Mudanças do desempenho da força explosiva durante um ciclo anual em voleibolistas na puberdade

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Relações entre marcadores digito-palamres e aptidão fisica em atletas de judo de elite

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Teste "W" 20 metros : proposta computadorizada para analise da performance especifica em atletas de voleibol

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Seleções olimpicas de basquetebol feminino do Brasil (2000 e 2004) : correlação entre variaveis tecnicas e fisicas

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Performance da resistencia muscular de membros inferiores em praticantes da modalidade esportiva voleibol, atraves do salto vertical

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Crescimento fisico e performance motora : um estudo em descendentes de holandeses-Holambra

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Desenvolvimento motor : analise do saltar e cair e do subir e descer em crianças de 24 a 36 meses de idade frequentadoras de creches municipais

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Saude coletiva e aptdão fisica de escolares de segundo grau : estudo a partis do Colegio Tecnico Industrial - UNESP, Bauru

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Mudanças nas variaveis de aptidão fisica numa equipe de futebol da 1ª divisão do campeonato nacional durante uma pre-temporada

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Indicadores de tendencia secular de variaveis associadas ao crescimento, a composição corporal e ao desempenho motor de crianças de 7 a 14 anos

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Salto triplo : o sistema de preparaçao do desportista : da detecção a promoção do talento

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Estudo do salto vertical : uma analise da relação de forças aplicadas

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Um modelo estocástico combinado de previsão sazonal para a precipitação no Brasil

Este artigo discute um modelo de previsão combinada para a realização de prognósticos climáticos na escala sazonal. Nele, previsões pontuais de modelos estocásticos são agregadas para obter as melhores projeções no tempo. Utilizam-se modelos estocásticos autoregressivos integrados a médias móveis, de suavização exponencial e previsões por análise de correlações canônicas. O controle de qualidade das previsões é feito através da análise dos resíduos e da avaliação do percentual de redução da variância não-explicada da modelagem combinada em relação às previsões dos modelos individuais. Exemplos da aplicação desses conceitos em modelos desenvolvidos no Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) mostram bons resultados e ilustram que as previsões do modelo combinado, superam na maior parte dos casos a de cada modelo componente, quando comparadas aos dados observados.

Treinamento resistido reduz inflamação em músculo esquelético e melhora a sensibilidade à insulina periférica em ratos obesos induzidos por dieta hiperlipídica

OBJETIVO: Investigar em ratos obesos o efeito da prática de exercício resistido sobre a sensibilidade à insulina e sobre a expressão de citocinas pró-inflamatórias e de transportador de glicose em músculo solear. MATERIAIS E MÉTODOS: Ratos Wistar alimentados com dieta hiperlipídica (grupos obesos) foram submetidos ao protocolo de exercício tipo jump squat. A sensibilidade à insulina e a expressão gênica de Tnf-α, SOCS3 e GLUT4 foram comparadas entre os grupos obesos sedentários (OS) e exercitados (OE) e controles sedentários (CS) e exercitados (CE). RESULTADOS: A sensibilidade à insulina estava reduzida no grupo OS e elevada no OE. Os conteúdos de RNAm de Tnf-α e de SOCS3 estavam aumentados no músculo esquelético do grupo OS e reduzidos no OE. O conteúdo proteico e de RNAm de GLUT4 não diferiu entre os grupos. CONCLUSÃO: O exercício resistido reverte o quadro de resistência à insulina periférica e de inflamação no músculo esquelético de obesos induzidos por dieta.

Modelos de volatilidade estocástica em séries financeiras: uma aplicação para o IBOVESPA

Neste artigo apresentamos uma análise Bayesiana para o modelo de volatilidade estocástica (SV) e uma forma generalizada deste, cujo objetivo é estimar a volatilidade de séries temporais financeiras. Considerando alguns casos especiais dos modelos SV usamos algoritmos de Monte Carlo em Cadeias de Markov e o software WinBugs para obter sumários a posteriori para as diferentes formas de modelos SV. Introduzimos algumas técnicas Bayesianas de discriminação para a escolha do melhor modelo a ser usado para estimar as volatilidades e fazer previsões de séries financeiras. Um exemplo empírico de aplicação da metodologia é introduzido com a série financeira do IBOVESPA.