Development of new approaches for the synthesis and decoding of one-bead one-compound cyclic peptide libraries

La plupart des processus cellulaires et biologiques reposent, à un certain niveau, sur des interactions protéine-protéine (IPP). Leur manipulation avec des composés chimiques démontre un grand potentiel pour la découverte de nouveaux médicaments. Malgré la demande toujours croissante en molécules capables d’interrompre sélectivement des IPP, le développement d’inhibiteurs d’IPP est fortement limité par la grande taille de la surface d’interaction. En considérant la nature de cette surface, la capacité à mimer des structures secondaires de protéines est très importante pour lier une protéine et inhiber une IPP. Avec leurs grandes capacités peptidomimétiques et leurs propriétés pharmacologiques intéressan-tes, les peptides cycliques sont des prototypes moléculaires de choix pour découvrir des ligands de protéines et développer de nouveaux inhibiteurs d’IPP. Afin d’exploiter pleinement la grande diversité accessible avec les peptides cycliques, l’approche combinatoire «one-bead-one-compound» (OBOC) est l’approche la plus accessible et puissante. Cependant, l’utilisation des peptides cycliques dans les chimiothèques OBOC est limitée par les difficultés à séquencer les composés actifs après le criblage. Sans amine libre en N-terminal, la dégradation d’Edman et la spectrométrie de masse en tandem (MS/MS) ne peuvent pas être utilisées. À cet égard, nous avons développé de nouvelles approches par ouverture de cycle pour préparer et décoder des chimiothèques OBOC de peptides cycliques. Notre stratégie était d’introduire un résidu sensible dans le macrocycle et comme ancrage pour permettre la linéarisation des peptides et leur largage des billes pour le séquençage par MS/MS. Tout d’abord, des résidus sensibles aux nucléophiles, aux ultraviolets ou au bromure de cyanogène ont été introduits dans un peptide cyclique et leurs rendements de clivage évalués. Ensuite, les résidus les plus prometteurs ont été utilisés dans la conception et le développement d’approches en tandem ouverture de cycle / clivage pour le décodage de chimiothèques OBOC de peptides cycliques. Dans la première approche, une méthionine a été introduite dans le macrocycle comme ancrage pour simultanément permettre l’ouverture du cycle et le clivage des billes par traitement au bromure de cyanogène. Dans la seconde approche, un résidu photosensible a été utilisé dans le macrocycle comme ancrage pour permettre l’ouverture du cycle et le clivage suite à une irradiation aux ultraviolets. Le peptide linéaire généré par ces approches peut alors être efficacement séquencé par MS/MS. Enfin, une chimiothèque OBOC a été préparée et criblée la protéine HIV-1 Nef pour identifier des ligands sélectifs. Le développement de ces méthodologies permttra l’utilisation de composés macrocycliques dans les chimiothèques OBOC et constitue une contribution importante en chimie médicinale pour la découverte de ligands de protéines et le développement d’inhibiteurs d’IPP.

Efficacité relative des grilles de correction d’un test de jugement situationnel pour la sélection du personnel de centres d’appels

Dans le domaine des centres d’appels, l’affectation d’agents au service à la clientèle efficaces et satisfaits représente une activité cruciale pour toute direction dédiée aux ressources humaines de ces unités d’affaires. Or, pour parvenir à prendre de bonnes décisions d’embauche et de rejet, des instruments de mesure et d’évaluation des compétences sont souvent mis à contribution. À cet effet, les tests de jugement situationnel (TJS) sont de plus en plus utilisés pour la sélection du personnel. L’objet de cette thèse est donc de vérifier l’efficacité relative des différentes méthodes d’élaboration des grilles de correction des TJS. En effet, jusqu’à présent, trois méthodes ont été privilégiées par les concepteurs de tests (Weekley, Ployhart, & Holtz, 2006) : (1) l’approche rationnelle ou théorique (2) l’approche empirique et (3) le recours à des experts. La possibilité qu’une combinaison de ces différentes approches puisse conduire à de meilleurs résultats est également explorée. Pour y parvenir, le résultat total obtenu à un TJS a été mis en lien avec une évaluation du rendement global effectuée par un supérieur immédiat en y appliquant huit grilles de correction différentes. Au total, un échantillon de 312 employés œuvrant dans des emplois de téléopérateurs au sein d’une grande institution financière québécoise ont participé à cette recherche. Dans l’ensemble, les résultats indiquent qu’une approche empirique permet généralement d’obtenir de meilleures statistiques descriptives en termes de distribution et de dispersion des scores pour un processus de sélection. Cependant, des analyses corrélationnelles indiquent qu’une approche multiple ou méthode hybride, basée sur une intégration des informations fournies par différentes sources d’informations (empirique, théorique et basé sur les experts) pour l’élaboration d’une grille de correction d’un TJS, permet de mieux prédire le rendement des employés (r=0,247**) comparativement à l’utilisation de la théorie pour définir les attentes (r=0,162**), le recours à des experts de contenu œuvrant dans le domaine de pratique (r=0,164**) ou l’utilisation d’une approche empirique (r=0,154*). Mots clés : Test de jugement situationnel, grilles de correction, validité critériée, centre d’appels.

Conflit sexuel et polyandrie de la commodité chez une espèce polygynandre: les effets combinés des processus pré- et post- copulatoires sur le succès reproducteur de "Gerris buenoi"

Chez les patineurs, des processus postcopulatoires sont documentés et un conflit sexuel sur le taux d’accouplement est démontré. Cependant, leurs effets combinés sur le succès reproducteur ont rarement été investigués. Cette étude joint une analyse de filiation génétique à des observations comportementales pour évaluer l’effet des processus pré- et post- copulatoires sur le succès reproducteur de Gerris buenoi. Nos résultats montrent la nature antagoniste des combats précopulatoires et un niveau de résistance optimal intermédiaire pour les femelles. Cependant, le taux d’accouplement n’a eu aucune influence sur le succès reproducteur des deux sexes. Un taux d’accouplement élevé permettant à des processus postcopulatoires de se mettre en place ainsi que plusieurs copulations superflues ont vraisemblablement masqué les effets attendus du taux d’accouplement. Notre étude confirme l’idée que des précisions peuvent être apportées sur les forces de sélection sexuelle en jeu lorsque l’on considère tous les épisodes d’un cycle d’accouplement chez les animaux polygynandres.

Personal networks in portuguese society : a configurational and lifecourse approach

Tese de doutoramento, Sociologia (Sociologia da Família, da Juventude e das Relações de Género), Universidade de Lisboa, Instituto de Ciências Sociais, 2014

A green future for European electricity? :Energy sources, policies and further determinants of the household price of electricity

A Work Project, presented as part of the requirements for the Award of a Masters Degree in Economics from the NOVA – School of Business and Economics

Auteurs et acteurs : catalogue de l'exposition de portraits installée dans les galeries du Théâtre-d'Application : ouvrage illustré de 115 reproductions d'après les originaux / et précédé d'une préface de M. Jules Claretie

[Exposition. Paris, Théâtre d'Application. 1889]

Firms Performance and CEO Compensation in Canada.

Rapport de recherche

Latent Variable Models for Stochastic Discount Factors.

Latent variable models in finance originate both from asset pricing theory and time series analysis. These two strands of literature appeal to two different concepts of latent structures, which are both useful to reduce the dimension of a statistical model specified for a multivariate time series of asset prices. In the CAPM or APT beta pricing models, the dimension reduction is cross-sectional in nature, while in time-series state-space models, dimension is reduced longitudinally by assuming conditional independence between consecutive returns, given a small number of state variables. In this paper, we use the concept of Stochastic Discount Factor (SDF) or pricing kernel as a unifying principle to integrate these two concepts of latent variables. Beta pricing relations amount to characterize the factors as a basis of a vectorial space for the SDF. The coefficients of the SDF with respect to the factors are specified as deterministic functions of some state variables which summarize their dynamics. In beta pricing models, it is often said that only the factorial risk is compensated since the remaining idiosyncratic risk is diversifiable. Implicitly, this argument can be interpreted as a conditional cross-sectional factor structure, that is, a conditional independence between contemporaneous returns of a large number of assets, given a small number of factors, like in standard Factor Analysis. We provide this unifying analysis in the context of conditional equilibrium beta pricing as well as asset pricing with stochastic volatility, stochastic interest rates and other state variables. We address the general issue of econometric specifications of dynamic asset pricing models, which cover the modern literature on conditionally heteroskedastic factor models as well as equilibrium-based asset pricing models with an intertemporal specification of preferences and market fundamentals. We interpret various instantaneous causality relationships between state variables and market fundamentals as leverage effects and discuss their central role relative to the validity of standard CAPM-like stock pricing and preference-free option pricing.

Asymmetric Smiles, Leverage Effects and Structural Parameters.

In this paper, we characterize the asymmetries of the smile through multiple leverage effects in a stochastic dynamic asset pricing framework. The dependence between price movements and future volatility is introduced through a set of latent state variables. These latent variables can capture not only the volatility risk and the interest rate risk which potentially affect option prices, but also any kind of correlation risk and jump risk. The standard financial leverage effect is produced by a cross-correlation effect between the state variables which enter into the stochastic volatility process of the stock price and the stock price process itself. However, we provide a more general framework where asymmetric implied volatility curves result from any source of instantaneous correlation between the state variables and either the return on the stock or the stochastic discount factor. In order to draw the shapes of the implied volatility curves generated by a model with latent variables, we specify an equilibrium-based stochastic discount factor with time non-separable preferences. When we calibrate this model to empirically reasonable values of the parameters, we are able to reproduce the various types of implied volatility curves inferred from option market data.