Sobre anéis e módulos distributivos

Este trabalho tem por objetivo apresentar resultados sobre módulos e anéis distributivos. Trataremos de algumas caracterizações e propriedades desta classe de módulos. O teorema principal nos dá uma caracterização sobre módulos e anéis distributivos através de seus submódulos e ideais saturados.

O papel da punição disciplinar no controle da tropa da polícia militar do Amazonas

The work is to undertake a review of the control system's internal disciplinary Military Police of Amazonas (PMAM) as a way to identify factors that deserve to be modified or improved before the current social situation that is presented to our Public Military Force. For this purpose discussing the elements motivating and purpose of disciplinary punishment to the question 'Why punish?'. Then were the legal aspects of legal and disciplinary reprimand the legislation in force. It was subsequently approached the concept of police activity in Brazil and its peculiarities, moving then to examine the main figures of our state correctional compared with other states of the country. Before closing, we analyze the data Search Field watching the view of commanders and commanded the respect of the disciplinary system now in military force.

Anéis e módulos distributivos

Este trabalho tem por objetivo apresentar resultados sobre módulos e anéis distributivos. Vamos estudar a classe dos módulos distributivos, algumas de suas caracterizações e propriedades mais importantes. Concluiremos o trabalho com dois teoremas centrais. O primeiro deles trata da relação existente entre domínios distributivos e domínios de cadeia. O segundo teorema nos fornece um resultado importante sobre o radical primo de um anel distributivo à direita satisfazendo as condições de cadeia sobre os anuladores principais à direita.

Estudo de caso-controle para desenvolvimento e validação de um questionário de avaliação de abuso sexual em crianças

Objetivos: Desenvolver e validar instrumento que auxilie o pediatra a determinar a probabilidade de ocorrência do abuso sexual em crianças. Métodos: Estudo de caso-controle com 201 crianças que consultaram em ambulatórios de pediatria e locais de referência para vítimas de abuso sexual, entre março e novembro de 2004: grupo caso (com suspeita ou revelação de abuso sexual) e grupo controle (sem suspeita de abuso sexual). Aplicou-se, junto aos responsáveis, um questionário com 18 itens e cinco opções de respostas segundo a escala Likert, abordando comportamento, sintomas físicos e emocionais apresentados pelas crianças. Excluíram-se nove crianças sem controle esfincteriano e um item respondido por poucas pessoas. A validade e consistência interna dos itens foram avaliadas com obtenção de coeficientes de correlação (Pearson, Spearman e Goodman-Kruskal), coeficiente α de Cronbach e cálculo da área da curva ROC. Calculou-se, após, a razão de verossimilhança (RV) e os valores preditivo positivos (VPP) para os cinco itens do questionário que apresentaram os melhores desempenhos. Resultados: Obteve-se um questionário composto pelos cinco itens que melhor discriminaram crianças com e sem abuso sexual em dois contextos. Cada criança recebeu um escore resultante da soma das respostas com pesos de 0 a 4 (amplitude de 0 a 20), o qual, através do teorema de Bayes (RV), indicou sua probabilidade pós-teste (VPP) de abuso sexual. Conclusões: O instrumento proposto é útil por ser de fácil aplicação, auxiliando o pediatra na identificação de crianças vítimas de abuso sexual. Ele fornecerá, conforme o escore obtido, a probabilidade (VPP) de abuso sexual, orientando na conduta de cuidado à criança.

Harmonicidade da aplicação normal de Gauss e hipersuperfícies de curvatura média costante em variedades homogêneas

Neste tese definimos a aplicação de Gauss de uma hipersuperfície orientada imersa em uma variedade homogênea munida de uma métrica Riemanniana invariante. Nosso principal objetivo e estender para este contexto alguns resultados conhecidos sobre a aplicação de Gauss de uma hipersuperfície de curvatura média constante do espaço Euclidiano, como o teorema de Ruth-Vilm que relaciona a harmonicidade da aplicação de Gauss e a constância da curvatura média, o teorema de Hoffmann-Osserman-Schoen o qual caracteriza o plano e o cilindro como as únicas superfícies completas de curvatura média constante cujas imagens pela aplicação de Gauss estão contidas em um hemisfério da esfera.

Introdução à integração estocástica (Revisado em Julho de 1999)

A integração estocástica é a ferramenta básica para o estudo do apreçamento de ativos derivados1 nos modelos de finanças de tempo contínuo. A fórmula de Black e Scholes é o exemplo mais conhecido. Os movimentos de preços de ações, são frequentemente modelados - tanto teóricamente quanto empÍricamente - como seguindo uma equação diferencial estocástica. O livro texto de D. Duflle, "Dynamic asset pricing theory)) 1 usa livremente conceitos como o teorema de Girsanov e a fórmula de Feynrnan-Kac. U fi conhecimento básico da integração estocástica é cada vez mais necessário para quem quer acompanhar a literatura moderna em finanças. Esta introdução à integração estocástica é dirigida para alunos de doutourado e no final de mestrado. Um conhecimento sólid02 de continuidade, limites e facilidade de operar com a notação de conjuntos é fundamental para a compreensão do texto que se segue. Um conhecimento básico de integral de Lebesgue é recomendável. No entanto incluí no texto as definições básicas e os resultados fundamentais da teoria da integral de Lebesgue usados no texto.

Testing the optimality of aggregate consumption decisions: is there rule-of-thumb behavior?

Consumption is an important macroeconomic aggregate, being about 70% of GNP. Finding sub-optimal behavior in consumption decisions casts a serious doubt on whether optimizing behavior is applicable on an economy-wide scale, which, in turn, challenge whether it is applicable at all. This paper has several contributions to the literature on consumption optimality. First, we provide a new result on the basic rule-of-thumb regression, showing that it is observational equivalent to the one obtained in a well known optimizing real-business-cycle model. Second, for rule-of-thumb tests based on the Asset-Pricing Equation, we show that the omission of the higher-order term in the log-linear approximation yields inconsistent estimates when lagged observables are used as instruments. However, these are exactly the instruments that have been traditionally used in this literature. Third, we show that nonlinear estimation of a system of N Asset-Pricing Equations can be done efficiently even if the number of asset returns (N) is high vis-a-vis the number of time-series observations (T). We argue that efficiency can be restored by aggregating returns into a single measure that fully captures intertemporal substitution. Indeed, we show that there is no reason why return aggregation cannot be performed in the nonlinear setting of the Pricing Equation, since the latter is a linear function of individual returns. This forms the basis of a new test of rule-of-thumb behavior, which can be viewed as testing for the importance of rule-of-thumb consumers when the optimizing agent holds an equally-weighted portfolio or a weighted portfolio of traded assets. Using our setup, we find no signs of either rule-of-thumb behavior for U.S. consumers or of habit-formation in consumption decisions in econometric tests. Indeed, we show that the simple representative agent model with a CRRA utility is able to explain the time series data on consumption and aggregate returns. There, the intertemporal discount factor is significant and ranges from 0.956 to 0.969 while the relative risk-aversion coefficient is precisely estimated ranging from 0.829 to 1.126. There is no evidence of rejection in over-identifying-restriction tests.

The forward- and the equity-premium puzzles: two symptoms of the same illness?

We build a pricing kernel using only US domestic assets data and check whether it accounts for foreign markets stylized facts that escape consumption based models. By interpreting our stochastic discount factor as the projection of a pricing kernel from a fully specified model in the space of returns, our results indicate that a model that accounts for the behavior of domestic assets goes a long way toward accounting for the behavior of foreign assets. We address predictability issues associated with the forward premium puzzle by: i) using instruments that are known to forecast excess returns in the moments restrictions associated with Euler equations, and; ii) by pricing Lustig and Verdelhan (2007)'s foreign currency portfolios. Our results indicate that the relevant state variables that explain foreign-currency market asset prices are also the driving forces behind U.S. domestic assets behavior.

The forward- and the equity-premium puzzles: two symptoms of the same illness?

Using information on US domestic financial data only, we build a stochastic discount factor—SDF— and check whether it accounts for foreign markets stylized facts that escape consumption based models. By interpreting our SDF as the projection of a pricing kernel from a fully specified model in the space of returns, our results indicate that a model that accounts for the behavior of domestic assets goes a long way toward accounting for the behavior of foreign assets prices. We address predictability issues associated with the forward premium puzzle by: i) using instruments that are known to forecast excess returns in the moments restrictions associated with Euler equations, and; ii) by pricing Lustig and Verdelhan (2007)’s foreign currency portfolios. Our results indicate that the relevant state variables that explain foreign-currency market asset prices are also the driving forces behind U.S. domestic assets behavior.

Aerodinâmica de automóveis baseado no método dos contornos virtuais

Este trabalho desenvolve um método numérico para a solução de escoamentos bidimensionais em torno de geometrias automobilísticas utilizando o método de diferenças finitas. O código computacional resolve as equações de Navier-Stokes e de Euler para uma distribuição adequada dos pontos discretos na malha. O método de integração empregado baseia-se no esquema explícito de Runge-Kutta de 3 estágios para as equações da quantidade de movimento e no de sub-relaxações sucessivas para a pressão na base Gauss-Seidel. Utilizou-se a técnica dos contornos virtuais em coordenadas cartesianas para resolver o escoamento sobre uma geometria simplificada, com a superfície coincidente com a malha computacional, e uma geometria automobilística mais complexa (BMW). Para a certificação da técnica empregada, optou-se pela utilização da teoria do escoamento potencial e pela comparação com dados experimentais encontrados na literatura e outros coletados em túnel de vento em escala reduzida. Houve dificuldade nesta comparação devido à falta de artigos relativos às simulações numéricas de escoamentos sobre automóveis e na aplicação da técnica dos contornos virtuais em geometrias complexas. Os resultados foram satisfatórios, com boas perspectivas para trabalhos futuros, contribuindo assim para o desenvolvimento da área.

Movimento de partículas carregadas em fluidos ionizados : fundamentos matemáticos da teoria de eletroforese capilar

Neste trabalho, discutimos o movimento de uma macromolécula carregada em um fluido ionizado. A interação do campo elétrico é descrita pela equação de Poisson-Boltzmann acoplada às equações governantes para a dinâmica do fluido e às equações dinâmicas da partícula. Uma formulação fraca é introduzida no caso em que o domínio ocupado pelo fluido é finito e um teorema de existência de soluções fracas, local em tempo, é estabelecido. Dois modelos são considerados: fluxos não-estacionários e estacionários. No primeiro caso, a hidrodinâmica do sistema é governada pelas equações de Navier-Stokes, considerando-se um termo forçante relacionado ao potencial elétrico; no segundo caso, uma velocidade de deslizamento, a qual depende não linearmente sobre os potenciais, é introduzida como uma condição de contorno para um problema estacionário de Stokes. O caso de um fluido ocupando uma região infinita é também discutido supondo-se uma hipótese de aproximação sobre o campo elétrico.

On the contamination of confidence

Contaminação da confiança é um caso especial de incerteza Knightiana ou ambiguidade na qual o tomador de decisões está diante de não apenas uma única distribuição de probabilidades, mas sim de um conjunto de distribuições de probabilidades. A primeira parte desta tese tem o propósito de fornecer uma caracterização da contaminação da confiança e então apresentar um conjunto de axiomas comportamentais simples sob os quais as preferências de um tomador de decisões é representada pela utilidade esperada de Choquet com contaminação da confiança. A segunda parte desta tese apresenta duas aplicações econômicas de contaminação da confiança: a primeira delas generaliza o teorema de existência de equilíbrio de Nash de Dow e Werlang (o que permite apresentar uma solução explícita para o paradoxo segundo o qual os jogadores de um jogo do dilema dos prisioneiros com um número infinito de repetições não agem de acordo com o esperado pelo procedimento da indução retroativa) e a outra estuda o impacto da contaminação da confiança na escolha de portfolio.

Otimização ergódica : da maximização relativa aos homeomorfismos expansivos

Sob novas perspectivas, discutimos aspectos da otimização ergódica sobre espaços compactos. No capítulo inicial, introduzimos funções para maximização relativa: as aplicações beta e alfa. Depois de um estudo sistemático acerca de regularidades, investigamos aproximações de certos valores destas funções a partir de órbitas periódicas. Estabelecemos ainda que a diferencial de uma aplicação alfa dita o comportamento assintótico das trajetórias otimais. No segundo capítulo, propomos um modelo para abordar questões de otimização referentes aos homeomorfismos expansivos. Uma versão do problema de Aubry-Mather em dinâmica simbólica é sugerida. Amparados na hipótese transitiva, constatamos a existência também neste contexto de subações para potenciais Hölder. Uma fórmula de representação para subações estritas é encontrada, a qual nos conduz naturalmente a um teorema de classificação para estas subações.

Três métodos para o cálculo da série zeta(2n) de Riemann

Neste trabalho apresentamos três métodos distintos provando que S(n) = +1 X k=−1 (4k + 1)−n é um múltiplo racional de n para todos os inteiros n = 1, 2, 3, . . . O primeiro utiliza a teoria das função analíticas e funções geradoras. No segundo reduzimos o problema, via mudança de variável devida a E. Calabi, ao cálculo do volume de certos politopos em Rn enquanto que no terceiro usamos a teoria dos operadores integrais compactos. Cada um dos métodos tem um interesse intrínsico e está sujeito a generalizações para aplicações em novas situações.

The forward- and the equity-premium puzzles: two symptoms of the same illness?

Using information on US domestic financial data only, we build a stochastic discount factor—SDF— and check whether it accounts for foreign markets stylized facts that escape consumption based models. By interpreting our SDF as the projection of a pricing kernel from a fully specified model in the space of returns, our results indicate that a model that accounts for the behavior of domestic assets goes a long way toward accounting for the behavior of foreign assets prices. We address predictability issues associated with the forward premium puzzle by: i) using instruments that are known to forecast excess returns in the moments restrictions associated with Euler equations, and; ii) by comparing this out-of-sample results with the one obtained performing an in-sample exercise, where the return-based SDF captures sources of risk of a representative set of developed and emerging economies government bonds. Our results indicate that the relevant state variables that explain foreign-currency market asset prices are also the driving forces behind U.S. domestic assets behavior.