Factor models, VARMA processes and parameter instability with applications in macroeconomics

Avec les avancements de la technologie de l'information, les données temporelles économiques et financières sont de plus en plus disponibles. Par contre, si les techniques standard de l'analyse des séries temporelles sont utilisées, une grande quantité d'information est accompagnée du problème de dimensionnalité. Puisque la majorité des séries d'intérêt sont hautement corrélées, leur dimension peut être réduite en utilisant l'analyse factorielle. Cette technique est de plus en plus populaire en sciences économiques depuis les années 90. Étant donnée la disponibilité des données et des avancements computationnels, plusieurs nouvelles questions se posent. Quels sont les effets et la transmission des chocs structurels dans un environnement riche en données? Est-ce que l'information contenue dans un grand ensemble d'indicateurs économiques peut aider à mieux identifier les chocs de politique monétaire, à l'égard des problèmes rencontrés dans les applications utilisant des modèles standards? Peut-on identifier les chocs financiers et mesurer leurs effets sur l'économie réelle? Peut-on améliorer la méthode factorielle existante et y incorporer une autre technique de réduction de dimension comme l'analyse VARMA? Est-ce que cela produit de meilleures prévisions des grands agrégats macroéconomiques et aide au niveau de l'analyse par fonctions de réponse impulsionnelles? Finalement, est-ce qu'on peut appliquer l'analyse factorielle au niveau des paramètres aléatoires? Par exemple, est-ce qu'il existe seulement un petit nombre de sources de l'instabilité temporelle des coefficients dans les modèles macroéconomiques empiriques? Ma thèse, en utilisant l'analyse factorielle structurelle et la modélisation VARMA, répond à ces questions à travers cinq articles. Les deux premiers chapitres étudient les effets des chocs monétaire et financier dans un environnement riche en données. Le troisième article propose une nouvelle méthode en combinant les modèles à facteurs et VARMA. Cette approche est appliquée dans le quatrième article pour mesurer les effets des chocs de crédit au Canada. La contribution du dernier chapitre est d'imposer la structure à facteurs sur les paramètres variant dans le temps et de montrer qu'il existe un petit nombre de sources de cette instabilité. Le premier article analyse la transmission de la politique monétaire au Canada en utilisant le modèle vectoriel autorégressif augmenté par facteurs (FAVAR). Les études antérieures basées sur les modèles VAR ont trouvé plusieurs anomalies empiriques suite à un choc de la politique monétaire. Nous estimons le modèle FAVAR en utilisant un grand nombre de séries macroéconomiques mensuelles et trimestrielles. Nous trouvons que l'information contenue dans les facteurs est importante pour bien identifier la transmission de la politique monétaire et elle aide à corriger les anomalies empiriques standards. Finalement, le cadre d'analyse FAVAR permet d'obtenir les fonctions de réponse impulsionnelles pour tous les indicateurs dans l'ensemble de données, produisant ainsi l'analyse la plus complète à ce jour des effets de la politique monétaire au Canada. Motivée par la dernière crise économique, la recherche sur le rôle du secteur financier a repris de l'importance. Dans le deuxième article nous examinons les effets et la propagation des chocs de crédit sur l'économie réelle en utilisant un grand ensemble d'indicateurs économiques et financiers dans le cadre d'un modèle à facteurs structurel. Nous trouvons qu'un choc de crédit augmente immédiatement les diffusions de crédit (credit spreads), diminue la valeur des bons de Trésor et cause une récession. Ces chocs ont un effet important sur des mesures d'activité réelle, indices de prix, indicateurs avancés et financiers. Contrairement aux autres études, notre procédure d'identification du choc structurel ne requiert pas de restrictions temporelles entre facteurs financiers et macroéconomiques. De plus, elle donne une interprétation des facteurs sans restreindre l'estimation de ceux-ci. Dans le troisième article nous étudions la relation entre les représentations VARMA et factorielle des processus vectoriels stochastiques, et proposons une nouvelle classe de modèles VARMA augmentés par facteurs (FAVARMA). Notre point de départ est de constater qu'en général les séries multivariées et facteurs associés ne peuvent simultanément suivre un processus VAR d'ordre fini. Nous montrons que le processus dynamique des facteurs, extraits comme combinaison linéaire des variables observées, est en général un VARMA et non pas un VAR comme c'est supposé ailleurs dans la littérature. Deuxièmement, nous montrons que même si les facteurs suivent un VAR d'ordre fini, cela implique une représentation VARMA pour les séries observées. Alors, nous proposons le cadre d'analyse FAVARMA combinant ces deux méthodes de réduction du nombre de paramètres. Le modèle est appliqué dans deux exercices de prévision en utilisant des données américaines et canadiennes de Boivin, Giannoni et Stevanovic (2010, 2009) respectivement. Les résultats montrent que la partie VARMA aide à mieux prévoir les importants agrégats macroéconomiques relativement aux modèles standards. Finalement, nous estimons les effets de choc monétaire en utilisant les données et le schéma d'identification de Bernanke, Boivin et Eliasz (2005). Notre modèle FAVARMA(2,1) avec six facteurs donne les résultats cohérents et précis des effets et de la transmission monétaire aux États-Unis. Contrairement au modèle FAVAR employé dans l'étude ultérieure où 510 coefficients VAR devaient être estimés, nous produisons les résultats semblables avec seulement 84 paramètres du processus dynamique des facteurs. L'objectif du quatrième article est d'identifier et mesurer les effets des chocs de crédit au Canada dans un environnement riche en données et en utilisant le modèle FAVARMA structurel. Dans le cadre théorique de l'accélérateur financier développé par Bernanke, Gertler et Gilchrist (1999), nous approximons la prime de financement extérieur par les credit spreads. D'un côté, nous trouvons qu'une augmentation non-anticipée de la prime de financement extérieur aux États-Unis génère une récession significative et persistante au Canada, accompagnée d'une hausse immédiate des credit spreads et taux d'intérêt canadiens. La composante commune semble capturer les dimensions importantes des fluctuations cycliques de l'économie canadienne. L'analyse par décomposition de la variance révèle que ce choc de crédit a un effet important sur différents secteurs d'activité réelle, indices de prix, indicateurs avancés et credit spreads. De l'autre côté, une hausse inattendue de la prime canadienne de financement extérieur ne cause pas d'effet significatif au Canada. Nous montrons que les effets des chocs de crédit au Canada sont essentiellement causés par les conditions globales, approximées ici par le marché américain. Finalement, étant donnée la procédure d'identification des chocs structurels, nous trouvons des facteurs interprétables économiquement. Le comportement des agents et de l'environnement économiques peut varier à travers le temps (ex. changements de stratégies de la politique monétaire, volatilité de chocs) induisant de l'instabilité des paramètres dans les modèles en forme réduite. Les modèles à paramètres variant dans le temps (TVP) standards supposent traditionnellement les processus stochastiques indépendants pour tous les TVPs. Dans cet article nous montrons que le nombre de sources de variabilité temporelle des coefficients est probablement très petit, et nous produisons la première évidence empirique connue dans les modèles macroéconomiques empiriques. L'approche Factor-TVP, proposée dans Stevanovic (2010), est appliquée dans le cadre d'un modèle VAR standard avec coefficients aléatoires (TVP-VAR). Nous trouvons qu'un seul facteur explique la majorité de la variabilité des coefficients VAR, tandis que les paramètres de la volatilité des chocs varient d'une façon indépendante. Le facteur commun est positivement corrélé avec le taux de chômage. La même analyse est faite avec les données incluant la récente crise financière. La procédure suggère maintenant deux facteurs et le comportement des coefficients présente un changement important depuis 2007. Finalement, la méthode est appliquée à un modèle TVP-FAVAR. Nous trouvons que seulement 5 facteurs dynamiques gouvernent l'instabilité temporelle dans presque 700 coefficients.

Stomatite prothétique, candidose orale et leur évolution dans le temps

Objectifs: Observer l’évolution de la stomatite prothétique dans le temps quant à la fréquence et la sévérité ainsi que son association avec de potentiels facteurs de risque au cours d’un suivi longitudinal de 2 ans. Matériels et méthodes : Cent trente-cinq patients âgés complètement édentés et en bonne santé ont été sélectionnés pour participer à cette étude et ont été divisés de façon randomisée en deux groupes. Ils ont tous reçu une prothèse dentaire amovible totale conventionnelle au maxillaire supérieur. La moitié d’entre eux a reçu une prothèse totale mandibulaire implanto-portée retenue par deux attachements boule et l’autre moitié une prothèse conventionnelle. Ils ont été suivis sur une période de deux ans. Les données sociodémographiques, d’habitudes de vie, d’hygiène et de satisfaction des prothèses ont été amassées à l’aide de questionnaires. Les patients ont aussi subi un examen oral complet lors duquel une évaluation de la stomatite prothétique, basée sur la classification de Newton, a été effectuée ainsi qu’un prélèvement de la plaque prothétique. Les analyses microbiologiques pertinentes afin de détecter la présence de Candida ont ensuite été effectuées. Des tests Chi-carré de Pearson et McNemar ont été utilisés pour analyser la fréquence de la stomatite, son association avec de possibles facteurs de risque ainsi que son évolution dans le temps. Des rapports de cotes (odds ratio) et leurs intervalles de confiance (95%) ont été effectués afin de déterminer la force d’association entre les facteurs de risque et la stomatite prothétique. Résultats : La prévalence de la stomatite a augmenté entre la première (63,6%) et la deuxième année de suivi (88,7%) avec une incidence de 78,8%. Les patients souffrant d’une stomatite de type 2 ou 3 et qui brossent leur palais ont environ 6 fois plus de chance de voir la sévérité de leur stomatite diminuer [p = 0,04 OR 5,88 CI (1,1-32,2)]. Il n’y a pas d’association statistiquement significative entre la fréquence de la stomatite et les facteurs de risque investigués. La prévalence de la candidose est demeurée stable dans le temps (45,8% et 49,2% à la première et deuxième année de suivi respectivement, p > 0,05). Il n’y a pas d’association entre la présence d’une candidose orale, la stomatite prothétique et les facteurs de risque étudiés. Conclusion : Les résultats de cette étude suggèrent que la stomatite prothétique progresse dans le temps indépendamment de la présence d’une candidose. Le brossage du palais pourrait être une approche simple à conseiller aux patients souffrant d’une stomatite prothétique de type 2 ou 3.

Relations prédictives entre traits de personnalité, attitudes parentales et comportements perturbateurs : un modèle transactionnel de l'enfance à l'adolescence

Plusieurs études ont confirmé que certains traits de personnalité des enfants et certaines attitudes et pratiques éducatives de leurs parents constituaient des prédicteurs des comportements perturbateurs à l’adolescence. Toutefois, la majorité des recherches ont adopté un modèle postulant des relations directes et indépendantes entre ces facteurs de risque et des comportements perturbateurs. Le modèle transactionnel est plus réaliste parce qu’il postule des relations bidirectionnelles à travers le temps entre ces deux facteurs de risque. Cette étude visait à vérifier l’existence de relations bidirectionnelles entre les traits de personnalité des enfants et les attitudes parentales de leur mère mesurés à deux reprises durant l’enfance (à 6 et 7 ans), pour ensuite vérifier si les comportements perturbateurs des enfants mesurés à l’adolescence (15 ans) pouvaient être prédits par les traits de personnalité et les attitudes parentales. Les données utilisées proviennent d’une étude longitudinale prospective de 1000 garçons et 1000 filles évalués à plusieurs reprises de la maternelle à l’adolescence. Six traits de personnalité des enfants et deux attitudes parentales ont été évalués par les mères à 6 et 7 ans, alors que les diagnostics de troubles perturbateurs (trouble des conduites, trouble oppositionnel avec provocation, trouble de déficit de l’attention/hyperactivité) ont été évalués par les adolescents et les mères à 15 ans. Afin de tester les hypothèses de recherche, des analyses de cheminement (« path analysis ») multi-groupes basées sur la modélisation par équations structurales ont été utilisées. Les résultats ont confirmé la présence de relations bidirectionnelles entre les traits de personnalité de l’enfant et les attitudes parentales durant l’enfance. Toutefois, peu de relations étaient significatives et celles qui l’étaient étaient de faible magnitude. Les modèles multi-groupes ont par ailleurs confirmé la présence de relations bidirectionnelles différentes selon le sexe. En ce qui concerne la prédiction des comportements perturbateurs, de façon générale, surtout les traits de personnalité et les attitudes parentales à 6 ans (plutôt qu’à 7 ans) ont permis de les prédire. Néanmoins, peu de relations prédictives se sont avérées significatives. En somme, cette étude est une des rares à avoir démontré la présence de relations bidirectionnelles entre la personnalité de l’enfant et les attitudes parentales avec des données longitudinales. Ces résultats pourraient avoir des implications théoriques pour les modèles explicatifs des comportements perturbateurs, de même que des implications pratiques pour le dépistage des enfants à risque.

Ma mère est une porte ; suivi de Approche génétique : un monument à la mémoire des disparus emportés par le temps de l’écriture

Ce mémoire en recherche création débute par un récit poétique rédigé par fragments et intitulé Ma mère est une porte. Ce texte met en abyme les ruines afin de démontrer leur lien de contiguïté avec l’absence, l’empreinte, la mémoire et la mort. D’ailleurs, leur aspect ruiniforme rappelle le fragment, ce qui permet d’appuyer l’esthétique formelle de l’œuvre. La deuxième partie intitulée Approche génétique : un monument à la mémoire des disparus emportés par le temps de l’écriture, propose une réflexion sur l’imaginaire des ruines en lien avec les archives littéraires et la mémoire. Divisé en trois sections, cet essai pose un regard inquiet sur l’avenir de l’objet d’étude de la critique génétique, soit le manuscrit moderne. Depuis l’avènement de l’informatique et du traitement de texte, que conserverons-nous de la mémoire scripturale et du processus d’écriture de l’écrivain de demain?

Tracés de Proust, itinéraires maternels : la grand-mère dans « À la recherche du temps perdu ».

Le seul vrai livre, pour Proust, est la traduction des impressions perdues dont la trace subsiste dans notre mémoire sensible. Les personnages entrent dans le texte de la Recherche en frappant la sensibilité du héros. Or, « toujours déjà là, » la grand-mère, comme la mère, relève d'une réalité qui ne s'est jamais imprimée, une réalité antérieure à la conscience du narrateur et de ce fait, antérieure au texte. Néanmoins, la grand-mère est une mère qui vieillit et qui meurt. Alors, elle apparaît au narrateur, suivant ainsi le chemin inverse de l'altérité. De présence immédiate pour le héros, il lui faudra devenir autre, une vieille femme étrangère, indéfinie dans son geste vers la mort, afin que le texte lui restitue une première impression. C'est précisément dans cette distance à parcourir, cet itinéraire entre l'immédiateté du départ et la première impression, que la spécificité du personnage de la grand-mère touche à ce que Proust qualifierait lui-même de « névralgie » de son texte. La réalité maternelle, pour devenir objet du style littéraire, doit se plier au trait de l'écrivain. Or, le personnage de mère, telle qu'il est élaboré dans la Recherche, résiste à ce « fléchissement ». Le personnage de grand-mère permet à Proust d'exprimer la réalité de la mère qui se dégrade et qui meurt, une mère que la main du fils devenant écrivain rend malléable.

Comment les armées innovent en temps de guerre : les États-Unis en Irak, 2003-2007

Ce mémoire porte sur la question de l’innovation militaire en temps de guerre et plus particulièrement sur la transition de la guerre conventionnelle vers la contre-insurrection des forces armées américaines au cours de la guerre d’Irak. Cette transition est un cas d’innovation militaire intéressant puisqu’il s’agit d’un changement radical dans les pratiques militaires de l’Armée américaine et du Corps des marines particulièrement parce qu’ils ont régulièrement tenté d’éviter les missions de contre-insurrection au cours de leur histoire. Cette recherche tentera d’expliquer comment les forces américaines ont innové au cours de la guerre d’Irak Nous considérons que le passage de la guerre conventionnelle à la contre-insurrection des forces américaines est le résultat d’un processus d’innovation militaire en temps de guerre qui se produit simultanément à partir de la base et du sommet de l’organisation militaire américaine. Tout d’abord, à la base, nous estimons que les unités américaines de l’Armée et des marines ont développé de nouvelles capacités de contre-insurrection à la suite d’un processus d’exploration de nouvelles tactiques et de nouvelles techniques sur le champ de bataille. Ensuite, à partir du sommet, nous croyons que la contre-insurrection est le résultat d’un changement stratégique au niveau des opérations des forces américaines. Ce mémoire est divisé en quatre chapitres. Le premier est consacré aux modèles théoriques d’innovation militaire. Le deuxième présente un aperçu de la guerre d’Irak de 2003 à 2007. Les chapitres 3 et 4 analysent respectivement la contre-insurrection comme un processus d’innovation militaire par la base et par le sommet.

Rôles et régulation du PI(4,5)P2 dans le remodelage cortical et la morphogénèse cellulaire en mitose

Doctorat réalisé en cotutelle avec le laboratoire de François Payre au Centre de Biologie du Développement à Toulouse, France (Université de Toulouse III - Paul Sabatier)

Analyse comparative entre la famille de l’habitant de Saint-Justin de Léon Gérin (1886) et une famille rurale québécoise d’aujourd’hui (2010) selon la perspective des temps sociaux

L’agent régulateur des temps sociaux de la famille québécoise a été la religion catholique pendant des décennies. Les mouvements d’après-guerre et la Révolution tranquille, ont amené un changement de paradigme avec la laïcisation des institutions et la multiplication des programmes sociaux de l’État-providence. Pour cerner l’importance de ce changement, nous avons utilisé la clef analytique de Léon Gérin pour produire une analyse comparative entre deux familles à deux époques : en 1886 et en 2010. Or, au moment où l’État est de plus en plus présent dans toutes les sphères de la vie de la famille tout en leur laissant une autonomie et une liberté, la population se montre de plus en plus sceptique envers les institutions étatiques. Un fossé s’est créé entre la société officielle, celle du social, des institutions, et la société officieuse, celle de la culture populaire qui agit à partir de l’esprit de corps de son groupe, virtuel ou non. La crise de confiance des gens envers les institutions annonce un nouveau changement de paradigme. La rationalité qui a été le moteur de la modernité fait graduellement place à l’émotionnel et à la valeur du temps présent. Le travail, agent régulateur qui comblait les besoins matériels à la modernité, serait remplacé progressivement par des besoins immatériels devenant l’agent régulateur des temps sociaux de la famille.

Les lipides et les cancers urologiques - approches épidémiologiques. L’importance du temps immortel

Objectif: Définir l’effet des lipides et du traitement de la dyslipidémie sur les cancers de la prostate et de la vessie en utilisant différents devis d’étude et en tenant compte de la présence de plusieurs biais, particulièrement le biais du temps immortel. Devis: Le premier volet utilise un devis rétrospectif de type cas témoins. Un questionnaire semi-quantitatif de fréquence de consommation alimentaire validé a été utilisé. Le génotype COX2 de neuf polymorphisme nucléotidique unique (SNP) a été mesuré avec une plateforme Taqman. Des modèles de régression logistique non conditionnelle ont été utilisés pour comparer le risque de diagnostic d’un cancer de la prostate et l’interaction. Le deuxième volet utilise un devis rétrospectif de type cohorte basée sur les données administratives de la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ). Des modèles de régression de Cox ont été employés pour mesurer l’association entre les statines et l’évolution du cancer de la vessie. Le troisième volet, porte un regard méthodologique sur le biais du temps immortel en examinant sa présence dans la littérature oncologique. Son importance est illustrée avec les données de la cohorte du deuxième volet, et les méthodes de correction possibles son appliquées. Résultats: L’étude du premier volet démontre qu’une diète riche en acides gras oméga-3 d’origine marine était fortement associée à un risque diminué de cancer de la prostate agressif (p<0.0001 pour la tendance). Le ratio de cote pour le cancer de la prostate du quartile supérieur d’oméga-3 était de 0.37 (IC 95% = 0.25 à 0.54). L’effet diététique était modifié par le génotype COX-2 SNP rs4648310 (p=0.002 pour l’interaction). En particulier, les hommes avec faible apport en oméga-3 et la variante rs4648310 avait un risque accru de cancer de la prostate (ratio de cote = 5.49, IC 95%=1.80 à 16.7), effet renversé par un apport en oméga-3 plus grand. L’étude du deuxième volet a observé que l’utilisation de statines est associée à une diminution du risque de progression du cancer de la vessie (risque relatif = 0.44, IC 95% = 0.20 à 0.96, p=0.039). Cette association était encore plus forte pour le décès de toute cause (HR = 0.57, 95% CI = 0.43 to 0.76, p=0.0001). L’effet des statines semble être dose-dépendant. L’étude du troisième volet démontre que le biais du temps immortel est fréquent et important dans les études épidémiologiques oncologiques. Il comporte plusieurs aspects dont certains sont mieux prévenus au stade du choix du devis d’étude et différentes méthodes statistiques permettent un contrôle de ce biais. Conclusion: 1) Une diète riche en oméga-3 aurait un effet protecteur pour le cancer de la prostate. 2) L’utilisation de statines aurait un effet protecteur sur la progression du cancer non invasif de la vessie. Les lipides semblent avoir un effet sur les cancers urologiques.

Concilier le travail et la famille dans un monde en changement : l'importance du temps, du sexe et de l'efficacité personnelle

Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

Vers une grammaire d'unification Sens-Texte du français : le temps verbal dans l'interface sémantique-syntaxe

Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

Étude d'un problème de tournées de véhicules sur les arcs avec contraintes de capacité et coûts de service dépendants du temps

Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

Une étude exploratoire : les psychostimulants et le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) dans le contexte scolaire des enfants au primaire

Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

Le temps décomposé : cinéma et imaginaire de la ruine

Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.

Analyses et modèles des temps de réponse, de l'apprentissage, et de l'automatisation de la recherche mnésique et visuelle

Thèse diffusée initialement dans le cadre d'un projet pilote des Presses de l'Université de Montréal/Centre d'édition numérique UdeM (1997-2008) avec l'autorisation de l'auteur.