966 resultados para heavier lanthanide


Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais - FC

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Pós-graduação em Genética e Melhoramento Animal - FCAV

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Pós-graduação em Medicina Veterinária - FMVZ

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

The multivariate t models are symmetric and with heavier tail than the normal distribution, important feature in financial data. In this theses is presented the Bayesian estimation of a dynamic factor model, where the factors follow a multivariate autoregressive model, using multivariate t distribution. Since the multivariate t distribution is complex, it was represented in this work as a mix between a multivariate normal distribution and a square root of a chi-square distribution. This method allowed to define the posteriors. The inference on the parameters was made taking a sample of the posterior distribution, through the Gibbs Sampler. The convergence was verified through graphical analysis and the convergence tests Geweke (1992) and Raftery & Lewis (1992a). The method was applied in simulated data and in the indexes of the major stock exchanges in the world.