Condutas na prevenção secundária do câncer de mama e fatores associados

OBJETIVO: Avaliar a prevalência de condutas na prevenção secundária do câncer de mama e fatores associados. MÉTODOS: Foi realizado estudo transversal de base populacional na cidade de Pelotas, RS, em 2002, com amostra de 879 mulheres de 40 a 69 anos. Foram coletadas informações sobre variáveis demográficas, socioeconômicas, comportamentais, biológicas e referentes ao manejo médico. A análise estatística das variáveis foi realizada utilizando o método de regressão de Poisson. RESULTADOS: A prevalência do "hábito de realizar o auto-exame" encontrada foi de 83,5% (IC 95%: 80,9-85,9), sendo que, dessas mulheres, 80,4% (IC 95%: 77,3-83,2) o realizavam ao menos uma vez ao mês. A prevalência de "exame clínico de mamas" foi de 83,3% (IC 95%: 80,6-85,7). "Mamografia alguma vez na vida" mostrou prevalência de 70% (IC 95%: 66,8-73,0), sendo que 83,7% (IC 95%: 80,5-86,6) realizaram a última mamografia há dois anos ou menos. Das entrevistadas, 62% (IC 95%: 58,7-65,2) consultaram ginecologista ao menos uma vez no último ano. Os fatores associados a maiores prevalências das condutas na prevenção secundária do câncer de mama foram: pertencer às classes sociais mais altas; ter a maior combinação de fatores de risco para neoplasia mamária; ter história familiar de câncer de mama; fazer uso de terapia de reposição hormonal e ter sido submetida à biópsia por patologia mamária. CONCLUSÕES: As medidas preventivas para o câncer de mama vêm sendo bastante utilizadas quantitativamente; entretanto, os dados apontam para limitações em relação à sua adequação. O nível socioeconômico parece ser o principal determinante do acesso à consulta ginecológica e, conseqüentemente, às demais condutas na prevenção secundária do câncer de mama.

A narrativa de José Cardoso Pires: personagem, tempo e memória

Tese de Doutoramento, Estudos Portugueses, 11 de Fevereiro de 2014, Universidade dos Açores.

Perspetiva da comunidade docente sobre a relação entre a autoavaliação da escola e o seu projeto curricular: um estudo de caso numa escola básica e secundária

Dissertação de Mestrado, Educação (Concepção e Desenvolvimento de Projectos Educativos), 21 de Janeiro de 2013, Universidade dos Açores.

Integração de alunos com necessidades educativas especiais no ensino regular – estudo de caso Escola Secundária Amor de Deus

Dissertação apresentada à Universidade de Cabo Verde e à Escola Superior de Educação de Lisboa para a obtenção do Grau de Mestrado em Educação Especial

O fio de Ariadne ou os labirintos da memória - um estudo sobre interpretação consecutiva

A Interpretação Consecutiva consiste em ―écouter une information, à se l’approprier mentalement et à la rendre pour un auditoire donné ‖.(LEDERER, 1981:99) Como é evidente, esta operação pressupõe um domínio perfeito e total das línguas utilizadas, mas as operações mentais e cognitivas envolvidas exigem uma formação especial adequada, da qual o conhecimento das línguas é apenas uma parte.

Brincadeira: marcos temporais e memória

A brincadeira, expressão maior das culturas lúdicas da infância e do saber popular infantil que colora o folclore das crianças e que entre elas constitui prática singular, tem marcos temporais indeléveis que lhe (de)marcaram um tempo e que a memória guardou para sempre. A linearidade que, durante quase todo o tempo antes da chegada da TV, a brincadeira transportou, a revolução das suas práticas que a partir daí se operou e acentuou com a chegada das novas tecnologias da comunicação e informação à vida das crianças e a consequente transformação radical do seu habitus lúdico (da rua para casa e daqui para o quarto) balizam eras distintas de tempos sociais paralelas às que ditaram, consequentemente, a transformação que as artes de e para brincar foram, historicamente, sofrendo. Ao resgatar a brincadeira pela voz das crianças, muitas das vezes expressa pela voz dos adultos que hoje são, faz-se o registo, que neste artigo se guarda, de um pedaço da herança cultural lúdica que foi passando entre as quatro gerações que estudamos qualitativamente a partir de entrevistas grupais feitas em contexto familiar, que serviram de base para o que a seguir fica relatado. A brincadeira e a parafernália que a acompanha fazem parte da história de vida de todos nós e, por isso, a cada um cabe velar para que nunca pereça.

A Natividade Nunes da Silva : carpetes, colchas, tapetes e linhos de Belver : de manufatura a unidade de memória

Dissertação de Mestrado, Património, Museologia e Desenvolvimento, 12 de Novembro de 2015, Universidade dos Açores.

Memória e ficção narrativa: a história alemã revisitada através da literatura e do cinema

O presente trabalho procura, de forma sucinta, descrever o processo de confronto da nação alemã com o seu passado nacional-socialista, um processo que se tem vindo a desenrolar num âmbito político, jurídico e social desde há mais de seis décadas. Pretende-se ainda argumentar que o período em que a Alemanha viveu sob o domínio nazi, elemento incontornável da própria narrativa nacional, tem sido amplamente representado quer na literatura, quer no cinema, tanto por sujeitos da chamada primeira geração, como também pelas gerações que nasceram após 1945, indivíduos cuja influência do passado familiar e/ou interesse pela memória histórica do país constituem a matriz das suas obras.

Democracia, Ditadura, Memória e Justiça Política

Como é que os países saídos da ditadura lidam com o seu passado? Como é que o escrevem e reescrevem, como fixam as suas memórias? E como é que tentam fazer justiça em relação aos crimes e actores desses regimes ditatoriais? Irene Flunser Pimentel e Maria inácia Rezola reuniram dezenas de historiadores e contam-nos a história da transição para a democracia em Portugal mas também no Brasil e ainda, numa perspectiva comparada, em Espanha, entre outros países europeus e da América Latina.

Estudo sobre a memória longa na volatilidade dos preços do ouro : uma abordagem com base nos modelos de tipo ARCH

Mestrado em Contabilidade e Análise Financeira

Memória de longo prazo nos retornos acionistas dos índices de referência da euronext, implicações para a hipótese de mercados eficientes e contributo fractal para aperfeiçoamento do capital asset pricing model

Não existe uma definição única de processo de memória de longo prazo. Esse processo é geralmente definido como uma série que possui um correlograma decaindo lentamente ou um espectro infinito de frequência zero. Também se refere que uma série com tal propriedade é caracterizada pela dependência a longo prazo e por não periódicos ciclos longos, ou que essa característica descreve a estrutura de correlação de uma série de longos desfasamentos ou que é convencionalmente expressa em termos do declínio da lei-potência da função auto-covariância. O interesse crescente da investigação internacional no aprofundamento do tema é justificado pela procura de um melhor entendimento da natureza dinâmica das séries temporais dos preços dos ativos financeiros. Em primeiro lugar, a falta de consistência entre os resultados reclama novos estudos e a utilização de várias metodologias complementares. Em segundo lugar, a confirmação de processos de memória longa tem implicações relevantes ao nível da (1) modelação teórica e econométrica (i.e., dos modelos martingale de preços e das regras técnicas de negociação), (2) dos testes estatísticos aos modelos de equilíbrio e avaliação, (3) das decisões ótimas de consumo / poupança e de portefólio e (4) da medição de eficiência e racionalidade. Em terceiro lugar, ainda permanecem questões científicas empíricas sobre a identificação do modelo geral teórico de mercado mais adequado para modelar a difusão das séries. Em quarto lugar, aos reguladores e gestores de risco importa saber se existem mercados persistentes e, por isso, ineficientes, que, portanto, possam produzir retornos anormais. O objetivo do trabalho de investigação da dissertação é duplo. Por um lado, pretende proporcionar conhecimento adicional para o debate da memória de longo prazo, debruçando-se sobre o comportamento das séries diárias de retornos dos principais índices acionistas da EURONEXT. Por outro lado, pretende contribuir para o aperfeiçoamento do capital asset pricing model CAPM, considerando uma medida de risco alternativa capaz de ultrapassar os constrangimentos da hipótese de mercado eficiente EMH na presença de séries financeiras com processos sem incrementos independentes e identicamente distribuídos (i.i.d.). O estudo empírico indica a possibilidade de utilização alternativa das obrigações do tesouro (OT’s) com maturidade de longo prazo no cálculo dos retornos do mercado, dado que o seu comportamento nos mercados de dívida soberana reflete a confiança dos investidores nas condições financeiras dos Estados e mede a forma como avaliam as respetiva economias com base no desempenho da generalidade dos seus ativos. Embora o modelo de difusão de preços definido pelo movimento Browniano geométrico gBm alegue proporcionar um bom ajustamento das séries temporais financeiras, os seus pressupostos de normalidade, estacionariedade e independência das inovações residuais são adulterados pelos dados empíricos analisados. Por isso, na procura de evidências sobre a propriedade de memória longa nos mercados recorre-se à rescaled-range analysis R/S e à detrended fluctuation analysis DFA, sob abordagem do movimento Browniano fracionário fBm, para estimar o expoente Hurst H em relação às séries de dados completas e para calcular o expoente Hurst “local” H t em janelas móveis. Complementarmente, são realizados testes estatísticos de hipóteses através do rescaled-range tests R/S , do modified rescaled-range test M - R/S e do fractional differencing test GPH. Em termos de uma conclusão única a partir de todos os métodos sobre a natureza da dependência para o mercado acionista em geral, os resultados empíricos são inconclusivos. Isso quer dizer que o grau de memória de longo prazo e, assim, qualquer classificação, depende de cada mercado particular. No entanto, os resultados gerais maioritariamente positivos suportam a presença de memória longa, sob a forma de persistência, nos retornos acionistas da Bélgica, Holanda e Portugal. Isto sugere que estes mercados estão mais sujeitos a maior previsibilidade (“efeito José”), mas também a tendências que podem ser inesperadamente interrompidas por descontinuidades (“efeito Noé”), e, por isso, tendem a ser mais arriscados para negociar. Apesar da evidência de dinâmica fractal ter suporte estatístico fraco, em sintonia com a maior parte dos estudos internacionais, refuta a hipótese de passeio aleatório com incrementos i.i.d., que é a base da EMH na sua forma fraca. Atendendo a isso, propõem-se contributos para aperfeiçoamento do CAPM, através da proposta de uma nova fractal capital market line FCML e de uma nova fractal security market line FSML. A nova proposta sugere que o elemento de risco (para o mercado e para um ativo) seja dado pelo expoente H de Hurst para desfasamentos de longo prazo dos retornos acionistas. O expoente H mede o grau de memória de longo prazo nos índices acionistas, quer quando as séries de retornos seguem um processo i.i.d. não correlacionado, descrito pelo gBm(em que H = 0,5 , confirmando- se a EMH e adequando-se o CAPM), quer quando seguem um processo com dependência estatística, descrito pelo fBm(em que H é diferente de 0,5, rejeitando-se a EMH e desadequando-se o CAPM). A vantagem da FCML e da FSML é que a medida de memória de longo prazo, definida por H, é a referência adequada para traduzir o risco em modelos que possam ser aplicados a séries de dados que sigam processos i.i.d. e processos com dependência não linear. Então, estas formulações contemplam a EMH como um caso particular possível.