaget ta ställning till sin roll i kundens värdeskapande process och även visionera om vilken roll företaget kunde ha.

An Empirical Investigation of Value-at-Risk in Long and Short Trading Positions

This paper uses the Value-at-Risk approach to define the risk in both long and short trading positions. The investigation is done on some major market indices(Japanese, UK, German and US). The performance of models that takes into account skewness and fat-tails are compared to symmetric models in relation to both the specific model for estimating the variance, and the distribution of the variance estimate used as input in the VaR estimation. The results indicate that more flexible models not necessarily perform better in predicting the VaR forecast; the reason for this is most probably the complexity of these models. A general result is that different methods for estimating the variance are needed for different confidence levels of the VaR, and for the different indices. Also, different models are to be used for the left respectively the right tail of the distribution.

Intraday Linkages across International Equity Markets

Utilizing concurrent 5-minute returns, the intraday dynamics and inter-market dependencies in international equity markets were investigated. A strong intraday cyclical autocorrelation structure in the volatility process was observed to be caused by the diurnal pattern. A major rise in contemporaneous cross correlation among European stock markets was also noticed to follow the opening of the New York Stock Exchange. Furthermore, the results indicated that the returns for UK and Germany responded to each other’s innovations, both in terms of the first and second moment dependencies. In contrast to earlier research, the US stock market did not cause significant volatility spillover to the European markets.

Fuzzy-expert approach for voltage-reactive power dispatch

The voltage stability control problem has become an important concern for utilities transmitting power over long distances. This paper presents an approach using fuzzy set theory for reactive power control with the purpose of improving the voltage stability of a power system. To minimize the voltage deviations from pre-desired values of all the load buses, using the sensitivities with respect to reactive power control variables form the basis of the proposed fuzzy logic control (FLC). Control variables considered are switchable VAR compensators, On Load Tap Changing (OLTC) transformers and generator excitations. Voltage deviations and controlling variables are translated into fuzzy set notations to formulate the relation between voltage deviations and controlling ability of controlling devices. The developed fuzzy system is tested on a few simulated practical Indian power systems and some IEEE standard test systems. The performance of the fuzzy system is compared with conventional optimization technique and results obtained are encouraging. Results obtained for a 24 - node equivalent EHV system of part of Indian southern grid and IEEE New England 39-bus system are presented for illustration purposes. The proposed Fuzzy-Expert technique is found suitable for on-line applications in energy control centre as the solution is obtained fast with significant speedups.

887 sätt att se på svenskan i Finland - En redogörelse för en webbenkät genomförd hösten 2002

Föreliggande arbete är resultatet av ett experiment med en materialinsamlingsmetod. Vad händer om man lägger ut en enkät med frågor om språk på webben och låter den som vill leverera svar? Vilka är det som svarar och vad har respondentgruppens sammansättning för betydelse för resultatet, dvs. kan man lita på det och i vilken utsträckning i så fall? Kan en kvantitativ vinst, då många svarar, täcka en eventuell kvalitativ förlust, då man inte har kontroll över vilka de många är? Man anar att svarsmönstret med nödvändighet måste vara brokigt och strävar att täcka in så mycket av det som möjligt och då är webbalternativet värt att pröva på. Tanken att ta reda på vad språkbrukarna själva har för syn på sitt språk, och vad de har för synpunkter bl.a. på språkvården, var egentligen inte ny, men den hade fått ny aktualitet i samband med arbetet med Svenska språknämndens handlingsprogram för svenskan i Finland (Tänk om ... 2003). Webbenkäten är uppgjord så att den matchar en liknande undersökning som genomfördes som en traditionell postenkät 30 år tidigare. Webbenkäten gav många svar och respondenterna representerade många olika språkmiljöer. Det fanns fler likheter än olikheter mellan svaren i webbenkäten 2002 och i enkätundersökningen 1972. En skillnad som dock märktes var att respondenterna i dag inte uppfattar svenskan i Finland som ålderdomlig, utan snarare karaktäriserar den som finskpåverkad. En påfallande likhet var känslan för det mest finlandssvenska, nämligen de specifikt finlandssvenska orden och uttrycken samt inslagen av finlandssvensk dialekt.

Varistors based on polycrystalline ZnO:Cu

Sintered, polycrystalline ZnO ceramics with copper as the only additive exhibit highly nonlinear current‐voltage characteristics. Increasing nonlinearity index (α=4–45) with Cu concentration of 0.01–1 mol % is also variable with respect to ceramic processing methods. Incorporation of Cu in the ZnO lattice is indicated from the electron probe microanalysis and the photoluminescence spectra. Cu acceptors are compensated by holes in the grain boundary layers, whereas the concentration of intrinsic donors is higher in the grain interior. The presence of positive charges leads to thinning of the depletion region, resulting in nonlinear characteristics.

Ett steg vidare – Utvecklingen av presentationen av Hufvudstadsbladets huvudyheter 1995–2010

Sedan sekelskiftet har dagstidningar gått igenom stora förändringar och står nu inför fler utmaningar än någonsin förr. Webbmedierna ökar i omsättning i samma takt som dagstidningarna tappar prenumeranter och annonsintäkter. Det nuvarande medieklimatet ställer nya krav på dagstidningarna och tvingar till förändringar. Syftet med den här pro gradu-avhandlingen är att granska förändringar i framställningen av Hufvudstadsbladets (Hbl) huvudnyheten med fem års intervaller under perioden 1995–2010. Från varje undersökt år granskas en månad. Hur har huvudnyheten strukturerats och presenterats under den här tidsperioden? Vilka faktorer har bidragit till förändringen och hur syns förändringarna i tidningen? Studien baserar sig på kvantitativ innehållsanalys av materialet samt intervjuer med Hbl:s chefredaktör Hannu Olkinuora och layoutchef Marita Granroth. I studien granskas antalet ingångar i huvudnyheten och hur väl huvudrubriken och huvudbilden korrelerar. Intervjuerna ger djup för den kvantitativa analysen och belyser hur man på Hbl resonerat kring de förändringar som skett under perioden 1995–2010. Resultatet visar att antalet ingångar har ökat med 21 procent från år 1995 till år 2010. Bland annat upplyfta citat, grafik och faktarutor har ökat avsevärt. Samtidigt har korrelationen mellan bilden och rubriken blivit sämre, endast 39 procent av bilderna år 2010 stod i direkt korrelation till rubriken, då samma siffra år 1995 var 50 procent. På basis av förändringarna i presentationsformerna kan man dra slutsatser om att dagstidningen har fått en ny roll i dagens medievärld. I stället för direkt hårda nyheter ska dagstidningarna erbjuda fördjupningar och bakgrunder till de nyheter som de flesta redan läst på webben. Dagstidningarna är tvungna att komma på nya lösningar och vara redo att gå ett steg vidare för att hänga med i mediekonkurrensen. I stället för att direkt rapportera nyheter blir dagstidningens roll mer kompletterande i förhållande till de övriga medierna. Forskningen inom det här området är liten och den här studien baserar sig i huvudsak på Hannu Pulkkinens och Pekka Mervolas forskning om de finländska dagstidningarna. Pulkkinen har forskat om tidningens arkitektur och uppbyggnad och Mervola har gjort en historisk översikt på den finländska pressen.

I kläm mellan vision och verklighet - en etnografisk fallstudie av en webbredaktion

I avhandlingen analyseras arbetsprocesserna vid en webbredaktion. Undersökningen är en etnografisk fallstudie där Hufvudstadsbladets webbproduktion fungerar som case. Den övergripande frågeställningen är hur växelverkan mellan tidningsredaktionen och webbredaktionen fungerar och varför. Syftet var att hitta och synliggöra de underliggande spänningar i organisationen som bimedialiteten kan ha gett upphov till, och analysera produktionen mot bakgrund av tidigare forskning. Analysen behandlar tre områden som ofta återkommer i mediekonvergensforskningen, det vill säga organisation, innehåll och inställning. Forskningsmaterialet är insamlat med hjälp av observation, intervjuer och en e-postenkät. Arbetet på redaktionen observerades under sex arbetsskift. Webbreporterns arbete observerades, observationerna antecknades och efter varje arbetsskift bandades en intervju med webbreportern. Utöver dessa intervjuer gjordes ytterligare tre intervjuer med två nyhetschefer och chefredaktören. En e-postenkät med öppna frågor skickades ut till samtliga redaktionsmedlemmar. Avhandlingen tar avstamp i mediekonvergensforskning, redaktionsforskning och aktivitetsteori. Eftersom den teoretiska utgångspunkten delvis ligger inom aktivitetsteori och utvecklande arbetsforskning räknades samtidigt störningar i arbetsprocessen för att kunna identifiera underliggande spänningar i organisationen. Alla händelser som innebar ett längre eller kortare avbrott i arbetsprocessen antecknades och delades in i kategorier. Sammanlagt sextio störningar identifierades, varav den största andelen, en tredjedel, konstaterades bero på organisations- och kommunikationsfaktorer, främst till följd av bristfällig intern kommunikation. Slutsatserna är webbproduktionen till följd av heterogena objekt i aktivitetssystemet - oklara mål och oklarhet gällande webbens roll i organisationen sitter fast i klyftan mellan ledningens vision och verkligheten på redaktionen. Ett flertal motstridiga uppfattningar om webbproduktionens roll råder på redaktionen. Det leder till störningar i arbetsprocessen som i sin tur gör att produktionen haltar och inte utvecklas. Oklarheten kring målen leder till oklarhet kring konkret praxis, kommunikationssvårigheter, missförstånd och en sned arbetsfördelning, som samtliga inverkar på smidigheten i produktionen.