Maximização da penetração da geração distribuída através do algoritmo de otimização nuvem de partículas

This work develops a methodology for defining the maximum active power being injected into predefined nodes in the studied distribution networks, considering the possibility of multiple accesses of generating units. The definition of these maximum values is obtained from an optimization study, in which further losses should not exceed those of the base case, i.e., without the presence of distributed generation. The restrictions on the loading of the branches and voltages of the system are respected. To face the problem it is proposed an algorithm, which is based on the numerical method called particle swarm optimization, applied to the study of AC conventional load flow and optimal load flow for maximizing the penetration of distributed generation. Alternatively, the Newton-Raphson method was incorporated to resolution of the load flow. The computer program is performed with the SCILAB software. The proposed algorithm is tested with the data from the IEEE network with 14 nodes and from another network, this one from the Rio Grande do Norte State, at a high voltage (69 kV), with 25 nodes. The algorithm defines allowed values of nominal active power of distributed generation, in percentage terms relative to the demand of the network, from reference values

Apresentação de uma indústria sucroalcooleira sob os conceitos de microrrede de energia elétrica

Pós-graduação em Engenharia Elétrica - FEIS

Análise da estabilidade a pequenas perturbações do sistema elétrico de potência considerando a atuação do TCSC e controladores suplementares de amortecimento: representação pelo modelo de sensibilidade de corrente

Pós-graduação em Engenharia Elétrica - FEIS

Investigação e aplicação de métodos primal - dual pontos interiores em problemas de despacho econômico e ambiental

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Utilização de sinais adicionais estabilizantes para o amortecimento de oscilações de baixa frequência do sistema elétrico de potência multimáquinas

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Estudo comparativo do modelo linear de Heffron e Phillips e modelo de sensibilidade de potência com a inclusão dos dispositivos FACTS SVC e TCSC

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Abordagens de sistemas inteligentes para a solução do problema de despacho econômico de geração

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Desenvolvimento de framework para análise e simulação dinâmica de sistemas elétricos de potência

Esta tese apresenta uma metodologia flexível orientada a objetos (OO) para a aplicação no projeto e implementação de sistemas de software utilizados na realização de estudos dinâmicos de sistemas elétricos de grande porte. A metodologia OO proposta objetiva tornar mais simples o desenvolvimento, a atualização e a manutenção de complexos sistemas de software para estudos de transitórios eletromecânicos em sistemas elétricos de potência. Os requisitos de usuário são mapeados para um conjunto de classes básicas, as quais são usadas para efetuar a modelagem de dispositivos dinâmicos tais como geradores elétricos. Para avaliação da metodologia foram realizados dois estudos de casos. No primeiro estudo caso o Framework foi aplicado na simulação das unidades geradoras da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. Os resultados da simulação foram comparados com medições obtidos em ensaios no campo e mostrou a boa performance do Framework na reprodução dos fenômenos eletromecânicos desta usina de grande porte. No segundo estudo de caso, por outro lado, o Framework foi aplicado na modelagem de um sistema de geração fotovoltaico (PV) com seu sistema de Rastreamento da Potência Máxima (MPPT). O controle MPPT foi implementado usando técnicas digitais. Os resultados das simulações demonstram a performance do Framework na modelagem do sistema de controle de corrente, assim como no controle MPPT, dos sistemas de geração PV.

Uma nova visão da manutenção produtiva total: método prático para aplicação em empresas de geração e transmissão de energia

Atualmente setor elétrico brasileiro está estruturado sobre a disponibilidade das unidades geradoras, subestações e linhas de transmissão. Com a aplicação das regras do novo modelo do setor, tanto as empresas de geração como as de transmissão, passaram a ser submetidas a mecanismos que penalizam a indisponibilidade, causada por desligamentos forçados ou programados, dos seus ativos. Para evitar a aplicação destes mecanismos, e outras penalidades, que causam grandes prejuízos, é preciso que o processo de manutenção garanta a disponibilidade e confiabilidade, dos equipamentos e instalações. Este trabalho propõe um método de gestão da produção, também direcionado para a eliminação das perdas existentes no processo de geração e transmissão de energia elétrica, adaptado da Manutenção Produtiva Total – TPM. O desenvolvimento do método está baseado no estudo da aplicação da TPM nas plantas de geração e transmissão da Eletrobras Eletronorte. O método proposto deverá fomentar a gestão da qualidade não só na manutenção e operação (O&M), mas também em todos os processos que possam impactar na disponibilidade dos ativos de geração e transmissão.

Cálculo em elementos finitos das frequências naturais dos modos de flexão de uma linha de eixo de unidade geradora hidráulica em escala

Pós-graduação em Engenharia Mecânica - FEG

Modelagem matemática para otimização de um potencial hidráulico utilizando turbinas Francis e Kaplan

Pós-graduação em Engenharia Mecânica - FEG

Análise da relação entre as informações contábeis e o risco sistemático no mercado brasileiro

De acordo com a literatura existente, as informações contábeis representam um importante estimador dos fluxos de caixa futuros da empresa, servindo, portanto, para fins de avaliação do risco de um investimento em ações. Isso porque tais informações refletem a realidade econômico-financeira da empresa em um dado período, possuindo, consequentemente, relação com o risco sistemático de um investimento, o que justifica sua utilização para fins de decisões relacionadas à composição de um portfólio de ações. Dentro desse contexto, o presente trabalho busca apresentar evidências empíricas da relação entre as informações contábeis e o risco sistemático no mercado brasileiro. Mais especificamente, objetiva-se analisar a relação entre os betas contábeis e os betas de mercado de companhias no Brasil. Para isso, foram selecionadas 97 empresas, da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA), de 15 setores econômicos, entre o 1º trimestre de 1995 e o 3º trimestre de 2009. Foram utilizadas 468 variáveis contábeis. Para operacionalizar a relação entre as variáveis foi utilizado um modelo de regressão com dados em painel. Os resultados evidenciaram que alguns betas contábeis podem explicar o beta de mercado e podem fazê-lo de forma antecipada, podendo, ainda, melhorar a previsão do beta de mercado quando associados a betas de mercado históricos. Por outro lado, a maior parte das versões de betas contábeis apresentou relação pouco significativa ou mesmo inexistente.

ANÁLISE DAS MUDANÇAS DOS FATORES DETERMINANTES DA ESTRUTURA DE CAPITAL EM FUNÇÃO DO CICLO DE VIDA DAS EMPRESAS BRASILEIRAS

As várias teorias acerca da estrutura de capital despertam interesse motivando diversos estudos sobre o assunto sem, no entanto, ter um consenso. Outro tema aparentemente pouco explorado refere-se ao ciclo de vida das empresas e como ele pode influenciar a estrutura de capital. Este estudo teve como objetivo verificar quais determinantes possuem maior relevância no endividamento das empresas e se estes determinantes alteram-se dependendo do ciclo de vida da empresa apoiada pelas teorias Trade Off, Pecking Order e Teoria da Agência. Para alcançar o objetivo deste trabalho foi utilizado análise em painel de efeito fixo sendo a amostra composta por empresas brasileiras de capital aberto, com dados secundários disponíveis na Economática® no período de 2005 a 2013, utilizando-se os setores da BM&FBOVESPA. Como resultado principal destaca-se o mesmo comportamento entre a amostra geral, alto e baixo crescimento pelo endividamento contábil para o determinante Lucratividade apresentando uma relação negativa, e para os determinantes Oportunidade de Crescimento e Tamanho, estes com uma relação positiva. Para os grupos de alto e baixo crescimento alguns determinantes apresentaram resultados diferentes, como a singularidade que resultou significância nestes dois grupos, sendo positiva no baixo crescimento e negativa no alto crescimento, para o valor colateral dos ativos e benefício fiscal não dívida apresentaram significância apenas no grupo de baixo crescimento. Para o endividamento a valor de mercado foi observado significância para o Benefício fiscal não dívida e Singularidade. Este resultado reforça o argumento de que o ciclo de vida influência a estrutura de capital.

ANÁLISE DAS MUDANÇAS DOS FATORES DETERMINANTES DA ESTRUTURA DE CAPITAL EM FUNÇÃO DO CICLO DE VIDA DAS EMPRESAS BRASILEIRAS SÃO BERNARDO DO CAMPO

As várias teorias acerca da estrutura de capital despertam interesse motivando diversos estudos sobre o assunto sem, no entanto, ter um consenso. Outro tema aparentemente pouco explorado refere-se ao ciclo de vida das empresas e como ele pode influenciar a estrutura de capital. Este estudo teve como objetivo verificar quais determinantes possuem maior relevância no endividamento das empresas e se estes determinantes alteram-se dependendo do ciclo de vida da empresa apoiada pelas teorias Trade Off, Pecking Order e Teoria da Agência. Para alcançar o objetivo deste trabalho foi utilizado análise em painel de efeito fixo sendo a amostra composta por empresas brasileiras de capital aberto, com dados secundários disponíveis na Economática® no período de 2005 a 2013, utilizando-se os setores da BM&FBOVESPA. Como resultado principal destaca-se o mesmo comportamento entre a amostra geral, alto e baixo crescimento pelo endividamento contábil para o determinante Lucratividade apresentando uma relação negativa, e para os determinantes Oportunidade de Crescimento e Tamanho, estes com uma relação positiva. Para os grupos de alto e baixo crescimento alguns determinantes apresentaram resultados diferentes, como a singularidade que resultou significância nestes dois grupos, sendo positiva no baixo crescimento e negativa no alto crescimento, para o valor colateral dos ativos e benefício fiscal não dívida apresentaram significância apenas no grupo de baixo crescimento. Para o endividamento a valor de mercado foi observado significância para o Benefício fiscal não dívida e Singularidade. Este resultado reforça o argumento de que o ciclo de vida influência a estrutura de capital

Os determinantes da liquidez: evidência nas empresas portuguesas cotadas na Euronet Lisbon

Neste estudo são analisados, através de técnicas adequadas para dados em painel, os determinantes da liquidez das empresas portuguesas cotadas na Euronext Lisbon. Para a concretização do mesmo foi utilizada uma amostra de 40 empresas, para o período de 2000 a 2014, sendo este período dividido em dois subperíodos, o antes e o depois da crise. Os resultados evidenciam a existência de uma relação entre algumas das variáveis independentes e a variável dependente. De facto, antes da crise, verifica-se que as oportunidades de crescimento e a probabilidade de dificuldades financeiras são significativas para o nível da liquidez, sendo que, depois da crise, as variáveis explicativas do nível de liquidez são a volatilidade dos fluxos de caixa, o ciclo de conversão de caixa e a probabilidade de dificuldades financeiras.