Análise bayesiana do modelo fatorial dinâmico para um vetor de séries temporais utilizando a distribuição t multivariada

The multivariate t models are symmetric and with heavier tail than the normal distribution, important feature in financial data. In this theses is presented the Bayesian estimation of a dynamic factor model, where the factors follow a multivariate autoregressive model, using multivariate t distribution. Since the multivariate t distribution is complex, it was represented in this work as a mix between a multivariate normal distribution and a square root of a chi-square distribution. This method allowed to define the posteriors. The inference on the parameters was made taking a sample of the posterior distribution, through the Gibbs Sampler. The convergence was verified through graphical analysis and the convergence tests Geweke (1992) and Raftery & Lewis (1992a). The method was applied in simulated data and in the indexes of the major stock exchanges in the world.

Análise de perdas na rede de distribuição de água em um subsetor da cidade de Presidente Prudente - SP

Pós-graduação em Engenharia Civil - FEIS

Distribuição espacial da leishmaniose visceral canina e humana no município de Birigui-SP

Pós-graduação em Medicina Veterinária - FMVZ

Distribuição espacial da população de sessenta anos e mais no município de Botucatu-SP

Pós-graduação em Saúde Coletiva - FMB

Distribuição do sistema radicular da aceroleira (Malpighia spp), uniformidade da irrigação e dinâmica de nutrientes do solo na região da Nova Alta Paulista

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Distribuição espacial e plano de amostragem seqüencial de ácaros fitófagos na cultura da seringueira [Hevea brasiliensis (Wild. Ex Adr. de Juss.) Müell.Arg.]

Pós-graduação em Agronomia - FEIS

Conservação de energia em sistemas de iluminação pública e os seus efeitos na rede elétrica de distribuição

Pós-graduação em Engenharia Mecânica - FEG

Avaliação da técnica da reação em cadeia pela polimerase (PCR) no estudo da distribuição do vírus rábico em camundongos Mus musculus inoculados experimentalmente

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

Distribuição espaço-temporal e estrutura populacional do camarão Artemesia longinaris Bate, 1988 (Crustacea: Decapoda: Penaeidae) no litoral de Macaé, RJ

Pós-graduação em Ciências Biológicas (Zoologia) - IBB

Crustáceos decápodos do substrato não consolidado da região de Ubatuba (SP): composição, abundância e distribuição ecológica

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Distribuição ecológica e dinâmica populacional do camarão sete-barbas Xiphopenaeus kroyeri(Heller, 1862) (Crustacea: Decapoda) no complexo Baia/Estuário de Santas e Sâo Vicente, SP

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

Distribuição ecológica e estrutura populacional em escala espacial, temporal e anual do camarão-branco Litopenaeus schmitti (Burkenroad, 1936) (Dendrobranchiata: Penaeidae) na enseada de Ubatuba: 4 anos de estudo

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Morfologia e distribuição dos estágios larvais de representantes das famílias Diogenidae e Paguridae (Crustacea: Decapoda: Anomura) obtidas no nêuston da região de Ubatuba, SP

Pós-graduação em Ciências Biológicas (Zoologia) - IBB

Distribuição espacial dos decapoditos e caranguejos juvenis num estuário tropical

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Taxonomia e distribuição da família Porcellanidae Haworth (Crustacea: Decapoda: Anomura) no litoral brasileiro

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)