Do termo à estruturação semântica: representação ontológica do domínio da Nanociência e Nanotecnologia utilizando a Estrutura Qualia

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

Influência de tratamentos termo-mecânicos na estrutura e microestrutura da liga Ti-10%pNi obtida por fusão a arco

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Estrutura e discursividade do texto poético

Esta dissertação constitui uma investigação da estrutura e da discursividade do texto poético em suas virtualidades e está dividida em duas partes, distintas, mas não estanques. Na primeira parte, estudamos o texto poético considerando seus aspectos estruturais; na segunda, tratamos dos fatores que envolvem seus aspectos discursivos. Em relação aos os aspectos estruturais, consideramos o que formalmente torna o texto um objeto de arte literária. Aqui, em primeira mão, atentamos para os estudos poéticos desenvolvidos por Roman Jakobson. Ao considerar o formalismo do texto poético, levamos em conta as noções de poética, de estilo e de sua dimensão filosófica, bem como os aspectos da literariedade da linguagem e os fatores da versificação como elementos de construção do sentido poético do texto. Além disso, consideramos as noções de determinação e predicação, onde pontuamos os efeitos estilísticos da adjetivação na formulação do sentido poético da linguagem, analisados sob uma ótica sintática e funcional. No âmbito da discursividade, abordamos o texto poético sob a esfera de uma estilística de base enunciativa, de onde procuramos extrair o sentido que certas noções engendram no processamento textual. Para levarmos a termo a dinâmica discursiva do texto poético, estabelecemos sua ligação com o universo discursivo, em que os fatores da realidade discursiva são tomados como gérmen da poeticidade, sustentada pela concepção estética da linguagem. Para tanto, consideramos os fatores da referenciação, da subjetividade da linguagem, dos gêneros discursivos, da heterogeneidade enunciativa e dos gêneros textuais. Finalizamos com a análise de um texto poético, em que aplicamos as teorias da Análise Semiolingüística do Discurso, desenvolvidas por Patrick Charaudeau

Há mulher na estrutura perversa?

Esta dissertação propõe-se a discutir a existência de mulheres estruturalmente perversas a partir da teoria psicanalítica, sobretudo através das contribuições indispensáveis de Freud e Lacan. Inicialmente, ao estudar a perversão, há a dificuldade de isolá-la como uma estrutura específica distinguindo-a da psicose e da neurose a partir do ponto de vista fenomenológico devido à manifestação polimorfa-perversa da sexualidade humana. No entanto, uma das questões discutidas ao tratar este tema tão nebuloso é se há mulher na estrutura perversa, ou se as posições perversas seriam apenas restritas ao homem. Logo, para esta pesquisa, fez-se necessário, além de abordar as questões referentes à mulher, entender o percurso freudiano no estudo da perversão, desde os seus primeiros usos até a sua formação conceitual. Para isso, é preciso compreender os diversos usos do vocábulo Verleugnung em Freud e o estudo de Lacan que, por sua vez, consolida o termo como um mecanismo perverso. Examinando acerca do fetichismo e dos pares de opostos freudianos que as questões decorrentes da aproximação entre mulher e perversão se perfizeram. Finalmente, mostrou-se essencial abordar a discussão quanto à clínica da perversão e ilustrar a teoria tratada através de casos da literatura e de exemplos oriundos da arte.

Previsão da estrutura temporal da taxa de juro na zona Euro : aproximação paramétrica e por métodos de aprendizagem automática

A estrutura temporal das taxas de juro, também conhecida por yield curve ou curva de rendimentos define a relação entre as taxas de juros e o prazo de vencimento (ou maturidades) dos investimentos feitos. Assim, o desenvolvimento de modelos que possibilitem a obtenção de previsões precisas sobre a estrutura temporal das taxas de juro e que permitam estudar a dinâmica da evolução das taxas de juro é de crucial importância em diversas áreas de financiamento. Neste estudo investigou-se a performance de diferentes métodos de previsão para obter a estrutura temporal das taxas de juro da Zona Euro, considerando o período entre 2009 e 2015. Em termos mais específicos, foi analisada a capacidade preditiva do modelo de Nelson-Siegel & Svensson assumindo que os parâmetros resultantes da estimação da especificação paramétrica podem ser modelizados através de métodos de séries temporais univariados (modelos ARIMA, Random walk) e multivariados (modelos VAR) e Redes Neuronais Artificiais (RNA) individuais e conjuntas. Os resultados deste estudo mostram que (i) as RNA com a previsão dos parâmetros em simultâneo exibem os valores de erro mais baixos para as maturidades de curto e médio prazo (3 meses a 5 anos); (ii) As RNAs individuais são melhores para prever as taxas de juro nas maturidades compreendidas entre os 7 e os 10 anos, e que (iii) para as maturidades de longo e muito longo prazo (15 e 30 anos respetivamente) deverá ser escolhido o modelo VAR(1). Estes resultados são robustos e consistentes para todos os horizontes de previsão analisados (1,2 e 3 meses). Contudo, no período analisado nenhum dos modelos testados apresenta valores de erro inferiores aos obtidos com o modelo Random Walk.

Para o reconhecimento da especificidade do termo jurídico

Este trabalho defende de que a idéia que critérios lingüísticos e pragmáticos contribuem para o reconhecimento da especificidade do termo jurídico. Desse modo, parte do princípio que a identificação de uma terminologia está vinculada ao reconhecimento da natureza e dos propósitos daqueles que a utilizam em uma dada área de conhecimento, o que, na área jurídica, se torna evidente na expressão da normatividade da lei. A pesquisa utiliza como referencial teórico as concepções de base da Teoria Comunicativa da Terminologia, da Teoria dos Atos de Fala, aportes da Teoria Semiótica do Texto no âmbito jurídico, bem como fundamentos gerais da ciência jurídica. O corpus de estudo, a partir do qual se demonstra a validade da idéia defendida, é formado por textos legislativos. A Constituição Brasileira de 1988 foi escolhida como campo preferencial de pesquisa e é examinado como objeto da comunicação que se estabelece entre o destinador e o destinatário no âmbito do universo sócio-cultural da área jurídica. Descrevem-se os mecanismos que tecem a rede modal que estrutura esse tipo de texto, considerando-se que a enunciação da norma constitucional configura um ato de fala jurídico. Esse ato de fala é analisado na manifestação de normas de três categorias: programáticas, de atribuição de poder e competência e de conduta, destacando-se o caráter performativo dos verbos que expressam tais normas. Após a identificação do padrão morfossintático e semântico que caracteriza a sua estrutura frasal, analisam-se os elementos que vinculam o verbo, seu sujeito e complementos aos propósitos da área temática, com destaque para sua implicação pragmática. Conforme a pesquisa demonstra, tais propósitos imprimem o caráter de imperatividade àquilo que é comunicado, conferindo especificidade às unidades lexicais que integram a estrutura frasal dos verbos focalizados. Conclui-se que o verbo performativo é fator primordial no processo de atualização da especificidade dos termos na linguagem jurídica, bem como se demonstra que alguns dos verbos analisados se constituem em genuínos candidatos a termo jurídico. Finalizando a investigação, são indicados parâmetros para a marcação de elementos lingüísticos, tanto morfossintáticos como semânticos e de natureza pragmática, para o processamento informatizado da linguagem usada no Direito.

Influência do tipo e teor de comonômero na estrutura e propriedades de copolímeros de etileno sintetizados com catalisador metalocênico

As propriedades de uma série de copolímeros de etileno sintetizados com catalisador metalocênico (Et[Ind]2ZrCl2/MAO) foram estudadas. A fim de avaliar a influência do tipo e teor de comonômero na estrutura e propriedades dos mesmos, foram utilizados diferentes tipos de comonômeros: α-olefinas (1-buteno, 1-hexeno, 1-octeno, 1-deceno, 1-octadeceno e 4-metil-1-penteno), cicloolefinas (norborneno, ciclopenteno, ciclohexeno, cicloocteno e vinil-ciclohexano) e ciclodienos (ciclopentadieno, diciclopentadieno e 4-vinil-1-ciclohexeno) em uma larga faixa de composição (0 à 28 % em mol de comonômero). A influência da temperatura de polimerização e a concentração de comonômero na atividade catalítica e nas propriedades dos copolímeros de etileno/ciclodienos e etileno/cicloolefinas sintetizados foram estudadas e os copolímeros foram caracterizados através de 1H-NMR, 13C-NMR, HETCOR, DSC e GPC. As propriedades termodinâmicas, estruturais e mecânicas destes copolímeros foram estudadas através de técnicas tais como DSC, WAXS, espectroscopia Raman de modo interno, DMTA, ensaios de tensão/deformação, etc. Em geral, foi observado um decréscimo na cristalinidade e temperatura de fusão dos copolímeros com o aumento do teor de comonômero incorporado nos mesmos, independente do tipo de ramificação. Quando rapidamente resfriados, os copolímeros de etileno/α-olefinas e alguns copolímeros etileno/ciclodienos e etileno/cicloolefinas, com distribuição aleatória de comonômero na cadeia, apresentaram comportamento que concorda com o previsto pela teoria de equilíbrio de fases proposta por Flory. Análises termo-dinâmico-mecânicas dos copolímeros indicaram que o teor de comonômero apresenta grande influência nas transições α e β, mas apresenta pouca influência na transição γ. Em geral, foi concluído que as propriedades e morfologia dos copolímeros de etileno estudados são bastante influenciadas pelo teor de comonômero e distribuição do mesmo na cadeia polimérica, porém são pouco influenciadas pelo tipo de comonômero.

Determinação de preços de ativos, arbitragem, mercado a termo e mercado futuro

O artigo é dividido em duas partes: a primeira tem por fim apresentar um modelo básico de determinaçio de preços de ativos e definir o que vem a ser uma oportunidade de arbitragem. Na segunda parte é analisado inicialmente o mercado a termo, mostrando como o preço do ativo é determinado neste mercado por arbitragem. Depois é analisado o mercado futuro, mostrando como seu preço é determinado por arbitragem no caso de termos taxa de juros não estocástica, e nalisada a relação entre o preço de certo ativo no mercado a termo e no mercado futuro e o papel das expectativas. Finalmente apresentamos um procedimento alternativo para a determinação de preços no mercado futuro, que é o modelo de média-variância

Revisão das teorias tradicionais da estrutura temporal das taxas de juro para títulos de renda fixa livres do risco de inadimplência

Faz uma revisão das quatro teorias trandicionais da estrutura temporal das taxas de juro para títulos de renda fixa não sujeitos ao risco de inadimplência: segmentação de mercado, expectativas puras, preferência por liquidez e habitat preferido e aborda a extensão dessas teorias para títulos com pagameno de cupons.

O termo de parceria como instrumento de relação público/privado sem fins lucrativos: o difícil equilíbrio entre flexibilidade e controle

O presente trabalho consiste em um estudo qualitativo exploratório, com o objetivo geral de analisar se o Termo de Parceria, instrumento pelo qual as organizações sem fins lucrativos qualificadas como OSCIPs (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) podem se relacionar com o Poder Público, está cumprindo o objetivo de ser um mecanismo que proporciona ao Poder Público maior flexibilidade, com a garantia de controle, na transferência da provisão de serviços e implementação de políticas públicas para o setor sem fins lucrativos. A qualificação de OSCIP e o Termo de Parceria foram criados em 1999 pela Lei nº 9.790, dentro do cenário em que se discutiu a Reforma do Estado e o papel das organizações do Terceiro Setor como parceiras do Estado na provisão de serviços. A Reforma teve entre outros princípios, o de aumentar a eficiência dos serviços públicos, flexibilizar procedimentos e instituir novas formas de controle focadas na obtenção de resultados. Passados quase oito anos da criação do novo instrumento de parceria, fomos investigar quantos foram firmados, com quais órgãos, para quais objetivos, entre outras informações. Além disso, procuramos saber como o Termo de Parceria tem sido utilizado pelos órgãos públicos, na relação com as OSCIPs. Os dados mostram que está ocorrendo um crescimento, nos últimos anos, do número de Termos de Parceria firmados, mesmo que discreto. A princípio, a análise que fizemos da legislação que regula o instrumento parece indicar que ele dá conta do dilema flexibilidade versus controle, proporcionando um equilíbrio entre as duas demandas. No entanto, na prática, a utilização do Termo de Parceria parece apresentar problemas em solucionar o desafio da nova gestão pública e muitas das potenciais vantagens da lei ainda não estão sendo plenamente aproveitadas. Acreditamos que, entre outros fatores, isso ocorre pela insegurança dos gestores em utilizar um novo instrumento e pela estrutura de funcionamento e cultura dos órgãos.

Análise da curva de cupom cambial brasileira : uma aplicação da análise de componentes principais com enfâse em sua utilização para imunização de carteiras

Na presente dissertação foi apresentada, pela primeira vez para o mercado brasileiro, uma aplicação da análise de componentes principais para a identificação dos fatores que influenciam o comportamento da estrutura temporal de cupom cambial brasileira, tendo como amostra cotações de ajuste dos contratos futuros de DDI e de FRA (Forward Rate Agreement) de cupom cambial da BM&F, cotações de fechamento do Dólar à vista e cotações de venda da Ptax800, para o período entre 02/01/2002 e 29/12/2005. Através da aplicação da técnica de análise de componentes principais para as curvas de cupom cambial limpo à vista e a termo foi possível observar superioridade no poder explicativo da última com relação à primeira, com três componentes principais sendo responsáveis por mais de 94% da variabilidade explicada na aplicação da análise de componentes principais à curva a termo de cupom cambial. A superioridade dos resultados obtidos na análise da curva a termo de cupom cambial também pôde ser observada na interpretação visual dos componentes de nível, inclinação e curvatura (interpretação esta que não pôde ser claramente obtida na análise dos gráficos referentes à curva à vista de cupom cambial). Este trabalho também teve como objetivo a análise da efetividade de uma aplicação de imunização do risco de variação nas taxas de cupom cambial baseada nos resultados anteriormente obtidos com a análise de componentes principais da curva a termo de cupom cambial. A estratégia de imunização realizada demonstrou alta efetividade na comparação entre os resultados da carteira objeto de imunização (carteira arbitrária de swaps DólarxCDI) e os resultados da carteira instrumento de imunização (contratos futuros de FRA de cupom cambial da BM&F). Este resultado é de grande importância para o gerenciamento de carteiras que possuam títulos expostos ao risco de variações na curva de cupom cambial.

Estrutura de capital : restrição financeira e sensibilidade do endividamento em relação ao colateral

A principal conclusão para o endividamento é que as firmas apresentam sensibilidade à variação do colateral independentemente de seu status financeiro. Quanto à variável estoque de liquidez e eventos de stress, os resultados diferem conforme o critério de classificação das firmas utilizado. Tais resultados são justificados em razão de as firmas brasileiras serem dependentes dos bancos, do modelo operacional bancário e da elevada volatilidade da economia brasileira vivida no período investigado. Em mercados com assimetria informacional, as decisões de investimento são sensíveis à disponibilidade de recursos internos, em vez de depender exclusivamente da apresentação do valor presente líquido positivo, a uma determinada taxa de custo médio ponderado de capital. Nesse mesmo ambiente, as decisões de financiamento também são sensíveis à disponibilidade de colateral. Este estudo investiga empiricamente as firmas brasileiras que compõem a base de dados da Economática, excluídas as instituições financeiras, no período de 1990 a 2003, quanto aos seguintes aspectos: existência de sensibilidade do estoque de liquidez em relação à geração de caixa para gerar colateral; sensibilidade do endividamento em relação à variação do colateral; sensibilidade do endividamento e da performance das firmas nos momentos de stress determinado pelas ações da política econômica, como fortes variações na taxa de juros ou de câmbio. Para realizar o estudo, procedeu-se à classificação a priori das firmas, de acordo com o seu status financeiro de constrained ou unconstrained.

Cooperativas de crédito e formação da taxa de juros nas operações bancárias: teoria e evidências empíricas para o Brasil.

O presente trabalho tem como objetivo estudar se as cooperativas de crédito influenciam as taxas de juros praticadas pelos bancos comerciais e múltiplos com carteira comercial em suas operações de crédito e de depósitos a prazo. A pesquisa baseou-se no modelo de oligopólio de Monti-Klein (para os bancos), no modelo de Smith (para as cooperativas de crédito) e na teoria de Fama e Jensen sobre problemas de agência para criar uma estrutura teórica que permite entender a interação entre bancos e cooperativas de crédito nos mercados de crédito e de depósitos a prazo. A validade desta estrutura teórica foi testada empiricamente e os resultados evidenciaram que as cooperativas de crédito brasileiras influenciam as taxas de juros de crédito praticadas pelos bancos por meio de sua participação de mercado (market share). Uma maior participação de mercado das cooperativas de crédito está associada a maiores taxas de juros cobradas pelos bancos nas operações de crédito. Os resultados empíricos também evidenciaram que a participação de mercado das cooperativas de crédito não impacta as taxas de juros dos bancos para os depósitos a prazo.

Estrutura de capital: uma exploração preliminar da abordagem pecking order no Brasil

Este trabalho tem por objetivo, essencialmente, estudar um dos modelos que procuram explicar as políticas de concepção de estrutura de capital. Embora já usado em 1961 por Donaldson, o termo pecking order rotula um modelo criado em 1984 por stwart Myers e Nicholas Majluf, segundo o qual as empresas, procuram financiar seus novos investimentos dando prioridade aos recursos internamente gerados e, uma vez esgotados estes, aderem ao uso de instrumentos de financiamento externo segundo uma ordem determinada pelo risco inerente a cada um deles.