Cahiers de doléances du Beaujolais pour les Etats-généraux de 1789 ([Reprod.]) / publ. par le Conseil général du Rhône à l'occasion du 150e anniversaire de la Révolution française ; introd. et notes par Claude Faure,...

[Cahiers de doléances. Beaujolais1789]

Sebastià Juan Arbó, autotraductor: de terres de l'Ebre (1932) a Tierras del Ebro (1940)

Sebastià Juan Arbó (1902-1984) era un escriptor en llengua catalana fins a la Guerra Civil espanyola. Arran del desenllaç de la guerra, Arbó va esdevenir un escriptor tant en llengua catalana com en llengua castellana. Aquest pas d’una llengua a una altra va tenir un pas intermedi: l’autotraducció. A partir de la seva primera autotraducció al castellà (Tierras del Ebro, 1940), Sebastià Juan Arbó es va introduir en les lletres castellanes. Aquesta tasca autotraductora, que encetà el 1940, no l’abandonà en la resta de la seva obra catalana i mai no l’exercí en la seva obra escrita originalment en llengua castellana.Amb aquest treball de recerca es vol establir, en primer lloc, un mètode d’anàlisi per a l’autotraducció de Terres de l’Ebre, de Sebastià Juan Arbó, que pugui ser exportable a l’anàlisi d’altres autotraduccions, i, en segon lloc, analitzar un fragment de les primeres edicions en català (1932) i castellà (1940) de Terres de l’Ebre, que permeti reconèixer-hi les tendències autotraductores de Sebastià Juan Arbó.

Derivats financers al mercat espanyol: el Model de Black-Scholes i corbes de volatilitat per opcions sobre l'índex niniIBEX-35

El nostre treball es centrarà en conèixer i aprendre les nocions bàsiques del mercat financer espanyol, primer; i aplicar uns coneixements per veure si es verifica unahipòtesi plantejada, després. La incògnita que volem resoldre és la següent: comprovarsi tots els supòsits i resultats que faciliten els models teòrics emprats en l’estudi dels mercats financers a l’hora de la veritat es compleixen.D’entre els múltiples conceptes que ens proporcionen els estudis de mercatsfinancers ens centrarem sobretot en el model de Black-Scholes i els somriures devolatilitat per desenvolupar el nostre treball. Després de cercar les dades necessàries a través de la web del M.E.F.F., entrevistar-nos amb professionals del sector i fer un seguiment d’aproximadament dos mesos dels moviments de les opcions sobre l’Índex Mini-Íbex 35, amb l’ajuda d’un programa informàtic en llenguatge C, hem calculat les corbes de volatilitat de les opcions sobre l’Índex Mini-Íbex 35.Les conclusions més importants que hem extret són que el Model de Black-Scholes, malgrat va revolucionar el món dels mercats financers, està basat en 2 supòsits que no es compleixen a la realitat: la distribució lognormal del preu de les accions i unavolatilitat constant. Tal i com hem pogut comprovar, la corba de volatilitat de lesopcions sobre l’Índex Mini-Íbex 35 és decreixent amb el preu d’exercici i laMoneyness, tal i com sostenen les teories dels somriures de volatilitat; per tant, no és constant. A més, hem comprovat que a mesura que s’apropa el venciment d’una opció,el preu acordat de l’actiu subjacent a l’opció s’apropa al preu de mercat.

Catalogue d'une très belle collection de tableaux comprenant des oeuvres remarquables des principaux maîtres des école anglaise, école française ancienne et moderne, école flamande et hollandaise dont la vente aura lieu... le lundi 27 et mardi 28 avril 1874... / [expert] Durand-Ruel

[Vente (Art). 1874-04-27 - 1874-04-28. Paris]